Září 2015–výsledky

Bylo velice zajímavé – zejména na základě Vašich reakcí na červencové a srpnové výsledky – sledovat strategii “90%” v září. Řada čtenářů blogu byla totiž toho názoru, že strategii, která vygeneruje dva ztrátové měsíce po sobě je třeba opustit a začít hledat něco jiného. Bohudík, není to tak, je jen potřeba očekávat rozumné výsledky v kontextu současných trhů. Takže, jak jsme si v turbulentním měsíci září vedli?

Jak se chovaly trhy

Trhy nebyly v září vůbec stabilní. Široký index SPY otevíral měsíc na 193.07 a uzavíral na 191.63, čímž vygeneroval za měsíc 0.75% ztrátu, a tudíž se celková ztráta od začátku roku dostala na více než 7%. VXX se drží prakticky na stejných hodnotách jako koncem srpna, a vůbec celková nálada je taková děsivá.

Strategie

Protože strategie “90%” obchoduje pouze akcie nad svým dvěstědenním průměrem, vůbec jsem nečekal, že by nějaké obchody mohly v září být. Ale nakonec byly. Strategie vygenerovala celkem pět obchodů, z toho pět ziskových a žádný ztrátový. Úspěšnost byla tedy stoprocentní. Celková úspěšnost za celou historii se pak drží na 84.82% a stále mírně zaostává za proklamovanými 90% z názvu.

Vyjádřeno v USD jsme vydělali 2809 dolarů, což jsou rovná 4% z celkové částky 70000 USD, které máme na tuto strategii vyčleněnou. Tento měsíc se tedy povedlo jak překonat index, tak získat více než 3% a oba hlavní cíle, které v souvislosti se strategií máme byly beze zbytku naplněny.

Excelová sjetina

Ano, a jako vždy i tento měsíc posílám výpis obchodů v Excelu. Obchody pro akcie AMZN a WBA byly k 30.9.2015 ještě otevřené a budou započítány – jako vždy – až do toho měsíce, kdy byly uzavřeny.

Ostatní články tohoto seriálu

  1. Říjen 2015–výsledky (1.11.2015)
  2. Září 2015–výsledky (3.10.2015)
  3. Srpen 2015–výsledky (1.9.2015)
  4. Červenec 2015–výsledky (1.8.2015)
  5. Červen 2015–výsledky (8.7.2015)
  6. Květen 2015 - výsledky (30.5.2015)
  7. Duben 2015–výsledky (1.5.2015)
  8. Březen 2015–výsledky (2.4.2015)
  9. Únor 2015–výsledky (1.3.2015)
  10. Leden 2015–výsledky (31.1.2015)
  11. Prosinec 2014–výsledky (4.1.2015)
  12. Listopad 2014–výsledky (29.11.2014)
  13. Říjen 2014–výsledky (1.11.2014)
  14. Září 2014–výsledky (2.10.2014)
  15. Srpen 2014–výsledky (30.8.2014)
  16. Červenec 2014–výsledky (2.8.2014)
  17. Červen 2014–výsledky (1.7.2014)
  18. Květen 2014-výsledky (31.5.2014)
  19. Duben 2014–výsledky (1.5.2014)
  20. Březen 2014–výsledky (1.4.2014)
  21. Únor 2014-výsledky (1.3.2014)
  22. Leden 2014–výsledky (4.2.2014)
  23. Prosinec 2013–výsledky (1.1.2014)
  24. Listopad 2013–výsledky (30.11.2013)
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 komentáře u Září 2015–výsledky

  1. Honza napsal:

    Zdravim..
    tenhle mesic se vazne povedl.

    A co vic, prijde mi, ze byly i pripady, kdy bylo k nakupu vice akcii lisicich se jen o malo v RSI ale strategie podle vstupnich podminek vybrala jen jednu z nich a pritom i druha akcie by byla profitabilni..

    A proto.. nezkouseli jste nekdo treba nakupovat vice akcii, kdyz se lisi jen o malo v RSI? Napriklad kdyz se RSI lisi jen o 0.5 tak koupim max 2 akcie ..

    Zkousel jsem tuhle modifikaci a podle testu za poslednich 8 let to v prumeru pridalo cca 0.65% k rocnim vynosum (testovano na datech z yahoo finance)

    Vysledky viz:
    http://pastebin.com/aH24E5Ut

    • admin napsal:

      Velmi dobrá otázka, Honzo. Matematicky jsem to zkoušel, a navíc jsem to zkoušel nechtíc i v praxi, kdy například dvě akcie měly RSI 6.57 a 6.48 a protože rozhodnutí o nákupu musí u mě padnout cca v 21:59, tak jsem pochopitelně klidně mohl koupit tu „druhou“, „špatnou“ a zhusta se tak dělo. Nicméně pak jsem vždy sledoval obě akcie a dopadly plus mínus vždycky obě stejně.

      Jediný důvod, proč toho nekupuji víc než jednu novou pozici denně je ten, že jsem líný předělávat logiku škálování v AOS. Protože takhle jedu stylem „1-2-3-4“ a jinak bych musel jet stylem „0.5-1-1.5-2“ to celé třeba krát dva. A taky budou o fous větší poplatky, ne že by to něčemu vadilo, ale budou.

      Jinými slovy vnímám to tak, že tato modifikace je stoprocentně životaschopná.

      • Honza napsal:

        Dik za odpoved. Zkousel jsem to testnout a v nekolika pripadech modifikace pridala ztratove obchody, protoze nebyly finance na dokupovani..

        Pridal jsem proto jeste podminku ze RSI druhe akcie musi byt pod 1, aby se extra nakup provadel jen u akcii, ktere hodne poklesly a procentualni uspesnost se trochu zmensila, ale zato vymizely i nove ztratove obchody..

        Napada me jeste uprava ze extra nakup se bude provadet jen kdyz je volny minimalne urcity pocet kusu kapitalu, ale to az zase nekdy :-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.