Ultimate oscilator podruhé

uoJiž koncem září jsem na tomto blogu prezentoval primitivní strategii založenou na ultimate oscilátoru. Ta neustále funguje, zhodnocení za období od 1.10.2012 do 31.12.2012 bylo cca 4%, obchodů 81, z toho 66 vítězných a 15 ztrátových. Čili dle očekávání. Co měl ale vadí je, že strategie tak, jak byla prezentována je víceméně napůl ruční, to znamená, že minimálně vstupy je třeba každý večer před uzavřením trhů zadávat do obchodní platformy.

Samozřejmě, že celá situace má řešení – zautomatizovat. A právě během automatizace jsem – čirou náhodou – přišel na zajímavý fenomén, který stojí za bližší prozkoumání. Jde o to, že pokud necháme libovolnou obchodní platformu vypočítávat ultimate oscilátor kontinuálně, intradenně (jako to dělá např. freestockcharts.com), dostaneme se velmi často do situace, kdy ukazatel v jediném dnu klesne pod hodnotu 30, a následně ve stejném dnu vystoupí nad hodnotu 35.

Pokud se při propadu pod 30 koupí nějaké množství akcií a při vzrůstu nad 35 se prodá, je téměř vždy dosažen profit cca 0.3% – 0.4%. To samozřejmě vůbec nevypadá jako terno, nicméně při rozumné alokaci by to mohlo produkovat milý vedlejší příjem. Níže je zachycen jeden takový typický obchod, zde byl zisk dokonce 0.9% za necelou hodinu.

sample

V čem je háček? Ve dvou věcech. Především získávat intradenní online hodnotu Ultimate oscilátoru pro 100 akcií je Opravdová Programátorská Výzva. Nad tím, jak to technicky provést jsem bádal skoro měsíc a vůbec netuším, jestli se s tím někdy svěřím (tak moc je to edge).

Za druhé, strategii vůbec není jednoduché ověřit v jakékoliv obchodní platformě, protože částečně jsou data pro výpočet oscilátoru EOD a částečně jsou intradenní. Navíc, nemám sebemenší představu, jak by se “to” chovalo při nějakém masivnějším propadu celého trhu (v takovém případě by totiž UO kleslo pod hodnotu 30 u mnoha akcií z indexu S&P 100 a systém by mohl utrpět masivní jednorázový drowdown).

Závěr? Inu, nechám to běžet na demoúčtu ještě měsíc nebo dva a uvidím. Třeba se do té doby trhy propadnou a budeme mít nějaký lepší přehled o tom, jak to funguje v praxi.

Příspěvek byl publikován v rubrice AOS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 komentáře u Ultimate oscilator podruhé

  1. Taxik napsal:

    Ahoj, masivnější propad celého trhu by se dal filtrovat podle Market internals.

    • admin napsal:

      Von by se dal filtrovat i například podlevá nějakého dalšího oscilátoru apod., nicméně otázka je, za jak dlouho bys „to“ chytil. Uvidíme, on nějaký pokles určitě bude…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.