SWINGOVÝ SYSTÉM pro obchodování akcií

Ok, přišel čas podělit se s Vámi o jednu akciovou swingovou strategii, kterou už několik let úspěšně obchoduji.

Takže posuďte sami (systém je z velké části převzat z toho, co obchoduje Larry Connors, pokud jej znáte, tak nejspíše budete vědět, o co jde).

Obecná pravidla:

  1. Tento systém obchoduje pouze akcie, případně akciové ETF
  2. Systém funguje na principu „stock pickingu“, tzn. z nějaké „sady“ akcií si vyberete konkrétní malý počet akcií a s nimi uděláte swingový obchod.
  3. Tento systém funguje i na krátké i na dlouhé pozice, ačkoliv to, co budu ukazovat, budou pouze obchody na stranu LONG.
  4. Tento systém není intradenní, ale swingový. Průměrná délka držení akcií je cca 5-6 dnů.
  5. Systém používá EOD data, kterých můžete najít tuny zdarma na internetu.
  6. Systém používá vstupy a výstupy jen a pouze v závěru obchodní seance, a to za MARKET. Takže, odpovídající příkaz například v platformě Interactive Brokers je „MOC“ (Market on Close).

Pravidla pro vstup:

  1. Z obchodovaných akcií je třeba vybrat pouze ty, které jsou NAD svým 200-denním klouzavým průměrem.
  2. Zároveň je třeba vybrat takové, které jsou POD svým pětidenním klouzavým průměrem.
  3. A konečně je třeba si z těchto vybrat ty, které jsou momentálně přeprodané. Můžete použít RSI(2), většina traderů bude možná znát CCI, můžete experimentovat s čímkoli jiným.
  4. Je třeba si otestovat, kolik pozic s různými akciemi otevřete. Mě vyšlo nejlépe otevřít tři pozice.
  5. Systém nepoužívá STOP-LOSY (kdo zná Larry Connorse, jistě ví z jeho knížek proč).

Pravidla pro výstup:

Obchod uzavřete, pokud je akcie překoupená (opět, někdo použije RSI, Connors navrhuje vystoupit, pokud akcie uzavírá nad svým pětidenním průměrem, je třeba zaexperimentovat).

Co jsem neprozradil:

  1. Mám nějaké další filtry pro vstup, ale ty se týkají převážně VOLUME či „vzdálenosti“ od SMA200.
  2. Mám nějaké další filtry pro výstup ;-)
  3. Mám určitou „sadu“ akcií, na které toto funguje „pro mě nejlépe“.
  4. Mám určité podmínky omezující obchodování akcií s příliš nízkou cenou (penny stocks).
  5. Mám pochopitelně money-management.

Obrovskou výhodou podobných strategií je to, že je lze (díky EOD datům) otestovat leta letoucí zpětně a prokázat tak jejich robustnost v různých tržních podmínkách. Pár backtestů předkádám níže, jsou od roku 2001, doufám, že to pro Vás bude mít určitou vypovídací hodnotu.

Testování na akciích z S&P 500:

Trades: 928, Winning: 646, Loosing: 282 (30,39%).
Průměrná délka obchodu: 6,8 dnů
Zisky 2001 – 2010: 13%, 22%, 80%, 28%, 17%, 39%, 19%, 3%, 14%, 10%
Systém total return: 890%, index total return 105%, index překonán skoro 9x (!)

Testování na „mojí“ sadě akcií:

Trades: 985, Winning: 690, Loosing: 295 (29,9%).
Průměrná délka obchodu: 6,2 dnů
Zisky 2001 – 2010: 19%, 32%, 68%, 18%, 28%, 52%, 25%, 0%, 28%, 18%.
Systém total return: 1320%, index total return: 110%, index překonán skoro 12x (!)

Testování „nejhoršího“ období – od 1. září 2008 do 1.5.2011:

Trades: 217, Winning: 155, Loosing: 62 (28,5%).
Průměrná délka obchodů: 6,2 dnů
Zisky: 2008:-4,6%, 2009:29%, 2010:16% a 2011:25%
Systém total return: 79%, index total return 4%.

Nevýhody:

Systém může mít díky absenci „fyzických“ stop-lossů drawdown až 10% měsíčně, což pro někoho nemusí být únosné. Dále, je potřeba mít nějaký nástroj na „otestování“ relativně velkého počtu akcií (desítky až stovky) v relativně krátké době před zavřením trhů. O jiných nevím.

Všechny výsledky zde počítané jsou BEZ použití páky. Předpokládejme nyní, že broker Vám umožní na tyto celkem konzervativní obchody použít páku 2:1 a předpokládejme dále, že jste 1.9.2010 začali obchodovat systém s 10000 USD. Potom bude stav po 8 měsících zhruba takovýto:
30.9.2010 – 10478 USD
31.10.2010 – 11136 USD
30.11.2010 – 10946 USD
31.12.2010 – 11420 USD
31.1.2011 – 13270 USD
28.2.2011 – 14839 USD
31.3.2011 – 16120 USD
30.4.2011 – 16802 USD.
Vše je se započítáním komisí. Protože obchodů je jen pár denně a protože jsou za „market on close“, je velmi snadné se plánem řídit, obchody kontrolovat a těch 20 minut denně tomu dát.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Co používáme. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.