Strategie „90%“ zase po nějaké době

90Jak jde čas, dostávám dotazy ve smyslu „jak se daří strategii 90% od doby, kdy jsi přestal zveřejňovat podrobné statistiky“? Je pravda, že podrobnosti už na web nedávám, navíc snad každý aspekt strategie byl probrán ze všech stran už tolikrát, že to snad ani víc nejde, ale budiž. Od posledníko článku na toto téma uběhlo již více než půl roku, pojďme zveřejnit alespoň nějaké zajímavosti z nedávné historie. Už to sice nebude v přímém přenosu, myslím ale, že i tak to jde jednoduše ověřit.

Stále to obchoduješ?

Především, nepřestává mě fascinovat, jak jsou někteří lidé vytrvalí v dotazech typu „stále to obchoduješ?“ nebo „kde je zakopaný pes?“. Strategii 90% stále obchoduji a stále obchodvat budu. A zakopaný pes není nikde. Je to zkrátka jedna z těch starých dobrých věcí, které fungovaly a fungují a doufám, že budou fungovat i nadále.

Výsledky po měsících

Tož telegraficky: Listopad 2015 – 11 obchodů, z toho 6 ziskových, 6 ztrátových, celkem -1054 USD, to je -1.5%. SPY za tuto dobu na nule, index se tedy překonat nepodařilo.

Prosinec 2015 – 12 obchodů, z toho 11 ziskových, 1 ztrátový, celkem + 4326 USD, to je +6.18%, SPY -2.65%, index se podařilo překonat o neuvěřitelných 8.83%.

Leden 2016 – 10 obchodů, z toho 9 ziskových, 1 ztrátový (DOW, 22.1.2016), celkem -3037 USD, to je -4.3%, SPY za tutéž dobu -5.1%, takže index se překonat podařilo, ale byla to ztráta.

Únor 2016 – 6 obchodů, z toho všechny ziskové, žádná ztráta, celkem +1914 USD, to je +2.7%, index SPY na nule, povedlo se jej tedy překonat.

Březen 2016 – 12 obchodů, z toho 12 v zisku, žádná ztráta, celkem + 4087 USD, to je báječných +5.8%, ovšem pozor, index SPY +6.4% a tak se index překonat nepodařilo.

A je tu duben 2016 – 16 obchodů, z toho 16 v zisku, žádná ztráta, zisk celkem +7380 USD, to je +10.5%, index SPY za tuto dobu +1%, index se tedy podařilo překonat.

Zajímavosti? První z nich je, že od 22.1 bylo 37 ziskových obchodů v řadě bez jediné ztráty. Tahle metrika je samozřejmě úplně k ničemu a uvádím to spíše jako perličku (šňůra nakonec činila 39 obchodů, v květnu pak přišly 2 ztráty). Mnohem podstatnější je to, že

  • držením indexu SPY od 1.11.2015 do 30.4.2016 (tedy půlrok) (close cena 30.10.2015 adjusted byla 205.64, close cena adjusted 29.4.2016 byla 206.33; zdroj yahoo) byste vydělali při investici 70000 USD celkem 234 USD (ta cena se za půl roku prakticky nepohnula, index byl o mizerných 0.3% výše než před půl rokem)
  • investicí do strategie „devadesátky“ byste vydělali 13616 USD, to je 19.4% za půl roku.
  • v horizontu 1 roku byl index SPY od 1.5.2015 do 30.4.2015 taky na nule, zatímco strategie vynesla milých 14285 USD, neboli 20.4%.
  • V rozmezí květen 2015 – duben 2016 byly přesně 4 ztrátové měsíce (červenec 2015, srpen 2015, listopa 2015 a leden 2016) a podle výpočtů „mají“ být 3 nebo 4 takové měsíce v typickém roce.

Edit 27.5.2016

Jeden z kolegů, kteří tuto strategii obchodují byl tak hodný, že mi poslal graf z IB a poprosil o jeho přiložení k článku. Zde je to:

Ona se nekoná žádná senzace, pouze je z dalšího, nezávislého zdroje vidět, že roční zhodnocení je opravdu těch 20%, taky je z obrázku pěkně patrná bezradnost indexu SPY za posledních 12 měsíců a rovněž i to, že neamerické akcie na tom byly ještě mnohem hůř.

Závěr

Závěr nechť si udělá laskavý čtenář sám. Mě to přijde dobré ;-)

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

10 komentářů u Strategie „90%“ zase po nějaké době

  1. iwo napsal:

    Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat… :-)))

  2. Bohemia napsal:

    Sohlas avšak současný trh , mnoho firem jedou Up na dluh, nadopovány kvantitativním uvolňováním etc. Až začne trh padat bude všechno jinak …. zkušený obchodník včas vyskočí či změní strategii.

    • admin napsal:

      Až bude trh padat, udělám jednu věc: nechám všechno běžet tak, jako dosud. Připusťme na chvíli, že přijde krzie podobná krizi z roku 2008. Pak se bude strategie chovat následujícícm způsobem:

      1) Nastane série několika ztrátových obchodů za sebou, s poklesem třeba 10%.
      2) Akcie se dostanou pod svůj 200 denní klouzavý průměr, strategie vypne obchodování.
      3) Podle délky krize nastane 3-4 měsíce mrtvo, bez obchodů. Odvážlivci budou obchodovat SH, SDS, GLD, SLV, já budu línej, takže nic.
      4) Akcie se dostanou na svůj 200-denní průměr, strategie začne spouštět nové obchody a v horizontu roku to bude jedno z nejvýdělečnějších období.

      Délka ani hloubka krize strategii neovlivní. Na začátku ztráty, pak týdny či měsíce bez obchodů, pak zisky. Mě to vyhovuje, vím co čekat a počítám s tím. Krize, vítej a přijď třeba zítra ráno. Čekám Tě.

  3. glader napsal:

    Ahoj,
    exekuci stále provádíš přes Right-Edge? Jak to pak funguje? Omlouvám se, ale mám zkušenosti pouze s tím připojovat externí exekuční a back.test platformu (Ninja,MT4) na jeden konkrétní trh nebo akcii. Nechápu jak se to dá udělat přes celý akciový koš :).
    Díky

    • admin napsal:

      Já jsem exekuci nikdy nědělal přes RightEdge, pouze testy. Na exekuce mám napsané vlastní udělátko.

  4. Honza napsal:

    Zdarec vsem..

    Zaujal me v obrazku label „STRATEGIE 90“. Zaroven jsem i koukal, ze na IB je moznost rozdelit ucet nebo zalozit si novy, kteremu dam pristupy a opravneni k obchodovani s mym kapitalem..

    Proto se chci zeptat, jak to tu lide resi? A jak je to resene u cloveka, co poslal graf prilozeny vyse?

    • admin napsal:

      Pokud si vzpomínám, tak jde jen o pojmenování reportu, který se pak přenese do grafu. Ale jistý si nejsem, já už ty grafy z IB dlouho nedělal …

      • Honza napsal:

        Zkusim to nejak prozkoumat..

        Cilem je vytvorit specialni prostor pro kazdou strategii tak, aby se daly generovat statistiky a dalsi exporty jednotlive pro kazdou strategii zvlast..

        • admin napsal:

          Nechci být nějak vlezlý, ale kolik strategií proboha máš? Ptám se, protože já mám opční, dividendové a devadesátku … a to v pohodě odfiltruju ;-) A kde nebude stačit IB, zapojím Excel, není to tak složité.

          • Honza napsal:

            Zatim jedu jen ETFka a zacinam 90tku, ale libilo by se mi to mit oddelene. Ovsem je pravda, ze to zrejme resim jen z nudy.. :-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.