Strategie 90% v pololetí

Ono se sluší na začátku prázdnin trochu zastavit a poohlédnout se zpátky do uplynulého pololetí. Pro mě osobně je to povinné, protože mám stanovené cíle, kterých chci v roce 2015 dosáhnout, takže malá revize v poločase rozhodně neuškodí. Ale abych to neprotahoval – jak si vedla strategie “90%” ve srovnání s indexy?

SPY

SPY otevíral 2.1.2015 na ceně 203.64 (resp. zavíral 31.12.2014 na této ceně, a je to adjustované o dividendy), 30.6 zavíral na 205.89. V případě investice 70000 USD bychom zhodnotili na 70773 USD, což je 1.1%.

SSO

Někdo by se možná rozhodl zariskovat a investovat do fondu s dvojnásobnou pákou. V takovém případě by 31.12.2014 nakupoval SSO za 63.96 (byl tam split, cena je opět adjustovaná) a 30.6 by prodával za 64.45. Při investici 70000 USD by to činilo 70536 USD v cíli a to by reprezentovalo 0.76%. Všimněte si mimochodem, jak je fond s dvojnásobnou pákou v delším časovém horizontu a při kolísavém trhu neefektivní.

UPRO

Pokud by někdo hodně věřil trhu, mohl by se rozhodnout investovat do aktiva s trojnásobnou pákou, neboli do ETF UPRO. V takovém případě by startoval na ceně 66.23 (opět, byl tam split) a končil 30.6 na 66.40. Při investici 70000 USD by to bylo konečných 70179 USD, čili 0.25%. Fond s trojnásobnou pákou se tedy vyplatil ze všech nejméně.

Strategie “90%”

Leden +7098, únor +1758, březen –2182, duben +2589, květen +5542, červen + 888 USD, celkem +15693. To je 22.4%.

Cílím na 40% ročně, takže v pololetí hodně dobré. Já mám samozřejmě i jiné strategie, chtěl jsem pouze demonstrovat, že i výsledky samotné devadesátky jsou hodně dobré Mrkající veselý obličej.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

14 komentářů u Strategie 90% v pololetí

  1. MartyP napsal:

    Nezbyva nez pogratulovat a verit, ze se i v pristim pulroku povede dobre.

    • admin napsal:

      To bych si taky přál. Červenec podle všeho v plusu neskončí, alespoň pokud jde o devadesátku…

  2. Joystick napsal:

    Po úterním šoku dnes alespoň malá náhrada.

  3. Ceslav napsal:

    Tak k tomu pololetí švestičky z mojí zahrádky :)
    1. Dříve jsem žádnou strategii „nepoužíval“. Obchody byly nahoru dolu, výsledek NULA.
    2. Od 9.4.2015 jsem si vytvořil – poupravil 90%. Strategii (pokud ji tak zatím mohu nazvat) ještě nemám přesně popsanou, ale brzy ji již popíši a zveřejním. Základ je short na RSI3 >90

    Od 9.4. do 8.7. jsem udělal 25 obchodů.
    Počáteční kapitál 12699 USD
    před 9.4. otevřena jen jedna pozice z 1.12.2014 : HMY long open 1.79 USD
    20 ziskových = + 6288 USD
    5 ztrátových = – 1044
    K 8.7. 2015 uzavřeny všechny pozice kromě HMY z 1.12.2014 – v současnosti – 1080 USD)
    Konečný stav na účtu 18104. (Součet nesedí, budu zjišťovat důvod, ale možná ten rozdíl je úrok, že při short úvěruji SAXO :) )
    Mimochodem poplatky 25 x 40USD (vstup/výstup) = 1000 USD

    • admin napsal:

      To je HODNĚ dobrej výsledek. Pokud se rozhodneš strategii zveřejnit, pošli link, když budeš chtít. A držím palce.

      A jsem pesimista, 42% za kvartál je fakt dost. Mě osobně short strana nikdy moc nešla, což pochopitelně neznamená, že nemůže jít Tobě.

      • Ceslav napsal:

        Taky bych raději long, ale když vidím MACD SP500 na měsíčním i týdenním grafu, tak ten long prostě nemůžu. Měl bych stále obavy, aby obchod nedopadl jak CSCO a FDX 7.7. .
        Proto jsem hledal i z hlediska výše resp. níže kapitálu pro toto období před nepřicházející korekcí něco jistějšího a to dle mého je :
        1. Vstup do pozice pokud je RSI3 >90 (čím vyšší nad 90, tím lepší) a současně je hodnota na nějaké měsíční rezistenci (čím vyšší, tím lepší) . pokud je hodnota mezi resistencemi, čekám až vyleze na vyšší resistenci, ale nesmí ztratit RSI. Pokud titul dosáhne historického Maxima či maxima za posledního půl roku je to další plus pro vstup do pozice
        2. Výstup z pozice provádím po dosažení 1 USD/akcii. Pokud např. gapem dosáhnu vyššího zisku, beru ten vyšší zisk :)
        3. Dokoupení, v případě, že obchod jde proti mě, provádím až při dosažení vyšší resistence než předchozí nákup. Kolikrát R2 přeskočím a dokupuji až na R3. Množství dokupuji dle volných prostředků. Podle počtu ztrátových obchodů si zpřísňuji podmínky pro nové vstupy, abych měl na dokoupení
        4. Vstupuji i vystupuji do/z pozic průběžně po celý obchodní den. Pokud nemohu sledovat obchod nastavuji limity

        Dnes jsem provedl short WBA

        Obchod nerealizuji pokud měsíční a týdenní MACD signalizuje long nebo se mi něco nezdá.
        Např.
        DIS sleduji od hodnoty 100 USD, ale čekám až na 120 USD.
        AMZN bude zajímavej shortovat až po 23.7. po vyhlášení hospod.výsledků
        Čekám na LMT na R3 (200USD), na R2 se mi nezdála
        Čekám na NKE na RSI a R2 (na 116 USD)

        Myslím, že 90% je úplně super a těším se až proběhne korekce na trhu, jen si myslím , že dokupy v době kdy je jasné, že trh se propadá bych nedělat podle daného pravidla, ale zavedl bych tam nějakej if

        • admin napsal:

          No, když to čtu, tak už to nevypadá tak růžově, jako když jsi popisoval výsledky. Tvoji motivaci pro SHORT obchody samozřejmě chápu, nicméně:

          1) Při CSCO a FDX obchodech, které skutečně skončily ztrátou jsem neměl žádný strach, byly to prostě dva z mnoha desítek obchodů, byly podle pravidel, skončily ve ztrátě a to je všechno. Přišly další, ziskové.

          2) Co mi ale přijde mnohem horší – to, co popisuješ není testovatelné. Máš tam diskréční prvky, např. „nějakou měsíční rezistenci“, „čekám až vyleze“, „kolikrát R2 přeskočím“, „obchod nerealizuji, pokud … se mi něco nezdá“ a tak dále. Tudíž – podle mě nemáš sebemenší představu, jak by se to chovalo například v roce 2009 a jaké by to mělo metriky (risk to reward, sharpe ratio …).

          Čili k Tvým výsledkům mám úctu a respekt, nicméně strategie to není, jen vstupy s nějakou mírou diskréční složky. Je to nepředatelné, a nedá se to naprogramovat.

          Nicméně – může to fungovat. Sice když to budeš někomu ukazovat, tak se nikdy nedozví, proč si daný obchod vzal či nevzal, ale rozhodují konec konců výsledky ;-)

          Pokud chceš, měl bych pro Tebe tři tipy:

          1) Nevím, zda výše kapitálu dovolí, ale nezkoušel jsi (alespoň na papíře) kombinovat LONG a SHORT stranu? To by totiž mohlo docela dobře fungovat.
          2) Nezkoušel jsi namísto RSI použít ConnorsRSI? Pro Tebe je jako stvořené.
          3) Nevím, jaký máš koš akcií (SP100?) ale to, co děláš, by mohlo hezky fungovat na SP500, měl bys více příležitostí.

        • Troll napsal:

          ja bych se zastavil u bodu 2. co to presne znamena? ze zaviras kdyz akcie klesne o 1 USD od tveho vstupu?
          to mi neni jasne. je preci diametralni rozdil jestli klesne o 1 USD napr. GOOG, aktualne nekde pres $500, kde $1 je 0.2% coz je bezny sum, a nebo F za cca $15, tj. zmena cca 6.7%. samozrejme to jsou extremy ale toto nejsou futures/forex s pevnymi body, zde je potreba spis pracovat s % paklize se ma neco merit pomoci cen.
          mozna jsem to ale cele spatne pochopil.

  4. mir napsal:

    hezký výsledek

  5. Ceslav napsal:

    Abych předešel budoucím možným třenicím nebudu mnou dříve popsané nazývat strategii, ale např. základními obchodními pravidly, kterými se řídím. Souhlasím, že ve spojitosti se strategii 90% jsou moje ZOP zavádějící.

    Troll:
    prodám-li 500 akcií JPM kupuji (uzavírám) po dosažení zisku 500USD (=1USD/akcie)
    prodám-li 100 akcii AAPL kupuji po dosažení zisku 100USD

    admin:
    – Souhlasím co píšeš, ale cítím, že časem se mi povede popsat do programovatelné formy i ty „pocity“
    k bodu 1. (CSCO, FDX) – rozumím, ale já bych po této zkušenosti (a jistě nebyla první) zanalyzoval tyto situace, jak tyto ztráty ošetřit
    a) převést do „ručního“ obchodování ve vazbě např. i na fundament či další technické indikátory
    b) doprogramovat podmínky – vždyť ještě 6.7. bylo RSI2 u CSCO 0,11 a 7.7. se cena protla s SMA5 a 15.7. by obchod byl na nule nebo v i plusu
    k bodu 2. – jak by se to chovalo v roce 2009 představu nemám, ale dle MACD 26,12,9 na měsíčním grafu a mít alespoň takové minimální znalosti obchodování jaké mám teď, bych tyto ZOP nepoužíval a znal-li bych strategii 90% vozil bych se na ní

    k třem tipům pro mě – DÍK moc za ně.
    – kombinace long short : láká mě to, ale u skutečných propadáků jako SDRL, GFI, HMY, ale i zde si myslím, že se musí ještě na long chvilku počkat
    – ConnorsRSI musím nastudovat – neznám
    – jel jsem to na SP100 (titly sleduji ručně a víc jich nestihnu zanalyzovat). jak mile se dopídím k základní automatické analýze přejdu na SP500, ale to už možná bude zase rok 2009 a povezu se na S90% :)

    • admin napsal:

      Ceslav,

      myslím, že na to jdeš dobře, poznávám v tom sám sebe před šesti lety, jen tak dál. Jenom prostě cítím – neber to ve zlém – že máš jeden drobný nedostatek v uvažování, který jsem měl taky. A když ho odblokuješ, tak se bude dařit ještě lépe.

      Jde o to, že ty bys chtěl eliminovat největší ztráty. To zní logicky, ale nejde to. Vysvětlím. Každý přístup v tradingu by měl být založen na statistické výhodě (protože jinak jsi prostě součást ztrácejícího „stáda“). Například dejme tomu, že „vstup do pozice pokud je RSI3 >90 (čím vyšší nad 90, tím lepší) a současně je hodnota na nějaké měsíční rezistenci (čím vyšší, tím lepší) “ představuje statistickou výhodu. Čili je potřeba to vzít, obchodovat a přijímat zisky i ztráty. Nic víc, nic míň.

      Včera jsem obědval s obchodníkem, co dělá opce. Dělá je rok a všechny obchody má ziskové. Znamená to, že se naučil obchodovat beze ztrát? Ne, pouze má strategii, která „jede“ na dlouhou sérii malých zisků, po níž přijde jedna větší ztráta (v opcích to tak bývá). Chápeš? Jakmile začneš doplňovat pravidla k největším ztrátám v minulosti, jsi na hraně. Budoucnost nelze vyvěštit z grafu.

      Smíš ale mít strategii nebo přístup, který otestuješ a budeš předpokládat, že v následujících měsících se bude chovat stejně jako v těch předchozích – pokud udělá dost obchodů. Já například v říjnu 2013 předpokládal, že strategie co zde prezentuji udělá 90% ziskových obchodů, a tak jsem ji tak (trochu furiantsky a bulvárně) i nazval – devadesátka. A hle : https://winpes.cz/strategie-90-historie/

      85.25% ziskových obchodů v době psaní tohoto komentáře. To není daleko od pravdy. Udělal jsem 278 obchodů, fakt, je mi úplně jedno, že 7.7. CSCO a FDX skončily ve ztrátě. Kašlu na to, nezajímá mě to. Chápeš, co chci říct?

    • Troll napsal:

      rozumim. to, ze GOOG dela $1 pohyby v radu minut a F v radu tydnu te zatim nejak nevzrusuje…

  6. Ceslav napsal:

    Admin
    neurážím se a rady neberu ve zlém, na to jsem už starej a blbej dost :), ale jsem sakra tvrdohlavej, takže se může zdát, že si nenechám poradit, ale nad každou radou hodně přemýšlím. Takže dík za každou.
    Vím, že ztráty byly, jsou a budou.
    Ale zní mi nelogicky, když vstupuji a vystupuji do nějaké pozice na základě „jednoduché“ matematicky, neupravit tuto matematiku, když občas nastane situace, kdy nastavení jde proti mému cíli a úpravou by se dalo snížit.
    Možná mi bude chvilku trvat než mi to bude připadat logické.

    Nicméně S90% byla zveřejněna, doplnit, upravit, pozměnit si jí může a nemusí každý dle svého.
    Co se týká mých ZOP, uvidíme za další čtvrtletí, jak je životaschopné.

    • admin napsal:

      No úpravou té matematiky prostě vyrobíš méně předvídatelný systém ;-) Jinak samozřejmě tvrdohlavost je na burze žádoucí, většina to vzdá (moc brzo). Měj se, já se jedu dovolovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.