Strategie “90%” – rok s Vámi

Když jsem před rokem, 1. listopadu 2013 začal zveřejňovat ON-LINE otevřené pozice, výsledky obchodů a přesná pravidla akciové strategie “90%”, vůbec jsem netušil, jak veliký o to bude mezi čtenáři blogu zájem. Uběhl rok, poctivě jsme zveřejňovali co šlo a jak se sluší a patří, měli bychom udělat nějaké to zhodnocení. Plus, říct si, co se bude s naší strategií dít dál, v následujícím období. Pojďme tedy na to. Článek píšu v asi dvoudenním předstihu, nepředpokládám totiž, že by se do 1.11 mělo něco podstatného stát.

Jak jsme si vedli?

Od 1.11 2013 do 31.10.2014 udělala strategie celkem 168 obchodů, z toho 143 bylo ziskových a jen 25 ztrátových. Průměrná úspěšnost obchodu byla tedy něco málo přes 85%. Není to sice oněch “bulvárních” 90%, ale blížíme se k tomu.

Číslo, které všem vyrazí dech je roční zhodnocení účtu. Jak všude omílám, cílím na zhodnocení 3% měsíčně, což by činilo skvělých 36% ročně. Nicméně povedlo se tento cíl překonat! Roční zhodnocení je 43,43%. V penězích je to 21715 USD při velikosti původního kapitálu 50000 USD.

Srovnání s indexem

Index SPY otevíral 1.11.2013 na ceně 172.44 (resp. toto je adjusted close k 31.10.2013, abych byl úplně přesný) a v době psaní článku (28.10.2014) končil na hodnotě 196.38 USD. Byl to dobrý rok, SPY přidalo 13,88%. Index se tedy překonat podařilo.

Pokud bychom z nějakého důvodu investovali do SSO, tedy tickeru sledující S&P500 s dvojnásobnou pákou, začínali bychom na částce 92.09 (opět, beru cenu adjusted close z 31.10.2013) a končili bychom na ceně 116.40. Což by činilo zhodnocení 26.39%. Mimochodem, protože období bylo rostoucí, všimněte si, jak hezky SSO replikuje dvojnásobek SPY i v delším období.

Jestliže by se mezi investory našel nějaký gambler, který by koupil a držel v delším časovém horizontu UPRO (daily 3x S&P 500 ETF), pak by začínal na částce 82.16 a končil na částce 115.10. Přišel by si na 40.10%. My jsme ale byli lepší Mrkající veselý obličej.

Srovnání s nejlepšími

Volně navážu na článek https://winpes.cz/jak-dobra-je-strategie-90/ a srovnám výkonnost strategie “90%” s těmi, které jsem vypíchl na collective2.com. Aby tohle bylo objektivní, budu počítat pouze letošní zisky, tedy od 1.1.2014. Moje strategie “vyrobila” 36.33%. Pojďme tedy na to:

Giantify – YTD return za 2014 má +11.5%, SPY má +8.16%, my +36.33%. Strategie překonává index, ale my jsme lepší.

SP100 Short Term Swing – YTD return za 2014 má +10.9%, SPY má +8.16%, my máme +36.33%. Strategie překonává index, ale my jsme lepší.

Dreamer stocks – YTD return za 2014 má +21.2% (velice pěkné), SPY má +8.16%, my máme +36.33%.

Hledal jsem na collective2.com nějakou akciovou strategii, která by se parametricky alespoň blížila té mojí a měla podobné zisky, ale nic podobného jsem nenašel.

43% je velice moc

Ono se to možná nezdá, ale 43% je ohromné číslo. Pokud by se podařilo realizovat takové zisky 5 let po sobě, bylo by z původních 50000 USD celkem 300000 USD, a to už za tu námahu stojí. Navíc – ona to vlastně žádná námaha není, protože obchoduje počítač.

Co dál?

Nic, budeme pokračovat beze změny. Takto robustní strategii není třeba upravovat, funguje moc hezky. Ještě nějakou dobu budu na tomto blogu zveřejňovat výsledky, abychom si udělali představu, jak se “to” chová v delším časovém horizontu, třeba dva roky. Pak se uvidí.

Docela by mě zajímalo, kolik z Vás tuto strategii obchoduje a zda máte stejné, podobné či úplně jiné výsledky. Můžete se – pokud budete chtít – podělit v diskusi.

Příspěvek byl publikován v rubrice AOS se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

13 komentářů u Strategie “90%” – rok s Vámi

  1. Lovec napsal:

    Výsledky super, ale pokud se nepletu, tak máš páku 1:3, pokud na Collective2 obchodují bez páky, bylo by pro objektivní srovnání dobré jejich zisky násobit *3.

    Mimochodem jak píšeš o UPRO, napadla mne jedna věc. Co by se s ETF stalo, kdyby index spadl o 50%? Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel.

    • admin napsal:

      Pleteš ;-)

      „For U.S. stocks, we assume traders have access to margin trading, and thus need only to put up 50% cash for any given position“, tudíž používají páku 2:1, zatímco já používám „až“ páku 3:1.

      Ale i když vezmu DreamerStocks 21.2% / 2 * 3 = 31.8%, tak jsem o 4.5% lepší.

      Kdyby index spadl 0 50% za DEN, tak máme jiné starosti než hodnotu UPRO. Ta by se blížila v takovém případě nule. Kdyby ale spadl index SP o 50% za 5 dnů (10%, 10%, 10%, 10%, 10%), tak by prostě denní ztráta UPRO byla 30%. Vždy denní přepočítávání.

    • admin napsal:

      Na druhou stranu tuším, že collective2 obírá zisky o svoji provizi, takže ve skutečnosti ten systém mohl vydělat v čistém více, ale nejsem si tím jistý.

  2. Ondrej napsal:

    Já obchoduji tuto strategii s reálným účtem teprve od srpna, takže ještě nemůžu srovnávat výsledky.
    Nicméně, rád bych zde uvedl jeden důležitý poznatek:
    Tutu strategii prakticky NELZE obchodovat manuálně. Tedy pokud sedíte každý den v 10pm doma, tak ano – ale to je mi vás líto:)
    Pokud stejně jako já cestujete a nacházíte se často na různých místech, tak zákonitě příjde den, kdy z různých důvodů nebudete schopni prověřit indikátory a zadat náležitý příkaz. Zákon schválnosti zařídí, že tato situace nastane zrovna v momentu kdy máte prodat plně nakoupený titul a vy to neuděláte. Už se mi to stalo 2x – a to mám remote přístup ke svému VPS a můžu se tedy připojovat z mobilu takřka odkudkoliv.
    Pokud to tedy myslíte s tradingem vážně a neumíte si AOS sami naprogramovat, investujte do někoho, kdo to pro vás udělá. Vyplatí se to…

  3. vakov napsal:

    Díky moc za vše o co se tu na blogu dělíš. Strategii „90%“ obchoduji live od května a vše běží k plné spokojenosti.

  4. Marcel napsal:

    Ja obchodujem tuto strategiu 2 mesiace, zatial obidva stratove. Obchodujem manualne s pakou 2:1 cez TWS, ale upravil som si to nasledovne: Na close robim len zatvaranie pozicii, prip. prikupovanie. Je to jednoduche na posudenie , nemam s tym ziadny problem, za poslednu minutu stiham v pohode odklikat aj 4-5 prikazov, ktore si pripravim cca 5-10 min. pred close.
    Na prvy vstup do pozicie kladiem najmensi doraz ( ucet mam rozdeleny na 30 dielov, takze prvotne otvorenie ma pramaly vplyv na celkove vysledky) a robim ho na open dalsieho dna, rano si cez TOS vyberiem co mam otvorit, skontrolujem s tym co otvoril admin vecer :-) a zadam limit prikaz do platformy s o nieco lepsou cenou ako bola close a potrebnym poctom CFD. Niekedy na open dostanem lepsiu niekedy horsiu cenu, ale celkovo som s tym na nule. Ak nahodou na open nie som doma, tak to potvrdim cez mobil. Je to jednoduche, prikaz zadam rano cez PC a ak nie je vyplneny do 5 minut tak len v mobile zmenim LMT za MKT a je to.
    Verim, ze uz pridu ziskove mesiace…

  5. Pingback: Říjen 2014–výsledky | Akcie

  6. Djm napsal:

    Dal jsem konecne dohromady automat, ktery mi bude tuto strategii obchodovat. Je to site horkou jehlou, psal jsem to vetsinou po nocich kvuli memu vytizeni. Takze doufam, ze jsem tam nezanesl nejake kriticke chyby. Nyni uz to tedy zacinam obchodovat nazivo. Takze dekuji xzajicovi, za bajecnou inspiraci.
    Postupne zapojim i zde prezentovanou strategii s vixem a pak uvidim co dal.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.