Strategie „90%“ | ON-LINE data

90Davy si vyžádaly v hlasování, že by bylo dobré sdílet alespoň některá data ze strategie „90%“ ON-LINE, nuže podléhám tomuto trendu a něco zveřejňuji. Časem a podle svého uvážení budu ON-LINE informace o strategii buďto přidávat, nebo odebírat, jak budu chtít. A podle toho, jak moc se to bude snažit někdo zneužívat můžu kdykoliv bez varování celé zveřejňování dat taky vypnout. Takže, pokud děláte to, co já, tak držím palce a přeju co nejvíc úspěšných obchodů!

Otevřené pozice

(Scale) Ticker     Datum nákupu      Prům. cena
(1) QCOM20.576.63 
(1) F22.59.96 
(2) QCOM22.569.27 
(1) AMZN23.51,814.57 
(2) F23.59.85 
(3) QCOM23.567.93 
Použito: 10/20 kapitálu.

Nedávno uzavřené pozice

(Scale) Ticker     Datum prodeje      Výsledek
(1) DUK17.51.16%
(3) AAPL17.5-1.2%
(6) HD16.5-2.35%
(6) CSCO16.53.55%
(3) BA16.5-1.63%
(1) LOW15.50.62%
(1) FB15.53.12%
(3) ACN14.5-1.58%
(6) NKE10.5-0.8%
(10) INTC3.51.37%
Výsledek se počítá z aktuálně investované částky

Pozn.: Zobrazeno je posledních 10 uzavřených pozic. Ty, které skončily ziskem jsou zeleně, ztrátové červeně.

Poznámky

  1. Jedná se opravdu o data „napíchnutá“ na ON-LINE systém. Pokud jsou například těsně před uzavřením trhů dva kandidáti na nákup a RSI2 se liší o setinky, můžete mít ve finále nakoupené jiné akcie než já. To je v pořádku.
  2. Ačkoliv uvádím, že strategii obchoduji na koši akcií S&P 100, ve skutečnosti mohu obchodovat něco malinko jiného než Vy. Například nemám v koši akcii BRK.B, protože tečka v názvu tickeru působila problémy, které jsem byl líný řešit. Taky mám jen GOOG a ne GOOGL. Více najdete ZDE.
  3. Kolonka „průměrná cena“ může malinko kecat, protože systém nakupuje za příkazy typu MARKET, tudíž v praxi neví, jaké plnění dostane. Čas od času to upřesňuji napůl ručně jakýmsi skriptem.
  4. V určitých časech (např. mezi 21:30 – 22:15) nemusejí být ON-LINE data dostupná, to je obrana proti tomu, aby tuto stránku někdo nepoužíval jako levný zdroj dat.
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

530 Responses to Strategie „90%“ | ON-LINE data

  1. Honza napsal:

    Nekde jsme tu tusim resili pouziti inverzniho etp jako hedge strategie. Podle tohodle clanku se muze stat, ze takovy hedge nemusi vzdy zafungovat viz bod c. 3
    http://epchan.blogspot.cz/2016/06/some-things-you-dont-want-to-know-about.html?m=1

  2. peha napsal:

    Cau chlapi, zda se mi to nebo prestalo fungovat Google Fin API? EOD data mi vraci naposled 5.9., viz napr.: https://www.google.com/finance/historical?q=nyse:ibm&startdate=2013-12-04
    a intraday data mi pro zmenu nefunguji vubec (404).

  3. myk napsal:

    Yahoo zavedlo limity na objemy stahovaných dat. Jsou na to nějaký hacky, ale nezkoušel jsem.

    EOD poskytuje Quandl zdarma, ale jen stocks, nejsou tam ETF :(.

  4. Gio napsal:

    Zkuste tiingo.com, ma i ETF.

  5. Duby napsal:

    Brace yourselves hurricanes are coming.

    Ja vim ze se to tu resilo spolu s AGN a adminuv nazor je jasny. Takze nasledujici post je jen informativni – vubec ne namet na opetovnou diskuzi o zmene strategie.

    Investice do ALL asi zavre v cervenem – jakozto pojistovna bude „zasazena“ hurikanem.

    Investice do NEE mozna taky – je to utilities/energy firma a kus businessu ma na Floride.

  6. Richard napsal:

    Nenakupil sa CHTR ci ja mam chybne data?

  7. SuperMuf napsal:

    Já myslím že admin může být rád že CHTR nekoupil.. tohle vypadá na další masivní ztrátu, celkově -2,55% (z toho jen dnes 1,9% pokles – zatím), něco mi říká že tohle smrdí průserem.. stejně jako AGN

  8. Michal napsal:

    Kde brát produkční data?

    U IB jde vybrat:
    https://imgur.com/a/ZgAe8
    Jaké zdroje data jsou u IB pro 90ku potřeba?

    Př. máte tip na jiný spolehlivý zdroj? Raději bych realtime i když to bude za menší poplatek…

    • AnybodyElse napsal:

      ja mam u IB koupeny jen Level 1 NASDAQ a NYSE po $1.5. Pro 90ku to stačí.

      • Michal napsal:

        Díky za info.

        Tzn. US Equity bundle není potřeba a opravdu stačí data za $3 / měs?

        Všechny trhy jsou disjunktně na NYSE nebo NASDAQ, nebo jak vybírat vhodnou burzu?

        • AnybodyElse napsal:

          Jak píšu, já mám jen to NYSE a NASDAQ za $3/měsíčně. Žádný jiný balíček.
          Nebyl jsem si vůbec jistý jaká data budu potřebovat pro 90ku, tak jsem ze začátku vzal jen tyhle a stačí.

          • Michal napsal:

            Používáš výhradně pooling historických dat, nebo po stažení historických dat kombinuješ se streamovanými live daty?

            Narazil jsi u historických dat na nějaké omezení, např.:
            – na aktuálnost (zpoždění než jsou dostupné oproti streamovaným datům)
            – počty requestů (dle dokumentace neex. hard limit pro 1m+ bary, ex. nějaký zásadní soft limit)?

            • AnybodyElse napsal:

              V okamžiku investování (před zavřením burzy) stáhnu live data (historická mám už uložená v databázi), na základě toho si vypočítám indikátory a investuju.
              Po zavření burzy mám ještě nastaveno stáhnutí EOD přes historická data.

              U live dat je tuším omezení na 100 požadavků za sekundu, u historických může být současně aktivních 50 požadavků.

  9. milan napsal:

    zdravim, technicky dotaz taky se vam nezobrazuji vysledky 90ky zde na foru (otevrene a nedavno ukoncene pozice)?

  10. Richard napsal:

    PM dalsi adept ktoremu sa moc nechce nad SMA5, zas mam pocit zbierania malych ziskov a vacsich strat.

    • SuperMuf napsal:

      a kdo si aktivne pridal CHTR (jako ja) byl na tom podobne (-2%). Proste tento rok je to bida.. (necelych 6% na 2x paku = extremni risk / reward ) a nepredpokladam ze to ty posledni 3 mesice vytrhnou. Kdyby to clovek letos dal do indexu tak ma 6x tolik (na 2x paku).. Myslim ze tohle bude statisticky suverene nejhorsi rok co devadesatka udelala. Nevim cim to je.. asi je to tim ze spousta titulu je proste na hist. maximu diky Trump pumpu a 90tka zrovna chytne dump vlnu co to srazi rychle dolu.

  11. Kuba napsal:

    Admine je nějaký speciální důvod, proč jsi nezařadil do svého koše S&P100 ticker CHTR?

  12. nemozny napsal:

    CELG anyone?

  13. Petr napsal:

    Neměl byste prosím někdo k dispozici historická data na backtest? Hlavně složení indexu v minulosti, close data by se snad už měla dát někde stáhnout. Případně i přispěju na náklady, pokud to bylo někde koupené.

    • Petr napsal:

      OK, chápu že se nikdo moc nechce dělit, ale zamrzí. Můžu se aspoň zeptat, kde jste data na backtest sehnali? Jak zjišťuju, tak je to docela problém i za peníze, data delisted tickerů jsou taky špatně k sehnání. Admine, prosím, můžeš mě aspoň nasměrovat? A jestli to není tajné, jak daleko do minulosti máš otestováno, a máš kompletní data, nebo jsou tam mezery? Díky.

      • admin napsal:

        To já bych se i rozdělil, ale osobně jsem dělal backtest odroku 2007 dál a když to klaplo, tak jsem ta data vyhodil. proč bych měl skladovat data starší než 10 let? To prostě vyhazuju.

        Vím o tom, že kluci dělali backtest až zpátky do roku tuším 1993 a vycházelo to dost podobně. Denní data seženeš na quandl nebo alphavantage, netuším nicméně jak daleko do minuloti to mají. Složení indexu budeš asi muset trochu pohledat.

      • nemozny napsal:

        Nesehnali, řekl jsem si „zaplatím $1000 (nebo nevím kolik) za data do roku 2000 nebo to zvládnu zdarma a se survival biasem od roku 2008? Zvládnu to.“
        On je totiž obrovský problém i sehnat historické komponenty pro S&P 100 do roku 2008.

  14. nemozny napsal:

    Chci se zeptat, používáte u IB obyčejný MKT/LMT nebo jste zkoušeli experimentovat i s Algos? Já totiž včera zjistil, že jsem schopen poslat přes API mimo jiné i Adaptive algo.
    https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=19091
    Je to teda všechno určené spíš na velké objemy, ale tak když můžu..

    • admin napsal:

      No, zkusit to můžeš, ale neprodlouží to dobu, než se příkaz provede? To by nám mohlo v 21:59 trochu vadit …

  15. peha napsal:

    Cau, nezacala se vam taky nekomu od prvniho objevovat tahle chyba: „Order rejected – reason:MiFIR 2: contract has invalid group T, please contact Customer Service“??

  16. AnybodyElse napsal:

    Ted jsem zkusil zadat prikaz pres API na prodej GOOG a v pohode to proslo ( prikaz mel status Submitted )

  17. Balu napsal:

    Ahoj, podle tabulky se Ti vcera prodal INTC, ale podle oficialnich kalendaru meli NYSE i NSADAQ zavreno (Martin Luther King, Jr. Day). Nebo mi neco unika?

    • admin napsal:

      Chyba engine, včera se samozřejmě neobchodovalo ;-)

      • Balu napsal:

        Jsem si rikal, ze by Ti to mohlo udelat paseku v dnesnim vyhodnoceni, tak jsem na to radeji upozornil :)

        • AnybodyElse napsal:

          apropos, jak zjistujete, kdy ma burza zavreno?
          Ja to prozatim resim tak, ze mam tabulku se svatky, kdy ma burza zavreno, nebo zavira drive. Do tehle tabulky manualne zadavam udaje na zaklade udaju z : https://www.nyse.com/markets/hours-calendars

          Ale vsiml jsem si, ze pres API jde tenhle udaj taky ziskat. Jen porad zapasim s prevodem casovych zon.

          • Balu napsal:

            Používám package pandas_market_calendars s NYSE kalendářem od Quantopian – http://pandas-market-calendars.readthedocs.io/en/latest/calendars.html

            Moc jsem si s tím zatím nelámal hlavu. Počítač mám nastavený na ET US časovou zónu a algo pouštím dvakrát (jednou pro early close) v pracovní den.
            Na začátku algo mám podmínku pro vyhodnocení:

            import pandas_market_calendars as mcal

            now = date.today()
            “‘ Check full trading day “‘
            nyse = mcal.get_calendar(‚NYSE‘)
            good_dates = nyse.valid_days(now, now)
            if good_dates.empty:
            sys.exit()

            Analogicky pro early close přes funkci nyse.early_closes().

            • nemozny napsal:

              taky tak. Scheduler mi neplanuje joby, ale planuje jeden job, ktery planuje ostatni joby. A ten rozhoduje podle seznamu datumu (jeden array je Close, druhy je Short, tedy zkracene obchodování), na jakou hodinu ma job naplanovat.

          • master napsal:

            Ano, z API trading hours dostanes. Napriklad takto dostanes cas v UTC:

            https://gist.github.com/mastercs999/f093bf8dae3df448425730ad8183cfe6

            • Pišta napsal:

              Ruční evidenci svátků a zkrácených dnů jsem nahradil API jak je zmíněno výše. Jen je potřeba použít parametr LiquidHours a ne TradingHours. Funguje to dobře. Vrací to bud standardní čas 0930-1600 nebo zkrácený 0930-1300 nebo CLOSE když je zavřeno.

              Ten TradingHours vrací pro standardní den 0400-2000 tak to bude asi něco jiného.

  18. Robo napsal:

    Ahojte,

    mate nejaku specialnu pripravu na aktualnu korekciu? Dodatocne zdroje, znizenie paky, krytie opciami alebo podobne?

    Dik za odpoved

      • Robo napsal:

        Dik, to som si prechadzal a je to poucne citanie.
        Trosku mam obavu z tejto korekcie, nakolko sa u mna skombinoval problem s nepredanim Fordu (technicke dovody) momentalne -14.5% s celkovou korekciou, takze paka aktualne atakuje 1:4.5
        Takze preto ten prvotny post ;)

        • myk napsal:

          Já měl ford taky. Dneska jsi prodal s menší ztrátou ne?

          Pořád jsi na tom výrazně lépe, než ti, kdo jeli short volatility přes SVXY a XIV. Dneska krásných -96%.

          • Robo napsal:

            Ano, nastastie dnes Ford slusne korigoval a islo to het, vraska na cele a par sedivych vlasov ale pribudlo. Paka sa dostala k 1:3.5.
            Myk tebe sa ako podarilo nepredat Ford v pluse pred ER, tiez tech issues, alebo si hral na rast? :)

            PS: Tu volatilitu si dufam neshortoval ;)

            • admin napsal:

              Odolnost člověka (a strategie) se pozná v krizi. A tohle žádná krize není. Pokud Ti to dost lítá a po dvou dnech korekce máš vrásky na čele a pár šedivých vlasů navíc, tak sniž páku a/nebo dej část peněz na jinou strategii. Cílem je přece investovat s rozvahou a pokorou.

              • Robo napsal:

                Suhlasim a ano, momentalne mam prilis vela v tejto strategii, pretoze hladam vhodny doplnok a este som sa k tomu nedopracoval.
                Navyse pouzivam reinvest, takze vsetko co zarobi, davam rovno na paku 1:3 a vraciam do systemu.
                V kazdom pripade si beriem z toho ponaucenie.

            • myk napsal:

              Ne, ford jsem v pátek neprodal a v pondělí při tom výplachu jsem ručně dokoupil levné call OTM opce za 0,13 na celou drženou pozici, které jsem včera ručně a asi předčasně prodal a snížil jsem trochu ztrátu.
              To samé jsem udělal APPL, tak jsem koupil taky opci a včera prodal.

              Jinak volatilitu jsem shortoval, ale přes OTM call opce na UVXY, takže žádná zásadní ztráta. Opce jsem kupoval v pátek, včera jsem přikoupil a uvidíme. Je to spekulace, že se to uklidní. Když ne, tak přijdu o zaplacené prémium.

              • SuperMuf napsal:

                Pánové, jak jste na tom s opcema na AAPL, koupili jste CALL? Zvažuji na AAPL Stock Repair stratgii, ale zatím s tím nemám zkušenosti.

                • admin napsal:

                  Tohle je „vodržku“, protože ona může potvora klesat dál …

                  • SuperMuf napsal:

                    Přesně, proto se ptám jestli to někdo řešíte. Zatím to vypadá že zisky za 2017 pujdou do >/dev/null a není jistota jestli už jsme na dně nebo to dále bude klesat. Jediné co měnapadá je UVXY ale tam to může jít +-40 %/den.

                    • admin napsal:

                      Já to řeším takto: https://winpes.cz/jak-by-se-chovala-devadestka-v-krizi/

                      Dole ještě nejsme. Devadesátka zastaví obchodování – sama – pokud nejsou akcie nad dvěstědenním průměrem. Momentálně je například 22 akcií pod RSI2=10, ale pouze 9 z nich je nad SMA200. jinými slovy, pokud pude sešup ještě pár dnů trvat, dostaneme se u všech akcií pod SMA200. A klídek a čekání na konec korekce.

                      Protože nemám natestované chování akcií pod SMA200, zastavím obchodování a počkám si. přitom mě vůbec nezajímá, jestli budou letošní ztráty větší, stejné nebo menší než loňské zisky. Mimo jiné proto, že je teprve únor. Jak prosté.

                    • Petr napsal:

                      Já navýšil kapitál v listopadu, takže jsem v hlubokém mínusu, ale držím, aspoň chodí nějaké dividendy :). Testama jsou pokryté i větší propady v 2008, a fundamentálně na tom snad tak špatně jako tenkrát nejsme a strategie se zase chytne. Každopádně všem přeju pevné nervy, je to dobrý trénink trpělivosti.

                    • admin napsal:

                      Petr – ještě není prostor ani na ty nervy ;-) Akcie jsou pouze 10% od vrcholu. Až budou 30%, jinými slovy až bude SPY na 200, pak bude čas se začít nervovat. Ovšem tou dobou už bude devadesátka SAMA odpočívat, protože VŠECHNY akcie budou pod SMA200 a tak se obchodování zastaví. V tom článku to popisuju.

          • iwo napsal:

            6/2 ten XIV – když na to koukám, tomu se říká seskok bez padáku? :)))

            • myk napsal:

              Tomu se říká blow up fondu. Byl aktivován trigger a fond byl uzavřen. Fond měl kopírovat inverse daily VIX movement, což se mu povedlo – VIX +100%, fond -96%.

              Jinak tento fond i SVXY měli short VX futures FEB a MAR. FEB futky šly o 104% nahoru, MAR o 86%.

        • krokro napsal:

          Tvoje starosti naprosto chapu. Ja bych se obrnil znalosti vykonu v historii. Co mi vsak dela starosti je nejaky vetsi crash. Napriklad v roce 1987 strategie nakoupila TGT a dostala se do drawdownu pres 70%: https://yhoo.it/2C1HuhE Pracujete nekdo s takovou situaci? Black swan…

          • Robo napsal:

            Kvoli moznemu prepadu 1 akcie som jemne modifikoval strategiu na max 2 nove dokupy/max 3 akcie na 100% – t.j. 1 akcia moze mat maximalne 33% z portfolia.

            • SuperMuf napsal:

              Na tento (a podobný scénář jsem dělal desítky backtestů). Ano ochrání Tě to před větším propadem na jednu akcii, ale z výkonnostního hlediska vždy vycházela stávající devadesátka tak jak jé obchoduje Admin lépe (nehledě na nižsí poplatky brokerovi atd.. )

              • admin napsal:

                Oh, díky. Ovšem jak píšeš, ať si každý udělá testy jak potřebuje a pak se podle toho zařídí. Připomínám jen, že upravovat jakoukoliv strategii podle dvou, tří dnů je cesta do pekel.

          • VM napsal:

            TGT se dostalo do indexu S&P100 az 21.7.2005, takze by se v roce 1987 neobchodoval. Dalsi problem muze pri takhle dlouhem backtestu nastat, pokud se pouzivaji adjusted data. Americka burza presla na destinna cisla az v roce 2001. Predtim se pouzivaly frakce jako napriklad 1/16 dollaru apod. Adjustovana data ale hodnoty upravy do podoby nekolika desetinnych mist, coz ovlivni vypocet indikatoru.

            • krokro napsal:

              Diky za hodnotny komentare. Bohuzel historickym slozenim S&P100 nedisponuji. Pokud ma nekdo free zdroj, budu rad. Poznamka ohledne zlomku je taky dobra. To me nenapadlo.

              V kazdem pripade je ale asi dobre mit mozny propad jedne (ci vice) akcii na pameti.

  19. AnybodyElse napsal:

    Včera jsem měl problém získat data za PCLN a zjistil jsem, že se změnili na BKNG.
    https://www.cnbc.com/2018/02/21/priceline-group-changes-name-to-booking-holdings.html

  20. VM napsal:

    Ahoj Admine, na zaklade ceho se ti zavrelo to TGT vcera? Standardni podminka splnena nabyla, pokud dobre koukam. Diky

    • admin napsal:

      No trapas, neposunul jsem ve skriptu USA na letní čas a dělalo si to, co chtělo … ;-)

      • VM napsal:

        Jasne, stane se. Aspon se ted ukaze, kdo ma vic stesti nez rozumu :-D

        • VM napsal:

          Teda kdyz si to po sobe ctu, tak bych nerad aby to vyznelo, ze mas snad na burze vic stesti nez rozumu :D chtel jsem rict, ze i stesti nekdy hraje svou roli…

      • Kuba napsal:

        Doporucuju nastavit cas na serveru na ET nebo CT, potom uz nikdy nebudes muset resit ty casovy posuny. Ja jsem to udelal cca pred rokem a nemuzu si to vynachvalit.

  21. SuperMuf napsal:

    Tak to pánové vypadá že tento rok nebudeme muset platit daně, aneb Trump-market v akci.. :)

    • Petr napsal:

      Je to jak na houpačce. Vždycky když už to vypadá že se systém vyhrabe z drawdownu, přijde nějaký crash. Zatím je ale brzo a je na druhou stranu, ztráty z přelomu ledna a února jsou v březnu zase zpátky. Takže zatím žádná velká tragédie.

  22. Martin napsal:

    Zdravím,
    Měl bych dotaz k aktuálním pozicím.
    6.4. nám 90ka otevřela BMY
    9.4. přihodila k BMY a nově otevřela UNP
    Ten vstup do BMY byl těsný, jak kvůli SMA(200) tak RSI(2), tudíž že se tu pozice neobjevila jsem si vysvětlil drobným rozdílem v ceně v momentě výpočtu. Ale včerejší UNP už mi přijde celkem jasně k otevření, měli jsme při výpočtu ve 21:59:08 hodnoty ActValue 129.97, SMA(200) 119.551, RSI(2) 8.82. Nějaký důvod admine, proč ti 90ka nevstoupila?
    Díky!

    • AnybodyElse napsal:

      já mám UNP také včera koupený.

    • admin napsal:

      Hele, mě to vyhodnotilo RSI2 nad 10, tzn. proto mi to nenakoupilo. Já teda sleduju ceny v 21:59:00 a ještě jsou pochopitelně o fous zpožděný, tak asi proto.

      Každopádně dneska bude-li UNP klesat už by to nakoupit mělo, o tom žádná …

      • admin napsal:

        Další den to nakoupilo za prakticky stejnou cenu …

        • Martin napsal:

          Díky všem za reakce. BMY mi vrtá hlavou, ale podmínka jinak dává dobré výsledky, asi to bude tou adjustací.

          • VM napsal:

            Bylo to adjustací. Adjustované SMA200=60.72; Neadjustované SMA200=61.52; close=60.88. Ptal jsem se na to v jiném článku, zda pro historická data používáte adjustované ceny nebo ne, ale nikdo neodpověděl. Tady je vidět, že signály jsou pak jiné a mě by zajímalo, jak to používá teda admin, jako autor strategie, i když se dá odpozorovat, že asi to adjustované nemá, když se mu to neotevřelo, ale mohlo to být těsné. Navíc v komentářích je vidět, že to lidi i mixujou dohromady jako například primár data z IEX a záloha z IB, přičemž jedno je adjustované a druhé ne…

            • Martin napsal:

              Díky za objasnění, tohle by mě tedy také zajímalo.
              Zkoušel jste někdo třeba testovat, co vychází „lépe“, zda používat adjusted data nebo ne?

              • Petr napsal:

                S trochou nadsázky, pravdu má náčelník. Mám pocit, že kdykoliv se moje a adminovy vstupy lišily, admin to nakonec uzavřel líp. Včetně situací kdy jsem zavřel o den později s větším ziskem na stejném tickeru, ale on mezitím nastoupil jinam a chytil homerun a ve finále vydělal víc.

                Jinak používám data od IB, adjustované pouze o splity (na API „TRADES“, ale nově podporují i adjustované o divi, „ADJUSTED_LAST“). BMY jsem nebral, vzhledem k dnešnímu vývoji nelituju, zřejmě šlo ale o vteřiny a klidně mi to obchod vzít mohlo.

              • VM napsal:

                Pokud se používají adjusted data má to podle mě smysl, když jsou ty data adjustovaná už v ex-divi den a tudíž už ten večer spočítám indikátory se započtenou adjustací. Někteří dodavatelé dat ale adjustují až po konci ex-divi dne. Například dnes má ex-divi den ticker AFT. Takže cena už se dnes obchoduje níž o cenu divi. Neadjustovaná close cena v pátek je $17.17. Tu Vám vrátí například AlphaVantage nebo Barchart. Takže to bude s těmito zdroji počítat větší pokles než je realita. Zítra už ne, ale dnes jo. Naproti tomu IEX vrátí za pátek už teď hodnotu $17.074 (divi = $0.096)…

                • Honza napsal:

                  Ahoj, uz se to tu v diskuzich parkrat resilo .. zadej do googlu treba „inurl:winpes.cz adjust“

                  Jinak ja nacitam historicka data z IB adjustovana jen o splity type=TRADES https://interactivebrokers.github.io/tws-api/historical_bars.html#hd_what_to_show

                  Delal jsem backtesty na oboje moznosti a obe verze vychazely dobre, prijde mi ale lepsi to jet stejne jako ma Admin, aby byla moznost kontroly.

                  • VM napsal:

                    Díky. Když jsem tenhle portál objevil a procházel to tu, nabyl jsem dojmu, že admin dividendovou adjustaci nepoužívá. Pak se tu ale objevil článek o IEX datech pro 90tku, která jsou jen adjustovaná a znejistil jsem. Přijde mi, že dost lidí udělalo dost backtestů, včetně mě, admin asi nepočítaje a po všem tom úsilí a popisování pravidel to nakonec každý jede trochu jinak (viz BMY výše) a není zde na to jasná odpověď. Ano, systém je robustní a dobře to vychází s oběma variantami, ale kdo dělal backtesty tak ví, že to prostě otevírá čas od času jiné pozice…

                    • Martin napsal:

                      Je to trochu o nervy, když potom kvůli takovému „detailu“ smolně slíznete plnou pozici v BMY, s 3,5x pákou, která spadne o 11% za dva dny a tudíž je historický drawdown na světě. Ale to k tomu automatickému obchodování holt asi patří. Ďábel tkví v detailu.

                    • admin napsal:

                      Jednoduchá pomoc – udělej více obchodů a ono se to „vyhladí“.

                    • admin napsal:

                      Ano, čas od času jiné pozice, protože nelze udělat setup tak, aby to všem vyšlo stejně. Ale v souhrnu to moc nevadí, statistika zafunguje a výsledky jsou.

                    • Tomas napsal:

                      Tak ten BMY obchod skoncil ztratou 13.8%, pri 3x pace to dela 20.8% uctu. To uz se bude „vyhlazovat“ celkem dlouho …

                    • nemozny napsal:

                      Google: Market regime filter

                    • nemozny napsal:

                      Jinak Cesar Alvarez říká, že typicky s korekcí se propadnou společně jako sektor celý biotech a oil stocks.
                      Cesar doporučuje omezit biotech tituly na např. 20% portfolia.
                      Sice to sníží i profit, protože biotech tituly mají typicky vyšší volatilitu a tedy i zisk, ale současně i drawdown portfolia.
                      Když si všimnete, tak všechny tyhle mínusy na 90tce jsou téměř vždy biotech. Je to z výše uvedeného důvodu. 90tka se je snaží při korekci vždy všechny nakoupit ve stejný moment.

                    • Tomas napsal:

                      On tohle nebyl problem korekce na trzich. Ten nejvetsi pokles u BMY byl kvuli vysledkum z klinicke studie na jejich vyvijeny lek na rakovinu.
                      Biotech je v tomhle trochu hazard a je pravda, ze velke propady u 90ky byly casto na biotech akciich. Uz jsme zvazovali jejich vyhozeni driv. Ted uz asi opravdu pujdou z kose ven.

    • Honza napsal:

      Ahoj, podle Yahoo finance bylo BMY dne 6.4. celkem hluboce pod SMA200, takze se nakupovat nemelo .. mate tu podminku spravne? Viz: https://tinyurl.com/yadtqtvp
      5.4. byla dividenda, tak mozna tam sehrala nejakou roli pri adjustaci cen a vypoctu indikatoru.

      Jinak take jsem vcera nakoupil UNP.

  23. VM napsal:

    UNP mam take, BMY ne.

  24. G. napsal:

    Caute, v patek mi aos koupil SBUX. Ale v admin datech to nevidim, date vedet jestli nekomu aos taky koupil tenhle titul a jedna se tak jen o drobnou nuanci v timingu? Diky

  25. roman napsal:

    Ahoj, dnes jsem si všiml že se změnil margin na CFDś u IB, a to na poměr 1 : 3, koukněte do platformy. Na chatu mi nedokázali nic bližšího říct jen: I’m sorry for the inconvenience. Budu rád jestli je to jen nějaký renons nebo špatně počítám.

    • Ondrej napsal:

      Ahoj,

      na zacatku mesice psali email:

      „Effective for Trade Date April 10, 2018 in a series of daily steps, Interactive Brokers will begin to use a new methodology to calculate a portfolio’s concentration risk for each trading segment. The new concentrated margin requirement will be calculated by taking the two largest positions (stocks, options, and CFDs) in each segment of your account and applying a margin requirement of 30% to each of those concentrated positions. The remaining positions are stressed +/-5%. If the concentration charge is greater than the standard margin requirement, then that newly calculated concentration margin requirement will be applied to the account.

      The new concentrated risk methodology will be implemented in a series of daily gradual steps to allow traders to adjust their portfolio and/or add capital accordingly. The first change will be made after the US close on April 9, 2018 and conclude after the US close on April 17, 2018.

      The effect of this change on the Margin requirement is not expected to result in a margin deficit based on calculations at the time of the review. However, as market conditions and/or positions/Net Liq within the account may have changed since the time of the initial study, traders are strongly encouraged to examine their portfolio to determine if these increases will create any capital (margin) deficiency in their account. If it appears there may be a capital deficiency, we recommend adding capital, or reducing positions/risk to anticipate the change in margin requirements.

      Consistent with our stated policy, accounts that are unable to carry the positions under these new margin requirements are subject to automated liquidations in order to bring the account into margin compliance.

      Regards,
      Interactive Brokers Client Services“

      Neni to ono?

      • Martin napsal:

        Podle mě ano. Aktuálně mám otevřené 4 pozice. Když vezmu 30% market value dvou největších pozic a přičtu 5% market value zbylých pozic, tak se součet skoro přesně rovná maintenance margin, který mi IB aktuálně blokuje. Tedy když držím pouze jeden segment instrumentů (např. u mě CFD) a nic jiného, tak je to celkem jednoduché pravidlo 30% ze dvou největších pozic + 5% ze všech zbylých pozic.

        Hypoteticky může být celkový margin i jen 10% celkového market value, to kdyby 90ka zrovna držela 10 různých titulů po 1 díle. Maximální páka by byla tedy použitelná 10x. Na druhou stranu může být celkový margin 30% celkového market value, to kdyby 90ka držela 2 tituly po 10 dílech kapitálu, pak by šla použít max páka 3,33x. Nějak bezúdržbově používat páku > 3,33x by vyžadovalo kliku, protože IB by kvůli marginu asi nepustilo 90ku do situace, kdy by držela 10 dílů v jednom titulu a chtěla naposledy přikoupit do 10 dílů druhého titulu.

        Působí to na mě jako takový malý bráška portfolio margin účtu :)

  26. Robo napsal:

    Ahoj,
    ked prisiel mail, tak som tomu nevenoval pozornost, ale bohuzial to nieje chyba a margin pre CFD vyrazne znizili. V novych podmienkach pre CFD je napisane:
    Concentration Minimum – We stress the portfolio by applying a 30% adverse move on the two largest positions and a 5% adverse move on the remaining positions. The total loss is applied as the maintenance margin requirement if it is greater than the standard requirement

  27. Robo napsal:

    Ahojte,
    Ako ste sa vysporiadali so zmenou marginu v IB v kombinacii s aktualnym prepadom?
    Je tu niekto, kto to docasne vypol, znizil alloc, prip. doplnil zdroje?
    Robite zasahy do strategie (napr. nenakupuj ak sa akcia uz priblizuje k SMA200)?

    Ja momentalne idem s pakou 3.7:1. Ako ste na tom vy?

    Dik

    • misch napsal:

      Fáze: naštvání => pár nadávek => akceptace => snížení alokace na bezpečnou hodnotu, aby nikdy nedošlo k margin callu => opětovná letargie :)

      Algoritmus jsem neupravoval. Hrozbě koncentrace kapitálu v jedné akcii se nevyhnu, tak zkrátka musím snížit alokaci.

      • SuperMuf napsal:

        Možná by chtělo trochu oživit vlákno „Jak vylepšit 90tku“. Rok 2018 může docela měnit situaci na kterou se asi budemem muset adaptovat ..

    • SuperMuf napsal:

      Ahoj, já jedu mnohem konzervativnější páku (2X) právě proto že na změnu alokace marginu má IB výhradní právo a může přijít ze dne na den (a taky přišla) takže mám ještě rezervu.. (T-Reg account). Co mě ale znepokojuje je jak se trhy mění v roce 2018 (velké turbulence, korelace nakoupených akcií, Trump na Twitteru…) této strategii moc nesvědčí. Už začínám trochu pochybovat jestli tento rok bude vůbec ziskový (i kdyby nepatrně). Kdybychom to koncem roku 2017 vypli, byli bychom na tom mnohem lépe.. ale to je jen takový postesk.. přestat obchodovat asi nikdo z nás nechce.. :)

    • Ondrej napsal:

      Pro jistotu jenom za admina pripominam. :)

      https://winpes.cz/jak-by-se-chovala-devadestka-v-krizi/

      • Robo napsal:

        :) ano, toto tu uz odznelo, avsak po zmene IB podmienok a historickom drawdawne to niektori nemuseli ustat technicky resp. emocne.

        Dalsia vec je, ci toto mozeme povazovat za sucast korekcie, alebo zmenach v spravani trhu, s ktorymi 90tka nepocita a kedy sa potom trh vrati do starych kolaji.

        Samozrejme aj ja zastavam nazor pretrpiet, margin call na ib je ale neprijemne blizko.

        • Andrej napsal:

          Chápu to správně, že teď, když jsme se přesnuli do další fáze cyklu, kojunktura skončila a „return to mean“ koncept je nepoužitelný, jste po dvou kvartálech téměř všichni s napákovanou devadestákou těsně před margin callem?

          Já si zrovna říkal, že tomu dám šanci a podívám se, co to ta devedástka vlastně je.

          Jak to vidí ti, co přežili? Recese se blíží… Alokace směr defenzivní a anticyklické tituly, hromadění hotovosti, zlato a opatrný návrat k P2P, nemovitosti v ČR, výpis/nákup put opcí? Máte něco dalšího v rukávu? Všechny AOS vypnuty?

          • admin napsal:

            Chápeš to špatně!

          • Kuba napsal:

            Chápeš to fakt blbě. Apropo výpis put opcí se ti zdá bezpečnější / konzervativnější než cokoliv jinýho? Neřekl bych…

          • Robo napsal:

            Tiez si nemyslim ze ide o nepouzitelny koncept a dakujem Adminovi za to ze sharoval tuto strategiu.
            To ze ma velky drawdown sme vedeli vsetci od zaciatku. To ze paka 1:3 je agresivna detto. Bohuzial sa skombinovalo viacero faktorov, ktore dokopy mozu byt pre niekoho smrtiace. Na druhej strane nikto nenapisal, ze by to vzdal ;)

          • dont worry napsal:

            já teda nejsem žádný trader a rozumím tomu jako koza petrželi, tak mě i klidně někdo opravte, ale od začátku roku je strategie nějakých cca -2% (páka okolo 2,5:1) a spx je cca +0,5%, takže žádný drama, pohoda jazz.

            • Robo napsal:

              Boli 2 hranicne trady Ford a BMY ktore dopadli velmi zle. Ak si mal smolu a nepredal resp. kupil si, tak ten pokles je vyrazne horsi ako 2%.
              Povodne IB CFD bolo mozne mat v pake 1:8 buy /1:10 overnight, ktora sa zmenila na cca 1:4 buy.
              Zmena podmienok u IB uz bezpecne nedovoluje pouzivat paku 1:3.

              Takze naozaj su pripady, kedy to drama naozaj bola (posledne trades to nastastie tahaju hore)

              • Andrej napsal:

                Robo: on nějáký šílenec považoval páku 1:8/1:10 za bezpečnou? Je dobře, že IB zpřísňuje podmínky, taky nestojí o výplach svých klientů. Vzpomeňte si na ukončení intevencí na švýcarském franku a napákované forexové pozice, několik brokerů šlo během pár minut úplně k zemi a nezbylo nic jiného, než ohlásit bankrot. To mi připomíná utahování daily marginů IB u futures v období očekáváné zvýšené volatility, naprosto v pořádku, tím spíš bych uvažoval o změně strategie namísto „mean reversion konceptu“ (námět na článek adminovi). Za mě osobně – páka 1:2 narostý strop. Asi tady je hodně „traderů“, co chce zbohatnout příliš rychle.

                • admin napsal:

                  „mean reversion koncept“ je naprosto v pořádku a upřímně – strategie na krátkou stranu mi nejdou. Přiznávám se k tomu tady na blogu průběžně, nepovažuju to za ostudu. Prostě při poklesu – hovořím o akciích – vydělávat neumím.

                  Jinak k té páce – většina lidí to jede s 2:1 nebo 3:1. Ale to je přece o nastavení osobních preferencí. Co vím, tak nikdo (koho reálně znám) to nejede s pákou vyšší než 3:1.

                • Kuba napsal:

                  Souhlasím s tím, že využívání vysoké páky (více jak 1:3) může být příliš risky. Taky je mně sympatický, jak IB zvyšuje požadavky na margin v období potenciálního neklidu, protože se tím vlastně chrání… Sám obchoduju ještě různé deriváty na volatilitu a tam můžou být požadavky na margin v určitých případech extrémně vysoké a je potřeba s tím počítat. Čemu ale nerozumím je, co máš proti „mean reversion“ konceptu? Mně osobně dává logiku a lze jej otestovat na hodně slušné historii, která zahrnuje také recesi…

                  • Andrej (Hrabiš) napsal:

                    Kuba,

                    pokud uvažujeme širší trh, mean reversion je strategie pro růstové období hospodářského cyklu, případně vrcholové, v recesi její výkonnost už z definice prudce klesá a dochází ke kumulaci ztrátových obchodů. Aktuálně se nacházíme (US trh) na rozhrání cyklů, proto jistě někdo z vás, co „jedete devadesátku“, proaktivně řeší změnu strategie, neboť významné propady tomtu typu strategie rozhodně nepřispívají k lepší výkonnosti. Opatrnost je na místě.

                    Admin,

                    já short strategie s vyjímkou hedgovaných pozic u futures a opcí rovněž nemusím. Většinou jsou v rozporu s historickými datovými podklady, subjektivně nelze jednoduše odhadnout jak hluboko může trh vyklesat jinak, než s využitím technické analýzy, ale i ta může být velmi zavádějící. Velmi obtížným způsobem se mi stanovuje rozhodnutí pro otevření nekryté krátké pozice, ucelenou short strategii nemám, ani nehledám.

                    • Kuba napsal:

                      Ztrátové obchody jsou u jakéhokoliv typu strategie. Nic ve zlým, ale líbí se mně hláška „Aktuálně se nacházíme (US trh) na rozhraní cyklů…“, co když tohle rozhraní cyklů bude trvat ještě 5 let? Jsem si jistej, že toto rozhraní cyklů spousta lidí předpovídá už od roku třeba 2013, ale ono furt nic…

                    • Andrej napsal:

                      Kuba,

                      To máte dost optimismu a možná víc štěstí, než rozumu, nebo klasický případ tunelového vidění tradera (někdy je taky třeba podívat se na vyšší timeframe). Nejdelší časové období bez recese za posledních 100 let bylo v devadesátých letech, trvalo bezmála deset let, všechny ostatní byly kratší. Poslední krize začala v roce 2007, aktuálně se blížíme desátému roku bez recese. Současně více než deset z dvaceti hlavních makrekonomických ukazatelů na americkém trhu vykazuje zpomalování růstu, podniky přesáhly předkrizové hodnoty průměrného zadlužení vůči HDP, rovněž i růst inflace v EU začíná zpomalovat, nedostavují se očekáváné reakce na hospodářskou politiku států, ČR na tom není o nic líp, už nějaký ten měsíc se nachází za svým potenciálním produktem, nemá volné kapacity a struktura hospodářství orientovaná na export neumožňuje efektivní restruktualizaci, EU nebude dlouhodobě konkurenceschopná asijským zemím, kterým už také pozvolna začíná docházet dech. Proto minimálně v historickém kontextu je zcela evidentní, že se nacházíme před recesí, možná rok, možná dva, každopádně už teď lze očekávat zvýšenou volatilitu, trhy pomalu ztrácí důvěru, viz konec letošního února a března.

                    • nemozny napsal:

                      Kvůli šikanizaci content filterem dělím post.

                      Short strategie – na akciích jsem na tom stejně. Dno totiž vypadá úplně jinak než vrchol, je to dáno psychologií davu. Na futures proti tomu shortování funguje dobře.

                      Mean reversion v sideways marketu (neříkal bych zatím bear market) – souhlasím s Andrejem, ale testy zatím nemám. Strategie by měla reflektovat minimálně market regime a volatilitu (pro position sizing). Jestli je pro bear market filter dostatečný close > SMA200 – podle mě je tam moc velký lag.

                    • nemozny napsal:

                      Kromě toho v recesi naroste korelace celého marketu směrem k 1.0, tím pádem jde celý market ke dnu. Tím pádem nemůže reverse to mean fungovat.

                      Kuba – Rozlišuješ v backtestu výsledky v jednotlivých letech zvlášť? Rozlišuješ performance v různých market režimech? Pokud ne, tak tvůj backtest nemá žádnou vypovídací hodnotu.

                      Zvýšování úrokových sazeb je dostatečné pro zahájení recese, viz Nouriel Roubini – Crisis economics, v Neoluxoru za 80 Kč. Jsem zvědavý, jestli je cena té knihy negativně korelovaná se stavem ekonomiky.. :)

                    • Andrej napsal:

                      nemozny,

                      S tou korelací je to naprostá trefa do černého, analytiky používaná korelace měřená jako poměr kovariance a kvadrátu směrodatné odchylky nejčastěji jako týdenních nebo měsíčních změn uzavíracích cen za posledních několik let (beta) nemá vypovídací statistickou hodnotu v době recese. Dochází k agregovanému poklesu všech sektorů, tento typ propadů by byl jistě nižší, kdyby neexistovala ETF, která likvidují celé koše akcií najednou, bez ohledu na alokaci, k tomu přidejme agresivní AOS hedge fondů zaměřených na prodej s obrovským objemem pozic a není se čemu divit. Pokud nemáte maržový účet, nemáte napákované pozice, není to pro vás nutně likvidační prostředí, v opačném případě ano.

            • Andrej napsal:

              -2 % od začátku roku? V tom případě se opravdu nic významného neděje, podle těch příspěvků, které zde přibývaly, to vypadlo na naprostý výplach. Asi někdo zvolil příliš vysokou páku a měl potřebu dramatizovat svůj první margin call.

              Díky za odpovědi, těším se na vaše equity pro letošní a příští rok, „by voko“ se mi zdá strategie krom konjnuktury neobchodovatelná…

              • admin napsal:

                Hodně by Ti pomohlo udělat si backtesty v krizových letech, jako byly 2008 – 2009. Ale samozřejmě strategie využívá dlouhé pozice, tudíž je skutečně z definice krom konjunktury neobchodovatelná ;-)

                Equity pro letošní a příští rok určitě sem někdo dá. I já, když vzpomenu. V minulosti jsem to často dělal a je to tu na blogu k najití. Ale ovšem, to byla konjunktura.

      • Honza napsal:

        Ahoj vsem .. v reakci na Ondrovu pripominku vyse doplnuji graf vyvoje equity high/low/close equity za poslednich cca 10 let:
        https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wX2_Ox5oi0TQi7_N6JNO7JU_ZLhxoQ3xZ1_ifsFKGBQ/edit#gid=653442531

        Backtest je delany na datech jeste z yahoo finance. Po jeho dokonceni jsem vzal equity krivku (modra cara) a prepocital ji pomoci high (zelena cara) a low (cervena cara) cen aktualne drzenych akcii pro kazdy den v backtestu.

        Co se z grafu da vycist:
        – strategie temer neobchodovala kolem roku 2009 (akcie byly pod SMA200)
        – velky cerveny drop dne 5.7.2013 je chyba v datech, kdy podle yahoo finance byla LOW cena u WBA pouhe 1USD (close tehoz dne je 44.25USD)
        – strategie ma obcas ztratove obchody (modry drop), ale soucasne plati, ze otevrena ztrata je vetsinou jeste vetsi jak ta uzavrena (cerveny drop)
        – protoze muze byt otevreny DD nasobne vetsi jak uzavreny, je potreba pocitat s vetsimi naroky na margin. Proto by se 90tka nemela obchodovat s celym kapitalem nebo alespon ne s plnou pakou.
        – zaroven mi prijde, ze se za posledni rok zvysila volatilita vyvoje equity

        • Michal napsal:

          Zohledňuješ nějak dividendy a používáš dividendově adjustovanou cenu pro 90ku?

          • Michal napsal:

            A počítáš tam poplatky př. i spread?

          • Honza napsal:

            Je to jen jednoduchy backtest na adjClose datech z yahoo finance, ktere jsou tusim adjustovany o splity a divi.

            Do obchodu nepocitam obdrzene dividendy, ani taxu z dividend, ani slippage, ani spread, ani poplatky, ani vsemozne prusvihy, ktere mohou nastat. Dosel jsem totiz k zaveru, ze zadny backtest nedokaze plne nasimulovat, jak se strategie bude chovat v realu. Proto by strategie mela byt dostatecne robustni a profitabilni v ruznych konfiguracich na ruznych datech a timeframech.

            Jeste k tem poplatkum – za minuly rok na zivem uctu jsem udelal 405 nakupu a 201 prodeju, coz pri 1 USD za obchod dela 606 USD. K tomu se ale musi (v mem pripade) pripocist poplatky za obchodovani s CFD, realtime data, vedeni uctu, pronajem virtualu a v optimalnim pripade i muj cas, co na tom travim.

  28. Ondrej napsal:

    Nemecka spolecnost Bayer AG (BAYRY) koupila Monsanto (MON), ktere tak z indexu S&P 100 vypadava. Na jeho misto prijde zda se Netflix (NFLX).

    https://www.marketwatch.com/story/twitter-to-join-sp-500-as-netflix-now-in-sp-100-2018-06-05

    • ZlýTrader napsal:

      Teď je otázka, kdy NFLX zařadit, protože většině lidí to bude nějaký čas trvat, takže ještě nebudou zachraňovat NFLX propad. Být trochu líný se vyplatí (ale zase nebýt líný moc dlouho): https://winpes.cz/strategie-90-on-line-data/#comment-61720

      • SuperMuf napsal:

        Jojo NFLX by teď zařadil jen blázen.. 27% increase za poslední měsíc u už tak překoupené akcie.. to by hodně bolelo..

        • Kuba napsal:

          Čistě pocitově souhlasím (pocity můžou být u tradingu dost nebezpečný), ale pokud jedeš systém dle backtestu, který by měl být správně udělaný na survivorship bias, tak v tom případě se akcie zařazují/vyřazují ihned a na nic se nečeká…

  29. Pišta napsal:

    Já myslím, že na to včera přišel každý kdo obchoduje tuto strategii :-)

  30. Anonym napsal:

    Tak a je to tady zase pánové, sotva jsme se vyhrabali zpět z půlročního drawdownu, .. prásk .. RTN…

    • SuperMuf napsal:

      sorry zapomel jsem se registrovat, tohle je moje (SuperMuf)

      • Robo napsal:

        no jo no, tento rok je to skuska dovery v system. Ale ked si pozries ako pada vsetko naokolo napr. vcera Oracle a Sbux, mohlo byt aj horsie.

    • Honza napsal:

      Co jeden vidi jako prusvih, druhy muze videt jako prilezitost. Takze otazka do plena .. Zkousi nekdo na volatilite v posledni dobe nejak profitovat? Precejen, co se hybe, to se da obchodovat a v posledni dobe se toho hybe hodne..

  31. SupuS napsal:

    Ahoj vsem,

    vyuzivam data z IB (NASDAQ a NYSE oboje po $1,5) a poslali mi nasledujici info:

    Market Data Subscription Termination
    As a follow-up to communications previously sent, your real-time quotes for AMEX primary listings will terminate as of the June 30, 2018 close of business unless you elect the AMEX (Network B/CTA) service. If you do not act, you will receive delayed quotes at no charge.

    What do I need to do to continue receiving real-time U.S. stock quotes?
    Log into Account Management prior to the June 30, 2018 close and subscribe to either:
    U.S. Equity and Options Add-On Bundle at $4.50 per month (requires U.S. Securities Snapshot and Futures Value Bundle service); or
    AMEX (Network B/CTA) service at $1.50 each per month.

    Netusite nekdo jestli to ma nejaky vliv na data co jsou potreba pro devadesatku?

    • SuperMuf napsal:

      Vyuzij market data subscription assistant. Pro 90tku Ti vpohode staci „NYSE (Network A/CTA)“ a „NASDAQ (Network C/UTP)“ kazdy za 1.5USD/mes.

  32. Pingback: Algoritmické obchodování – červenec | Jan Jůna

  33. zolo napsal:

    Dobrá jazda. Ak dnes nepadne späť to AGN, tak väčšina strát z pred pár dní by mala byť fuč.

  34. Dentalux500ml napsal:

    pekny vitr fouka do plachet, futures nyni -1,9%, no jeste neni tak spatne, aby nemohlo byt hure

    uz jste to nekdo stopnul?

    • Robo napsal:

      Dnes bude zalezat na tom kto ma ake nervy – resp. koho nevypne margin call.

      TGT -12%, MO -0.3% a u mna navyse Boing -4% – Myslim ze februar bol len slaby odvar.

      • Dentalux500ml napsal:

        tak TGT jsem si nevsimnul, to ale bude dnes ficak :/

        30.9. jsem chtel 90 na par mesicu vypnout (vazne, nekecam, a to nejsem zadny panikar) a pockat, jak se budou trhy vyvijet, no, na druhou stranu je to zabavnejsi mít nakoupeno, to se musi nechat.

      • anybody_else napsal:

        ja jsem mel nastesti vcera problem s AOS, takze mi nic nedokoupil. Ted uvazuji jestli TGT koupit hned zkraje seance, nebo pockat do vecera :-)

        • admin napsal:

          Uvidíme. Já jedu normálně dál …

          • Anonym napsal:

            Tak že by to tentokrát začalo průvanem na crypto a vzalo s sebou zbytek trhu? Crypto jsou sice relativně malé, ale jako spouštěč krize to není zas tak nereálné. Do technologií a firem okolo se nacpalo spousta kapitálu…Jo, uvidíme.

            • admin napsal:

              To nakonec nebude až tak podstatné. Zajímavé bude, jak se budeme chovat, až krize

              a) začne naplno,
              b) bude probíhat,
              c) skončí

              Tady se oddělí zrno od plev.

              • Petr napsal:

                Podstatné asi ne, zajímavé by to být mohlo. Teď zrovna googlím nějaké názory a zaujalo mě, že se všude řeší, jak bude ovlivněn crypto trh, až vypukne další krize. Skoro nikde se ale nediskutuje, jak by krize crypto ovlivnila zbytek světa. S touto situací se asi moc nepočítalo, což ve mě nevyvolává zrovna dobré pocity. Uznávám, je to pouze akademická diskuze, ale lepší než koukat na ty červený čísla :)

                • admin napsal:

                  Hnidopišsky připomínám, že je to rok, co jsem napsal kritický článek k bitkojnům ;-)

                  https://winpes.cz/bitcoin-jako-investice/

                • nemozny napsal:

                  Korelaci trhů a crypta už delší dobu sleduju a mám pocit, že se hýbou spíš společně než rozdílně.
                  Cryptocurrency Correlation Matrix říká 0.15 (slabou, ale kladnou) korelaci SPX a většiny hlavních coinů.
                  Tj. nesázel bych, že crypto půjde nahoru, jakmile trhy půjdou dolů. Ale co já můžu vědět.
                  Spíš asi to zlato – investoři přelévají klasicky prachy mezi akciemi (jdou dolu), dluhopisy (úroky jdou nahoru), zlatem (stojí) a matrací (bez komentáře).

                • Gio napsal:

                  Ty červený čísla na akciích vážně nejsou kvůli krypto – >160mld USD market cap je z globálního hlediska nic. Důvody jsou prosté: FeD má stále dost prostoru pro zvedaní sazeb (0.25% prosinec + možné 3-4x 0.25% příští rok, tj. skoro 3% ON), bo ekonomika jede snad kromě nemovitostí ok, 10yr yield je stále nad 3% (to už není špatné vs ECB -0%, BoJ -0%). Ta rotace z akcií pryč nastala už ke konci prázdnin. Dnes jsou z toho strašně všichni vykulení. Do toho vemte nucené ETF prodeje podkladů. FAANG do toho hodil ještě větší vidle v posledních týdnech. Málokdo dneska kupuje individuální akcie, proto ty kotace gapujou, není kdo by to dobíral. Dobře víte (a poznámky o kousek výš, jak „se to asi musi vypnout“), že podobně to řeší i větší subjekty. Jak potvrdil 2008/2009, když je průšvih korelace selhávají u všeho a likvidují se pozice napříč trhem a je úplně jedno co držíte.

                  Koukám na graf a říkám si, že DJIA pod 24 000 teprve bude zábava ;-)

              • Kuba napsal:

                Vzhledem k tomu, že výkonnost 90ky standardně v rámci roku nesleduju, se zaujetím jsem se podíval, co se děje poslední dva týdny a je zajímavý, že do 8.11. byla strategie YTD +0.9%, dnes je tam otevřený DD -15.59% můj live výsledek včetně komisí a dividend. Jasně, je to otevřená ztráta, která se může, pokud trhy porostou, snížit. Spíš mně trošku vadí to, že žádná krize zatím nevypukla a strategie je už teď slušně down.

                Admin bude mít asi trošku lepší výkonnost, protože se mu se štěstím nakoupilo KMI místo BA, který na rozdíl od BA, skončilo ziskově.

                No celý tento rok není na investování/obchodování jednoduchý a chce to pevnější nervy než v předchozích letech.

  35. Robo napsal:

    Pohad na MO tlaci slzy do oci. Otazne je ci bolo mozne predikovat toto spravanie a ci sa neda najst aj v historii nejaky pattern, ktorym by sme vedeli dlhodoby trend odhalit vcas. Winpes spominal ze skusal strategiu nedokupovania pod SMA200 a ze to nevychadzalo lepsie.
    Potom ma uz iba napada nejakym sposobom predikovat na zaklade dynamiky poklesu, ci ide o fear,alebo o dlhodoby trend.

    • nemozny napsal:

      Zkoušel jsem a nelze. U reverse to mean strategie ani nemá smysl dávat STP, resp. je to spíš na škodu.
      Jediná mně známá odpověď je market regime filter.

      • Pišta napsal:

        Můžeš to nějak rozvést?

        • nemozny napsal:

          Každá strategie, nebo spíš styl obchodování, je vhodný/ější do určitého typu trhu.
          Hedge fundy údajně rozlišují směr (bear/bull/sideways), volatilitu (high, low), trending/mean reverting, high/low interest rates, …
          Volatilita mimo jiné určuje VaR a position sizing.
          Mně osobně stačí jen ten první.

          Podrobně třeba tady, ale trochu to tam podle mě přehánějí
          http://www.automated-trading-system.com/trading-regimes-strategy-filters/

          • zolo napsal:

            Problém je, že ten charakter trhu sa väčšinou dá poznať až post hoc.

            • nemozny napsal:

              Tak aktuální charakter trhu začal 29. Januára, to se mi zdá dost.

              • zolo napsal:

                Keď sa pozriem na graf napr SP500 tak vidím nejaké prepady na začiatku roka a potom až do +- konca septembra uptrend tak ako minulý rok. Teraz sú tiež nejaké prepady a môže sa z toho vykľuť zas čokoľvek, to sa uvidí až neskôr. Navyše hodnotiť to takto od oka nemá zmysel, lebo sa to nedá vierohodne zbacktestovať. Jedine skúsiť nájsť nejaký indikátor ktorý by nevyhovujúce obdobia odfiltroval, ale obávam sa, že na to máme málú históriu dát. IMHO najlepšie riešenie bude nájsť nejaký iný AOS, ktorému sa bude dariť lepšie v obdobiach, keď sa 90tke nedarí a obchodovať ich v portfóliu.

                • admin napsal:

                  Ano, najít „nekorelující“ strategii a obchodovat celé portfolio strategií je cesta – ovšem to bychom skoro měli svatý grál. Trhy takto jednoduché nejsou. A ještě bych si troufl na jednu myšlenku – nikdy bychom si neměli plést pojem „strategie nefunguje“ s pojmem „byly dva výrazně ztrátové obchody“.

                  Ano, u tru, který jde „do strany“ se devadesátka rozumně obchodovat nedá, tam je na místě zaměstnat nějakou opční strategii sázející na rozpad časové hodnoty opce. Ovšem souhlasím s tím, že charakter trhu je často vidět až pohledem do zpětného zrcátka – a to už je pozdě.

                  Budu muset asi začít zase psát do blogu ;-)

                • nemozny napsal:

                  Dobře, tak úplně polopaticky:
                  1. Bull market – Bull znamená, že trh roste. Jak zjistím, že trh roste? Např. tak, že uzavírá na nových historických High.
                  2. Bear market – Bear znamená, že trh klesá. Jak zjistím, že trh klesá? Např. tak, že uzavírá na nových historických Low.
                  3. Sideways market – Sideways market znamená, že trh neroste ani neklesá. Jak zjistím, že trh neroste ani neklesá? Např. tak, že NEuzavírá na nových historických High ani Low.
                  Konkrétní implementace je (doufám) triviální.

                  • nemozny napsal:

                    Přechozí post byl @zolo.

                    @admin, samozřejmě! Navíc nepotřebuju indikátor, abych viděl, že volatilita značně vzrostla. Tj. ideální prostředí na obchodování volatility.

                    • zolo napsal:

                      Teraz len vhodne zvoliť čo budem považovať za tú históriu, že? Keď je to také triviálne určite máš hotový backtest. Ako vyšiel?

                    • nemozny napsal:

                      Lépe, jak jinak

  36. Pišta napsal:

    Přesně toto jsem testoval včera, za cca 8 let. Tedy jakmile akcie padne pod SMA200 prodat. Jediný rok, kdy to vycházelo dobře je tento. Všechny předcházející vycházel hůře ať co do celkového zisku, tak i pokles DD a maximální ztráty na obchod neklesl nějak výrazně. Takže tudy cesta nevede. Problém je, že MO padnul po zákazu prodeje ochucených tabákových výrobků. E v tom taky sehrálo roli, ale neřekl bych, že až tak velkou na takový pád. Neznám společnost do detailu, ale pravděpodobně tento sortiment je dost významný v jejich byznusu a proto ta reakce.

  37. jogo napsal:

    Niečo na zamyslenie.
    Minule som sa dozvedel, že akcia PG zaradená do SP100 bezdôvodne prepadla 6 mája 2010 skoro o 90% svojej ceny. Následne boli obchody pod 40% prepadom zrušené. Nasimulujte si, čo by to urobilo s vaším účtom, ak by ste mali urobené štyri dokupy PG s pákou 3 a následne by prišiel takýto prepad. Ešte si uvedomte, že vtedy bezdôvodne prepadol celý trh, čiže aj ďalšie nakúpené akcie by vám prudko prepadli. Myslím, že by to skončilo margin callom a možno aj núteným zatvorením pozícii brokerom.
    Niečo podobné sa mohlo stať aj teraz s MO a TGT….viem v backtestoch sa to nestalo a 6 maj 2010 stratégia prežila bez veľkej ujmy. Len nikto nevie, či to bolo zásluhou stratégie, alebo to bolo len obyčajné šťastie.

  38. jogo napsal:

    Na Close to už bolo v klidu, ale počas dňa to prepadlo podľa aktuálnych údajov skoro 37% a to by mohlo pri použití páky viesť k nútenému uzavretiu pozícii brokerom.

    https://finance.yahoo.com/quote/PG/history?period1=1272664800&period2=1273442400&interval=1d&filter=history&frequency=1d

    • investor napsal:

      Zažil jsem něco podobného, akorát s tím rozdílem, že jsem měl otevřený four leg intramarket spread a broker (IB) mi bez pokynu uzavřel jednu nohu, čímž vytvořil prostor pro růst nekryté ztráty, vše jsem se dozvěděl až ve chvíli, kdy byla agregovaná pozice ve významamné ztrátě (poziční systém jsem kontroloval pouze jednou denně). Odpovědí z IB bylo, že nejsou schopni garantovat 100 % plnění u multipozičních příkazů v návaznosti na poskytovaná cenová data (cenový propad jednoho z futures kontraktů způsobily technické potíže na straně poskytovatele dat, čili něco podobného jako v případě špatných cenových kotací P&G na NYSE), byl jsem odkázán na smlouva a podmínky poskytování služeb, jinak řečeno tyto situace není možné reklamovat a jejich řešení je odpovědností majitele účtu. Vzniklou ztrátu jsem umazával několik dalších týdnů. Jiné řešení, než konstantní monitorování trhu v průběhu seance asi neexistuje.

  39. Myk napsal:

    Pozor, mimořádná změna opening hours 5.12. bude zkráceno na počest G. Bushe:
    https://www.google.cz/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2018/12/01/business/markets-closed-george-h-w-bush/index.html

    • Anonym napsal:

      Pardon, zavřeno bude celý den.

      • torgar napsal:

        Me se o tohle sama stara aplikace. Z IB API se da dostat hodina, ve kterou zavira nejaky kontrakt na dane burze dany den a podle toho bud obchodovat v 12:55 EST nebo 15:55 EST

        • torgar napsal:

          …nebo vubec

          • SuperMuf napsal:

            To je genialni reseni, nevedel jsem ze to lze ziskat z API, ja kazdy rok boucham do tabulky americke svatky na dalsi rok :). Mas pls detaily jaky call do api to je ? Diky!

            • anybodyelse napsal:

              ja pouzivam VBA, tam to je :
              reqContractDetailsEx
              navratova procedura m_TWSControl_contractDetailsEx vraci v contractDetails.tradingHours

            • torgar napsal:

              Presne jak pise @anybodyelse. Je to metoda reqContractDetails.

              Mensi problem je, ze ti vrati hodiny ve kterych se kontrakt obchoduje pro nasledujicich 30dni a vsechno hezky pekne v jednom Stringu (coz uz me u IB API asi ani neprekvapuje…). Musis tudiz pak string rozparsovat. Ja to delam tak, ze si vyberu jednu akcii z NYSE a poslu request. Z odpovedi pak predpokladam, ze stejne se bude chovat i NASDAQ.

  40. Balu napsal:

    Ahoj, jak jste se vyrovnali s propadem portfolia v listopadu 2018? U mě měla devadesátka 13% ztrátu, tak jsem to dorovnal přilitím dalších peněz na úroveň puvodní pozice a jedu dál. Ale nevím, jestli dělám správně. Rezervu jsem chtěl použít, až bude opravdová krize. Ještě pár takových měsíců a krize bude jen na mém účtu :)

    • Martin napsal:

      Ahoj,
      já mám propad o něco menší, protože skoro nepoužívám páku. Také nevyužívám prostředky na účtu na maximum, takže mohu pokračovat i nadále s původním nastavením. Jestli je to dobře nebo ne asi nikdo nedokáže dopředu říci. Až čas ukáže, jestli se na trhu něco podstatného změnilo. Zatím se mi zdá, že se neděje nic, s čím by se nedalo podle backtestů počítat. (tj. můžou nastat i ztrátová období a může trvat více měsíců, než se dostaneme zpět na úroveň před propadem.) Nyní je ještě cca 40% akcií nad SMA200, takže ještě nějaké obchody budou a nikdo dopředu neví, jestli budou ziskové nebo ztrátové…

      • admin napsal:

        Ale samozřejmě. Navíc je třeba rozlišovat strategii jako celek, a situaci, kdy dvě akcie z indexu dropnou o 10%, to se prostě stává. Já osobně jedu normálně dál.

    • SuperMuf napsal:

      Ahoj Balu, ja jsem uz behem „rudeho rijna“ zastavil obchodovani protoze jsem tusil ze propad bude vetsi/delsi, takze „krvavy listopad“ jsem presil bez ztraty kyticky.. Zatim jsem „all cash“ a cekam jak se situace vyvine (klidne si pockalm i nekolik mesicu nez ucinim hlavni rozhodnuti), cast rezervy z 90tky jsem zatim alokoval do drahych kovu jako „hedge“. U mne zatim ztrata 5% YTD a tak to i zustane do konce roku predpokladam.. ale beru to pozitivne, alespon nebudu/nebudeme muset tento rok nenazranemu statu platit 15% dan :)

      • Petr napsal:

        Já přidám smutný příběh. Propad TGT a MO mě poslal mimo Portfolio margin požadavky, takže nejde otvírat nové pozice. Dosypávat nechci, to bych doma úplně neobhájil, takže jsem se rozhodl ztrátu vysedět. No, dneska mě asi přijde margin call, mego v háji, děkujeme Donaldovi. No, byly to pěkné dva roky :), optimistům držím palce.

        • admin napsal:

          Uáááá … velká páka, malý účet (těsně nad hranicí PTF marginu) nebo obojí?

          Mimochodem lze (nebo to alespoň šlo) změnit portfolio margin na T-reg margin, tos nezkusil? (Možná o om víš, ale není to cesta, kterou by ses chtěl vydat)

          • Petr napsal:

            Tak nějaká rezerva byla, ale ten propad byl prostě už moc velký. Změna účtu by šla, ale to už bych asi musel likvidovat část pozice, což se mi právě nechtělo. Nějak jsem neviděl proč by to ještě mělo padat, MO byl vnímaný jako přeprodaný, TGT už gapnul dost, tam bych čekal buď stabilní cenu nebo nárůst po vánocích. Plus tříměsíční příměří s Čínou, předpokládaná Santa Claus rally, samá pozitiva a sociální jistoty … No, špatná sázka. Teď už neudělám nic, předpokládám že gap na open to zavře a bude klid. Teda dokud to neoznámím doma :).

            • admin napsal:

              Jo takhle, tys to neprodal , chápu …

              • Petr napsal:

                Už jo, na tohle nemám. Nakonec to šlo za market po opening rally, předpokládám že optimisti rychle dojdou a amerika bude následovat zbytek světa (což samozřejmě může být úplně mimo, ale už mi to je jedno :)). Sekera velká, ale mego to zdaleka není, takže jsem vlastně ušetřil. Strategii teda vypínám s krásným skóre -17% z původního kapitálu. Určitě zrovna v okamžiku kdy to konečně začne sypat, ale na mě už to je moc velká ruleta. Good luck všem kdo na to mají nervy.

        • SuperMuf napsal:

          Obavam se ze za to co se ted deje Donald nemuze. Tohle je produkt vice nez dekady „kvantitativniho uvolnovani“ a helikopterovych penez do vsech segmentu ekonomiky.. Obrovska inflace se skyva v (a nejen v) akciovych trzich – celosvetove. Zadny US prezident nechce aby za jeho obdobi nastal krach nebo vetsi recese a tak se problemy jen oddalovaly na dalsi funkcni obdobi /nastupce a dluhovy strop neustale roste. Donald to vyzral za Obamu a Bushe a snazi se zachranit co se da, bohuzel ne vzdy dobrym zpusobem. Kazdopadne to ze jsme ted v „everything bubble“ na tom se urcite vsichni shodneme a to ze trhy hledaji equilibrium a „fair value“ (a doufam ze brzo najdou). Dobre voditko = „follow the smart money“..

  41. torgar napsal:

    @admine ty otevrene pozice z 5.12. jsou prosim spravne? Market byl zavreny, nebo ne?

  42. Kuba napsal:

    Asi to zustane bez odpovedi. :)

    • admin napsal:

      Promiňte, kluci, dotaz mi utekl. Ty otevřené pozice jsou „správně“, já zapomněl systému říct, že je svátek, on odpálil dokupy a druhý den ráno se to realizovalo za MARKET ceny.

      Čili je to „špatně“ z hlediska strategie, nicméně „správně“ jako že se to reálně stalo ;-(

  43. Robo napsal:

    Pani, ako ste na tom?
    Ja som doplnil ucet aby som bol viac v pohode, ale posledne dni mi zozrali vsetko co som doplnil a po dnesku asi budem musiet znizit alloc a to uz sa pohravam s otazkou ci to nevypnut minimalne na pol roka.

  44. Anonym napsal:

    No, co tak nepsat nyni clanky, ale napsat ted treba pravdu o tom, jak muze ostry system napojeny na data nakupovat den pred otevrenim trhu za jejich budouci hodnotu a dale s ni pocitat, jako realnou. Take uz konecne prestat s klamanim zdejsi komunity s „90“ , a napsat pravdu — je to stokrat modifikovany Connors a tohle je i dohledatelna modifikace. A tak ji take i vzhledem k autorskym pravum nazvat.

    • admin napsal:

      Tohle jsem moc nepochopil, můžeš upřesnit? K Connorsovi se hlásím, nová myšlenka je jen trh SP100.

    • Robo napsal:

      No to neviem ci bolo niekde zmienene ze je to napojene priamo na IB. Skor to beriem ako trigger, ktory potom posiela do IB na sprocesovanie. T.j. aj realne ceny beriem skor orientacne ako real exec price.
      Anyway to je jedno. Kazdy ma vo vysledku vlastne backtesty a vlastny system a vlastnu zodpovednost vyuzit tuto info alebo nie.

      • admin napsal:

        Ano pošle se MARKET order do IB a do databáze se zaznamená market cena v době plnění. Reálná cena může být o fous níže či výše.

  45. Kuba napsal:

    Admine čistě ze zvědavosti… máš nějaké interní pravidlo, kdy strategii úplně zařízneš? Ptám se proto, že už mně 90ka udělala DD -27%, ale indexy jenom do -15%, takže se o žádné krizi zatím nedá mluvit. A asi by nebylo úplně chytré tohle nechat zajít do DD třeba 50%…

    • admin napsal:

      Už jen cca pětina akcií z indexu je nad svým dvěstědenním klouzavým průměrem. Bude-li sešup celéhu trhu pokračovat, obchodování se zastaví samo během pár dnů. Nemám žádná další pravidla ;-)

    • zolo napsal:

      Podľa backtestu boli aj väčšie drawdowny, netreba panikáriť.

      • Kuba napsal:

        Neobchoduju s pákou 3:1, ale max. 2:1 a tam je podle mého backtestu drawdown na novém maximu, což není nic super neobvyklého a normálně s tím při live obchodování počítám. Spíš mně jde o to, že pokud si strategie projde třeba 50% DD, tak potom musí dojít ke zhodnocení kapitálu o 100%, aby se dostala zpátky z mínusu (pokud počítám s tím, že se průběžně nedosypává kapitál) a to může trvat pěkně dlouho.

        • zolo napsal:

          Ja mám v backteste pri páke 2:1 najvyšší drawdown 32% od 5.5.2006 do 24.5.2006 – vyhrabalo sa to teda celkom rýchlo. Počítam tam ale len uzavreté pozícíe, otvorený dd bol isto aj vyšší. Teraz som zhruba na 15%. Najdlhší drawdown bol 200 dní v 2008.

        • SuperMuf napsal:

          Vše je o analýze rizika, to za nikoho 90tka neudělá, to je domácí úkol co si každý musí udělat sám. Někteří pozastavili obchodování už v „rudém“ říjnu a vyčkávají (včetně mě). Každopádně děkuji adminovi že nevyměkl a jede dál. Velký respekt.

          • papo napsal:

            To ses ale připravil o spoustu vzrušení… :)

          • nemozny napsal:

            Tak jsme se dočkali.
            Yield curve už je skoro placatá, zbývají 0.4% a můžem dát místo modrého poplachu rovnou hnědej.

            • Kuba napsal:

              Těžko říct, ale tady bych moc nepanikařil. 1) větší výplach přišel vždy s až dost velkým zpožděním poté, co byla yield curve záporná (cca půl roku), 2) všichni yield curve sledují a počítají s ní, takže se nakonec nemusí stát vůbec nic…

              • nemozny napsal:

                Ok, ale záporná yield curve už znamená, že vyhlídky jsou špatné -> panuje přesvědčení, že se situace bude spíše zhoršovat -> situace se bude zhoršovat.
                To je behaviorální ekonomie, a to je jedna z věcí, kterým bezvýhradně věřím.
                Víc nechci komentovat.

  46. Anonym napsal:

    Kolik máte na 90tce po dnešku otevřený DD s pákou 3:1? Já ji mám vypnutou, ale hučím 15% na spreadech na Vixu :(

    • Robo napsal:

      No neviem ci to niekto s pakou 1:3 prezil. Ja nie

      • Mirek napsal:

        Velmi zajímavé. První výplach na trzích a 90tka nuluje účty. Přitom backtesty vycházeli slibně.

          • Mirek napsal:

            To je pěkné ale je to teoretická úvaha jak by se 90tka měla chovat. Teď se očividně tak nechová.
            SP500 je na nějakých -18% od svého high, což je korekce. Max DD 90tky pokud si dobře vzpomínám vycházely v backtestech 30-40%. Tak co je teď jinak že 90tka při této korekci má vyšší DD.

            • admin napsal:

              Jaký máš DD a jakou máš páku? Tohle jsou dvě otázky, na které si musíš odpovědět. Při -18% SP500 od vrcholu bys měl na strategii mít DD kolem 36% při páce 2:1. Tobě to tak nevychází? Proč píšeš, že devadesátka „nuluje účty“? Tak to přece není.

              • Mirek napsal:

                Píšu to protože 90tka nuluje účty :) Minimálně Robo z příspěvku výše to při 1:3 nepřežil. Takže očividně reálné chování 90tky se teď liší od předpokládaného chování.
                Jsem zvědavý na detailní reporty ostatních lidí kteří obchodují 90tku a pravidelně zveřejňují stavy.

            • Kuba napsal:

              Stále nelze dělat závěry, pokud budeme brát striktně uzavřené obchody, tak zde ještě DD není na maximálních hodnotách a maximální hodnoty z backtestu dávají jenom určité vodítko, moje zkušenost s AOS je taková, že bývá velmi často max. DD překonán při live. Podle mě se trhy chovají jinak v tom smyslu, že ty propady jsou rychlejší a agresivnější než před 10 lety, ale těžko soudit. Žádná krize zatím nenastala (aspoň podle mě), trhy spíš klepou na medvědí bránu.

            • Kuba napsal:

              Já třeba stále 90ku obchoduji a s poměrně vysokou částkou, alokaci zatím nechávám stejnou. Jestli je to dobře nebo se uvidí časem, ale aspoň to jedu systematicky. Nicméně úplně komfortně se necítím, ale to ani v podnikání, když mně zrovna nevyjde nějaký kšeft :-)

              • admin napsal:

                Ono to vypadá, že rozdíl mezi Tebou a Mirkem je v tom, že Mirek si přečetl, že Robo nepřežil a proto devadesátka nuluje účty.

                Já třeba stále 90ku obchoduji a s poměrně vysokou částkou rovněž jako Ty.

              • Robo napsal:

                Kuba, ty ale nebezis na pake 1:3, ci?

                • Kuba napsal:

                  Nene nikdy jsem ji s pákou 3:1 neobchodoval, obchoduji ji s pákou 2:1 a mám pro ni vyhrazenou 1/3 celého účtu s tím, že dostatek peněz ještě držím v cash, abych se do toho mohl pořádně opřít, až se trhy někdy vzpamatují :)

      • Jogo napsal:

        Podľa adminom zverejnených obchodoch je drawdown pri pake 3 niekde okolo 55%. Ako to, že si neprežil?

  47. Sejna napsal:

    Já obchoduji několik mean reversion strategií podobných devadesátce, jsem aktuálně na
    DD -20%, moc příjemný pocit to není, ale všechny strategie mají v sobě klouzavý průměr, tak postupně pod něj vyklesají a obchodování se samo zastaví, ale kdo ví kde…
    Ale jedu dál podle plánu, protože tak nějak tuším, že v momentě kdy bych je vypnul, tak by se to otočilo a to by mě štvalo 10x víc….
    Pevné nervy všem…

  48. torgar napsal:

    Jak uz jsem tady nekde avizoval, tak jsem svoje aos zapnul v jeden z nejhorsich momentu na zacatku rijna. Statecne jsem se drzel, ale dneska uz jsem to nevydrzel, na vsech otevrenych pozicich nastavil sell market a zitra se mi vsechno zavre a aosko vypnu. Celkem jsem skoncil se ztratou -41 %. Cash na doplneni a pokracovani mam, ale neprijde mi, ze je ted idealni moment.

    • Mirek napsal:

      -41% při jaké páce?
      To znamená ze ConnorsRSI nadělilo zhruba 2x vyšší DD než se udál na trhu. Což je hodně nepříjemné. Co je pro mě ale zarážející je ze podobného DD jsem v backtestu nikdy nedosáhl. Nastal nám teď specifický stav který jsme ještě neměli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.