Strategie „90%“ | ON-LINE data

90Davy si vyžádaly v hlasování, že by bylo dobré sdílet alespoň některá data ze strategie „90%“ ON-LINE, nuže podléhám tomuto trendu a něco zveřejňuji. Časem a podle svého uvážení budu ON-LINE informace o strategii buďto přidávat, nebo odebírat, jak budu chtít. A podle toho, jak moc se to bude snažit někdo zneužívat můžu kdykoliv bez varování celé zveřejňování dat taky vypnout. Takže, pokud děláte to, co já, tak držím palce a přeju co nejvíc úspěšných obchodů!

Otevřené pozice

(Scale) Ticker   

  Datum nákupu

      Prům. cena

(1) PM

22.4

84.30 

(1) CAT

24.4

137.87 

(1) PG

23.4

103.03 

Použito: 3/20 kapitálu.

Nedávno uzavřené pozice

(Scale) Ticker   

  Datum prodeje

      Výsledek

(10) MRK

23.4

-6.65%

(3) LLY

23.4

-5.02%

(3) DHR

23.4

0.21%

(3) ABT

23.4

-0.81%

(1) VZ

22.4

1%

(1) KMI

22.4

3.22%

(1) CVX

22.4

1.74%

(1) UNP

12.4

2.07%

(6) JNJ

12.4

0.3%

(1) BA

12.4

4.17%

Výsledek se počítá z aktuálně investované částky

Pozn.: Zobrazeno je posledních 10 uzavřených pozic. Ty, které skončily ziskem jsou zeleně, ztrátové červeně.

Poznámky

  1. Jedná se opravdu o data „napíchnutá“ na ON-LINE systém. Pokud jsou například těsně před uzavřením trhů dva kandidáti na nákup a RSI2 se liší o setinky, můžete mít ve finále nakoupené jiné akcie než já. To je v pořádku.
  2. Ačkoliv uvádím, že strategii obchoduji na koši akcií S&P 100, ve skutečnosti mohu obchodovat něco malinko jiného než Vy. Například nemám v koši akcii BRK.B, protože tečka v názvu tickeru působila problémy, které jsem byl líný řešit. Taky mám jen GOOG a ne GOOGL. Více najdete ZDE.
  3. Kolonka „průměrná cena“ může malinko kecat, protože systém nakupuje za příkazy typu MARKET, tudíž v praxi neví, jaké plnění dostane. Čas od času to upřesňuji napůl ručně jakýmsi skriptem.
  4. V určitých časech (např. mezi 21:30 – 22:15) nemusejí být ON-LINE data dostupná, to je obrana proti tomu, aby tuto stránku někdo nepoužíval jako levný zdroj dat.
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

501 Responses to Strategie „90%“ | ON-LINE data

  1. papo napsal:

    Ahoj. My jsme čekali na aspoň malou Ježíšek rally, při které by se zavřely ty čtyři ztrátové pozice a byl by třeba na chvíli klid, ale když místo ní přišel další pokles, už pod SPX 2400, tak jsme to včera během seance ručně zapíchli. Zakonzervovali jsme tak DD 35% (při páce 2), což znamená výmaz celého loňského zisku a ještě kusu toho předloňského. O letošním nemluvím, ten nebyl. Celý tenhle rok stál za prd a ten konec tomu nasadil korunu. Přešli jsme na paper a myslím si na něm pobudem, nejlíp do doby, než se výkonnost Devadesátky vrátí někam na úroveň roku 2016, protože už i v 2017 to nebyla žádná sláva….
    Ať se vám všem daří, těm co to vypli, i těm co mají nervy jet live i nadále…
    Číst to tu budem dál, je to skvělý blog, a jak říkám, nevypli jsme navždy, jen potřebujeme pauzu.
    Ahoj,
    papo & boys :)

  2. ZlýTrader napsal:

    Sice je to tu mezi portfolio margin magnáty trapné, ale počítal jste si někdo, kolik doopravdy stojí CFD? Dle https://www.interactivebrokers.co.uk/en/index.php?f=39726&p=cfds1 by to mělo být 4.884% (což i tak je dost). Ale dle „Statements“->“Default Statements“+“Activity“->“Fees“->“Long CFD Interest for 11-FEB-2019″ to vůči „Open Positions“->“CFDs – Held with Interactive Brokers (U.K.) Limited“->“Cost Basis“ skáče roční sazba mezi 8.5%-13%, tj. kolem 10%, to je strašně moc. Kde dělám ve výpočtu chybu?

    • ZlýTrader napsal:

      Tak si odpovím sám, že účtování CFD vypadá jako zpožděno o 3 pracovní dny (přestože report říká den předešlý v „Long CFD Interest for „), pak vychází úročení cca 4.2%-4.5%, což už je bližší tomu oficiálnímu 4.884%; i když to tedy také není moc přesné.

      • Anonym napsal:

        Aktuálně obchoduji akcie a ne CFD, ale když jsem loni provozoval 90 na CFD, měl jsem to stejně. Ve chvíli, kdy například nebyla otevřená žádná pozice, přišel mi Long CFD Interest. Bylo to přesně jak píšeš, zpožděné o pár dní.

  3. torgar napsal:

    Ahoj,

    spustil jsem tento tyden trochu upravenou verzi AOS. Mimo jine jsem pri nacitani historickych dat (pres API metodu reqHistoricalData) zacal pouzivat ‚ASK‘ jako hodnotu parametru whatToShow misto drivejsiho ‚TRADES‘.
    Dle API dokumentace se jako CLOSE cena vraci pro
    ‚ASK‘ – Last ask price
    ‚TRADES‘ – Last traded price
    Pro ucely rozhodovani se o nakupu mi ASK prislo jako vice spravne. Nicmene jsem zjistil, ze jsou zde relativne velke rozdily.
    Napriklad 14.2. admin nakoupil DUK jehoz close price podle TRADES byla 87.82. Nicmene jeho ASK close cena byla 88.23 a dle ASK ceny se symbol nedostal se ani do vyberu RSI(2)<10.

    Z vysledku tipuju, ze admin pouziva TRADES, mate to tak vsichni? Dava to vetsi smysl nez ASK?

  4. Pišta napsal:

    Já používám ADJUSTED_LAST

  5. mir+ napsal:

    Jak je to s dokupem BA. Cena přeci nezavírala na 371,35. Ruční nákup po open?

    • jb5 napsal:

      Tipl bych, že nákup proběhl o hodinu dřív než bylo close (o víkendu byla v USA změna času).

      • admin napsal:

        Ano, nepřehodil jsem čas …

        • jb5 napsal:

          Nebylo by lepší nastavit si na obchodním stroji časové pásmo EST? Neber to, prosím, jako rýpání, ale mám dojem, že se ti to opakuje při každé změně času. Přijde mi to jako nejjednodušší řešení a funguje mi to bez problémů.

    • jb5 napsal:

      Nebo nějak rozhozené napojení z webu do obchodní databáze, protože 11.3. to zde ukazuje dva nové nákupy, což by podle pravidel být nemělo. Nicméně není možné brát tento přehled úplně doslova. Jak už bylo řečeno, každý může mít v daný okamžik koupené trochu něco jiného. Stává se to, pokud má při prvotním nákupu více akcií podobné RSI. Pak se to samozřejmě rozhodí i při dokupování a srovná se to zase po prodeji. V poslední době jsem měl např. místo UNH nakoupené tuším HD.

  6. Pišta napsal:

    Já to mám ošetřené v kódu přímo, když identifikuji změnu času podle všeobecně známých pravidel. Ani bych si toho nevšiml, kdyby mi to AOS neohlásil :-)

  7. Honza napsal:

    Ahoj vsem ..
    narazil jsem na clanek o vyvoji performance mean reversion strategii a tak posilam dal:
    https://alvarezquanttrading.com/blog/how-is-mean-reversion-doing-dead-shrinking-or-doing-just-fine/

  8. Jorge napsal:

    Admine, chystá se report za rok 2018?

  9. Pišta napsal:

    Nevíte co je dnes s tickerem FOXA? Mám jen posledních 5 obchodních dnů jak z IB tak z IEX. V TWS jakbysmet.

  10. Pišta napsal:

    Super, díky.

  11. zolo napsal:

    A už to vyzeralo, že by sa 90tka mohla z tej minuloročnej straty v dohľadnej dobe vyhrabať.

  12. papo napsal:

    Přísloví Indiánů z kmene Dakotů: „Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!“

  13. don´t worry napsal:

    Je pravda, že strategie neprožívá zrovna šťastné období, teď bylo nakoupeno hodně v zdravotnickém sektoru, který šel bohužel do kopru. Zatímco index už dorovnává svoje maxima. Možná otázka pro admina, jak to vidí on? Podle mě ten „kůň“ není mrtvý, ale v tuhle chvíli je nemocný a potřebuje nějaký čas na uzdravení ;-)

  14. admin napsal:

    My jakožto lidi „víme“, že v USA se diskutuje o zdravotním pojištění, a tudíž celé odvětví zdravotnictví šlo na burze o 10% dolů, ale strategie to „neví“. Tudíž koupí to, co jí mechanická pravidla určí, nic víc, nic míň.

    • Myk napsal:

      Už kdysi v návrzích na vylepšení 90tky padl návrh zavést omezení přes sektory – třeba nekupovat 2 akcie ze stejného sektoru nebo jim dát nějaký kumulativní limit. Ono je vůbec na zvážení, jestli nevyřadit Biotech a pharmačky nebo aspoň nesnížit jejich váhu, protože tyhle sektory měly v backtestech váhu rozhodně nižší, takže jsme backtestovali index složený z akcií s nižší volatilitou než reálně jedeme dnes. Největší ztráty hodily logicky tyhle nejvíc volatilní tituly.

      • Tom napsal:

        Ja jsem treba pharmacky vyhodil a ted jsem za to pochopitelne rad. Na druhou stranu mi uteklo i par ziskovych obchodu.
        Je to na zvazeni. Pruser se muze samozrejme stat na jakemkoli titulu, ale ty pharmacky jsou na to imho nejvic nachylny.

        • Kuba napsal:

          … v prosinci 2018 a celý rok 2008 banky, v dubnu 2019 pharmaceuticals, při obchodní válce s Čínou sektor industrials, v roce 2000 všechny technologické firmy a takhle bych mohl pokračovat z vesela dál…

      • Kuba napsal:

        Nesouhlasím, když jsem si testoval omezení po sektorech (držet max. 1 titul z každého sektoru), žádné zlepšení se nedostavilo, a to jak v DD, tak v CAR. Stejně tak s vyhazováním jednotlivých sektorů z obchodovaného indexu… tohle totiž zavání přeoptimalizováním na základě minulých nedávných výsledků. Navíc je sektor pharmaceutical dle mého názoru celkem defenzivní co se týče hlubších propadů trhu. A bohužel nikdo nemohl dopředu vědět, že „medicare for all“ způsobí 10% pokles.
        Pokud bych se podíval do minulosti na větší ztráty, které 90ka měla, tak bych zjistil, že už bych musel vyřadit skoro všechny sektory, abych neutrpěl větší ztrátu. Jediný sektor, který moc nemusím, jsou biotech firmy, ale vyřazené je nemám.

        • admin napsal:

          Ale přesně tak. Já to taky testoval. Optimalizací dojdeme až do bodu, kdy bude alokováno 100% aktiv v cash a tam pak žádné ztráty nehrozí.

          Ne, vážně, investování je o ziscích a ztrátách. A pozor na PoBitvěJeKaždýGenerálEfekt.

          • Kuba napsal:

            Přesně, mluvíš mně z duše. Nicméně je potřeba vnímat, že 90ka je agresivnější strategie (než třeba buy-and-hold), která se snaží překonat index. Někdy jí to jde velmi dobře, někdy ne. No a na to je holt potřeba mít koule a nenechat se zastrašit nedávnými výsledky. U mě osobně je to cca 8% DD tady z této healthcare události, a 8% je poměrně standardní DD u 90ky.
            Spíš jde o psychologickou stránku věci, kdy lidi vidí, že index je od ledna +17%, ale strategie takovou výkonnost nemá…

            • Tom napsal:

              U me maj treba pharmacky za dva roky provozu pres 30% ztratu. To je ze vsech sektoru jednoznacne nejhorsi vysledek. A ty ztraty vetsinou ani nebyly doprovazeny poklesem indexu. Kdyz padaj akcie banky pri korekci, tak to jsem spis ochoten prekousnout.
              Samozrejme to je optimalizace vuci relativne nedavne historii, ale bez tech pharmacek se mi proste lip spi …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.