Strategie „90%“ | ON-LINE data

90Davy si vyžádaly v hlasování, že by bylo dobré sdílet alespoň některá data ze strategie „90%“ ON-LINE, nuže podléhám tomuto trendu a něco zveřejňuji. Časem a podle svého uvážení budu ON-LINE informace o strategii buďto přidávat, nebo odebírat, jak budu chtít. A podle toho, jak moc se to bude snažit někdo zneužívat můžu kdykoliv bez varování celé zveřejňování dat taky vypnout. Takže, pokud děláte to, co já, tak držím palce a přeju co nejvíc úspěšných obchodů!

Otevřené pozice

(Scale) Ticker   

  Datum nákupu

      Prům. cena

(1) OXY

7.8

81.88 

(1) SO

8.8

46.90 

(2) OXY

8.8

81.27 

(1) MDLZ

9.8

42.15 

(3) OXY

9.8

77.67 

(2) SO

9.8

46.77 

(1) DHR

10.8

100.37 

(3) SO

10.8

46.14 

(2) MDLZ

10.8

41.96 

(1) ABT

13.8

63.44 

(2) DHR

13.8

99.87 

Použito: 19/20 kapitálu.

Nedávno uzavřené pozice

(Scale) Ticker   

  Datum prodeje

      Výsledek

(10) HD

7.8

0.41%

(1) BA

7.8

1.31%

(1) COP

6.8

0.81%

(10) FOXA

3.8

-0.69%

(1) ACN

3.8

0.55%

(3) TXN

2.8

-0.29%

(3) PYPL

2.8

2.61%

(1) LOW

30.7

1.29%

(1) NKE

25.7

2.15%

(3) XOM

24.7

2.07%

Výsledek se počítá z aktuálně investované částky

Pozn.: Zobrazeno je posledních 10 uzavřených pozic. Ty, které skončily ziskem jsou zeleně, ztrátové červeně.

Poznámky

  1. Jedná se opravdu o data „napíchnutá“ na ON-LINE systém. Pokud jsou například těsně před uzavřením trhů dva kandidáti na nákup a RSI2 se liší o setinky, můžete mít ve finále nakoupené jiné akcie než já. To je v pořádku.
  2. Ačkoliv uvádím, že strategii obchoduji na koši akcií S&P 100, ve skutečnosti mohu obchodovat něco malinko jiného než Vy. Například nemám v koši akcii BRK.B, protože tečka v názvu tickeru působila problémy, které jsem byl líný řešit. Taky mám jen GOOG a ne GOOGL. Více najdete ZDE.
  3. Kolonka „průměrná cena“ může malinko kecat, protože systém nakupuje za příkazy typu MARKET, tudíž v praxi neví, jaké plnění dostane. Čas od času to upřesňuji napůl ručně jakýmsi skriptem.
  4. V určitých časech (např. mezi 21:30 – 22:15) nemusejí být ON-LINE data dostupná, to je obrana proti tomu, aby tuto stránku někdo nepoužíval jako levný zdroj dat.
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

367 komentářů u Strategie „90%“ | ON-LINE data

  1. Vítek napsal:

    Zkousels nejak statisticky vyhodnocaovat uspesnost ruznych tickeru? Napr ze aapl byl vzdy ziskovy, bac ztratovy?
    A druha vec: lisi se nejak uspesnost obchodu u kterych se dokupovalo vs prvni nakup a hned prodej?

    • admin napsal:

      To jsou obě dvě dobré otázky a oběma jsem se už zabýval. Vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých akcií jsem dotáhl až do té fáze, že jsem použil minulé výsledky jako součást rozhodovacího procesu. Prostě když byly dvě akcie na výběr, vzal jsem tu, která byla historicky úspěšnější. Problém je, že mi to na out-of-sample datech nefungovalo. Prostě minulá úspěšnost tickeru nemá statistický vliv na jeho úspěšnost v budoucnu, takže pro mě byla tohle slepá cesta.
      Ta druhá otázka je zrádná – pokud se nemuselo dokupovat, vznikl v 99% zisk hned druhý den; ale pak je třeba si uvědomit, co je příčina a co následek. kdyby se nedokupovalo nikdy, skončí řada obchodů neúspěšně, i kdyby škálování bývalo uspělo.

  2. papo napsal:

    My jsme z koše vyřadili FCX, protože na marginu blokoval více než trojnásobek oproti „běžné akcii“.

  3. papo napsal:

    Interactive Brokers, a byla to CFD, taky mě to překvapilo. Ráno 10.8.2016 jsem v TWS viděl, že mám nějak moc v marginech. Předchozí dny jsem si toho nevšiml, až po tom třetím nákupu večer 9.8., tehdy ten rozdíl už byl jasně patrný. Šel jsem do Accounts a našel viníka – CFD. ˇMyslel jsem, že se jen IB spletli a hned jsem vypsat „ticket“ a dostal odpověď, která mě překvapila:

    Hi. Please could you explain, why ticker FCXn blocks much higher initial and maintenance margin than I would expect? It is 102,007 initial and 81,605 maintenance, while normally (other tickers), for such investment take cca 30,000 initial and cca 25,000 maintenance.
    Thanks in advance,
    Pavel

    The products you are mentioning are CFDs, not stocks, therefore they do not all have the same margin requirements.
    IB establishes a risk-based margin for each CFD individually, based on the observed historical volatility of the underlying share. Specifically, IB calculates five historical standard deviations to determine the standard maintenance margin, subject to a minimum margin of 10% (without correlation-bas ed off-sets). The resultant margin rates apply position by position.
    FCX blocks much higher margin simply because it has higher margin requirements than the other CFDs in your portfolio.
    Best regards,
    Flavien
    IB Customer Service

    S touto odpovědí jsem FCX 10.8. hned krátce po „OPEN“ ručně zavřel za 12,46$, což bylo příjemné, protože brzy potom začal klesat.
    Po zvážení jsme ho vyřadili. Sice strategii by to nezničilo, ale máme na „90“ vyčleněný určitý margin a tohle by v tom dělalo nepořádek.

    • admin napsal:

      Rozumím. Vzpomínám si, že jsem četl nějaký mail od IB v tom smyslu, že u CFD přecházejí z allocation based na risk based výpočet marginu, ale nějak jsem tomu nevěnoval pozornost. Každopádně díky za komentář, to může někomu pomoct, aby sledval margin reporty v administraci účtu … já se tam nepodívám, jak je rok dlouhý ;-)

  4. mir napsal:

    90-ka , já mám páteční vstup na COST. Porušil pravidlo pokles pod MA200, uvidíme. Ale v pondělí to ještě nevidím růžově :-)

  5. biker napsal:

    Já jsem po pátečním close plný. Od 6.9. kupuji DHR a mám ho k pátku za 10 bodů. Zbylé nákupy mám shodné.

    • admin napsal:

      Já nedávno aktualizoval složení portfolia, tak tomu dejme týden, dva a ono se to srovná.

    • SuperMuf napsal:

      Taky to tak s DHR mám, a bude to bolet .. obávám se..

      • Honza napsal:

        Dneska by se DHR mela prodat.. jak to nakonec vyslo v cislech?

        • SuperMuf napsal:

          U mne cca -2% s alokované částky na DHR..(plná pozice). Naštěstí páku měním dynamicky s ohledem k volantilitě na trhu takže jsem měl v tu dobu pouze páku na 1x.

          • admin napsal:

            Povedzte SuperMuf, čo vy si predstavujete pod takým slovom „volatilita trhu“? Směrodatnou odchylku výnosů aktiva v době nákupu?

            • SuperMuf napsal:

              Nemám na to zatím žádné algorytmy které by automaticky mněnily expozici. Zatím to dělám ručně. Při návratu volantility (např. brexit, FED, volby..) prostě nastavím páku na 1x (i když už mám třeba rozinvestováno). Zatím se mi podařilo minimalizovat některé ztráty, např zmiňovaný DHR..

              Určitě mám v plánu něco sofistikovanějšího + zapojit do rozhodovacího procesu nekteré prvky z F.A., ale to je na diskusi do jiné sekce.

              • admin napsal:

                Chápu. Nejjednodušší asi bude zapojit ATR jako indikátor, anebo jak říkáš fundamentální analýzu, ale to já neumím, tak v tom nebudu radit.

          • AnybodyElse napsal:

            Můžu se jen zeptat, jak se dá změnit páka?
            Já se zatím jen prokousávám přes demo TWS, ale když zadám nákup nějakého CFD, vychází mi páka 8:1.

            • Anonym napsal:

              Ahoj,

              jsem začátečník, ale pokusím se odpovědět, pokud to bude špatně, tak se předem omlouvám.
              Páku 8:1 u CFD budeš mít stále stejnou, protože CFD je produkt s již vestavěnou pákou. Pokud budeš chtít obchodovat např. jako admin s pákou 3:1 a budeš mít vyčleněný kapitál na strategii např. 50 000$, čili budes obchodovat s 150 000$ (produkt na úvěr), ale při plném exponování všech pozic budeš mít blokovaný margin 33% meboli v CFD 18500 $ a paka 8:1 . Zkrátka jde o to, kolik si na strategii vyčleníš kapipálu a páku měníš výšší úvěru, tedy jak velké množství kapitálu buděš na plno exponovat. V případě páky 3:1 vyčleníš kapipál např. 50 000$ ale pozice budeš do plna exponovat na 150 000$ a margin ti broker bude blokovat 18500$.

  6. myk napsal:

    Admine, není tu někde v historii tabulka s kouskem dat 90tky?

    Rád bych si ověřil, že algoritmus, který jsem napsal pro testování parametrů funguje správně. Můžu to vzít podle aktuálně otevřených pozic, ale jak je zavíráš, tak mi mizí den nákupu. Třeba si můžu ověřit, že BK mi to prodalo správně 30.9., ale už nemůžu ověřit, jestli to nakoupilo 27.9. a druhý dokup 29.9. Tak jen, kdyby to tu někde bylo, tak to zkusím najít, ale zas bych nerad pročítal blog 3 roky zpátky a hledal to, když to nikde není….

    • admin napsal:

      Jak jsem 2 roky zveřejňoval výpisy, tak tam bylo všechno – data a časy všech vstupů, výstupů, komisí atd.

      Je fakt, že toto bych mohl vylepšit v seznamu těch zavřených pozic; uvidíme jestli se k tomu dostanu.

  7. Anonym napsal:

    Zdravím Vás vespolek,
    předně bych chtěl pochválit Admina za finanční vzdělávání veřejnosti. Když sleduji všeobecnou mánii po investování bez jakékoliv znalosti, docela mě to mrzí. Ono to však asi bude v kontextu celkového stavu společnosti – hlavně pohodlí bez jakékoliv námahy. Jak ty věci fungují, vlastně ani nikoho nezajímá. No nic, tím Vás nebudu zatěžovat, kvůli tomu sem samozřejmě nepíšu.
    Jde mi o to, že ta 90% strategie je založená na poměrně zajímavém fundamentu, který je zatím schopný tvořit docela zajímavé příležitosti. I když si Admin 90% přizpůsobil dle svého nebo zde navrhujete různé modifikace, stejně je její výkonnost dána tímto fundamentem. Kde však vidím zásadní problém, je to, že tento fundament, i když to tak nepůsobí, je relativně křehký.
    Zabývám se tím poměrně dlouho jak teoreticky, tak prakticky. Někdy kolem roku 2003-2005 jsme si toho s kolegou v rámci Ph.D. studia všimli. Tehdy jsme to popsali pomocí stochastických procesů se skoky, nicméně to není důležité, protože je to jen složitější popsání toho samého, na čem jede Vaše 90%. Po studiu jsem se přes ČNB, BoE a jeden menší fond dostal až do dost velkého fondu, od 2014 pracuji na sebe. V těch fondech jsem měl docela úspěch se svou verzí 90%. Zdálo se nám, že jsou nase obchody tak evidentní, že s tím musí přijít i konkurence. A to se také stalo někdy kolem roku 2011.
    Abych to zkrátil. Na trhu se kumulovaly objednávky na hraně absorpce. Horší však bylo, že si tohoto chování všimly další fondy a dělaly si protipozice. Výsledkem celého byla nefunkčnost strategie. Sedli jsme si tedy s konkurečními týmy a domluvili se na určitých podmínkách, jak to celé zachránit a ještě něco z toho vytěžit. Začali jsme tím, že jsme kapitál pro celou strategii snížili na mene nez desetinu a časem přidali ještě matoucí obchody, aby odvedly pozornost jinam. Z pohledu retailového obchodníka se může jevit spoustu věcí jako náhoda, ale velké fondy mají přehled o obchodech konkurence a pomocí nich se snaží přijít na podkladovou strategii.
    Pozor tedy na to, abyste díky své sdílnosti a otevřenosti nepřišli o to, co by Vás mohlo docela dobře živit. O Vašich stránkách jsem se dozvěděl od známého (Čecha) z jednoho fondu. Že dostal do správy jedno portfolio a že již nějakou dobu sleduje neuvěřitelné výsledky jedné strategie na netu…. Takže by Vás mohlo těšit, že jste známý i v Londýně, ale na druhou stranu, aby to nebyl začátek konce… Takových Čechů, co mají nějakou pozici ve fondech, je různě po světě docela dost. V souvislosti s globálním přebytkem likvidity hledají fondy cokoliv, co by jim vydělalo nad 1 % p.a. a jsou schopni během chvíle aplikovat i to, co naleznou různě na netu, což dříve vůbec nepřipadalo v úvahu.
    Samozřejmě bych sám byl dost rád, aby ten fundament ještě nějakou dobu fungoval (soukromě ho obchoduji od roku 2005), proto to sem píši. Možná bylo lepší napsat soukromě jen Adminovi, ale na druhou stranu si myslím, že by si to měli uvědomit i ostatní.
    Admine, mohu Tě prosím požádat o smazání tohoto příspěvku po nějaké době.
    Díky a úspěšné obchody!
    M.

    • admin napsal:

      Já tomu začátku komentáře rozumím, ale za mean reversion strategy nevidím fundament, a už vůbec ne křehký, který je „zatím schopný tvořit docela zajímavé příležitosti“. Jestliže se v roce 2011 o toto začaly zajímat fondy ;-) proč to funguje i v roce 2016?

      Od toho „Sedli jsme si tedy s konkurečními týmy“ dál – pak znám taky tu o Jeníčkovi a Mařence.

      • Eggoide napsal:

        Mohl by mi nekdo vysvetlit mechanizmus, kterym by ty zle konkurencni fondy zpusobily nefunkcnost 90tky ktera je nastavena na naprosto obecnych principech chovani trhu jako takoveho?
        Jaky smysl ma prispevek Anonyma krome toho abysme si rekli jak je hrozne wow ze se ucastni tajemnych syndykatu fondu a ze je PhD?

        • Honza napsal:

          Rekl bych, ze pokud by tuto strategii obchodovali vsichni, pak bys pro tve obchody nemusel vzdy najit protistranu, protoze by trh byl proste preplneny nakupem / prodejem a na nektere lidi by se uz nedostalo..

        • admin napsal:

          Za všechno můžou Židi. A ilumináti! A Franta, co si tu z nás dělá prču ;-)

      • Anonym napsal:

        OK. Máte samozřejmě právo nevěřit. Z reakcí je však vidět, že nemáte moc představu, jak fondy fungují a vlastně ani proč Vám funguje 90%.
        S mean reversion vlastností dle mého názoru nemá strategie nic společného (možná zdánlivě ano). To by Vám přece fungovala i na short a to nefunguje, což jste i někdo empiricky ověřil, jak jsem tu četl. Každopádně moje procesy vlastnost mean reversion nemají a lze pomocí nich vysvětlit, proč nemůže short nikdy fungovat.
        Jsem přesvědčen, že stačí 2 větší agresivní fondy, které nebudou cílit na dlouhodobý profit, aby strategie přestala fungovat. Třeba se mýlím, ale nevím, jestli se to vyplatí pokoušet. Ono to stejně dříve nebo později přestane fungovat, ale nemuselo by se tomu dle mého názoru pomáhat.
        Že strategie přestane fungovat, když jí začnou obchodovat všichni, je snad jasné. Všichni ji ale samozřejmě obchodovat nikdy nebudou, ale pár jich stačí…. Ono by však stačilo i to, co fondy běžně dělají , tj. že nastartujete nějaký trend nebo signál, o kterém pak víte, že je tu jen kvůli Vám a pak pozbíráte zisky od těch, co se chytli. Pro větší fond není problém krátkodobě vychýlit obchodování třeba zrovna, když se rozhoduje o prodeji nebo o nákupu. Těch možností je víc, sám jsem je prováděl…
        Můžete se ale zamyslet nad následující fakty, které si myslím, že jsou objektivní.
        1) Žádný skutečný profík věnující se algo tradingu nikdy nezveřejňuje své strategie, natož pak přesné parametry. Takových lidí jsou tisíce. Proč tedy nemají své blogy nebo to nepublikují jinde? Zkuste tyto lidi hledat na netu. Ty, které jsem našel já, jsou looseři od prvního pohledu. Ty lidi si totiž uvědomují, že je to jediné cenné a ztrácí na ceně s každým rozšířením, při velkém rozšíření je to pak bezcenné.

        2) Od roku 2006 a pak obzvláště po roce 2009 se regulátoři nejdříve v US a pak i v EU snaží získat kontrolu nad algo tradingem tím, že chtějí fondům povolovat přímo jednotlivé strategie. Teprve teď se zdá, že se něco takového schválí, i když docela tvrdých regulací upravujících jiné náležitosti bylo přijato už poměrně dost, viz např. Dodd-Frank, Volcker v US nebo AIFMD v EU.
        V US to ale pořád odkládají, tak nevím, a nový president CFTC (příští rok) už tu regulaci asi chtít zase zmírnit. V EU to nakonec nacpali do MIFID2 a schválili někdy loni s platností od 2017, nicméně, co mám zprávy, v praxi se to plánuje stejně obcházet. V Londýně se všichni algo tradeři modlili za Brexit, aby pod MIFID2 nespadali.
        Proč to všechno píšu je to, že fondy vynakládají ohromné úsilí a peníze pro to, aby nemuseli nikomu ukázat algo strategie, protože když budou veřejné, budou k ničemu. Říká se, že i A. Greenspan nastoupil do Paulson & Co jen pro to, aby loboval v nejvyšších patrech pro co nejmenší regulaci a žádné ukazování algo strategií…
        Neberte ty příspěvky nějak negativně vůči Vám. Hlavně Admin udělal kus práce, to je jasné všem, co rozjeli někdy nějaký business. Jen jsem chtěl, abyste se na to podívali ze širších souvislostí. A hlavně si samozřejmě snažím chránit svoje zájmy. Nezlobte se, že se nebudu registrovat a nebudu sem již nic přispívat, protože anonymity si velmi vážím. Už takhle si myslím, že mě spoustu lidí může poznat, což nejsem vůbec rád, a proto bych Admina ještě jednou požádal o vymazání mých příspěvků, až si to nějak prodiskutujete.
        M.

        • Eggoide napsal:

          Zkušenostmi jsem zjistil že jedince, kteří používají výraz „looseři“ není možné brát vážně.
          A jinak:
          http://loseloose.com/

        • admin napsal:

          Nuže milý anonyme, díky za další příspěvek k diskusi. Představím Ti trochu místní lidi – vesměs jsou to chytří a inteligentní kluci schopní vlastního úsudku. Často mají matematické a analytické schopnosti a hodně z nich vlastní potřebnou houževnatost a rozhled k tomu, aby investovali peníze pomocí vlastních strategií, či strategií převzatých, či převzatých a upravených. Já to samozřejmě neberu nikterak negativně, není k tomu důvod. Zásadní otázka nicméně je, jestli Ti tady pokvete pšenka – myslím, že moc ne ;-)

  8. Glader napsal:

    Ahoj Admine, prosím vysvětli ještě tu škálu a alokovaný kapitál. Nějak to nechápu, respektive, neměla by být škála 10%-20%-30%-40% (součet 100%) a možno postupně otevřít až 4 tickery? Díky za info.

    • Anonym napsal:

      Každý to obchduje jinak, někdo má jen max. 4 tickery a pak už nenakupuje, někdo alokuje / nakupuje co mu kapitál k tomu dedikovaný dovolí (v tomto případě, je max. teoretický počet tickerů 20 – dojde-li u každého pouze k nákupu a už se nedokupuje). Je to „nejagresivnější“ varianta, ale také (dle backtestů) nejlepší.

    • admin napsal:

      nene, každý den se koupí nejvýše jeden nový titul a DOKUPUJE se do libovolného množství titulů.

      • Glader napsal:

        ano, tak to chápu, a tak jsem to myslel, ale nevím, jak škáluješ ty dokupy… 1-2-3-4 ? Proč je u uzavrenych pozic scale(6)? A použivaš tedy max 20 dílů kapitalu?

  9. myk napsal:

    Admine, proč to dnes koupilo PEP?
    Mě to ukazovalo, že T a PM mají menší RSI než PEP:

    Adj Close Date SMA200 SMA5 RSI2
    T 39.16 2016-10-05 38.7007 40.5571 3.74314
    PM 95.67 2016-10-05 95.0889 98.3347 4.44337
    PEP 106.01 2016-10-05 102.047 107.095 8.14247

    • Honza napsal:

      Ahoj, vim, ze nejsem admin, ale mam zrovna cestu kolem a pokud si muzu tipnout, tak je to protoze se nenakupuje (prvni nakup, pro dokupy to uz neplati), pokud je PRICE < SMA200

      • myk napsal:

        no, mě vychází pro dnešní close SMA200 na 38.70, cena před close byla price 39,16. Kouknu teda, jestli nemám chybu v SMA200

        • myk napsal:

          no, přepočítal jsem SMA a je dobře (podle definice). Takže rozdíl je v asi v datech. Žil jsem v domnění, že i admin používá adjustované close byť od IQ feedu. Že by se adjustace tolik lišila?

          • Libor.S napsal:

            Tam jde spíše o to, že pro live obchodování se berou ceny třeba 2 minuty před EOD, takže za tu dobu se může cena ještě pohnout a pak to s Yahoo EOD nesedí.

          • admin napsal:

            Může se lišit, ačkoliv se přiznám bez mučení, že teď nemám čas to kontrolovat. Ale v praxi jsem se mnohokrát setkal s tím, že se koupily dva různé tickery a výsledek byl v delším časovém horizontu plus mínus stejný. Čili nějak dramaticky by to vadit nemělo.

            • myk napsal:

              to jsem si taky myslel a navíc mi to hodilo levnější tituly, takže pro opce plus.
              A další plus je, že takhle roztříštíme nákupy do víc titulů a těm fondům se to bude hůř dešifrovat :D

              • admin napsal:

                Ilumináti a Židi to stejně dešifrujou, uvidíš. A v tom úplně nejhorším případě si to tady přečtou, načež nastane doba temna, protože každý fond bude obchodovat jen a pouze devadesátku.

                Já skončím jako galejník a žena si bude muset vydělávat prostitucí ;-)

                • mir napsal:

                  Já si vždy myslel, že musí být 2 strany. Jedna, co chce koupit a vydělat(winpes) a druhá co prodává ( fondy) . Tak ještě že jsou tady…. :-)

            • myk napsal:

              Admine, ty používáš pro výpočet SMA a RSI close data?
              Neměly by to být adjusted close (plus dnešní MOC cena před zavřením)?
              Díval jsem se, co udělá s SMA velká dividenda na close cenách. Dojde k tomu, že cena prudce spadne, ale SMA200 začne klesat samozřejmě pomalu. Tím pádem velká divi nebo split způsobují, že symbol vypadne na fitru Price>SMA200 a vrátí se až SMA200 vyklesá pod cenu.
              To může být žádoucí, protože třeba nechceme obchodovat po divokých propadech ceny, ale neodpovídá to pak backtestu, který běžel na adjusted close. Nebo mi něco uniká?

              • admin napsal:

                Pokud jde o mě, já řeším splity (protože ty samozřejmě zahýbají cenou podstatně) a neřeším dividendy. Backtest jsem dělal na obojím a vyšlo mi, že to není pro strategii podstatné, zda se SMA200 počítá z close nebo AjdClose u dividend (samozřejmě pro splity to neplatí, tam je třeba přepočítávat).

                • myk napsal:

                  Testoval jsem to na close i bez adjustace splitů a taky žádný velký rozdíl. Split akorát způsobí to, že daná akcie vypadne na 200 dní z obchodování a místo ní se vezme jiná. Po 200 dnech se SMA vyklesá na novou splitovanou cenu a tudíž může close cena překročit SMA.
                  Stejně tak u dividend není překvapivé, že se to chová stejně – pokles ceny po divi vyřadí akcii na filtru SMA200 na několik dnů a zase se místo ní zobchoduje jiná. Až SMA200 vyklesá dostatečně, zase se začne akcie v vystému obchodovat.

                  Akorát nejsem schopen se trefit v backtestu na close datech bez adjustace divi i splitů na tvoje historické obchody. Dělá mi to podobné obchody, ale otevírá je to +-2 dny jinak a něco mi neotevře vůbec.
                  Budu doufat, že je jen dvěma věcma:
                  – měl jsi jiná data (např. adjustace o splity posune SMA200 a pak)
                  – a pak, že ve 21.59 prostě byly trošičku jiné ceny a hodilo to jiného kandidáta
                  Pak je samozřejmě varianta, že mám chybu v programu, ale dělal jsem si kontrolní výpočty SMA a RSI v excelu a na datech, které mám mi to sedí.

                  • admin napsal:

                    Situace, kdy ve 21:59 je jiná cena je tak častá, že bys to ani nečekal. Čili problém bude nejspíše tam.

                    • myk napsal:

                      Jinak momentální situace ukazuje slabinu 90tky:
                      je nakoupeno DUK a SO s váhou 13/20. Obě jsou to energetické firmy zasažené hurikánem, takže pokud hurikán způsobí velké škody, pošle je to do výrazné ztráty. Výstup na SMA5 to nestihne signalizovat včas, protože v pondělí to může gapnout dolů a SMA5 bude čekat s výstupem až na korekci propadu.

                    • SuperMuf napsal:

                      @myk, ano, tohle je situace která mne osobně docela zepokojuje. Např. dojde-li k razantnímu propadu celého sektoru (např. nyní utility),
                      tak skončíme s nakoupenými tituly převážně z tohoto segmentu a škálování zpravidla „nepokryje“ delší propad cen pokud korekce postupuje dále. Tohle by se dalo ošetřit např. v rozhodovacím procesu –
                      pokud daný titlul patří do postiženého segmentu, dát přednost titulu z jiného (třebaže má vyšší RSI),
                      pakliže není co jiného nakupovat, snížit alokaci kapitálu na daný titul který do rizikového segmentu patři. Problém je, že tohleto jde špatně backtestovat. Jediné co mne napadá je zpětně porovnávat se sektorovými ETF. Zkoušel tento přístup někdo?

                    • myk napsal:

                      @Supermuf – do vlákna s vylepšeními 90tky jsem dal test jednoduché diverzifikace – kupovat 2 nejlepší RSI za 1/40 kapitálu – funguje to, zvyšuje to diverzifikaci.

                      S těmi sektory to není špatný nápad, nejjednodušší by belo roztřídit symboly do sektorů a nedovolit otevřít dva symboly z jednoho sektoru. To sice neřeší to, že jeden titul je schopen zaalokovat polovinu kapitálu, ale aspoň zbytek kapitálu bude jinde.

    • SuperMuf napsal:

      Klasika, furt dokola.. proč jsi nakoupil to a ne tamto.. mně to vychází tak a tobě jinak..
      1) T má v reálu close menší než SMA200, tak samo PM.
      2) Hodně záleží na tom jaké používáš data, pokud bereš data z Yahoo a počítáš to z ADJ_CLOSE tak je jasné že T / PM jsou lepší kandidáti. V reále tomu tak není..

  10. nemozny napsal:

    Ahoj, předem děkuji za evangelizaci technického tradingu, bez tohohle webu bych to považoval za ztracený čas a nakupoval dividendové aristokraty (což asi stejně udělám).
    Mám dotaz, když obchodujete těsně před uzavřením trhu za MKT, z čeho počítáte RSI(2) a zbytek ukazatelů pro aktuální den? Kde berete Close, když ještě neexistuje?
    Nejsem trader, napsal jsem si vaši strategii z nudy v zaměstnání, na hraní s čísly. Pročetl jsem toho tady dost a odpověď na výše uvedený dotaz nemám.

    • admin napsal:

      Dividendoví aristokrati jsou Ok, sám je mám, to není nic špatného. Ovšem není to strategie na půl roku ani na rok, spíš na delší horizont.

      Jako „Close“ beru prostě cenu ve 21:59, tedy počítám z historických cen + poslední cena obchodu minutu před zavřením trhu.

      • nemozny napsal:

        Díky! To byla jedna varianta, druhá byla nakoupit za Market Open, ale tam už je riziko gapu.
        Konečně mám pocit, že programování používám k něčemu praktickému, když se tím (nechci) neživím.
        Pokud by někdo uvažoval o platformě – napsal jsem to v Node.js (první projekt) s MongoDB a automatický deploy skrz Docker do Heroku (server v US). Vřele doporučuju.

  11. SuperMuf napsal:

    Škoda jen že 90tka zavřela KMI den před earnings. Dnes by KMI vykázal poměrně slušný zisk.

    • admin napsal:

      Udělej 300 a více obchodů a tohle přestaneš řešit ;-)))

    • Honza napsal:

      Proc myslite, ze KMI slo nahoru? Je to kvuli dividende ve spojeni s hodne nizkou cenou akcie?

      • myk napsal:

        Tipuji:
        KMI hodně vyklesalo, protože trh odhadoval špatné výsledky.
        Jeden známý, specialista na obchodování earnings odhadoval, že výsledky budou na 70% horší než odhadované a že to může řachnout ještě níže.
        Pokud se pak ukázalo, že to není tak špatné, tak to prostě zkorigovalo předchozí přehnanou ztrátu (fondy, které se bály ultra špatných výsledků a před earnings raději prodaly pozice, nakoupily zpátky).

  12. merlinx napsal:

    Zdravím,

    mohl bych se prosím zeptat admina na to jaké měl 22.11 a 23.11 RSI2 u tickeru MRK, protože dokupoval. Já měl 22.11 RSI(2) 23.0873 price 61.79 a 23.11 RSI(2) 18.3094 price 61.6100 . Přičemž jsem se ani v jednom případě nedostal s RSI(2) pod 10. Je možné, že by se v přibližne ve stejný čas (u mě v 21:59:00 SEČ) takto rapidně RSI(2) změnil, i když cenu jsme měli oba shodnou? Nebo se podle pravidel devadesátky může dokupovat i s vyšším RSI?

  13. merlinx napsal:

    Aha, takže kyž cena padá, se dokupuje i když je RSI(2) > 10 , myslel jsem že i v tomto případě musí být RSI(2) < 10 . Díky moc za vysětlění.

    Ať se daří! :-)

    • misch napsal:

      Je to i logické: RSI(2) slouží jen k nalezení prvotního impulsu pro vstup, tzn. k vyfiltrování akcií které zásadněji poklesly. Ale další pokles ceny už by musel být opět docela zásadní, aby měl za následek další pokles RSI(2) — ber v úvahu, že RSI je „oscilátor“, zůstává v rozsahu 0-100, takže RSI(2) menší než 10 už nemá kam moc klesat, zatímco cena samotné akcie může padat mnohem výrazněji (až na 0 :-)). Kdyby v algoritmu taková podmínka pro dokupování zůstala, tak by se pak vůbec nedokupovalo u akcií které šly po počátečním poklesu jen trochu dolů, a výsledky by pak byly úplně jiné.

      Podobně třeba s poklesem pod SMA(200): nemá smysl se tím řídit při dokupování, protože by bylo irelevantní brát v řádu několika dní (obchody nezůstávají otevřené moc dlouho) ohled na to, jaký se dnes akcie vyvíjela v porovnání s průměrem za celý rok.

      • admin napsal:

        Lépe bych to nenapsal ;-). Strategie je prostě založená na tom, že už jednou nastartovaný obchod se musí dokončit podle pravidel.

  14. AnybodyElse napsal:

    Dobrý den ve spolek,

    měl bych také dva dotazy k S90.
    Dnes 25.11 bude burza otevřená jen do 1:00 p.m. EST ( viz : http://business.nasdaq.com/discover/events/trading-hours)
    řešíte to nějak?

    a druhý dotaz, mé výpočty se skoro vždycky shodují s Adminem uváděnými nákupy, ale 22.11 my vycházel nákup ( otevření první pozice ) pro MDT který tu Admin nemá. RSI(2) bylo 3.01, close 73.6 SMA200 66.39, nic jiného nemělo ten den nižší RSI(2) a splňovalo ostatní podmínky.

    jinak díky za úžasný web.

    • admin napsal:

      Co se týče early closes, tak to řeším. 25.11 a ovšem taky 24.12 se zavírá dřív, a proto moje AOS obchoduje ve 12:59 (EST), nikoliv v 15:59 (EST).

      Pokud jde o MDT a 22.11, tak moje údaje jsou RSI2 2.75 (to by plusmínus sedělo), Close 73.90, ale SMA200 mám 82.27 a tudíž akcii vnímám jako že je pod dvěstědenním průměrem, a proto ji nenakupuju. Nemáš ten výpočet SMA200 špatně?

  15. AnybodyElse napsal:

    díky, našel jsem chybu. Problém byl, že jsem neměl stažená pro MDT data v období 27.1.2015 – 9.11.2016.
    Historická data stahuju přes Google a ty je tam opravdu nemají od 27.1.2015? divné, na Yahoo jsou.
    už jsem si předělal aplikaci, aby stahovala data z Yahoo.

    každopádně díky za pomoc. Doufám, že najdu odvahu začít strategii obchodovat, ale nejdřív musím do světa burzy trochu proniknout. Protože zatím je to na mě moc složité.

    • mras napsal:

      AnybodyElse, pokud budeš stahovat hist. eod data z Yahoo, tak Ti doporučuji je také zkontrolovat. Mně se v poslední době načetly špatné hodnoty u tickeru NEE.

    • Honza napsal:

      Presne jak pise mras .. Google, Yahoo… je to prast jak uhod.

      • AnybodyElse napsal:

        do teď jsem to příliš nekontroloval a skoro všechny obchody my sedí s adminem, takže jsem to moc neřešil. Teď zbývá ta zábavnější část a to je převést simulaci do praxe. :-)
        Předpokládám, že jediný schůdný broker je IB. díval jsem se na Lynx, ale s těmi jejich poplatky (minimum $5 ), to bych prodělal kalhoty.
        Má někdo zkušenost s jiným brokerem?

  16. SuperMuf napsal:

    Hmm, tak mi nejde do hlavy proč adminovi 90tka nedokoupila (2)BIIB 25.11. ale až 28.11. přesto že příležitost 25.11. byla (close 305,2 < prev_close 305,93). Každopádně je dobře že to neudělala protože dokup 30.11. značně zredukoval ztráty (na který mně už nevyšel kapitál právě díky (2)dokupu z 25.11.). Data beru z IB.

    • admin napsal:

      Netuším. Nebyl veliký pohyb v púoslední minutě, nebo nebyl kapitál exponován na doraz? nechce se mi to teď zkoumat…

      • myk napsal:

        Nákup 23.11 nebyl za close 305,2, ale za 305,42:
        (1) BIIB 23.11 305.45
        25.11. bylo sice close 305,2, ale hýbalo se to do poslední minuty. Pamatuji se, že mě to taky při ručním pouštění skriptu chvilku BIIB signalizovalo k nákupu a chvilku ne.

  17. Robo napsal:

    Ahojte,

    planujete dnes nejaku akciu na istenie BIIB?
    Dnes by mali vyhlasit vysledky testovania lieku proti alzheimerovi. Nedavno, ked to nevislo LLY, prisla korekcia 10%.

    • admin napsal:

      Nic neplánuji. Strategie je založená na množství jednotlivých obchodů s tím, že statisticky je výnosná, neřeším zajištění jednotlivých obchodů žádnými způsoby. Ale samozřejmě v tomu nikomu nelze bránit, opce na to existují.

      • Anonym napsal:

        Biotechnologie minulý a tento týden obecně utrpěly ránu po Thrumpově prohlášení ohledně regulace cen léků + fail LLY. Taky mám zatím expozici pouze jen v biotech. No jsem zvědav co nám Walsteet casino nadělí :0

        • SuperMuf napsal:

          Sorry zapoměl jsem se přihlásit .. (SuperMuf)

        • misch napsal:

          Mě osobně kasíno nadělilo -$300, protože jsem měl (podobně jako Robo výše) dojem, že v jedné akcii toho už mám příliš moc, nejen skrz strategii „90“, ale i skrze další.
          No a po koupení ochranné PUTky šel BIIB nahoru, a já mám tím pádem výraznou ztrátu na PUTce. Samozřejmě že jsem si stejně tak dobře mohl teď říkat „ještě že jsem tu PUTku koupil, zachránila mě od dalšího propadu“, protože pravděpodobnost byla 50:50, ale je z toho hezky vidět, že ruční zásahy do automatických systémů nejsou úplně dobrý nápad.
          Na svou obhajobu musím říct, že tohle byla teprve druhá ochranná PUTka za celý rok (první byla na SPY, když jsem měl v otevřených pozicích alokováno nezdravě moc peněz), takže zase tak moc tu automatiku nedeformuju :)

      • Robo napsal:

        Ok, rozumiem. FYI: Podla uniknutych info, testy dopadli dobre.

  18. myk napsal:

    Nemělo to dneska zavřít RTN? Cena je nad SMA(5)

    • SuperMuf napsal:

      Good point.. mělo.. a taky zavřelo.. a taky LMT a EMR.., a naopak, mi nenakoupil BIIB protože snap close (281,68 ) SMA200: 56.27, a RSI: 9.48 SMA5: 142.54
      DEBUG: [ LMT ] Podminka pro vystup splnena: CENA: 252.22 > SMA5: 251.39
      DEBUG: [ EMR ] Podminka pro vystup splnena: CENA: 56.31 > SMA5: 56.25

      Porovnal jsem i s daty ze stockcharts.com a přesně to sedí..
      @admin: že by měl IQ feed o tolik rozdílná data než IB?

  19. AnybodyElse napsal:

    Opravdu 26.12 strategie nakoupila TGT ? Jestli se nepletu tak 26.12 bylo zavřeno.

  20. Jellyman napsal:

    chlapi prosím Vás, jaký programovací jazyk používáte, např pro backtest této strategie?

  21. Jellyman napsal:

    dík

  22. Martin napsal:

    Zdravím,
    jsem úplný začátečník a zajímá mě, jen pro info, jaký je nutné mít kapitál, aby se tato strategie v reálu vůbec dala použít? Díky M.

    • mras napsal:

      myslím si, že bys měl mít tolik, abys byl schopen koupit za 1/20 kapitálu aspoň jednu akcii PCLN (momentálně to je nejdražší akcie z indexu SP100 – aktuální cena je cca 1546 USD)

      • Honza napsal:

        A pokud na ni ten kapital nemas, tak ji muzes vyradit ze seznamu ;-)
        Matne si vzpominam, ze se to tu na blogu uz nekde resilo, tak zkus pohledat.

      • Anonym napsal:

        pak ale nemuzes pozici skalovat :))

        • admin napsal:

          To nemůžeš. Ale strategie je tak robustní, že vynechání jednoho, dvou tickerů ji prostě nemůže rozhodit. Čili příliš drahé akcie lze buď vynechat, nebo prostě nahradit nějakou levnější ze širšího indexu – třeba SP500. To se zkoušelo a vliv je statisticky zanedbatelný (pokud je jedna, dvě).

  23. SuperMuf napsal:

    hmm, nemělo se dnes něco dokoupit / nakoupit ? (CELG /BK /MMM) – po zavření GS a C přece musel být kapitál.

    DEBUG: [ CELG ], Podminka pro dokup splnena: AKT. CENA: 112.47 < PREDCH. NAKUPNI CENA: 115.01

    DEBUG: [ BK ], Podminka pro dokup splnena: AKT. CENA: 44.65 SMA200: 173.8, a RSI: 4.18 < 10

  24. SuperMuf napsal:

    Nejak se mi to celé v commentu rozbilo.. takže znova:
    DEBUG: [ CELG ], Podminka pro dokup splnena: AKT. CENA: 112.47 < PREDCH. NAKUPNI CENA: 115.01,
    DEBUG: [ BK ], Podminka pro dokup splnena: AKT. CENA: 44.65 SMA200: 173.8, a RSI: 4.18 < 10

    • SuperMuf napsal:

      Tak dotřetice, aneb čím míň, tím lépe (omlouvám se za flooding) :
      BK : 44.65 < 44.91
      CELG: 112.47 173.8 a RSI: 4.18 < 10

      • admin napsal:

        Ahoj, mělo se samozřejmě dokupovat. Mě bohužel asi tak 1-2x ročně skočí při exekuci denních obchodů chyba „Unable connect as the client id is already in use. Retry with a unique client id.“ a příkazy se pak neprovedou. A to se stalo včera.

        Zajímavé je, že tahle chyba v kódu nemůže u mě nastat, a proto
        a) u IB mají špatně přiřazenou chybovou hlášku k chybě, nebo
        b) dochází k chybě, která nemůže nastat

        Skutečnost je samozřejmě taková, že se děje obojí najednou. Prostě klasické programování ;-)

        • Anonym napsal:

          Zajímavé. Tohle bych rozhodně řešil s API supportem. Pokud task (jako například je exekuce orderů) používá svůj unikátní client_id neměly by kolidovat. Když upadne (nezavolá API disconnect() ), API by měla socket vyčistit. Zkus nastavit detailní logování (měl by logovat na úrovni socket requestů)

  25. mir napsal:

    Mám dotaz, vidím že jsi prodal 26.1. CELG. Prodal jsi jej ručně nebo automat. Myslel jsem , že se prodej provádí až ve 22.00h.

    • admin napsal:

      Prosím Tě, mě už druhý den zlobí exekuce, takže včera se mi příkazy neprovedly, přičemž jsem je dal navtrdo provést dneska za open. Naštěstí jsem na tom všem prodělal 50 centů, což je v pohodě. Tohle mě štve, no …

  26. mir napsal:

    JJ, v pohodě. Myslel jsem, že jsem to blbě pochopil. Já taky raději prodal na začátku ;-) dne.

    • admin napsal:

      Takhle – pokud jde o mě, já do strategie nikdy ručně nezasahuju, protože potom by z toho vznikl neotestovatelný paskvil. Já to prostě nechávám běžet. Tohle byl technický problém, nic víc…

  27. SuperMuf napsal:

    Dobře jste udělali… Ty biotechnologie jsou fakt zhouba.. extrémně přehodnocené, neskutečně volantilní, Thrump něco utrousí a hned jdou dolů o 2,5% za den. Vyhodil jsem už je z obchodování protože Biogen a Celgene mi způsobili takové ztráty že si z toho ještě teď lížu rány. Zkusím projet backtesty s použitím ATR(2,14)/ClosePrice. Jde o to najít vhodne ratio kdy se už nevyplatí (vzhledem k vysoké volantilitě) akcii nakoupit (nebo na ní exponovat výrazně méně kapitálu / nižší páku s ohledem na volantilitu dané akcie). Pokud něco najdu, podělím se v sekci vylepšení 90tky.

    • admin napsal:

      Dej vědět, jak jsi dopadl, něco mi ale říká, že by to nemusela být cesta správným směrem. On totiž podobně může vzniknout i neobvyklý zisk.

      Na druhou stranu samořejmě, pokud Ti obchodování příliš volatilních akcií nevyhovuje, lze si zvolit jiný koš akcií, případně ETFka, ty se hýbou o mnoho méně.

  28. mir napsal:

    Ztratilo se Ti RTN Nakoupeno 26.1. a prodáno včera. Krásně v plusu

    • admin napsal:

      Bohužel. Systém ho fakt nenakoupil. Můj computer si dělá občas co chce. Je to k zoufání. Jinak ale RTN se samozřejmě včera prodávat nemělo, není splněna výstupní podmínka. Má se držet.

  29. Petr napsal:

    Ahoj, můžu se zeptat na scaling pozic? V popisu systému je, že při scalování se každý další den kupuje násobek původní pozice, čili za 4 dny je teoreticky v tickeru alokováno 100% (10%+20%+30%+40%) kapitálu vyčleněného na jeden ticker. To mi ale nesedí s tabulkou otevřených pozic, kdy to vypadá, že každý den se dokupuje stejná pozice (10%+10%+10%+…). vycházím z toho, že je v současnosti alokováno 10/20 celkového kapitálu, a zároveň bylo provedeno 10 nákupů. Chápu to správně, nebo mi něco uniká?

    • admin napsal:

      Uniká. V tabulce je v záhlaví „(Scale) Ticker“. Z toho vidíš, že např. 7.2 se koupila 1 pozice FOXA, 9.2 dvě další pozice FOXA (to už máme dohromady tři), 10.2 se koupily další tři pozice FOXA (a to už máme šest) a tak dále.

  30. Petr napsal:

    Nojo, díval jsem se špatně, už jsem tu tabulku pochopil :) Díky.

    • Petr napsal:

      Možná by bývalo bylo lepší, kdybych tabulku nepochopil, a s live ještě chvíli počkal :) Aktuálně otevřené pozice vypadají dost depresivně.

      • admin napsal:

        Promiň za moji otevřenost, ale jsi úplně mimo. Nastuduj si strategii, podívej se na výsledky za poslední roky, zjisti si něco o pojmu „drawdown“, pak se na chvíli zavři někam do klidu a zkus to všechno pochopit.

        Pokud to uděláš a pohled na aktuálně otevřené pozice Ti i tak bude připadat depresivní, tak šup s penězi na spořící účet a prchej od burzy co nejdál můžeš. Pokud ale po prostudování materiálů dojdeš k závěru, že se nic neděje a situace je naprosto normální, pak máš ještě šanci dojít osvícení ;-)

        • Petr napsal:

          V pohodě, já to chápu, nemusíš tak startovat. Ono se jinak kouká na drawdown po 5 letech zisků a jinak na začátku tradingu, když ještě není vybudovaný polštář a konto jde do mínusu, to je celé.

          • admin napsal:

            Drawdown? On je nějaký drawdown? Jsem se dokopal k tomu, abych se přilogoval k účtu, podíval se na výsledky a zjistil, že od začátku měsíce jsme v mínusu 0.76%. Tohle mi nestojí za pozornost. Až to bude -10%, rád se na to podívám. Já zkoumám výnosy minimálně po kvartálech (čtvrtletích). Jinak bych se ukoukal ;-)

  31. AnybodyElse napsal:

    Právě jsem si všiml, že v neděli proběhla změna času v US. Tedy burza zavírá v 21:00 našeho času. Možná to někomu pomůže. :-)

  32. Fronema napsal:

    Jaktoze 10.4. byly otevreny dve nove pozice? Vzdyt v pravidlech je, ze se otevira vzdy jen jedna, ne?

    Navic vcera na oraclu vidim RSI 27.5. Koukam spatne?
    Diky predem za vysvetleni.

    • admin napsal:

      Tomu nerozumím, včera se otevírala pouze jedna pozice, a to IBM. Včera na ORCL vidím RSI 12.78, ale to nebyl nový nákup, ale dokoupení.

      • Fronema napsal:

        Aha, ja to z tohohle predtim pochopila tak ze se muze bud dokoupit nebo koupit nova.
        „V případě, kdy je možné jak otevřít novou pozici, tak (u jiné akcie) dokoupit do existující pozice, rozhoduje o tom, která akce má přednost rovněž RSI(2).“

  33. Jan napsal:

    Zdravím,
    chlapi prosím Vás jedete akcie v Interactivebroker? Šlo by to i na Fiu?

    • AnybodyElse napsal:

      ja jedu na IB, teoreticky by to melo jit u kazdeho brokera, otazkou jsou poplatky. Napriklad Lynx ( coz je vicemene ceske zastoupeni IB) ma poplatky nasobne vyssi.

      • Anonym napsal:

        Děkuji, v Ib při těch nákupech jdou do příkazu zadat podmínky nákupu (RSI, MAatd.), tak je to psáno zde? Na FIU jsem to hledal, ale bezúspěšně.

        • AnybodyElse napsal:

          to opravdu ne. musis si stahnout data, spocitat vsechny ukazatele a rozhodnout ktere symboly a v jakem mnozstvi koupit. do IB uz jen posles prikaz na nakup urciteho mnozstvi bud akcii, nebo CFD.

  34. Kuba napsal:

    Ahoj admine, úplně nerozumím tomu scalování u otevřených pozic v tabulce… jestli chápu správně originální scalování tak, jak to obchoduješ ty, tak prvně se koupí 1 díl (10%), když cena uzavře pod otevírací cenou, koupí se další 2 díly (20%), tzn. už jsou otevřené celkem 3 díly atd. No a v těch otevřených pozicích je scale tickeru EXC 2, což nechápu. Nemělo by tam být správně 3?

    A ještě jedna věc: čistě teoreticky, když by bylo obsazených celých 19 dílků vyhrazeného kapitálu a další den by se nová pozice neotevírala, ale dokupovalo by se do již otevřených pozic, tak se použije alespoň ten jeden volný dílek u akcie, která má nejnižší RSI2?

    • admin napsal:

      Moc nevím, jak líp to ještě popsat:
      (1) EXC …
      (1) DHR …
      (2) EXC …
      Použito: 4/20 kapitálu.

      fakt to nedáš?

      K tomu druhému dotazu: nepoužije, protože jeden dílek nebude stačit. I kdybys měl 19 akcií po jedom dílku, tak strategie bude vyžadovat dokoupení dvou dílků, a to by bylo celkem už 21 a na to nejsou peníze, takže částečné dokupy se nekonají.

      Ale z praxe: v takovém případě většinou je i co nakupovat, protože škálování „do plna“ často indikuje pokles celého trhu, čili příležitostí je dost a dost.

      • Kuba napsal:

        Aha už to vidím, chyba na mojí straně, nevšiml jsem si, že už tam jeden nákup byl provedený. Díky za reakci

      • Šlo patrně o nesoulad s původním opisem strategie:
        „… Pokud je v některém z dalších dnů v závěru seance cena nižší než původní cena, za níž se koupilo 10%, koupí se za tuto nižší cenu dalších 20%. Analogicky v některém z dalších dnů se dokoupí 30% v případě, kdy je cena ještě níže a konečně pokud je počtvrté cena ještě níže, dokoupí se posledních 40%.“
        Online data říkají, že alokace kapitálu je poněkud jíná..

  35. Kuba napsal:

    Ahoj admine,

    dovol mně ještě jednu otázku k devadesátce… jal jsem se programovat tuhle strategii, abych si ji zažil a otestoval v reálu a narazil jsem na jednu drobnost. Předpokládejme, že už je alokováno 18/20 dílků kapitálu, na EOD se mají podle pravidel škálovat 3 akcie, které si seřadím podle min. RSI, 1. akcie má dokoupit do plna 4 dílky, ale pro ty tam už není místo, 2. akcie má dokoupit 2 dílky atd. Máš to nastavené tak, že se přeskočí první akcie a dokoupí se až ta druhá nebo další podle toho, která se vleze do plné alokace nebo když nejde dokoupit první, tak už se také další nedokupují?

    Díky za radu.

    • admin napsal:

      Mám to tak, že se dokoupí co jde, tzn. když první nejde dokoupit ale druhá ano (jak píšeš v příkladu) tak on tu druhou dokoupí.

  36. myk napsal:

    Taky vám nefunguje stahování dat z Yahoo?

  37. Kuba napsal:

    Admine jedu tuhle strategii s tebou a vsiml jsem si, ze ti tam 28.6. vypadl nakup PG (mne to nakoupilo JNJ) a dalsi den to v otevrenych pozicich uz nebylo. To jsi to zavrel rucne z nejakeho duvodu nebo je to jenom chyba v exportu dat?

    • admin napsal:

      Ahoj, chyba spočívá v tom, že systém mi sice detekoval (správně), že má koupit PG, ale fyzicky to (potvora) nenakoupil. Bohužel i při nejlepší péči se tohle párkrát za rok stane; IB Gateway má pořád k dokonalosti daleko.

      Tudíž já ten nákup prostě smazal z databáze, jakoby se nikdy neměl provést, abych měl srovnaný fyzický stav na účtu se stavem hypotetickým.

      • Kuba napsal:

        Diky za objasneni situace. Jeste jsem se chtel zeptat na jednu drobnost. Jak resis dny jako zitrek 3.7., kdy Nasdaq burza zavira driv nez NYSE? U vystupu je to celkem jasny, ale jak resis pripadny vyber akcie pro vstup do pozice? Diky

      • Kuba napsal:

        Aha moje chyba, spatne jsem si interpretoval info z burzy. Obe totiz dneska zaviraji drive, tim padem je vse jasny :-)

  38. Richard napsal:

    Niekedy mam pocit ze dlho zbierame male zisky aby ich nasledne vycistila vacsia strata :-/ aktualne AGN

    • admin napsal:

      Statisticky to pravda neni, to je jen momentalni dojem z velke ztraty, ktera asi prijde. Ale to je normalni a nic zvlastniho to naznamena …

    • Gio napsal:

      Kdyz to zitra udela bounce od 200SMA a otestuje predchozi support @ 232-233, tak je ztrata minimalni. Jak pise admin, z dlouhdobeho hlediska je tento obchod irelevantni. Spis si vsimam, ze hodne akcii se blizi ci prorazi 200SMA – tady se modlim o rychly posun pod 200SMA, nebot z meho pohledu by byl asi nejhorsi range v teto urovni nahoru/dolu.

      • mir++ napsal:

        drugs sektor- vždy problém, buď velký zisk nebo ztráta..

        • SuperMuf napsal:

          Souhlas, biotech a pharma jsou bezesporu volantilni akcie.. obchoduji se jako na horske draze. Prvni lekce byla Biogen – BIIB (-3.5 % celk. kapitalu dolu ) nekdy zacatkem tohoto roku. Tohle vypada velice podobne.. Celkove biotech je jediny sektor ktery vykazjue rezantni ztraty (obchodovano od 02/2016) – ostatni jsou ve zisku. Nicmeme pokud si udelas backtesty zpetne dozadu.. neexistuje vyslovene „problemovy sektor“ nebo „problemova akcie“.. (zkousel jsem backtesty s dyn alokaci kapitalu, skoringem na zaklade uspesnosti dane akcie atd.. atd.. pridavani indikatoru jako ATR atd.. ) ale vylsledky (celkovy vynos) byly VZDY horsi nez puvodni strategie. A jak rikal Admin, „az udelas 300+ obhcodu, presnates tohleto resit“ :).

          Ja se spise obavam jine veci.. aby nas nezastihla korekce se „stahnutyma thenkama“ zakonite musi nastat „Trump and dump“ (otazka je jen kdy), je vidno ze Severni Korea na to „nestacila“ a „greed“ sentiment stale prevlada.

          • Eggoide napsal:

            To je ale strašně subjektivní dojem. Všichni se už nějaký ten pátek ohánějí očekávanou korekcí. Je ale nějaký racionální důvod proč by měla nastat? Případně klidně třeba za 5 let. Nemluvě o tom, že nemusí být vůbec nějak razantní…

            • Myk napsal:

              Důvod je psychologie davu. Je úplně jedno co spustí paniku, ale jednou za čas panika a větší výprodej prostě přijde. Neví se kdy, nedá se odhadnout co to spustí, ale čím větší a delší delší je růst, tím se pravděpodobnost korekce zvyšuje. Je to dané tím, že s velkým růstem je víc a víc investorů v zisku a jsou ochotnější při nějaké špatné zprávě uzavírat a likvidovat pozice, aby o zisk nepřišli. Jakmile se to spustí a jedo to rychle, tak pak se přidají i ti, kterým se zisk už vypařil a ti pak uzavírají v obavě, aby neskončili ve velké ztrátě.

              Asi jsem objevil Ameriku, nebo možná základní princip TA.

  39. misch napsal:

    Tak mě napadá, kde vlastně berete informace o složení indexů? Nemyslím historické složení pro backtesty (s tím byl vždycky problém), ale to aktuální, pro live provoz? Já jsem například dlouhou dobu zjišťoval informace ze stránek CBOE, konkrétně z https://www.cboe.com/Products/IndexComponents.aspx?DIR=OPIndexComp&FILE=snp100.doc (S&P 100) a https://www.cboe.com/Products/snp500.aspx (S&P 500). Už delší dobu ale CBOE tyhle informace neposkytuje, pouze tam má odkaz na samotné S&P (us.spindices.com), což je ale nic neříkající web, kde tyhle informace prostě najít nedokážu, jelikož tam IMHO nejsou.

    Přijde mi tenhle přístup celkově zvláštní (poskytovat index, jehož hodnota se nedá nezávisle ověřit, protože metodologie není veřejná), ale budiž, holt si lidi zvykli že SP100 je prostě něco čemu se věří, a neřeší už nakolik jsou ta čísla správná.

    Ovšem praktickou otázkou pro strategie založené na sledování komponentů konkrétního indexu je: kde tedy sakra zjišťovat, jaký je aktuální stav? Stránka wikipedie je sice hezká, a sám podle ní občas aktualizuji databázi, ale autoritativní zdroj to není :). Jak to děláte vy ostatní?

    • SuperMuf napsal:

      +1, taky mám ten problém. Měl jsem skript který to doloval z CBOE, teď nezbývá než wiki, ale tam jsou informace staré jako metuzalém. Neašel někdo lepší alternativu?

      P.S ad ten Allergan (AGN), vypadá to na hodně průserovou akcii. Trend v poklesu pokračuje a zdá se, že má potenciál vyluxovat veškerý zisk za celý tento kalendářní rok.. Pojistili jste se nějak nebo to zatím sledujete (tak jako já) ?

      • VM napsal:

        Ja mam ve strategii neco jako stop-loss. Jakmile je close<sma200 a ztrata vyssi jak 5%, na konci dne zaviram. Takze prodano vcera. Podle backtestu to sice trochu strategii brzdi, ale funguje to snad lepe na ten stress.

      • misch napsal:

        ad AGN: nechávám to vyhnít, přesně podle automatiky. Loni a předloni jsem se poučil, že je lepší do toho nesahat. Aspoň tedy pro mě, protože ruční zásahy nevolím obvykle příliš dobře :).
        Navíc ani v backtestech nemá strategie dokonale lineární průběh, a občas udělá větší zub.
        Takže mě osobně to sice irituje značně (hlavně ten několikadenní trvalý sestup), ale spíš mě to motivuje k hledání dalších možných strategií (který by se s 90-kou lépe zprůměroval), než k tom že bych měl těžké spaní :).

      • misch napsal:

        To je báječný nápad, použít OEF jako proxy a využít toho že své pozice zveřejňuje. Díky za tip!

        Jinak by mě ale zajímalo odkud iShares berou údaje o složení S&P 100, a proč to složení indexu není veřejná informace. Chápu totiž, že z obchodního hlediska je pro SP nezajímavé udržovat historický seznam, ale sakra, copak to opravdu funguje tak, že jen velcí hráči tyhle informace dostanou, a pro ostatní platí „prostě nám věřte že index počítáme správně“?

  40. Robo napsal:

    Ohladom AGN, podla mna uz vyluxoval takmer cely rok, a ohladom poistenia, iba sledujem tak ako ty a verim v aspon ciastocny navrat spat.
    Inak otazka je, ako to zvladate po psychickej stranke – asi najlepsie bude vediet zodpovedat Admin, kedze toho prezil najviac. Ako sa branis podvedomemu stressu, naozaj si si za tie roky uz vybudoval absolutnu imunnost voci takymto masivnym poklesom a cez den ani nesledujes stav 90tky?

  41. papo napsal:

    Pěkný výraz, „vyluxováno“. :) Admin ještě možná nemá vyluxováno, protože do AGN vstoupil až 4.8. za 242,5 (my 3.8. za 250,15), a naposledy ředil až 9.8. za 237,94 (my 8.8. za 239,6).
    A my taky ještě nemáme vyluxováno, protože dokud není uzavřeno, není vyluxováno (i když u CFD se to tak jeví).
    A i když bude třeba po AGN fakt vyluxováno, do konce roku času dost, zisky přijdou. A když nepřijdou, tak aspoň jednou po dlouhé době nebudeme platit daně, což taky není špatné. Takže celkově to vidím pozitivně a na „imunnost“ to vliv nemá. Spíš jen tak zírám kam až to sleze a jestli to bude rekord. Na jednom kurzu kdysi v začátcích mě učili, abych se na to nedíval jako na peníze, ale na čísla, a když mě rozčilují, abych si ten roh obrazovky zakryl kusem papíru. Pokud teda mám dobrou strategii, u které věřím, že se z poklesu dostane. A to přece mám(e).

    • admin napsal:

      Přesně tak, jednak to není uzavřený obchod, jednak budou dividendy a do třetice – je to jeden obchod z mnoha set.

  42. SuperMuf napsal:

    Hehe, dobře řečeno. Díky za povzbuzení.

  43. medik napsal:

    Muj prvni post zde, ad AGN nechavam vyhnit, ono se to nejak vzpamatuje. Premyslel jsem o vystupu z pozice jako ma VM (VM napsal: 18.8.2017 v 17.44), ale rozmyslel jsem si to, nechavam 90 zit vlastnim zivotem. Zamrzi, ze dosavadni zisky za rok 17 jsou behem 14 dnu pryc (ano, jeste se to muze otocit, s drugs je to jako na houpacce), to je proste burza. Zatim „muj rekord“ drzi DOW s otevrenym DD 11,5% , nakonec zavrel na cca -7%. Zabava byla i s BIIB, jak tu nekdo zminoval, DD 8%, nasledne smazano, ale do konce seance to nevydrzelo a opet -8%. Tady jsem litoval, ze jsem rucne neuzavrel. Ale coz. Budte v klidu.

    • Honza napsal:

      Ahoj vsem .. zkousel jsem porovnat uzavrene DD oproti otevrenym a prepocitanym pomoci dennich LOW cen a vychazi mi to tak, ze uzavrene jsou cca polovicni nez ty otevrene. Takze to treba jeste stoupne :-) Kazdopadne preji vsem pevne nervy..

    • Ondrej napsal:

      „Tady jsem litoval, ze jsem rucne neuzavrel.“

      O tohle jsem premyslel; samozrejme systematicky nema smysl litovat minulosti (to same muzeme rict o viteznych cislech, ktera jsme si vsichni mohli vcera vsadit ve sportce, ne?), ale bylo by to zajimave vyzkouset systematicky smysluplne — tedy v backtestech.

      Nemate nekdo intradenni data? :) Tohle zni jako nejak sledovat „zotavujici se“ momentum ve ztratove pozici a zavrit behem dne, jakmile se sila toho „zotavovani“ vycerpa.

      • admin napsal:

        Jenže

        a) tohle půjde jen velice špatně kvantifikovat a naprogramovat, a
        b) prakticky to nepůjde vysvětlit nováčkům

        Pravda je prostě taková, že ztrátové obchody existují a tohle (asi) bude (i po započítání dividend) jeden z nich, no …

      • Honza napsal:

        Teoreticky ani nepotrebujes intradenni data – staci si rict, pri jakem narustu uzavres behem dne a pokud cena je pod HIGH cenou daneho dne, tak si v backtestu reknes, ze jsi uzavrel.

        • admin napsal:

          Jenomže tohle by nemohlo existovat bez dalších podmínek, například kdy spustit „záchranný režim“ a kdy se chovat „jako předtím“.

          Jo, a ještě jedna věc se mi nezdá – upravovat strategii v momentě, kdy utrpí ztrátu je na 99% špatný, nesystematický přístup. Chce to prostě nechat třeba měsíc, dva uležet a případně teprve potom přemýšlet, co dál.

          Já osobně zůstávám ve strategii tak, jak je napsána, což jste asi všichni tušili, že ;-)

          • Robo napsal:

            Nad tymto pravidlom som sa tiez zamyslal. Samozrejme iba ako input do vylepsenia 90tky, nie nesystemovy zasah.
            Nieco na styl, sme po 4-tom dokupe a pocas dna je cena nad SMA5 (avg za poslednych 30min)? Zniz poziciu o posledny dokup napriklad.
            Ano je to uz zlozitejsie, ale stale lahko pochopitelne, akurat ten backtesting potrebuje intraday data (predpokladam ze na tomto stroskotavame viaceri).

            • ZlýTrader napsal:

              Psal jsem tu kdysi, že pokud se cena dostane během dne nad +1.80% od SMA5 a následně klesne o 1.20% od denního maxima, tak zavřít. Úspěšnost obchodů to zvedne z 61.98% na 62.58%, profitabilitu o 4.57% (zisku, ne kapitálu). Některé propady to zachrání, některé zisky zhatí. Moc za to neručím, není moc historických dat, kdy to má nějaký efekt. Bohužel AGN teď padá tak zákeřně hladce, že se to nad těch SMA5 nedostane.

            • misch napsal:

              Jen technická drobnost: pokud by šlo specificky o úpravu typu „exit kdykoli když během dne vyleze cena nad denní SMA5“, tak by to šlo snadno backtestovat i provozovat bez intradenních dat. Stačilo by spočítat si ráno jaká cena by odpovídala SMA(5), a pak už jen v live provozu poslat odpovídající DAY LMT objednávku do IB :). V backtestu by pak pro změnu (jak už to někdo psal) stačilo kontrolovat jestli high daného dne překročil tu limitní cenu.

              • Robo napsal:

                Ahoj, ano, ale to myslim nevychadzalo dobre.
                Niektore akcie par min po otvoreni hned vystartuju smerom nahor. Preto som myslel ze nejaky avg za 30 min by tomuto zabranil.

      • nemozny napsal:

        Tuhle diskuzi jsem také vedl a můj argument je takový, že buď obchoduju EOD nebo obchoduju INTRA, ale ne obojí současně. Multi timeframe trading je varianta, ale domnívám se, že 2 timeframy nebudou nikdy dost, a po svém INTRA testování se domnívám, že poměr zisk/duševní klid je nejlepší u EOD. U INTRA se člověk honí za každým $, protože s výjimkou limitních pohybů (kdy jsem teď přišel o papírových $1500 za den na pšenici nebo čem, protože se odhaduje nadprůměrná sklizeň) se to během dne zase tolik nemrská.
        Varianta je samozřejmě trailing stoploss, ten funguje intraday.

        Ad otevřený vs uzavřený DD – Toto si ukládám, ale zatím z toho nemám výstupy. Úplně jednoduše po prodeji vezmu všechny dny/bary pozice, vyzobu lowest low a highest high. Výstupem je MAE a MFE. Krásně tohle zobrazuje Ninjatrader i na grafu. Zjednodušeně se dá statisticky stanovit hranice MAE (maximum adverse excursion), za kterou je vysoká pravděpodobnost, že obchod skončí ztrátou. A podle ní pak stanovit stoploss.
        Např. na tom INTRA obchodování tohle bylo evidentní, zisková pozice měla openDD nejníže $-60.
        Pište, pokud má k tomu někdo praktickou..

  44. SuperMuf napsal:

    AGN – ! pozor ! pánové dneska je SMA5 breach. Já osobně dávám pozici do ručního řízení protože jinak to bude automat zavírat. Dle grafu je AGN těžce v oversold zóně.

    http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=AGN&p=D&b=5&g=0&id=p41161589460

  45. SuperMuf napsal:

    Neresim to, proste AGN je v rucnim rezimu. Pocitam ze do mesice je to zpatky.. uvidime jak to dopadne no..

  46. misch napsal:

    Tak jsem se právě od podpory IB dozvěděl, že když mi IB Gateway po splitu akcií začne vracet historická data (reqHistoricalData()) pouze do okamžiku splitu a dál už ne, je potřeba restartovat IB Gateway.

    Koukal jsem na to nevěřícně, protože jsem měl zato, že IB GW existuje právě proto aby mohla běžet trvale a aby se člověk nemusel pořád přihlašovat, ale opravdu to bylo tím. Ta zatracená pitomá GW si prostě zjevně neco cachuje, a stačilo ji restartnout a najednou např. pro VXX vrací opět kompletní roční historii, zatímco předtím vracela jen maximálně 4-denní historii.
    (v detailním logu je pak vidět něco ohledně m_contractAdjustments, a že ty přepočty provádí zřejmě GW samotná).

    Třeba ta informace někomu pomůže.

    • SuperMuf napsal:

      Já právě proto každé ráno preventivně IB GW automaticky protočím (používám IB controller)

      • misch napsal:

        Díky za tip, teď jsem na něj taky přešel. Dříve mi připadlo, že je užitečný jen pro spouštění TWS, když GW může běžet bez nuceného zastavování, a tak jsem jeho existenci ignoroval. Teď už ho používám taky, a každodenní automatický restart GW funguje bezproblémově. Člověk se pořád učí :).

  47. SuperMuf napsal:

    Merge alert: DD – This company was merged into $DWDP (DowDupont Inc.)
    Dále se podle: https://www.ishares.com/us/products/239723/ishares-sp-100-etf/1467271812596.ajax?fileType=csv&fileName=OEF_holdings&dataType=fund
    dostal do S&P100 ticker CHTR

  48. Sejna napsal:

    Zdravím pánové, změny v indexu sledujete přes stránky iShares.com?

  49. Anonym napsal:

    Jen pro info uvádím, zavřel jsem AGN v pátek 1.9. za 229 (podařil se denní LMT příkaz). Ten týden nervů navíc bylo maximum co jsem byl schopný unést..

  50. Honza napsal:

    Nekde jsme tu tusim resili pouziti inverzniho etp jako hedge strategie. Podle tohodle clanku se muze stat, ze takovy hedge nemusi vzdy zafungovat viz bod c. 3
    http://epchan.blogspot.cz/2016/06/some-things-you-dont-want-to-know-about.html?m=1

  51. peha napsal:

    Cau chlapi, zda se mi to nebo prestalo fungovat Google Fin API? EOD data mi vraci naposled 5.9., viz napr.: https://www.google.com/finance/historical?q=nyse:ibm&startdate=2013-12-04
    a intraday data mi pro zmenu nefunguji vubec (404).

  52. myk napsal:

    Yahoo zavedlo limity na objemy stahovaných dat. Jsou na to nějaký hacky, ale nezkoušel jsem.

    EOD poskytuje Quandl zdarma, ale jen stocks, nejsou tam ETF :(.

  53. Gio napsal:

    Zkuste tiingo.com, ma i ETF.

  54. Duby napsal:

    Brace yourselves hurricanes are coming.

    Ja vim ze se to tu resilo spolu s AGN a adminuv nazor je jasny. Takze nasledujici post je jen informativni – vubec ne namet na opetovnou diskuzi o zmene strategie.

    Investice do ALL asi zavre v cervenem – jakozto pojistovna bude „zasazena“ hurikanem.

    Investice do NEE mozna taky – je to utilities/energy firma a kus businessu ma na Floride.

  55. Richard napsal:

    Nenakupil sa CHTR ci ja mam chybne data?

  56. SuperMuf napsal:

    Já myslím že admin může být rád že CHTR nekoupil.. tohle vypadá na další masivní ztrátu, celkově -2,55% (z toho jen dnes 1,9% pokles – zatím), něco mi říká že tohle smrdí průserem.. stejně jako AGN

  57. Michal napsal:

    Kde brát produkční data?

    U IB jde vybrat:
    https://imgur.com/a/ZgAe8
    Jaké zdroje data jsou u IB pro 90ku potřeba?

    Př. máte tip na jiný spolehlivý zdroj? Raději bych realtime i když to bude za menší poplatek…

    • AnybodyElse napsal:

      ja mam u IB koupeny jen Level 1 NASDAQ a NYSE po $1.5. Pro 90ku to stačí.

      • Michal napsal:

        Díky za info.

        Tzn. US Equity bundle není potřeba a opravdu stačí data za $3 / měs?

        Všechny trhy jsou disjunktně na NYSE nebo NASDAQ, nebo jak vybírat vhodnou burzu?

        • AnybodyElse napsal:

          Jak píšu, já mám jen to NYSE a NASDAQ za $3/měsíčně. Žádný jiný balíček.
          Nebyl jsem si vůbec jistý jaká data budu potřebovat pro 90ku, tak jsem ze začátku vzal jen tyhle a stačí.

          • Michal napsal:

            Používáš výhradně pooling historických dat, nebo po stažení historických dat kombinuješ se streamovanými live daty?

            Narazil jsi u historických dat na nějaké omezení, např.:
            – na aktuálnost (zpoždění než jsou dostupné oproti streamovaným datům)
            – počty requestů (dle dokumentace neex. hard limit pro 1m+ bary, ex. nějaký zásadní soft limit)?

            • AnybodyElse napsal:

              V okamžiku investování (před zavřením burzy) stáhnu live data (historická mám už uložená v databázi), na základě toho si vypočítám indikátory a investuju.
              Po zavření burzy mám ještě nastaveno stáhnutí EOD přes historická data.

              U live dat je tuším omezení na 100 požadavků za sekundu, u historických může být současně aktivních 50 požadavků.

  58. milan napsal:

    zdravim, technicky dotaz taky se vam nezobrazuji vysledky 90ky zde na foru (otevrene a nedavno ukoncene pozice)?

  59. Richard napsal:

    PM dalsi adept ktoremu sa moc nechce nad SMA5, zas mam pocit zbierania malych ziskov a vacsich strat.

    • SuperMuf napsal:

      a kdo si aktivne pridal CHTR (jako ja) byl na tom podobne (-2%). Proste tento rok je to bida.. (necelych 6% na 2x paku = extremni risk / reward ) a nepredpokladam ze to ty posledni 3 mesice vytrhnou. Kdyby to clovek letos dal do indexu tak ma 6x tolik (na 2x paku).. Myslim ze tohle bude statisticky suverene nejhorsi rok co devadesatka udelala. Nevim cim to je.. asi je to tim ze spousta titulu je proste na hist. maximu diky Trump pumpu a 90tka zrovna chytne dump vlnu co to srazi rychle dolu.

  60. Kuba napsal:

    Admine je nějaký speciální důvod, proč jsi nezařadil do svého koše S&P100 ticker CHTR?

  61. nemozny napsal:

    CELG anyone?

  62. Petr napsal:

    Neměl byste prosím někdo k dispozici historická data na backtest? Hlavně složení indexu v minulosti, close data by se snad už měla dát někde stáhnout. Případně i přispěju na náklady, pokud to bylo někde koupené.

    • Petr napsal:

      OK, chápu že se nikdo moc nechce dělit, ale zamrzí. Můžu se aspoň zeptat, kde jste data na backtest sehnali? Jak zjišťuju, tak je to docela problém i za peníze, data delisted tickerů jsou taky špatně k sehnání. Admine, prosím, můžeš mě aspoň nasměrovat? A jestli to není tajné, jak daleko do minulosti máš otestováno, a máš kompletní data, nebo jsou tam mezery? Díky.

      • admin napsal:

        To já bych se i rozdělil, ale osobně jsem dělal backtest odroku 2007 dál a když to klaplo, tak jsem ta data vyhodil. proč bych měl skladovat data starší než 10 let? To prostě vyhazuju.

        Vím o tom, že kluci dělali backtest až zpátky do roku tuším 1993 a vycházelo to dost podobně. Denní data seženeš na quandl nebo alphavantage, netuším nicméně jak daleko do minuloti to mají. Složení indexu budeš asi muset trochu pohledat.

      • nemozny napsal:

        Nesehnali, řekl jsem si „zaplatím $1000 (nebo nevím kolik) za data do roku 2000 nebo to zvládnu zdarma a se survival biasem od roku 2008? Zvládnu to.“
        On je totiž obrovský problém i sehnat historické komponenty pro S&P 100 do roku 2008.

  63. nemozny napsal:

    Chci se zeptat, používáte u IB obyčejný MKT/LMT nebo jste zkoušeli experimentovat i s Algos? Já totiž včera zjistil, že jsem schopen poslat přes API mimo jiné i Adaptive algo.
    https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=19091
    Je to teda všechno určené spíš na velké objemy, ale tak když můžu..

    • admin napsal:

      No, zkusit to můžeš, ale neprodlouží to dobu, než se příkaz provede? To by nám mohlo v 21:59 trochu vadit …

  64. peha napsal:

    Cau, nezacala se vam taky nekomu od prvniho objevovat tahle chyba: „Order rejected – reason:MiFIR 2: contract has invalid group T, please contact Customer Service“??

  65. AnybodyElse napsal:

    Ted jsem zkusil zadat prikaz pres API na prodej GOOG a v pohode to proslo ( prikaz mel status Submitted )

  66. Balu napsal:

    Ahoj, podle tabulky se Ti vcera prodal INTC, ale podle oficialnich kalendaru meli NYSE i NSADAQ zavreno (Martin Luther King, Jr. Day). Nebo mi neco unika?

    • admin napsal:

      Chyba engine, včera se samozřejmě neobchodovalo ;-)

      • Balu napsal:

        Jsem si rikal, ze by Ti to mohlo udelat paseku v dnesnim vyhodnoceni, tak jsem na to radeji upozornil :)

        • AnybodyElse napsal:

          apropos, jak zjistujete, kdy ma burza zavreno?
          Ja to prozatim resim tak, ze mam tabulku se svatky, kdy ma burza zavreno, nebo zavira drive. Do tehle tabulky manualne zadavam udaje na zaklade udaju z : https://www.nyse.com/markets/hours-calendars

          Ale vsiml jsem si, ze pres API jde tenhle udaj taky ziskat. Jen porad zapasim s prevodem casovych zon.

          • Balu napsal:

            Používám package pandas_market_calendars s NYSE kalendářem od Quantopian – http://pandas-market-calendars.readthedocs.io/en/latest/calendars.html

            Moc jsem si s tím zatím nelámal hlavu. Počítač mám nastavený na ET US časovou zónu a algo pouštím dvakrát (jednou pro early close) v pracovní den.
            Na začátku algo mám podmínku pro vyhodnocení:

            import pandas_market_calendars as mcal

            now = date.today()
            “‘ Check full trading day “‘
            nyse = mcal.get_calendar(‚NYSE‘)
            good_dates = nyse.valid_days(now, now)
            if good_dates.empty:
            sys.exit()

            Analogicky pro early close přes funkci nyse.early_closes().

            • nemozny napsal:

              taky tak. Scheduler mi neplanuje joby, ale planuje jeden job, ktery planuje ostatni joby. A ten rozhoduje podle seznamu datumu (jeden array je Close, druhy je Short, tedy zkracene obchodování), na jakou hodinu ma job naplanovat.

          • master napsal:

            Ano, z API trading hours dostanes. Napriklad takto dostanes cas v UTC:

            https://gist.github.com/mastercs999/f093bf8dae3df448425730ad8183cfe6

            • Pišta napsal:

              Ruční evidenci svátků a zkrácených dnů jsem nahradil API jak je zmíněno výše. Jen je potřeba použít parametr LiquidHours a ne TradingHours. Funguje to dobře. Vrací to bud standardní čas 0930-1600 nebo zkrácený 0930-1300 nebo CLOSE když je zavřeno.

              Ten TradingHours vrací pro standardní den 0400-2000 tak to bude asi něco jiného.

  67. Robo napsal:

    Ahojte,

    mate nejaku specialnu pripravu na aktualnu korekciu? Dodatocne zdroje, znizenie paky, krytie opciami alebo podobne?

    Dik za odpoved

      • Robo napsal:

        Dik, to som si prechadzal a je to poucne citanie.
        Trosku mam obavu z tejto korekcie, nakolko sa u mna skombinoval problem s nepredanim Fordu (technicke dovody) momentalne -14.5% s celkovou korekciou, takze paka aktualne atakuje 1:4.5
        Takze preto ten prvotny post ;)

        • myk napsal:

          Já měl ford taky. Dneska jsi prodal s menší ztrátou ne?

          Pořád jsi na tom výrazně lépe, než ti, kdo jeli short volatility přes SVXY a XIV. Dneska krásných -96%.

          • Robo napsal:

            Ano, nastastie dnes Ford slusne korigoval a islo to het, vraska na cele a par sedivych vlasov ale pribudlo. Paka sa dostala k 1:3.5.
            Myk tebe sa ako podarilo nepredat Ford v pluse pred ER, tiez tech issues, alebo si hral na rast? :)

            PS: Tu volatilitu si dufam neshortoval ;)

            • admin napsal:

              Odolnost člověka (a strategie) se pozná v krizi. A tohle žádná krize není. Pokud Ti to dost lítá a po dvou dnech korekce máš vrásky na čele a pár šedivých vlasů navíc, tak sniž páku a/nebo dej část peněz na jinou strategii. Cílem je přece investovat s rozvahou a pokorou.

              • Robo napsal:

                Suhlasim a ano, momentalne mam prilis vela v tejto strategii, pretoze hladam vhodny doplnok a este som sa k tomu nedopracoval.
                Navyse pouzivam reinvest, takze vsetko co zarobi, davam rovno na paku 1:3 a vraciam do systemu.
                V kazdom pripade si beriem z toho ponaucenie.

            • myk napsal:

              Ne, ford jsem v pátek neprodal a v pondělí při tom výplachu jsem ručně dokoupil levné call OTM opce za 0,13 na celou drženou pozici, které jsem včera ručně a asi předčasně prodal a snížil jsem trochu ztrátu.
              To samé jsem udělal APPL, tak jsem koupil taky opci a včera prodal.

              Jinak volatilitu jsem shortoval, ale přes OTM call opce na UVXY, takže žádná zásadní ztráta. Opce jsem kupoval v pátek, včera jsem přikoupil a uvidíme. Je to spekulace, že se to uklidní. Když ne, tak přijdu o zaplacené prémium.

              • SuperMuf napsal:

                Pánové, jak jste na tom s opcema na AAPL, koupili jste CALL? Zvažuji na AAPL Stock Repair stratgii, ale zatím s tím nemám zkušenosti.

                • admin napsal:

                  Tohle je „vodržku“, protože ona může potvora klesat dál …

                  • SuperMuf napsal:

                    Přesně, proto se ptám jestli to někdo řešíte. Zatím to vypadá že zisky za 2017 pujdou do >/dev/null a není jistota jestli už jsme na dně nebo to dále bude klesat. Jediné co měnapadá je UVXY ale tam to může jít +-40 %/den.

                    • admin napsal:

                      Já to řeším takto: https://winpes.cz/jak-by-se-chovala-devadestka-v-krizi/

                      Dole ještě nejsme. Devadesátka zastaví obchodování – sama – pokud nejsou akcie nad dvěstědenním průměrem. Momentálně je například 22 akcií pod RSI2=10, ale pouze 9 z nich je nad SMA200. jinými slovy, pokud pude sešup ještě pár dnů trvat, dostaneme se u všech akcií pod SMA200. A klídek a čekání na konec korekce.

                      Protože nemám natestované chování akcií pod SMA200, zastavím obchodování a počkám si. přitom mě vůbec nezajímá, jestli budou letošní ztráty větší, stejné nebo menší než loňské zisky. Mimo jiné proto, že je teprve únor. Jak prosté.

                    • Petr napsal:

                      Já navýšil kapitál v listopadu, takže jsem v hlubokém mínusu, ale držím, aspoň chodí nějaké dividendy :). Testama jsou pokryté i větší propady v 2008, a fundamentálně na tom snad tak špatně jako tenkrát nejsme a strategie se zase chytne. Každopádně všem přeju pevné nervy, je to dobrý trénink trpělivosti.

                    • admin napsal:

                      Petr – ještě není prostor ani na ty nervy ;-) Akcie jsou pouze 10% od vrcholu. Až budou 30%, jinými slovy až bude SPY na 200, pak bude čas se začít nervovat. Ovšem tou dobou už bude devadesátka SAMA odpočívat, protože VŠECHNY akcie budou pod SMA200 a tak se obchodování zastaví. V tom článku to popisuju.

          • iwo napsal:

            6/2 ten XIV – když na to koukám, tomu se říká seskok bez padáku? :)))

            • myk napsal:

              Tomu se říká blow up fondu. Byl aktivován trigger a fond byl uzavřen. Fond měl kopírovat inverse daily VIX movement, což se mu povedlo – VIX +100%, fond -96%.

              Jinak tento fond i SVXY měli short VX futures FEB a MAR. FEB futky šly o 104% nahoru, MAR o 86%.

        • krokro napsal:

          Tvoje starosti naprosto chapu. Ja bych se obrnil znalosti vykonu v historii. Co mi vsak dela starosti je nejaky vetsi crash. Napriklad v roce 1987 strategie nakoupila TGT a dostala se do drawdownu pres 70%: https://yhoo.it/2C1HuhE Pracujete nekdo s takovou situaci? Black swan…

          • Robo napsal:

            Kvoli moznemu prepadu 1 akcie som jemne modifikoval strategiu na max 2 nove dokupy/max 3 akcie na 100% – t.j. 1 akcia moze mat maximalne 33% z portfolia.

            • SuperMuf napsal:

              Na tento (a podobný scénář jsem dělal desítky backtestů). Ano ochrání Tě to před větším propadem na jednu akcii, ale z výkonnostního hlediska vždy vycházela stávající devadesátka tak jak jé obchoduje Admin lépe (nehledě na nižsí poplatky brokerovi atd.. )

              • admin napsal:

                Oh, díky. Ovšem jak píšeš, ať si každý udělá testy jak potřebuje a pak se podle toho zařídí. Připomínám jen, že upravovat jakoukoliv strategii podle dvou, tří dnů je cesta do pekel.

          • VM napsal:

            TGT se dostalo do indexu S&P100 az 21.7.2005, takze by se v roce 1987 neobchodoval. Dalsi problem muze pri takhle dlouhem backtestu nastat, pokud se pouzivaji adjusted data. Americka burza presla na destinna cisla az v roce 2001. Predtim se pouzivaly frakce jako napriklad 1/16 dollaru apod. Adjustovana data ale hodnoty upravy do podoby nekolika desetinnych mist, coz ovlivni vypocet indikatoru.

            • krokro napsal:

              Diky za hodnotny komentare. Bohuzel historickym slozenim S&P100 nedisponuji. Pokud ma nekdo free zdroj, budu rad. Poznamka ohledne zlomku je taky dobra. To me nenapadlo.

              V kazdem pripade je ale asi dobre mit mozny propad jedne (ci vice) akcii na pameti.

  68. AnybodyElse napsal:

    Včera jsem měl problém získat data za PCLN a zjistil jsem, že se změnili na BKNG.
    https://www.cnbc.com/2018/02/21/priceline-group-changes-name-to-booking-holdings.html

  69. VM napsal:

    Ahoj Admine, na zaklade ceho se ti zavrelo to TGT vcera? Standardni podminka splnena nabyla, pokud dobre koukam. Diky

    • admin napsal:

      No trapas, neposunul jsem ve skriptu USA na letní čas a dělalo si to, co chtělo … ;-)

      • VM napsal:

        Jasne, stane se. Aspon se ted ukaze, kdo ma vic stesti nez rozumu :-D

        • VM napsal:

          Teda kdyz si to po sobe ctu, tak bych nerad aby to vyznelo, ze mas snad na burze vic stesti nez rozumu :D chtel jsem rict, ze i stesti nekdy hraje svou roli…

      • Kuba napsal:

        Doporucuju nastavit cas na serveru na ET nebo CT, potom uz nikdy nebudes muset resit ty casovy posuny. Ja jsem to udelal cca pred rokem a nemuzu si to vynachvalit.

  70. SuperMuf napsal:

    Tak to pánové vypadá že tento rok nebudeme muset platit daně, aneb Trump-market v akci.. :)

    • Petr napsal:

      Je to jak na houpačce. Vždycky když už to vypadá že se systém vyhrabe z drawdownu, přijde nějaký crash. Zatím je ale brzo a je na druhou stranu, ztráty z přelomu ledna a února jsou v březnu zase zpátky. Takže zatím žádná velká tragédie.

  71. Martin napsal:

    Zdravím,
    Měl bych dotaz k aktuálním pozicím.
    6.4. nám 90ka otevřela BMY
    9.4. přihodila k BMY a nově otevřela UNP
    Ten vstup do BMY byl těsný, jak kvůli SMA(200) tak RSI(2), tudíž že se tu pozice neobjevila jsem si vysvětlil drobným rozdílem v ceně v momentě výpočtu. Ale včerejší UNP už mi přijde celkem jasně k otevření, měli jsme při výpočtu ve 21:59:08 hodnoty ActValue 129.97, SMA(200) 119.551, RSI(2) 8.82. Nějaký důvod admine, proč ti 90ka nevstoupila?
    Díky!

    • AnybodyElse napsal:

      já mám UNP také včera koupený.

    • admin napsal:

      Hele, mě to vyhodnotilo RSI2 nad 10, tzn. proto mi to nenakoupilo. Já teda sleduju ceny v 21:59:00 a ještě jsou pochopitelně o fous zpožděný, tak asi proto.

      Každopádně dneska bude-li UNP klesat už by to nakoupit mělo, o tom žádná …

      • admin napsal:

        Další den to nakoupilo za prakticky stejnou cenu …

        • Martin napsal:

          Díky všem za reakce. BMY mi vrtá hlavou, ale podmínka jinak dává dobré výsledky, asi to bude tou adjustací.

          • VM napsal:

            Bylo to adjustací. Adjustované SMA200=60.72; Neadjustované SMA200=61.52; close=60.88. Ptal jsem se na to v jiném článku, zda pro historická data používáte adjustované ceny nebo ne, ale nikdo neodpověděl. Tady je vidět, že signály jsou pak jiné a mě by zajímalo, jak to používá teda admin, jako autor strategie, i když se dá odpozorovat, že asi to adjustované nemá, když se mu to neotevřelo, ale mohlo to být těsné. Navíc v komentářích je vidět, že to lidi i mixujou dohromady jako například primár data z IEX a záloha z IB, přičemž jedno je adjustované a druhé ne…

            • Martin napsal:

              Díky za objasnění, tohle by mě tedy také zajímalo.
              Zkoušel jste někdo třeba testovat, co vychází „lépe“, zda používat adjusted data nebo ne?

              • Petr napsal:

                S trochou nadsázky, pravdu má náčelník. Mám pocit, že kdykoliv se moje a adminovy vstupy lišily, admin to nakonec uzavřel líp. Včetně situací kdy jsem zavřel o den později s větším ziskem na stejném tickeru, ale on mezitím nastoupil jinam a chytil homerun a ve finále vydělal víc.

                Jinak používám data od IB, adjustované pouze o splity (na API „TRADES“, ale nově podporují i adjustované o divi, „ADJUSTED_LAST“). BMY jsem nebral, vzhledem k dnešnímu vývoji nelituju, zřejmě šlo ale o vteřiny a klidně mi to obchod vzít mohlo.

              • VM napsal:

                Pokud se používají adjusted data má to podle mě smysl, když jsou ty data adjustovaná už v ex-divi den a tudíž už ten večer spočítám indikátory se započtenou adjustací. Někteří dodavatelé dat ale adjustují až po konci ex-divi dne. Například dnes má ex-divi den ticker AFT. Takže cena už se dnes obchoduje níž o cenu divi. Neadjustovaná close cena v pátek je $17.17. Tu Vám vrátí například AlphaVantage nebo Barchart. Takže to bude s těmito zdroji počítat větší pokles než je realita. Zítra už ne, ale dnes jo. Naproti tomu IEX vrátí za pátek už teď hodnotu $17.074 (divi = $0.096)…

                • Honza napsal:

                  Ahoj, uz se to tu v diskuzich parkrat resilo .. zadej do googlu treba „inurl:winpes.cz adjust“

                  Jinak ja nacitam historicka data z IB adjustovana jen o splity type=TRADES https://interactivebrokers.github.io/tws-api/historical_bars.html#hd_what_to_show

                  Delal jsem backtesty na oboje moznosti a obe verze vychazely dobre, prijde mi ale lepsi to jet stejne jako ma Admin, aby byla moznost kontroly.

                  • VM napsal:

                    Díky. Když jsem tenhle portál objevil a procházel to tu, nabyl jsem dojmu, že admin dividendovou adjustaci nepoužívá. Pak se tu ale objevil článek o IEX datech pro 90tku, která jsou jen adjustovaná a znejistil jsem. Přijde mi, že dost lidí udělalo dost backtestů, včetně mě, admin asi nepočítaje a po všem tom úsilí a popisování pravidel to nakonec každý jede trochu jinak (viz BMY výše) a není zde na to jasná odpověď. Ano, systém je robustní a dobře to vychází s oběma variantami, ale kdo dělal backtesty tak ví, že to prostě otevírá čas od času jiné pozice…

                    • Martin napsal:

                      Je to trochu o nervy, když potom kvůli takovému „detailu“ smolně slíznete plnou pozici v BMY, s 3,5x pákou, která spadne o 11% za dva dny a tudíž je historický drawdown na světě. Ale to k tomu automatickému obchodování holt asi patří. Ďábel tkví v detailu.

                    • admin napsal:

                      Jednoduchá pomoc – udělej více obchodů a ono se to „vyhladí“.

                    • admin napsal:

                      Ano, čas od času jiné pozice, protože nelze udělat setup tak, aby to všem vyšlo stejně. Ale v souhrnu to moc nevadí, statistika zafunguje a výsledky jsou.

                    • Tomas napsal:

                      Tak ten BMY obchod skoncil ztratou 13.8%, pri 3x pace to dela 20.8% uctu. To uz se bude „vyhlazovat“ celkem dlouho …

                    • nemozny napsal:

                      Google: Market regime filter

                    • nemozny napsal:

                      Jinak Cesar Alvarez říká, že typicky s korekcí se propadnou společně jako sektor celý biotech a oil stocks.
                      Cesar doporučuje omezit biotech tituly na např. 20% portfolia.
                      Sice to sníží i profit, protože biotech tituly mají typicky vyšší volatilitu a tedy i zisk, ale současně i drawdown portfolia.
                      Když si všimnete, tak všechny tyhle mínusy na 90tce jsou téměř vždy biotech. Je to z výše uvedeného důvodu. 90tka se je snaží při korekci vždy všechny nakoupit ve stejný moment.

                    • Tomas napsal:

                      On tohle nebyl problem korekce na trzich. Ten nejvetsi pokles u BMY byl kvuli vysledkum z klinicke studie na jejich vyvijeny lek na rakovinu.
                      Biotech je v tomhle trochu hazard a je pravda, ze velke propady u 90ky byly casto na biotech akciich. Uz jsme zvazovali jejich vyhozeni driv. Ted uz asi opravdu pujdou z kose ven.

    • Honza napsal:

      Ahoj, podle Yahoo finance bylo BMY dne 6.4. celkem hluboce pod SMA200, takze se nakupovat nemelo .. mate tu podminku spravne? Viz: https://tinyurl.com/yadtqtvp
      5.4. byla dividenda, tak mozna tam sehrala nejakou roli pri adjustaci cen a vypoctu indikatoru.

      Jinak take jsem vcera nakoupil UNP.

  72. VM napsal:

    UNP mam take, BMY ne.

  73. G. napsal:

    Caute, v patek mi aos koupil SBUX. Ale v admin datech to nevidim, date vedet jestli nekomu aos taky koupil tenhle titul a jedna se tak jen o drobnou nuanci v timingu? Diky

  74. roman napsal:

    Ahoj, dnes jsem si všiml že se změnil margin na CFDś u IB, a to na poměr 1 : 3, koukněte do platformy. Na chatu mi nedokázali nic bližšího říct jen: I’m sorry for the inconvenience. Budu rád jestli je to jen nějaký renons nebo špatně počítám.

    • Ondrej napsal:

      Ahoj,

      na zacatku mesice psali email:

      „Effective for Trade Date April 10, 2018 in a series of daily steps, Interactive Brokers will begin to use a new methodology to calculate a portfolio’s concentration risk for each trading segment. The new concentrated margin requirement will be calculated by taking the two largest positions (stocks, options, and CFDs) in each segment of your account and applying a margin requirement of 30% to each of those concentrated positions. The remaining positions are stressed +/-5%. If the concentration charge is greater than the standard margin requirement, then that newly calculated concentration margin requirement will be applied to the account.

      The new concentrated risk methodology will be implemented in a series of daily gradual steps to allow traders to adjust their portfolio and/or add capital accordingly. The first change will be made after the US close on April 9, 2018 and conclude after the US close on April 17, 2018.

      The effect of this change on the Margin requirement is not expected to result in a margin deficit based on calculations at the time of the review. However, as market conditions and/or positions/Net Liq within the account may have changed since the time of the initial study, traders are strongly encouraged to examine their portfolio to determine if these increases will create any capital (margin) deficiency in their account. If it appears there may be a capital deficiency, we recommend adding capital, or reducing positions/risk to anticipate the change in margin requirements.

      Consistent with our stated policy, accounts that are unable to carry the positions under these new margin requirements are subject to automated liquidations in order to bring the account into margin compliance.

      Regards,
      Interactive Brokers Client Services“

      Neni to ono?

      • Martin napsal:

        Podle mě ano. Aktuálně mám otevřené 4 pozice. Když vezmu 30% market value dvou největších pozic a přičtu 5% market value zbylých pozic, tak se součet skoro přesně rovná maintenance margin, který mi IB aktuálně blokuje. Tedy když držím pouze jeden segment instrumentů (např. u mě CFD) a nic jiného, tak je to celkem jednoduché pravidlo 30% ze dvou největších pozic + 5% ze všech zbylých pozic.

        Hypoteticky může být celkový margin i jen 10% celkového market value, to kdyby 90ka zrovna držela 10 různých titulů po 1 díle. Maximální páka by byla tedy použitelná 10x. Na druhou stranu může být celkový margin 30% celkového market value, to kdyby 90ka držela 2 tituly po 10 dílech kapitálu, pak by šla použít max páka 3,33x. Nějak bezúdržbově používat páku > 3,33x by vyžadovalo kliku, protože IB by kvůli marginu asi nepustilo 90ku do situace, kdy by držela 10 dílů v jednom titulu a chtěla naposledy přikoupit do 10 dílů druhého titulu.

        Působí to na mě jako takový malý bráška portfolio margin účtu :)

  75. Robo napsal:

    Ahoj,
    ked prisiel mail, tak som tomu nevenoval pozornost, ale bohuzial to nieje chyba a margin pre CFD vyrazne znizili. V novych podmienkach pre CFD je napisane:
    Concentration Minimum – We stress the portfolio by applying a 30% adverse move on the two largest positions and a 5% adverse move on the remaining positions. The total loss is applied as the maintenance margin requirement if it is greater than the standard requirement

  76. Robo napsal:

    Ahojte,
    Ako ste sa vysporiadali so zmenou marginu v IB v kombinacii s aktualnym prepadom?
    Je tu niekto, kto to docasne vypol, znizil alloc, prip. doplnil zdroje?
    Robite zasahy do strategie (napr. nenakupuj ak sa akcia uz priblizuje k SMA200)?

    Ja momentalne idem s pakou 3.7:1. Ako ste na tom vy?

    Dik

    • misch napsal:

      Fáze: naštvání => pár nadávek => akceptace => snížení alokace na bezpečnou hodnotu, aby nikdy nedošlo k margin callu => opětovná letargie :)

      Algoritmus jsem neupravoval. Hrozbě koncentrace kapitálu v jedné akcii se nevyhnu, tak zkrátka musím snížit alokaci.

      • SuperMuf napsal:

        Možná by chtělo trochu oživit vlákno „Jak vylepšit 90tku“. Rok 2018 může docela měnit situaci na kterou se asi budemem muset adaptovat ..

    • SuperMuf napsal:

      Ahoj, já jedu mnohem konzervativnější páku (2X) právě proto že na změnu alokace marginu má IB výhradní právo a může přijít ze dne na den (a taky přišla) takže mám ještě rezervu.. (T-Reg account). Co mě ale znepokojuje je jak se trhy mění v roce 2018 (velké turbulence, korelace nakoupených akcií, Trump na Twitteru…) této strategii moc nesvědčí. Už začínám trochu pochybovat jestli tento rok bude vůbec ziskový (i kdyby nepatrně). Kdybychom to koncem roku 2017 vypli, byli bychom na tom mnohem lépe.. ale to je jen takový postesk.. přestat obchodovat asi nikdo z nás nechce.. :)

    • Ondrej napsal:

      Pro jistotu jenom za admina pripominam. :)

      https://winpes.cz/jak-by-se-chovala-devadestka-v-krizi/

      • Robo napsal:

        :) ano, toto tu uz odznelo, avsak po zmene IB podmienok a historickom drawdawne to niektori nemuseli ustat technicky resp. emocne.

        Dalsia vec je, ci toto mozeme povazovat za sucast korekcie, alebo zmenach v spravani trhu, s ktorymi 90tka nepocita a kedy sa potom trh vrati do starych kolaji.

        Samozrejme aj ja zastavam nazor pretrpiet, margin call na ib je ale neprijemne blizko.

        • Andrej napsal:

          Chápu to správně, že teď, když jsme se přesnuli do další fáze cyklu, kojunktura skončila a „return to mean“ koncept je nepoužitelný, jste po dvou kvartálech téměř všichni s napákovanou devadestákou těsně před margin callem?

          Já si zrovna říkal, že tomu dám šanci a podívám se, co to ta devedástka vlastně je.

          Jak to vidí ti, co přežili? Recese se blíží… Alokace směr defenzivní a anticyklické tituly, hromadění hotovosti, zlato a opatrný návrat k P2P, nemovitosti v ČR, výpis/nákup put opcí? Máte něco dalšího v rukávu? Všechny AOS vypnuty?

          • admin napsal:

            Chápeš to špatně!

          • Kuba napsal:

            Chápeš to fakt blbě. Apropo výpis put opcí se ti zdá bezpečnější / konzervativnější než cokoliv jinýho? Neřekl bych…

          • Robo napsal:

            Tiez si nemyslim ze ide o nepouzitelny koncept a dakujem Adminovi za to ze sharoval tuto strategiu.
            To ze ma velky drawdown sme vedeli vsetci od zaciatku. To ze paka 1:3 je agresivna detto. Bohuzial sa skombinovalo viacero faktorov, ktore dokopy mozu byt pre niekoho smrtiace. Na druhej strane nikto nenapisal, ze by to vzdal ;)

          • dont worry napsal:

            já teda nejsem žádný trader a rozumím tomu jako koza petrželi, tak mě i klidně někdo opravte, ale od začátku roku je strategie nějakých cca -2% (páka okolo 2,5:1) a spx je cca +0,5%, takže žádný drama, pohoda jazz.

            • Robo napsal:

              Boli 2 hranicne trady Ford a BMY ktore dopadli velmi zle. Ak si mal smolu a nepredal resp. kupil si, tak ten pokles je vyrazne horsi ako 2%.
              Povodne IB CFD bolo mozne mat v pake 1:8 buy /1:10 overnight, ktora sa zmenila na cca 1:4 buy.
              Zmena podmienok u IB uz bezpecne nedovoluje pouzivat paku 1:3.

              Takze naozaj su pripady, kedy to drama naozaj bola (posledne trades to nastastie tahaju hore)

              • Andrej napsal:

                Robo: on nějáký šílenec považoval páku 1:8/1:10 za bezpečnou? Je dobře, že IB zpřísňuje podmínky, taky nestojí o výplach svých klientů. Vzpomeňte si na ukončení intevencí na švýcarském franku a napákované forexové pozice, několik brokerů šlo během pár minut úplně k zemi a nezbylo nic jiného, než ohlásit bankrot. To mi připomíná utahování daily marginů IB u futures v období očekáváné zvýšené volatility, naprosto v pořádku, tím spíš bych uvažoval o změně strategie namísto „mean reversion konceptu“ (námět na článek adminovi). Za mě osobně – páka 1:2 narostý strop. Asi tady je hodně „traderů“, co chce zbohatnout příliš rychle.

                • admin napsal:

                  „mean reversion koncept“ je naprosto v pořádku a upřímně – strategie na krátkou stranu mi nejdou. Přiznávám se k tomu tady na blogu průběžně, nepovažuju to za ostudu. Prostě při poklesu – hovořím o akciích – vydělávat neumím.

                  Jinak k té páce – většina lidí to jede s 2:1 nebo 3:1. Ale to je přece o nastavení osobních preferencí. Co vím, tak nikdo (koho reálně znám) to nejede s pákou vyšší než 3:1.

                • Kuba napsal:

                  Souhlasím s tím, že využívání vysoké páky (více jak 1:3) může být příliš risky. Taky je mně sympatický, jak IB zvyšuje požadavky na margin v období potenciálního neklidu, protože se tím vlastně chrání… Sám obchoduju ještě různé deriváty na volatilitu a tam můžou být požadavky na margin v určitých případech extrémně vysoké a je potřeba s tím počítat. Čemu ale nerozumím je, co máš proti „mean reversion“ konceptu? Mně osobně dává logiku a lze jej otestovat na hodně slušné historii, která zahrnuje také recesi…

                  • Andrej (Hrabiš) napsal:

                    Kuba,

                    pokud uvažujeme širší trh, mean reversion je strategie pro růstové období hospodářského cyklu, případně vrcholové, v recesi její výkonnost už z definice prudce klesá a dochází ke kumulaci ztrátových obchodů. Aktuálně se nacházíme (US trh) na rozhrání cyklů, proto jistě někdo z vás, co „jedete devadesátku“, proaktivně řeší změnu strategie, neboť významné propady tomtu typu strategie rozhodně nepřispívají k lepší výkonnosti. Opatrnost je na místě.

                    Admin,

                    já short strategie s vyjímkou hedgovaných pozic u futures a opcí rovněž nemusím. Většinou jsou v rozporu s historickými datovými podklady, subjektivně nelze jednoduše odhadnout jak hluboko může trh vyklesat jinak, než s využitím technické analýzy, ale i ta může být velmi zavádějící. Velmi obtížným způsobem se mi stanovuje rozhodnutí pro otevření nekryté krátké pozice, ucelenou short strategii nemám, ani nehledám.

                    • Kuba napsal:

                      Ztrátové obchody jsou u jakéhokoliv typu strategie. Nic ve zlým, ale líbí se mně hláška „Aktuálně se nacházíme (US trh) na rozhraní cyklů…“, co když tohle rozhraní cyklů bude trvat ještě 5 let? Jsem si jistej, že toto rozhraní cyklů spousta lidí předpovídá už od roku třeba 2013, ale ono furt nic…

                    • Andrej napsal:

                      Kuba,

                      To máte dost optimismu a možná víc štěstí, než rozumu, nebo klasický případ tunelového vidění tradera (někdy je taky třeba podívat se na vyšší timeframe). Nejdelší časové období bez recese za posledních 100 let bylo v devadesátých letech, trvalo bezmála deset let, všechny ostatní byly kratší. Poslední krize začala v roce 2007, aktuálně se blížíme desátému roku bez recese. Současně více než deset z dvaceti hlavních makrekonomických ukazatelů na americkém trhu vykazuje zpomalování růstu, podniky přesáhly předkrizové hodnoty průměrného zadlužení vůči HDP, rovněž i růst inflace v EU začíná zpomalovat, nedostavují se očekáváné reakce na hospodářskou politiku států, ČR na tom není o nic líp, už nějaký ten měsíc se nachází za svým potenciálním produktem, nemá volné kapacity a struktura hospodářství orientovaná na export neumožňuje efektivní restruktualizaci, EU nebude dlouhodobě konkurenceschopná asijským zemím, kterým už také pozvolna začíná docházet dech. Proto minimálně v historickém kontextu je zcela evidentní, že se nacházíme před recesí, možná rok, možná dva, každopádně už teď lze očekávat zvýšenou volatilitu, trhy pomalu ztrácí důvěru, viz konec letošního února a března.

                    • nemozny napsal:

                      Kvůli šikanizaci content filterem dělím post.

                      Short strategie – na akciích jsem na tom stejně. Dno totiž vypadá úplně jinak než vrchol, je to dáno psychologií davu. Na futures proti tomu shortování funguje dobře.

                      Mean reversion v sideways marketu (neříkal bych zatím bear market) – souhlasím s Andrejem, ale testy zatím nemám. Strategie by měla reflektovat minimálně market regime a volatilitu (pro position sizing). Jestli je pro bear market filter dostatečný close > SMA200 – podle mě je tam moc velký lag.

                    • nemozny napsal:

                      Kromě toho v recesi naroste korelace celého marketu směrem k 1.0, tím pádem jde celý market ke dnu. Tím pádem nemůže reverse to mean fungovat.

                      Kuba – Rozlišuješ v backtestu výsledky v jednotlivých letech zvlášť? Rozlišuješ performance v různých market režimech? Pokud ne, tak tvůj backtest nemá žádnou vypovídací hodnotu.

                      Zvýšování úrokových sazeb je dostatečné pro zahájení recese, viz Nouriel Roubini – Crisis economics, v Neoluxoru za 80 Kč. Jsem zvědavý, jestli je cena té knihy negativně korelovaná se stavem ekonomiky.. :)

                    • Andrej napsal:

                      nemozny,

                      S tou korelací je to naprostá trefa do černého, analytiky používaná korelace měřená jako poměr kovariance a kvadrátu směrodatné odchylky nejčastěji jako týdenních nebo měsíčních změn uzavíracích cen za posledních několik let (beta) nemá vypovídací statistickou hodnotu v době recese. Dochází k agregovanému poklesu všech sektorů, tento typ propadů by byl jistě nižší, kdyby neexistovala ETF, která likvidují celé koše akcií najednou, bez ohledu na alokaci, k tomu přidejme agresivní AOS hedge fondů zaměřených na prodej s obrovským objemem pozic a není se čemu divit. Pokud nemáte maržový účet, nemáte napákované pozice, není to pro vás nutně likvidační prostředí, v opačném případě ano.

            • Andrej napsal:

              -2 % od začátku roku? V tom případě se opravdu nic významného neděje, podle těch příspěvků, které zde přibývaly, to vypadlo na naprostý výplach. Asi někdo zvolil příliš vysokou páku a měl potřebu dramatizovat svůj první margin call.

              Díky za odpovědi, těším se na vaše equity pro letošní a příští rok, „by voko“ se mi zdá strategie krom konjnuktury neobchodovatelná…

              • admin napsal:

                Hodně by Ti pomohlo udělat si backtesty v krizových letech, jako byly 2008 – 2009. Ale samozřejmě strategie využívá dlouhé pozice, tudíž je skutečně z definice krom konjunktury neobchodovatelná ;-)

                Equity pro letošní a příští rok určitě sem někdo dá. I já, když vzpomenu. V minulosti jsem to často dělal a je to tu na blogu k najití. Ale ovšem, to byla konjunktura.

      • Honza napsal:

        Ahoj vsem .. v reakci na Ondrovu pripominku vyse doplnuji graf vyvoje equity high/low/close equity za poslednich cca 10 let:
        https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wX2_Ox5oi0TQi7_N6JNO7JU_ZLhxoQ3xZ1_ifsFKGBQ/edit#gid=653442531

        Backtest je delany na datech jeste z yahoo finance. Po jeho dokonceni jsem vzal equity krivku (modra cara) a prepocital ji pomoci high (zelena cara) a low (cervena cara) cen aktualne drzenych akcii pro kazdy den v backtestu.

        Co se z grafu da vycist:
        – strategie temer neobchodovala kolem roku 2009 (akcie byly pod SMA200)
        – velky cerveny drop dne 5.7.2013 je chyba v datech, kdy podle yahoo finance byla LOW cena u WBA pouhe 1USD (close tehoz dne je 44.25USD)
        – strategie ma obcas ztratove obchody (modry drop), ale soucasne plati, ze otevrena ztrata je vetsinou jeste vetsi jak ta uzavrena (cerveny drop)
        – protoze muze byt otevreny DD nasobne vetsi jak uzavreny, je potreba pocitat s vetsimi naroky na margin. Proto by se 90tka nemela obchodovat s celym kapitalem nebo alespon ne s plnou pakou.
        – zaroven mi prijde, ze se za posledni rok zvysila volatilita vyvoje equity

        • Michal napsal:

          Zohledňuješ nějak dividendy a používáš dividendově adjustovanou cenu pro 90ku?

          • Michal napsal:

            A počítáš tam poplatky př. i spread?

          • Honza napsal:

            Je to jen jednoduchy backtest na adjClose datech z yahoo finance, ktere jsou tusim adjustovany o splity a divi.

            Do obchodu nepocitam obdrzene dividendy, ani taxu z dividend, ani slippage, ani spread, ani poplatky, ani vsemozne prusvihy, ktere mohou nastat. Dosel jsem totiz k zaveru, ze zadny backtest nedokaze plne nasimulovat, jak se strategie bude chovat v realu. Proto by strategie mela byt dostatecne robustni a profitabilni v ruznych konfiguracich na ruznych datech a timeframech.

            Jeste k tem poplatkum – za minuly rok na zivem uctu jsem udelal 405 nakupu a 201 prodeju, coz pri 1 USD za obchod dela 606 USD. K tomu se ale musi (v mem pripade) pripocist poplatky za obchodovani s CFD, realtime data, vedeni uctu, pronajem virtualu a v optimalnim pripade i muj cas, co na tom travim.

  77. Ondrej napsal:

    Nemecka spolecnost Bayer AG (BAYRY) koupila Monsanto (MON), ktere tak z indexu S&P 100 vypadava. Na jeho misto prijde zda se Netflix (NFLX).

    https://www.marketwatch.com/story/twitter-to-join-sp-500-as-netflix-now-in-sp-100-2018-06-05

    • ZlýTrader napsal:

      Teď je otázka, kdy NFLX zařadit, protože většině lidí to bude nějaký čas trvat, takže ještě nebudou zachraňovat NFLX propad. Být trochu líný se vyplatí (ale zase nebýt líný moc dlouho): https://winpes.cz/strategie-90-on-line-data/#comment-61720

      • SuperMuf napsal:

        Jojo NFLX by teď zařadil jen blázen.. 27% increase za poslední měsíc u už tak překoupené akcie.. to by hodně bolelo..

        • Kuba napsal:

          Čistě pocitově souhlasím (pocity můžou být u tradingu dost nebezpečný), ale pokud jedeš systém dle backtestu, který by měl být správně udělaný na survivorship bias, tak v tom případě se akcie zařazují/vyřazují ihned a na nic se nečeká…

  78. Pišta napsal:

    Já myslím, že na to včera přišel každý kdo obchoduje tuto strategii :-)

  79. Anonym napsal:

    Tak a je to tady zase pánové, sotva jsme se vyhrabali zpět z půlročního drawdownu, .. prásk .. RTN…

    • SuperMuf napsal:

      sorry zapomel jsem se registrovat, tohle je moje (SuperMuf)

      • Robo napsal:

        no jo no, tento rok je to skuska dovery v system. Ale ked si pozries ako pada vsetko naokolo napr. vcera Oracle a Sbux, mohlo byt aj horsie.

    • Honza napsal:

      Co jeden vidi jako prusvih, druhy muze videt jako prilezitost. Takze otazka do plena .. Zkousi nekdo na volatilite v posledni dobe nejak profitovat? Precejen, co se hybe, to se da obchodovat a v posledni dobe se toho hybe hodne..

  80. SupuS napsal:

    Ahoj vsem,

    vyuzivam data z IB (NASDAQ a NYSE oboje po $1,5) a poslali mi nasledujici info:

    Market Data Subscription Termination
    As a follow-up to communications previously sent, your real-time quotes for AMEX primary listings will terminate as of the June 30, 2018 close of business unless you elect the AMEX (Network B/CTA) service. If you do not act, you will receive delayed quotes at no charge.

    What do I need to do to continue receiving real-time U.S. stock quotes?
    Log into Account Management prior to the June 30, 2018 close and subscribe to either:
    U.S. Equity and Options Add-On Bundle at $4.50 per month (requires U.S. Securities Snapshot and Futures Value Bundle service); or
    AMEX (Network B/CTA) service at $1.50 each per month.

    Netusite nekdo jestli to ma nejaky vliv na data co jsou potreba pro devadesatku?

    • SuperMuf napsal:

      Vyuzij market data subscription assistant. Pro 90tku Ti vpohode staci „NYSE (Network A/CTA)“ a „NASDAQ (Network C/UTP)“ kazdy za 1.5USD/mes.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.