Dvěstědenní SMA–proboha proč?

SMA200Ve svých strategiích používám často zásadu, že do LONG pozice se vstupuje pouze tehdy, pokud akcie (či jiné aktivum) se pohybuje nad svým dvěstědenním průměrem (SMA 200). Dost často dostávám otázku, proč to vlastně dělám, a jestli by nebyl nějaký lepší indikátor toho, kdy je akcie v růstovém trendu. Já ale mám k používání dvěstědenního průměru svoje důvody. Tady je máme:

Ono to funguje

Pokusy nahradit SMA 200 tu byly, jsou a budou. Na internetu je o tom řada článků, namátkou zde. Jenomže se často ukazuje, že modernější způsoby určování trendů zkrátka nejsou tak spolehlivé. Zejména v delším časovém horizontu.

K čemu mi bude cool indikátor, když jeho výsledky budou stejné nebo podobné, zatímco způsob výpočtu bude stokrát náročnější než u průměru? Díky, nechci.

Jednoduchost na výpočet a pochopení

Pokud čtete Winpsa dlouho, asi jste si taky všimli, že třeba takový RSI je stále předmětem dotazů. Lidem to nefunguje, nechápou vyhlazování a tak dále. Je kolem toho spousta řečí.

Ale takový dvěstědenní průměr, to je jiné kafe. Součet dělený počtem, to pochopí každý. Tam není prakticky co vysvětlovat a tudíž ani co zkazit.

Má to snad každý software

Tady mám na mysli hlavně grafy. Nenarazil jsem ještě na software pro zobrazování cen akcií, který by neměl jednoduchý klouzavý průměr.

A ano, už jsem narazil na řadu programů, které třeba RSI zobrazovaly bez vyhlazování, tudíž pro naše účely nepoužitelně. Někdy se to dá přeprogramovat, často ale ne.

Co jiného vyzkoušet?

První, co Vás asi napadne, je vzít průměr za jiné období. K vidění bývá 50 dnů, 100 dnů a 252 obchodních dnů (tedy de facto kalendářní rok). Tohle z logiky věci tak nějak funguje, faktem ale zůstává, že se jedná vlastně o stále stejný přístup. Čím kratší je okno, tím spíše křivka zachytí šum místo trendu a pokud se používá indikátor při obchodování, pak samozřejmě spustí více obchodů.

Další věc ke zvážení je namísto prostého průměru použít jiný – třeba exponenciální. Proti gustu žádný dišputát, ony se ale ty dvěstědenní průměry SMA a EMA prakticky neliší. Takže nějaký razantní dopad na výsledky nelze čekat.

A za třetí, častým přístupem je vzít třeba nějaký koš akcií a spočítat, kolik procent z nich “roste” či “klesá”. Slova mám v uvozovkách, protože růst či klesání lze stanovit různě – jako například že cena je “poblíž” ročních minim (maxim), několik dnů za sebou zavírací cena klesala (stoupala) a tak dále.

Problém je v tomto případě vždy v tom, že abych takový indikátor sestavil, potřebuji data více titulů najednou – a s tím je práce. Možná, že si ji někdo s tím dá, ale mě to za to prostě nestojí.

A co Vy?

Jak určujete u akcie generální trend? Máte na to nějakou fintu, která strčí do kapsy SMA 200? Pochlubte se v diskusi!

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

16 komentářů u Dvěstědenní SMA–proboha proč?

  1. SuperMuf napsal:

    „Problém je v tomto případě vždy v tom, že abych takový indikátor sestavil, potřebuji data více titulů najednou – a s tím je práce. Možná, že si ji někdo s tím dá, ale mě to za to prostě nestojí.“

    Možná by stálo za to přesunout tyto výpočty do databáze (já to tak mám). Tam problémy tohoto typu odpadají. Ale to je spíše na diskusi do jiné sekce..

    Každopádně taký jsem si lámal hlavu s nahrazením SMA200 nečím spolehlivějším. Bohužel výsledky backtestů byly insignifikantní. Stejně největší propady cen (a tudíž i zráty) byly způsobeny náhlými situacemi které nelze detekovat skrze TA.

    Zkoušel jsem i analýzy sektorů a dynamicky alokovat kapitál (páku) do jednotlivých titulů podle výkonnosti jejich sektorů, ale vždy byly výsledky horší než originální devadesátka. Rád bych se s něčím podělil v sekci !jak devadesátku vylepšit!, ale zatím bohužel nemám čím.. Nicméně to že jsem úplně přesunul veškeré zpracování dat z aplik. vrstvy do DB (Oracle) sebou nese ohromný potenciál který bych rád více využil..

    • admin napsal:

      Souhlas!

      Pokud máš v databázi historii i třeba více titulů (a asi ano, já to třeba pak mám), pak je vlastně sestavení indkátoru záležitost jednoho dotazu napříč tabulkami, což je triviální záležitost.

      A pravda je taky to, že TA prostě neumí odfiltrovat náhlé propady vzniklé třeba politickou krizí, to nelze předpovědět nikdy.

      Jinak nelam si hlavu s tím vylepšováním devadesátky. Taky to obchoduji v „původním znění“ a nevadí mi to. Třeba je dobrá sama o sobě, to by přece bylo sqělý!

      • SuperMuf napsal:

        JJ máš pravdu s tím, že člověk by měl dělat jen samé jednoduché věci – tyhle slova vytest do kamene. A devadesátka je ve své jednoduchosti geniální.. Zatím všchny mé testy poukazují na to, že čím je to složitějsí tím jsou výsledky horší. Prostě devadesátka je dobrá taková jaká je – to už jsem taky zjistil :). Raději je lepší úsilí věnovat jiným směrem (jiné přístupy, metody, strategie.. ).

      • androfx napsal:

        V mém případě to vypadá, že u 90tky přikupovaní pozic je lepší nedělat a raději kupovat více titulů. Sice se přijde o 90% uspěšnosti, ale celkové výsledky jsou stabilnější.

  2. JiriX napsal:

    Zajímalo by mě, když dám MA nebo XMA na 200 barů, tak jak toto ovlivňuje graf na timeframe 1měsíce, 1 roku, 10 let? Co je vlastně pro mě relevantní informace, kterou bych měl sledovat, pokud chci jít s trendem? Dejme tomu, že bych obchodoval na denních datech swingově. Děkuji moc za reakce.

    • admin napsal:

      Když budeš chtít obchodovat swingově na denních barech, je relevantní informace k trendu SMA200 sestavená zase z denních barů. Doba držení akcie bude v takovém případě typicky 1 – 20 obchodních dnů. Samozřejmě na měsíčních barech lze obchodovat také, ale to jso pak obchody na měsíc až dva roky. Fungovat by to mohlo, ale bude to nuda.

      • Anonym napsal:

        Dekuju za odpoved. Jak ale urcim trend, kdyz budu obchodovat intradenne na 1h timeframe a na SMA200 mi ukaze stoupajici trend a na daily timeframe budu mit klesajici trend? Na mesicnich datech budu mit SMA200 ve stoupajicim trendu. Ktery timeframe mam brat za nejdulezitejsi pro zobchodovani a) intradeniho obchodu b) swingoveho obchodu?

  3. nemozny napsal:

    SMA200 použil tuším Connors ve své původní knize o téhle strategii a udělal nad ním fůru backtestů. Pro long i short, btw.
    Podle mého (@JiriX) nemá SMA200 žádný význam ohledně sledování trendu (stejně jako všechny MA), protože dokáže sledovat trend jen na své periodě. Proto se vždy motají rychlé a pomalé MA dohromady (golden-cross), aby bylo možné rozšířit trackovatelné periody. Kromě toho „trend“ je jen chiméra, která se zjevuje, pokud si člověk chce myslet, že několik barů stejné barvy za sebou není náhoda.
    Mám dnes filozofickou.
    Udělal jsem také fůru backtestů na MA a nefungují (indexy jsem nezkoušel). I pokud aplikujete různé filtry, vždy vás zničí whipsaw.
    Jediný a funkční smysl SMA200 v 90tce je fakt, že vyfiltruje akcie, které jsou dlouhodobě „spíše“ rostoucí a je tedy „menší“ pravděpodobnost propadu, hlavně vzhledem k faktu, že zde není stoploss.
    Dělal jsem také pár backtestů a přestože SMA200 u různých strategií omezuje profit, omezuje současně i drawdown, a tak vlastně přemýšlím, proč ji nenasadit častěji. Rozdíl je dle mého v míře agresivity dané strategie, což 90tka je dle mého agresivní vysoce, dokupováním při klesání ceny.

    • admin napsal:

      Samozřejmě že SMA nemá jiný význam než součet dělený počtem. Je to průměr, nic jiného. Ale, jak píšeš, předpokládá se, že „co stoupalo 200 dnů bude stoupat i nadále“ a ono to tak „většinou“ funguje. Proto to používáme.

      Taky mě napadlo (stejně jako Tebe) to pravidlo vynechat, a dopadl jsem v testech stejně jako Ty – větší absolutní zisky za cenu větších propadů. A to já nechci.

      S tou „agresivitou“ devadesátky – to je sporný. Záleží na tom, jakou použiješ páku, zda kupuješ 1-2-3 nebo 1-2-3-4 a jestli si hraješ spíš na počet ziskových obchodů, nebo na max. DD. Každému co jeho jest ;-)

      • nemozny napsal:

        Napsal jsem ji přesně dle tvého zadání, s výjimkou, že prodávám na SMA10. Ty používáš páku, tak předpokládám, že je výhodnější vystoupit dříve.
        Na optimalizaci je tu zvlášť vlákno, tak se nebudu rozepisovat, ale nejsem happy s drawdownem.
        Ano, zkusím limitovat pozice, ideálně na základě nějakého filtru nebo drawdownu. Zkusím si hrát s MAE a MFE.

        • admin napsal:

          Tak já Ti dám tip: Namísto výstupu nad SMA10 otestuj výstup nad RSI2>70. Tohle mi fungovalo …

        • nemozny napsal:

          Ještě k původní otázce, jak sledovat trend – bude to už znít zaujatě, ale čímkoli, co není MA.
          Např. ADX – indikátor je založený na DMI – directional movement indicator, který se skládá z +DI a -DI. Jejich cross určuje směr.
          Samotný ADX už ne, ten obsahuje MA :)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.