Sledujete někdo Kevina?

blogObčas dám na blog nějaký ten web, který stojí za pozornost. Dnes bych Vám rád představil Kevina Mc Gratha. Kevin proslul jako tvůrce několika systémů a filtrů na celkem známém webu www.stockfetcher.com. Bouřlivé reakce vyvolal zejména jeho design systému “Risk to reward ratio”, “How to design a system (not just a filter)” a pro našince by mohlo být zajímavé rovněž to, že Kevin revidoval výsledky Larryho Connorse při obchodování pomocí RSI2.

Kevin navrhl tvůrcům stockfetcheru několik vylepšení jejich testovacího enginu, skoro nikdy však nebyl vyslyšen a tak se v poslední stáhl a je k vidění spíše na svém webu http://www.statisticalinvesting.com. Tenhle člověk je mi moc sympatický tím, že se snaží stavět svoje obchodní systémy na matematicko-statistických základech a také tím, že se snaží publikovat výsledky co možná nejvíce objektivně. (O to se snažím i já, snad se to daří, to už musí posoudit čtenáři.)

Kevin prodává také několik svých systémů přes Collective2. Jedná se zejména o Pangolin Z (odkaz na Collective2, v době psaní článku vypadá opuštěně) a Pangolin W (odkaz na Collective2, v době psaní článku vypadá funkčně).

Mimochodem, u “Pangolinu W” je zajímavé, že začal zhruba ve stejnou dobu jako jsem já začal zveřejňovat výsledky strategie “90%”, tedy koncem roku 2013. Kevin udělal od té doby zhodnocení cca 20%, SPY cca 19.2%, já něco přes 40%. Kevin toho dosáhl pomocí 271 obchodů se statistickou úspěšností 62.7%, já pomocí 175 obchodů se statistickou úspěšností 85.7%.

Příspěvek byl publikován v rubrice Weby. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

7 komentářů u Sledujete někdo Kevina?

  1. misch napsal:

    Pangolin-Z vypadá opuštěně, protože odkaz vede na Pangolin-D (Kevinovy pokusy o obchodování divergencí na SPY). Pangolin-Z je http://collective2.com/cgi-perl/newsystems.mpl?systemid=79906597

    Oba dva systémy jsou si dost podobné. Resp. oba obchodují krátkodobé poklesy: P-Z vychází z toho „z-score“ co popisuje Kevin na fórech stockfetcheru, u P-W těžko říct, ale bude to obdobný princip, protože oba systémy často generují signály pro stejné akcie. A výstupy jsou u obou řešené stejně, přes RSI překračující nějaký limit.

    Oba systémy mám předplacené (dohromady to bylo se slevou, tak proto :-)), ale dělám všechno pro to abych od příštího roku měl k dispozici svůj vlastní systém podobného ražení. Nejde mi ani tak o absolutní cenu za ty systémy, ale spíš o technické problémy. Jelikož ty systémy používají limitní příkazy, tak se kupodivu dost času (cca 2x do měsíce, ale občas i častěji) stává že podle C2 je příkaz vyplněný, ale mě se nezrealizoval, nebo naopak. U automatizovaného obchodování je to pak pakárna, protože vyžaduje ruční zásah, a to mě fakt nebaví. Ani přechod na market-if-touched mi nepomohl. Možná to souvisí s tím že místo akcií obchoduju CFD a IB má třeba nějaké zpoždění či co, ale prostě je faktem, že u krátkodobých extrémních výkyvů je sice na minutovém grafu vidět že tam obchod proběhl, ale z pohledu IB je to „not touched“ :-).

    • misch napsal:

      Co mě trochu překvapilo je, že Kevin ze svého webu statisticalinvesting.com stáhl grafy s backtesty svých systémů, a má tam už jen aktuální výkonnost podle Collective2 :(. Ale jeho příspěvky na fóru stockfetcheru jsou IMHO jedny z těch nejzajímavějších na které se tam dá narazit, a doufám že bude mít pořád chuť tam debatovat :).

  2. Lovec napsal:

    Mne u těchto systémů vždy překvapuje, že skoro nikdy neumí překonat trh :). Tady je výkon podobný, ale DD jsou o dost větší a navíc trh dosáhne nového high a systémy pořád nic. Podle mne i amatér zaměřující se na hodnotové strategie toto dokáže překonat. Tedy neudělá 20% za rok, spíš kolem 15%, ale bude mít menší propady a bude schopen tvořit nové high spolu s trhem. Ale osobně se čím dál více zaměřuji na dlouhodobé strategie, takže můj pohled je nejspíše odlišný.

    • admin napsal:

      Přesně tak, taky si zakládám na překonání trhu a pokud mi to nejde, tak šoupnu prostředky do SPY / IWM či něčeho takového a zpytuju svědomí. Přece nemá cenu být horší než trh a ještě za to nedejbože někomu platit ;-)))

  3. Lemare napsal:

    Tak kód Pangolin W a Pangolin Z zveřejnil Kevin kompletně na Stockfetcheru.

    • admin napsal:

      Velmi zajimave. Kevin je moje krevni skupina, to co dela je mi blizke. porovnaval nekdo jeho vysledky s mymi? Pokud ne, tak ja to klidne udelam …

      • misch napsal:

        Chtěl jsem to zkusit (přepsat si ty Pangoliny pro backtest), ale zjevně používám nějaký jiný výpočet ATR než StockFetcher, protože mi ten filtr na SF dává jiné výsledky než můj program. Takže zatím nic, dokud nezjistím kde dělám chybu. Ale protože Pangolina jsem před koncem roku přestal provozovat (naznal, jsem že ty prachy které platím Kevinovi se dají zužitkovat líp), tak mě teď to zveřejnění dost potěšilo!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.