Servisní info–aktuální koš pro strategii “90%”

Pokud si chcete porovnat “svůj” koš akcií pro strategii “90%” s tím mým, posílám níže seznam akcií, které aktuálně obchoduji. Vycházím z údajů na stránkách CBOE. Kupodivu mají v indexu SP100 zařazeno 101 akcií Mrkající veselý obličej.

Provedl jsem následující úpravy ve “svém” portfoliu akcií, s nimiž to obchoduji:

  1. WMB již není v indexu, měl jsem ji tam, čili jsem ji dal pryč,
  2. FB patří do indexu
  3. GOOG patří do indexu.

Konkrétně u mě je mírná odlišnost v tom, co obchoduji oproti stránce výše, a ta spočívá v:

  1. Neobchoduji BRK.B (důvod je čistě technický, tečka v názvu tickeru mě vždy někde zlobí)
  2. Podle stránek výše je v indexu jak GOOG, tak i GOOGL. Protože by to v praxi mohlo vést k expozici na jediný titul, obchoduji pouze GOOG.

Složení mého koše dat k 27.8.2014

Apple Inc.AAPL
AbbVie Inc.ABBV
Abbott LaboratoriesABT
Accenture plcACN
American Intl Group IncAIG
Allstate CorpALL
Amgen IncAMGN
Amazon.com IncAMZN
Apache CorpAPA
Anadarko Petroleum CorpAPC
American Express CoAXP
Boeing CoBA
Bank of America CorpBAC
Baxter Intl IncBAX
Biogen Idec IncBIIB
The Bank of New York Mellon CorpBK
Bristol-Myers SquibbBMY
Citigroup IncC
Caterpillar IncCAT
Colgate-Palmolive CoCL
Comcast CorpCMCSA
Capital One FinancialCOF
ConocoPhillipsCOP
Costco Wholesale CorpCOST
Cisco Systems IncCSCO
CVS Caremark Corp.CVS
Chevron CorpCVX
E. I. du Pont de Nemours and CompanyDD
Walt Disney CoDIS
Dow ChemicalDOW
Devon Energy CorpDVN
eBay Inc.EBAY
EMC CorpEMC
Emerson Electric CoEMR
Exelon CorpEXC
Ford Motor CoF
Facebook IncFB
Freeport-McMoRan IncFCX
FedEx CorpFDX
Twenty-First Century Fox, IncFOXA
General DynamicsGD
General Electric CoGE
Gilead Sciences IncGILD
General Motors CompanyGM
Google Inc CGOOG
Goldman Sachs Group IncGS
Halliburton CoHAL
Home Depot IncHD
Honeywell Intl IncHON
Hewlett-Packard CoHPQ
Intl Business Machines CorpIBM
Intel CorpINTC
Johnson & JohnsonJNJ
JP Morgan Chase & CoJPM
Coca-Cola CoKO
Lilly Eli & CoLLY
Lockheed MartinLMT
Lowe’s Cos IncLOW
Mastercard Inc AMA
McDonald’s CorpMCD
Mondelez International IncMDLZ
Medtronic IncMDT
Metlife IncMET
3M CoMMM
Altria Group IncMO
Monsanto Co.MON
Merck & Co IncMRK
Morgan StanleyMS
Microsoft CorpMSFT
NIKE Inc BNKE
National Oilwell Varco IncNOV
Norfolk Southern CorpNSC
Oracle CorpORCL
Occidental PetroleumOXY
PepsiCo IncPEP
Pfizer IncPFE
Procter & GamblePG
Philip Morris InternationalPM
QUALCOMM IncQCOM
Raytheon CoRTN
Starbucks CorpSBUX
Schlumberger LtdSLB
Southern CoSO
Simon Property GroupSPG
AT&T IncT
Target CorpTGT
Time Warner IncTWX
Texas Instruments IncTXN
Unitedhealth Group IncUNH
Union Pacific CorpUNP
United Parcel Service Inc BUPS
US BancorpUSB
United Technologies CorpUTX
Visa IncV
Verizon Communications IncVZ
Walgreen CoWAG
Wells Fargo & CoWFC
Wal-Mart StoresWMT
Exxon Mobil CorpXOM
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

39 komentářů u Servisní info–aktuální koš pro strategii “90%”

  1. misch napsal:

    Ahoj, BRK.B má u IB symbol „BRK B“, a přes API to s ním normálně funguje.

    • admin napsal:

      Já potřebuji ten ticker mít cca v 6 systémech, kde někdy to je „BRK B“, jindy „BRK.B“, jindy „BRK/B“ a ještě jindy „BRKB“. Takže asi bych to nakonec do kupy dal, ale nestojí mi to za tu práci, když všude kolem je dost jiných akcií…

      • misch napsal:

        Tak to chápu :). Čistě kvůli BRK.B jsem si totiž upravil programy tak aby uměly rozlišovat symboly podle zdroje (ofic.=burza, TWS, Yahoo, atd.) a aby používaly vždycky ten správný … abych pak v praxi zjistil, že jediný problém mám právě s tím BRK.B, a konverzní tabulka jinak zeje prázdnotou :/

        • admin napsal:

          PŘESNĚ. A když Ti kvůli tomu uteče 5 zajímavých obchodů, tak to nakaká ;-( Já obecně dělám ty systémy pro obchodování „samoobnovovací“, kdy prioritou je spolehlivost na úkor rychlosti. Zatím se mi to osvědčilo …

  2. Joystick napsal:

    Předem se omlouvám, jestli se zeptám na kravinu. Na základě čeho obchoduješ ticker GOOG, tedy nové akcie typu C, které Google vydal splitem 27.5.2014? Pro výpočet SMA200 není dost dat. Co mě udivuje, tak freestockcharts.com ukazuje data do minulosti bez omezení jako kdyby se nic nedělo, jako kdyby byl tento ticker odnepaměti, Yahoo má správně historii pouze do 27.5.2014, stejně tak MSN.

    Díky.

    • foglik napsal:

      S tím datumem to nebude tak žhavé, viz.: http://www.bloomberg.com/news/2014-04-03/new-google-shares-hit-market-as-founders-cement-grip-with-split.html – podívej se na datum toho článku. A stejně tak data z yahoo – já mám data GOOG (tzn. nové emise) od 27.3.32014.

      Pro obchodování GOOG bych s klidem díky robustnosti strategie použil:
      – tam kde nejsou data pro GOOG, data od GOOGL (viz. výše uvedený odkaz, text „No Spread“ a dále
      – obchodoval bych GOOGL (okometricky má GOOGL stejný průběh jako GOOG, navíc se jedná o jednu firmu)

      Jeden poznatek – strategie tak jak ji Connors (a dál tady admin) specifikoval, tak pokud má být robustní, pak bude fungovat na jakémkoliv koši, tzn. i SP500… ale i na vlasním sestaveném koši

      • admin napsal:

        Nevím proč, ale na SP100 to funguje opravdu nejlíp. Zkoušel jsem SP500, NASDAQ100 a DOW30 a bylo to horší …

        • foglik napsal:

          Souhlasím, ale pokud by to nefungovalo (což díky použítým indikátorům není až tak možné), pak by se nejednalo o robustní strategii. BT od roku 1999 mi vyšel hodně zajímavě:))))

          • foglik napsal:

            Ještě se musím omluvit, chtěl jsem napsat xzajíc…, prostě nick…

          • admin napsal:

            Ano, strategie je velmi robustní. Ono od roku 1999 byly samozřejmě propady, změny indexu, splity, dividendy a kdesi cosi. Navíc Connors to původně dělal pro ETFka (kde to mimochodem funguje taky). Nicméně se současným nastavením mi to šlape nejlíp na SP100. Vtip je v tom, že když se zadaří dva, tři roky, tak lze z původních 50000 USD udělat opravdu balík. Teď jsem se koukal, a jen od začátku roku mám 43.3%, to je prostě nářez. I polovina z toho by stačila, abych měl za 10 let 700 000 USD ;-)))))))

            • foglik napsal:

              Od roku 1999 do 2013, reinvestice a páka 8:1 (tzn. v době megaprůserů 2008 a 2011 byly obchodovány – hypoteticky v excelu – obrovské pozice) – z účtu 50K k 31.12.2013 na obchodním účtu cca 9 mil. USD.

              • foglik napsal:

                Jsem zapomněl uvést, že ta částka je včetně komisí u IB, jinak by to bylo 13M

              • admin napsal:

                Hmm … pokud by to s pákou dělalo průměrně 45% ročně, pak za 14 let je to 1.45^14 = cca 181 krát původních 50000 -> devět mega. A 45% ročně s pákou 1:8 znamená průměrně nějakých 6% bez páky. Takže vlastně proč ne …

                • admin napsal:

                  Ovšem abychom nepovzbuzovali k používání osminásobné páky: Průměrně 6% ročně a páka 3:1, to dělá 18% ročně, po dobu 14 let pak dojde k cca zdesateronásobení kapitálu. Čili při 3:1 páce bys měl nějakých 500 000 USD za 10 let. Jo, a v době megaprůseru samozřejmě připojuji k portfoliu SH a GLD. Megaprůser je když většina akcií z koše je pod 200 denními průměry, ale to číslo už z hlavy nedám…

                  • foglik napsal:

                    Ono je potřeba vědět co člověk dělá. Ale na druhou stranu pokud mám otestováno (já vím min. o třech zdrojích, kdo to testoval poctivě), pak nevidím jediný důvod proč nepoužít páku 8:1.

                    A navíc asi si to moc lidí neuvědouje, ale pokud chci dosáhnout tvých výsledků a nemám kapitál, pak pokud použiju páku 8:1, abych byl na stejném zhodnocení jako ty, pak mi stačí cca 19K. Ovšem dlužno podotknout, že to nikomu nedoporučuju, že burza je „svinstvo“ a je rizikové už jen o ní číst:))))

              • piftik napsal:

                a drawdown kolko, 80%? :)

                • admin napsal:

                  To ne, při páce 3:1 je DD co si pamatuju kolem 30%. Při 8:1 je to samozřejmě mnohem víc. Ale znova: Do 6 měsíců se ve všech testovaných dnech strategie z DD vyhrabala, a rok 2008 jsem na toto testoval. Čili pohlídat si margin a pak by to mělo být relativně v pohodě.

                  • piftik napsal:

                    samozrejme som myslel foglikovu verziu s pakou 8:1.
                    pri backtestoch som narazil aj na nastavenia, kde by nastal margin call, co sa pri 100% exponovanom kapitale stavalo pomerne casto. takze neexponovat 100% kapitalu.

                    • foglik napsal:

                      Chystám se doprogramovat do excelového backtesteru DD funkce, tak pak dám vědět jak to vyšlo. Upřímně, pokud se systém při páce 3:1 dostane z DD do 6měsíců, co se pak stane u páky 8:1? :))

                    • admin napsal:

                      No, překvapivě se taky dostane z DD. Tos nečekal, viď? Jestliže obchoduju s např. 300000 USD a totéž s 1000000 USD, pak se to přece musí chovat úplně stejně. Jiná otázka je, jestli to zvládnu „umarginovat“. Jak by se to řeklo česky? Pokrýt požadavky na margin? ;-)

                • foglik napsal:

                  Proč myslíš – zkust to:()

                  • foglik napsal:

                    Přesně tak, to bylo na piftik;) Správná poznámka – proto je důležité vědět předem, jakou páku si mohu dovolit…

  3. Marcel napsal:

    to admin: „To ne, při páce 3:1 je DD co si pamatuju kolem 30%.“ – chápem to správne, že ten DD je počítaný tak, že bola vždy otvorená max. 1 akcia, alebo je to počítané pri systéme ktorý mal otvorených súčasne viacero akcií. Lebo ak by to bola tá druhá možnosť tak by sa DD znižoval v závislosti od počtu max. otváraných pozícií – rozkladanie rizika na viac titulov. Vdaka za odpoved.

    • admin napsal:

      Systém je stále stejný. Když nebudeš používat páku, je DD (například) 10%. Když použiješ páku 2:1, bude to 20% a když použiješ páku 3:1, bude to 30%. A pokud v tom nemáš jasno, udělej si backtest ;-)

      • Marcel napsal:

        Dakujem za odpoved.. Ak to chápem správne tak tvoj AOS nemá obmedzenie v počte max. otvorených pozícií. Ak sú volné prostriedky tak môže byť naraz otvorených aj viac pozícií ako 2, na ktoré máš vlastne prostriedky v prípade plných pozícií? Mám na mysli to , či sa ti stáva, že systém otvorí aj viac ako 2 pozície a nastane situácia , že už neostanú voľné prostriedky na plné naloženie do pozície ( 3 príp. 4 prikúpenie) ak sú na to splnené podmienky a malo by sa prikupovat.

  4. foglik napsal:

    xzajic: Ještě mám doplňující dotazy, které by mohly zajímat i ostatní. Proč používáš CFD, když jedeš na páce 3:1? Jestli si to dobře pamatuju, pak jsi někde psal, že máš Portfolio Margin účet a tam je max. páka 4:1, ne?

    A druhý dotaz – zase jsi to už nakous. O kolik horší je strana SHORT – chystám se na test (doufám že už v python backtesteru), ale zajímají mě výsledky i jinde. Resp. dotaz by měl znít, pokud by byl na stranu short (s inverzními hodnotami indi) jakýkoliv zisk, nemělo by smysl to obchodovat? Právě skrz „průserové“ roky.

    • admin napsal:

      Portfolio margin mám a páka je tam 6:1. Ale používám CFD, protože tam mi to blokuje ještě nižší margin než kdybych používal akcie, přičemž poplatky a vše ostatní je stejné jako u akcií.

      Co se týče short strany, tak ta prostě nefunguje. Neptej se mě proč, netuším to, ale je to tak. ;-)

      • misch napsal:

        No mě připadá, že spousta strategií vychází z toho, že akcie mají prostě přirozenou tendenci růst :), a proto je takový problém najít funkční shortovací strategii pro akcie. Jinak řečeno, beru to tak že já jsem např. spokojený se strategií která se třeba jen drží dlouhodobého průměru indexu, ale má výrazně nižší volatilitu. Nemusí ten index nutně překonávat, ale díky vyhlazenější křivce se pak taková strategie dá obchodovat i s pákou, na rozdíl od buy&hold samotného indexu :). Že u takovýchto strategií nefunguje short, to mě pak ani nepřekvapuje, protože se z dlouhodobého hlediska nemají „čeho chytnout“, resp. budou se snažit shortovat situace které nemají obecnou tendenci k poklesu. Nemůže to být tím?

        • admin napsal:

          Matematicky „těžko říct“ a instinktivně „asi ne“. Ono jde taky o to, že pokles se chová jinak než růst. Pokles může zahrnovat paniku – to růst většinou ne – a pak prostě běžné poučky neplatí. Ale nemám to nějak zvlášť podložené, pouze hádám.

        • foglik napsal:

          Z čistě teoreticko-ekonomického hlediska a za absence jakýchkoliv tržních vlivů by měla hodnota akcie, jako vyjádření hodnoty podniku, růst – proč, protože podnikání je obvykle prováděno za účelem dosažení zisku a tedy růstu hodnoty firmy. A proto by taky měly růst indexy.

  5. Pingback: VB.NET a burza – REALTIME data z Google–5. díl | Akcie

  6. Eggoide napsal:

    Ahoj, kolik titulu ted v ramci 90ky obchodujete? Pouze 100? Anebo 102ks, ktere jsou aktualne v kosi S&P100? Pokud 100, ktere 2 jste vyradili? Dekuji

  7. SuperMuf napsal:

    CBOE právě přestali tyto informace poskytovat. Nezbývá než se vrátit na starou dobrou WIKI.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.