Servisní info–aktuální koš pro strategii “90%”

Pokud si chcete porovnat “svůj” koš akcií pro strategii “90%” s tím mým, posílám níže seznam akcií, které aktuálně obchoduji. Vycházím z údajů na stránkách CBOE. Kupodivu mají v indexu SP100 zařazeno 101 akcií Mrkající veselý obličej.

Provedl jsem následující úpravy ve “svém” portfoliu akcií, s nimiž to obchoduji:

  1. WMB již není v indexu, měl jsem ji tam, čili jsem ji dal pryč,
  2. FB patří do indexu
  3. GOOG patří do indexu.

Konkrétně u mě je mírná odlišnost v tom, co obchoduji oproti stránce výše, a ta spočívá v:

  1. Neobchoduji BRK.B (důvod je čistě technický, tečka v názvu tickeru mě vždy někde zlobí)
  2. Podle stránek výše je v indexu jak GOOG, tak i GOOGL. Protože by to v praxi mohlo vést k expozici na jediný titul, obchoduji pouze GOOG.

Složení mého koše dat k 27.8.2014

Apple Inc. AAPL
AbbVie Inc. ABBV
Abbott Laboratories ABT
Accenture plc ACN
American Intl Group Inc AIG
Allstate Corp ALL
Amgen Inc AMGN
Amazon.com Inc AMZN
Apache Corp APA
Anadarko Petroleum Corp APC
American Express Co AXP
Boeing Co BA
Bank of America Corp BAC
Baxter Intl Inc BAX
Biogen Idec Inc BIIB
The Bank of New York Mellon Corp BK
Bristol-Myers Squibb BMY
Citigroup Inc C
Caterpillar Inc CAT
Colgate-Palmolive Co CL
Comcast Corp CMCSA
Capital One Financial COF
ConocoPhillips COP
Costco Wholesale Corp COST
Cisco Systems Inc CSCO
CVS Caremark Corp. CVS
Chevron Corp CVX
E. I. du Pont de Nemours and Company DD
Walt Disney Co DIS
Dow Chemical DOW
Devon Energy Corp DVN
eBay Inc. EBAY
EMC Corp EMC
Emerson Electric Co EMR
Exelon Corp EXC
Ford Motor Co F
Facebook Inc FB
Freeport-McMoRan Inc FCX
FedEx Corp FDX
Twenty-First Century Fox, Inc FOXA
General Dynamics GD
General Electric Co GE
Gilead Sciences Inc GILD
General Motors Company GM
Google Inc C GOOG
Goldman Sachs Group Inc GS
Halliburton Co HAL
Home Depot Inc HD
Honeywell Intl Inc HON
Hewlett-Packard Co HPQ
Intl Business Machines Corp IBM
Intel Corp INTC
Johnson & Johnson JNJ
JP Morgan Chase & Co JPM
Coca-Cola Co KO
Lilly Eli & Co LLY
Lockheed Martin LMT
Lowe’s Cos Inc LOW
Mastercard Inc A MA
McDonald’s Corp MCD
Mondelez International Inc MDLZ
Medtronic Inc MDT
Metlife Inc MET
3M Co MMM
Altria Group Inc MO
Monsanto Co. MON
Merck & Co Inc MRK
Morgan Stanley MS
Microsoft Corp MSFT
NIKE Inc B NKE
National Oilwell Varco Inc NOV
Norfolk Southern Corp NSC
Oracle Corp ORCL
Occidental Petroleum OXY
PepsiCo Inc PEP
Pfizer Inc PFE
Procter & Gamble PG
Philip Morris International PM
QUALCOMM Inc QCOM
Raytheon Co RTN
Starbucks Corp SBUX
Schlumberger Ltd SLB
Southern Co SO
Simon Property Group SPG
AT&T Inc T
Target Corp TGT
Time Warner Inc TWX
Texas Instruments Inc TXN
Unitedhealth Group Inc UNH
Union Pacific Corp UNP
United Parcel Service Inc B UPS
US Bancorp USB
United Technologies Corp UTX
Visa Inc V
Verizon Communications Inc VZ
Walgreen Co WAG
Wells Fargo & Co WFC
Wal-Mart Stores WMT
Exxon Mobil Corp XOM
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

39 komentářů u Servisní info–aktuální koš pro strategii “90%”

  1. misch napsal:

    Ahoj, BRK.B má u IB symbol „BRK B“, a přes API to s ním normálně funguje.

    • admin napsal:

      Já potřebuji ten ticker mít cca v 6 systémech, kde někdy to je „BRK B“, jindy „BRK.B“, jindy „BRK/B“ a ještě jindy „BRKB“. Takže asi bych to nakonec do kupy dal, ale nestojí mi to za tu práci, když všude kolem je dost jiných akcií…

      • misch napsal:

        Tak to chápu :). Čistě kvůli BRK.B jsem si totiž upravil programy tak aby uměly rozlišovat symboly podle zdroje (ofic.=burza, TWS, Yahoo, atd.) a aby používaly vždycky ten správný … abych pak v praxi zjistil, že jediný problém mám právě s tím BRK.B, a konverzní tabulka jinak zeje prázdnotou :/

        • admin napsal:

          PŘESNĚ. A když Ti kvůli tomu uteče 5 zajímavých obchodů, tak to nakaká ;-( Já obecně dělám ty systémy pro obchodování „samoobnovovací“, kdy prioritou je spolehlivost na úkor rychlosti. Zatím se mi to osvědčilo …

  2. Joystick napsal:

    Předem se omlouvám, jestli se zeptám na kravinu. Na základě čeho obchoduješ ticker GOOG, tedy nové akcie typu C, které Google vydal splitem 27.5.2014? Pro výpočet SMA200 není dost dat. Co mě udivuje, tak freestockcharts.com ukazuje data do minulosti bez omezení jako kdyby se nic nedělo, jako kdyby byl tento ticker odnepaměti, Yahoo má správně historii pouze do 27.5.2014, stejně tak MSN.

    Díky.

    • foglik napsal:

      S tím datumem to nebude tak žhavé, viz.: http://www.bloomberg.com/news/2014-04-03/new-google-shares-hit-market-as-founders-cement-grip-with-split.html – podívej se na datum toho článku. A stejně tak data z yahoo – já mám data GOOG (tzn. nové emise) od 27.3.32014.

      Pro obchodování GOOG bych s klidem díky robustnosti strategie použil:
      – tam kde nejsou data pro GOOG, data od GOOGL (viz. výše uvedený odkaz, text „No Spread“ a dále
      – obchodoval bych GOOGL (okometricky má GOOGL stejný průběh jako GOOG, navíc se jedná o jednu firmu)

      Jeden poznatek – strategie tak jak ji Connors (a dál zajíc) specifikoval, tak pokud má být robustní, pak bude fungovat na jakémkoliv koši, tzn. i SP500… ale i na vlasním sestaveném koši

      • admin napsal:

        Nevím proč, ale na SP100 to funguje opravdu nejlíp. Zkoušel jsem SP500, NASDAQ100 a DOW30 a bylo to horší …

        • foglik napsal:

          Souhlasím, ale pokud by to nefungovalo (což díky použítým indikátorům není až tak možné), pak by se nejednalo o robustní strategii. BT od roku 1999 mi vyšel hodně zajímavě:))))

          • foglik napsal:

            Ještě se musím omluvit, chtěl jsem napsat xzajíc…, prostě nick…

          • admin napsal:

            Ano, strategie je velmi robustní. Ono od roku 1999 byly samozřejmě propady, změny indexu, splity, dividendy a kdesi cosi. Navíc Connors to původně dělal pro ETFka (kde to mimochodem funguje taky). Nicméně se současným nastavením mi to šlape nejlíp na SP100. Vtip je v tom, že když se zadaří dva, tři roky, tak lze z původních 50000 USD udělat opravdu balík. Teď jsem se koukal, a jen od začátku roku mám 43.3%, to je prostě nářez. I polovina z toho by stačila, abych měl za 10 let 700 000 USD ;-)))))))

            • foglik napsal:

              Od roku 1999 do 2013, reinvestice a páka 8:1 (tzn. v době megaprůserů 2008 a 2011 byly obchodovány – hypoteticky v excelu – obrovské pozice) – z účtu 50K k 31.12.2013 na obchodním účtu cca 9 mil. USD.

              • foglik napsal:

                Jsem zapomněl uvést, že ta částka je včetně komisí u IB, jinak by to bylo 13M

              • admin napsal:

                Hmm … pokud by to s pákou dělalo průměrně 45% ročně, pak za 14 let je to 1.45^14 = cca 181 krát původních 50000 -> devět mega. A 45% ročně s pákou 1:8 znamená průměrně nějakých 6% bez páky. Takže vlastně proč ne …

                • admin napsal:

                  Ovšem abychom nepovzbuzovali k používání osminásobné páky: Průměrně 6% ročně a páka 3:1, to dělá 18% ročně, po dobu 14 let pak dojde k cca zdesateronásobení kapitálu. Čili při 3:1 páce bys měl nějakých 500 000 USD za 10 let. Jo, a v době megaprůseru samozřejmě připojuji k portfoliu SH a GLD. Megaprůser je když většina akcií z koše je pod 200 denními průměry, ale to číslo už z hlavy nedám…

                  • foglik napsal:

                    Ono je potřeba vědět co člověk dělá. Ale na druhou stranu pokud mám otestováno (já vím min. o třech zdrojích, kdo to testoval poctivě), pak nevidím jediný důvod proč nepoužít páku 8:1.

                    A navíc asi si to moc lidí neuvědouje, ale pokud chci dosáhnout tvých výsledků a nemám kapitál, pak pokud použiju páku 8:1, abych byl na stejném zhodnocení jako ty, pak mi stačí cca 19K. Ovšem dlužno podotknout, že to nikomu nedoporučuju, že burza je „svinstvo“ a je rizikové už jen o ní číst:))))

              • piftik napsal:

                a drawdown kolko, 80%? :)

                • admin napsal:

                  To ne, při páce 3:1 je DD co si pamatuju kolem 30%. Při 8:1 je to samozřejmě mnohem víc. Ale znova: Do 6 měsíců se ve všech testovaných dnech strategie z DD vyhrabala, a rok 2008 jsem na toto testoval. Čili pohlídat si margin a pak by to mělo být relativně v pohodě.

                  • piftik napsal:

                    samozrejme som myslel foglikovu verziu s pakou 8:1.
                    pri backtestoch som narazil aj na nastavenia, kde by nastal margin call, co sa pri 100% exponovanom kapitale stavalo pomerne casto. takze neexponovat 100% kapitalu.

                    • foglik napsal:

                      Chystám se doprogramovat do excelového backtesteru DD funkce, tak pak dám vědět jak to vyšlo. Upřímně, pokud se systém při páce 3:1 dostane z DD do 6měsíců, co se pak stane u páky 8:1? :))

                    • admin napsal:

                      No, překvapivě se taky dostane z DD. Tos nečekal, viď? Jestliže obchoduju s např. 300000 USD a totéž s 1000000 USD, pak se to přece musí chovat úplně stejně. Jiná otázka je, jestli to zvládnu „umarginovat“. Jak by se to řeklo česky? Pokrýt požadavky na margin? ;-)

                • foglik napsal:

                  Proč myslíš – zkust to:()

                  • foglik napsal:

                    Přesně tak, to bylo na piftik;) Správná poznámka – proto je důležité vědět předem, jakou páku si mohu dovolit…

  3. Marcel napsal:

    to admin: „To ne, při páce 3:1 je DD co si pamatuju kolem 30%.“ – chápem to správne, že ten DD je počítaný tak, že bola vždy otvorená max. 1 akcia, alebo je to počítané pri systéme ktorý mal otvorených súčasne viacero akcií. Lebo ak by to bola tá druhá možnosť tak by sa DD znižoval v závislosti od počtu max. otváraných pozícií – rozkladanie rizika na viac titulov. Vdaka za odpoved.

    • admin napsal:

      Systém je stále stejný. Když nebudeš používat páku, je DD (například) 10%. Když použiješ páku 2:1, bude to 20% a když použiješ páku 3:1, bude to 30%. A pokud v tom nemáš jasno, udělej si backtest ;-)

      • Marcel napsal:

        Dakujem za odpoved.. Ak to chápem správne tak tvoj AOS nemá obmedzenie v počte max. otvorených pozícií. Ak sú volné prostriedky tak môže byť naraz otvorených aj viac pozícií ako 2, na ktoré máš vlastne prostriedky v prípade plných pozícií? Mám na mysli to , či sa ti stáva, že systém otvorí aj viac ako 2 pozície a nastane situácia , že už neostanú voľné prostriedky na plné naloženie do pozície ( 3 príp. 4 prikúpenie) ak sú na to splnené podmienky a malo by sa prikupovat.

  4. foglik napsal:

    xzajic: Ještě mám doplňující dotazy, které by mohly zajímat i ostatní. Proč používáš CFD, když jedeš na páce 3:1? Jestli si to dobře pamatuju, pak jsi někde psal, že máš Portfolio Margin účet a tam je max. páka 4:1, ne?

    A druhý dotaz – zase jsi to už nakous. O kolik horší je strana SHORT – chystám se na test (doufám že už v python backtesteru), ale zajímají mě výsledky i jinde. Resp. dotaz by měl znít, pokud by byl na stranu short (s inverzními hodnotami indi) jakýkoliv zisk, nemělo by smysl to obchodovat? Právě skrz „průserové“ roky.

    • admin napsal:

      Portfolio margin mám a páka je tam 6:1. Ale používám CFD, protože tam mi to blokuje ještě nižší margin než kdybych používal akcie, přičemž poplatky a vše ostatní je stejné jako u akcií.

      Co se týče short strany, tak ta prostě nefunguje. Neptej se mě proč, netuším to, ale je to tak. ;-)

      • misch napsal:

        No mě připadá, že spousta strategií vychází z toho, že akcie mají prostě přirozenou tendenci růst :), a proto je takový problém najít funkční shortovací strategii pro akcie. Jinak řečeno, beru to tak že já jsem např. spokojený se strategií která se třeba jen drží dlouhodobého průměru indexu, ale má výrazně nižší volatilitu. Nemusí ten index nutně překonávat, ale díky vyhlazenější křivce se pak taková strategie dá obchodovat i s pákou, na rozdíl od buy&hold samotného indexu :). Že u takovýchto strategií nefunguje short, to mě pak ani nepřekvapuje, protože se z dlouhodobého hlediska nemají „čeho chytnout“, resp. budou se snažit shortovat situace které nemají obecnou tendenci k poklesu. Nemůže to být tím?

        • admin napsal:

          Matematicky „těžko říct“ a instinktivně „asi ne“. Ono jde taky o to, že pokles se chová jinak než růst. Pokles může zahrnovat paniku – to růst většinou ne – a pak prostě běžné poučky neplatí. Ale nemám to nějak zvlášť podložené, pouze hádám.

        • foglik napsal:

          Z čistě teoreticko-ekonomického hlediska a za absence jakýchkoliv tržních vlivů by měla hodnota akcie, jako vyjádření hodnoty podniku, růst – proč, protože podnikání je obvykle prováděno za účelem dosažení zisku a tedy růstu hodnoty firmy. A proto by taky měly růst indexy.

  5. Pingback: VB.NET a burza – REALTIME data z Google–5. díl | Akcie

  6. Eggoide napsal:

    Ahoj, kolik titulu ted v ramci 90ky obchodujete? Pouze 100? Anebo 102ks, ktere jsou aktualne v kosi S&P100? Pokud 100, ktere 2 jste vyradili? Dekuji

  7. SuperMuf napsal:

    CBOE právě přestali tyto informace poskytovat. Nezbývá než se vrátit na starou dobrou WIKI.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.