Replikátor „koše akcií“ – existuje to?

Nevíte někdo, jestli existuje – například na webu jako ON-LINE služba, nebo alespoň ke stažení jakožto analytický nástroj – věcička, která umí následující? Pokud ne, myslím, že by mohlo být pro někoho zajímavé to napsat, může to mít zajímavý analyticko – baktestingovo – obchodovací potenciál. A dá se u toho naučit spousta věcí o složení portfolia. A možná by za použití takového nástroje i někdo zaplatil, nevím.

O co jde?

  1. Mám nějaký koš akcií, je teď úplně jedno jaký, třeba ten z dílu o dividendovém investování.
  2. Každé akcii přiřadím „váhu“ tak, aby tvořila nějakou část fiktivního portfolia, v součtu to všechno pochopitelně musí dávat 100%. Ať je to jednoduché, prohlašme například, že akždé akcii ze seznamu KO, XOM, CVX, PEP, CL, GE, DIS, PG, JNJ, MSFT, MCD, LMT, PM, T, CAT, IBM, VOD, TGT, WMT, MMM dám 5% alokaci, dohromady mi těchto 20 akcií bude tvořit celé potfolio.

A já se ptám, který z existujících ETF fondů na trhu (jsou jich stovky) by byl složením NEJBLÍŽE mnou definovanému koši. Neznáte takový nástroj, který by to vyhledal?

Výrazem „NEJBLÍŽE“ přitom mohu myslet dvě různé věci (obě jdou naprogramovat a obě by byly zajímavé).

BUĎ mě zajímá ETF, které obsahuje „co nejvíc“ z mého portfolia a v „co možná nejpodobnějších“ procentech, tedy vlastně scanner a porovnávač komponent ETF fondů

NEBO mě zajímá, který ETF například za poslední dva roky měl křivku pohybů cen co možná nejpodobnější křivce pohybů historických cen „mého“ portfolia (byť ve skutečnosti nemusí obsahovat žádné z mých akcií, nebo jen některé).

K čemu by mi tahle skopičina byla?

Well, ke dvěma věcem, minimálně:

  1. Možná bych prostě namísto koše akcií obchodvoval ono „blízké“ ETF, což by bylo levnější na poplatky, jednodušší na správu a například třeba i obchodovatelné přes opce
  2. Nebo bych mohl ETF použít jako zajištění protipozicí (něco jako párové obchodování nebo hedging).

Tož, nesetkali jste se někdo s něčím, co tohle umí ošéfovat? Klidně rozpoutejme diskusi, tohle je zajímavý námět na popovídání!

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

11 komentářů u Replikátor „koše akcií“ – existuje to?

  1. merlinx napsal:

    Zdravím,

    asi moc neporadím, ale možná by se k tomu dal využít tento nástroj:
    http://jwork.org/dmelt/

    Ať se daří :-)

  2. mirek napsal:

    Asi někoho znám. Buď má něco podobného udělané a nebo to umí udělat. Spolupracuje pro jednu investiční skupinu. Momentálně se ještě neprojevují na internetu, byl problém s ČNB, pak s brokerem a nyní dolaďují API s novým brokerem.
    Skusím jestli seženu e-mail ( nemám spojení, delší dobu jsme se neviděli).
    Mohu se zeptat tedy, kolik by to stálo a nebo předám kontakt. Nebude to ale hned.

    • admin napsal:

      Hele úplně v pohodě, je to jen nápad. Kterého se může někdo chytit, bude-li chtít. Asi naivně jsem čekal, že už to třeba někde je.

  3. Pixel napsal:

    Klidně bych to napsal. Jen mi hoď do mailu, kde brát data

    • admin napsal:

      Well, získat info o „holdings“ bude asi problém. Je to vidět třeba tady: http://etfdailynews.com/etf/XLK/, ale muselo by se dolovat ze stránek. To hádám není cesta.

      Ono vůbec – ze začátku by asi stačilo dešifrovat složení řekněme stovky nejpopulárnějších ETFek, a i tak by toho měl člověk plný kecky.

      • trion napsal:

        Ahoj. Předně díky za pěkné čtení na Tvých stránkách.

        Proč myslíš, že dolování ze stránek není cesta? Získávám takhle dlouhodobě spoustu dat. etfdailynews.com se dolují celkem pěkně (díky za tip), nemusí se ani řešit stránkování, které mají bůhvíproč v JS na klientovi, a ani Tě neodstřihnou pro nadměrný počet požadavků.

        Zde je Jaccardova podobnost ETFek (ze všech 1966) s Tvým košem – top ten:
        27.5791% XLP
        25.6407% OUSA
        25.0021% JKF
        22.3032% MGV
        18.5575% IWX
        15.5242% XLI
        13.1393% PWV
        12.9823% XLK
        11.9202% IYJ
        11.7745% TDIV

        Download a parsing HTML v Bashi, výpočet podobnosti Awkem.

        • admin napsal:

          To zní hezky ;-) díky za tip!

          • trion napsal:

            Dodatečně jsem si všiml, že na etfdailynews.com je holdings jen u 469 ETFek z 1966. Na zacks.com mají holdings u 1454 ETFek z celkem 2223, zde je top ten ze stejného koše:
            39.795% DJD
            39.1632% SCHD
            38.6635% HDV
            34.5146% DIVO
            33.4304% DIA
            27.3787% XLP
            27.2816% VDC
            27.2425% FSTA
            26.7314% PFM
            25.8328% SPMO

  4. Michal napsal:

    Ahoj,
    niečo podobné poskytuje toto: https://www.motifinvesting.com/
    Vieš investovať do portfólií rôznych motívov a myslím, že je sa tam dá si spraviť aj niečo vlastné a spravovať si to na princípe ETF.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.