Prosinec 2014–výsledky

Se železnou pravidelností zveřejňujeme měsíční výsledky strategie “90%”, a nejinak tomu bude i za prosinec 2014. Stalo se toho hodně, pojďme se podívat na to, jak to celé dopadlo.

Technické problémy

Bohužel se nám tento měsíc nevyhnuly technické problémy. Některé příkazy typu MARKET pro CFD se u brokera Interactive Brokers nevyplnily jak měly, a to napříč účty různých traderů. Jednalo se o systémovou chybu a selhání brokera, kvůli kterému bohužel mnou prezentované výsledky neodpovídají přesně strategii, což je mi líto. Na druhou stranu reportuji vždy jen a pouze skutečnost, takže to, co vidíte na mém účtu jsou výsledky reálných obchodů. Včetně pozic uzavřených či otevřených mimo MOC, jako bylo GE 4.12 v 15:30 a SO 2.12.2014 v 15:55:25.

Poučení pro mě? Dopsal jsem si do platformy malý prográmek, který mi vždy když je příkaz poslán na burzu zaznamená údaje o objednávce mimo IB Gateway, takže mám k dispozici ExecID pro každou objednávku pro případ reklamace. Ono přece jen jinak zní při reklamaci “myslím, že se mi nevyplnil příkaz” a jinak zní “příkaz na prodej 300 ks ABBV zadaný na burzu dnes ve 21:59:02 s ExecID 000108e9.549d6d1a.01.01 nebyl proveden, napravte to a dejte mi vědět”.

Tržní prostředí

Dlouho nepamatuji, že by se indexy během měsíce zhouply nejprve o 5% dolů, aby se následně vyšplhaly zpět o 6% nahoru a zakončily měsíc s jednoprocentním ziskem. Ale v prosinci se to skutečně stalo. Důvody všichni známe, geopolitické riziko, levná ropa a tak dále. Nicméně takové výkyvy mohou alespoň otestovat naši psychickou odolnost.

Poučení pro mě? Vlastně žádné. Dávno totiž vím, že je třeba se na burze držet spíš strategie než pocitů, nálad nebo jednat impulzivně.

Jak tedy dopadl prosinec?

Bylo uzavřeno celkem 11 obchodů, z toho 8 v zisku, 3 ve ztrátě. 2 obchody – GD a TXN – byly ke konci měsíce ještě otevřené a podíváme se na ně za měsíc. ABBV bylo zobchodováno tento měsíc 2x. Z počtu obchodů vychází procentní úspěšnost 72%, což je hluboko pod statistickou úspěšností 90%, kterou máme v backtestech.

Budeme-li se dívat na peníze, pak máme 1927 USD zisku. To je 2.75% z celkového kapitálu 70000 USD, který je pro tuto strategii vyčleněn, a cíle 3% zhodnocení za měsíc se nám tak dosáhnout nepodařilo. Index SPY ztratil za prosinec půl procenta, index se nám tedy překonat povedlo.

Soubor s výpisem od brokera máte jako vždy zde.

A jak dopadl rok 2014 jako celek ?

Rok 2014 jako celek dopadl fenomenálně, posuďte sami. Strategii jsme začali obchodovat s 50000 USD a v listopadu jsme reinvestovali většinu zisků. Čísla za jednotlivé měsíce jsou zde:

Měsíc Zisk
leden 2014 -2990 USD
únor 2014 +3769 USD
březen 2014 +3640 USD
duben 2014 +6011 USD
květen 2014 +2777 USD
červen 2014 +3094 USD
červenec 2014 +4263 USD
srpen 2014 +71 USD
září 2014 -2107 USD
říjen 2014 -245 USD
listopad 2014 +4427 USD
prosinec 2014 +1927 USD
Celkem +24637 USD
Dividendy +586 USD
Včetně dividend +25223 USD

Třebaže jsme tedy reinvestovali pouze částečně, z původních 50000 USD k 1.1.2014 máme nyní 31.12.2014 milých 75223 USD, což činí zisk +50.44% ročně. Příjemná statistika.

Zároveň je vidět, že výsledky celkem rozumně korespondují s historickými statistikami. Například byly 3 ztrátové měsíce, přičemž historicky vzato “mají být” ztrátové tři nebo čtyři.

Ostatní články tohoto seriálu

  1. Říjen 2015–výsledky (1.11.2015)
  2. Září 2015–výsledky (3.10.2015)
  3. Srpen 2015–výsledky (1.9.2015)
  4. Červenec 2015–výsledky (1.8.2015)
  5. Červen 2015–výsledky (8.7.2015)
  6. Květen 2015 - výsledky (30.5.2015)
  7. Duben 2015–výsledky (1.5.2015)
  8. Březen 2015–výsledky (2.4.2015)
  9. Únor 2015–výsledky (1.3.2015)
  10. Leden 2015–výsledky (31.1.2015)
  11. Prosinec 2014–výsledky (4.1.2015)
  12. Listopad 2014–výsledky (29.11.2014)
  13. Říjen 2014–výsledky (1.11.2014)
  14. Září 2014–výsledky (2.10.2014)
  15. Srpen 2014–výsledky (30.8.2014)
  16. Červenec 2014–výsledky (2.8.2014)
  17. Červen 2014–výsledky (1.7.2014)
  18. Květen 2014-výsledky (31.5.2014)
  19. Duben 2014–výsledky (1.5.2014)
  20. Březen 2014–výsledky (1.4.2014)
  21. Únor 2014-výsledky (1.3.2014)
  22. Leden 2014–výsledky (4.2.2014)
  23. Prosinec 2013–výsledky (1.1.2014)
  24. Listopad 2013–výsledky (30.11.2013)
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

17 komentářů u Prosinec 2014–výsledky

  1. foglik napsal:

    Krásný výsledek – ať se nám daří i nadále. A xzajicovi – díky…

    • admin napsal:

      Není zač, rád pomůžu. 50% je opravdu moc. Kéž by bylo příští rok, tedy 2015 taky tolik. ;-)

    • Scapegrace napsal:

      já musím taky náčelníkovy pogratulovat a poděkovat za ochotu se podělit!
      Hoši, děkujem …sry teda Petře, děkujem! :)

  2. Kolous napsal:

    Vypadá to, že z indexu vypadl WAG (Walgreen Co)….co jsem dopátral tak pokračovatel bude asi WBA (v barchartu jdou data kontinuálně dál ale v TWS je tam pod tímto tickerem jen pár dnů od začátku roku). Ze seznamu akcií indexu to vypadlo úplně: http://www.barchart.com/stocks/sp100.php ….tak se s tím každý nějak poperte ;-)

  3. Kolous napsal:

    Ahoj admine, mám na tebe jeden dotaz….zmiňoval jsi kdysi v pár příspěvcích, že pracuješ s nápadem zahrnout do portfolia GLD a SH, pokud je určitý počet akcií z indexu pod SMA 200. Vyznělo to, že je přidáváš do seznamu akcií pro devadesátku . Ale spíš jsi měl na mysli nákup na delší dobu?

    Udělal jsem backtest co se stane pokud přidávám GLD a SH do seznamu akcií pro výběr devadesátkou pokud je určitý počet akcií pod SMA 200 (počítáno pro 0…98). Nic šokujícího se nestalo, výsledky byly stabilní pro všechny hodnoty (nejlépe 14-77 :-). Od 2006 do 2014 by se celková equity zvedla jen minimálně ale max DD by se snížil o 1,5% což je sympatické při použití větší páky.

    Pozn: pro dokup používám průměrnou cenu předchozích nákupů a ne posledního ale to by nemělo hrát zásadní roli.

    • admin napsal:

      Já to myslel opravdu jako další „člen S&P100“, tzn. do seznamu akcií pro výběr. Mě jde hlavně o období, kdy je 95% akcií pod SMA200 a není s čím obchodovat. Ale uznávám, že v tomto případě můžu být nařčen z curve-fittingu, páč to je pravidlo jaksi „dodávané za běhu“. Nicméně v tuto chvíli to fakt není potřeba.

      Jinak já držím zlato (IAU) dlouhodobě, ale jsem v otevřené ztrátě cca 27%. Už jsem to taky někde psal…

      • Kolous napsal:

        Díky za odpověď. Mezitím jsem udělal daší pokus. Velikost jednoho dílku nechat nastavenou po celou dobu backtestu stejně, nelimitovat dokupy dvaceti dílky ale přikupovat vždy pokud je k dispozici nějaký kapitál. Podle předpokladu equity si polepšila o 3/4 ale za cenu 19% max DD (bez páky).

  4. mir napsal:

    skvělé, smekám…

  5. Pingback: Delší doba držení–12. díl | Akcie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.