Moje cíle na rok 2015

plachetniceMotto: “Tomu, kdo neví, kam plout, není žádný vítr příznivý.” – Michel de Montaigne. V dnešním článku Vám nastíním svoje obchodní cíle na rok 2015 a pokud chcete, můžete se v diskusi podělit zase o ty svoje. No, a za rok uvidíme, jestli jsme to zvládli nebo ne.Osobně si vždy dávám tři cíle, jednak se to dobře pamatuje, a jednak si je mohu rozdělit na jeden naprosto nutný, druhý co mě uspokojí ale dokážu bez něj žít a třetí, který bude spíš na hraně mezi cílem a snem.

Pojďme na ně.

Tohle se mi “musí” povést

Můj zisk na burze za rok 2015 bude činit nejméně 40%. Svůj účet zhodnotím o tuto částku. Nejsem obchodníkem kvůli egu, kvůli blogu nebo abych někomu něco dokazoval, ale kvůli zisku. Nic víc, nic méně.

Pokud za rok 2015 nezvýším svůj obchodní účet o 40%, budu to považovat za neúspěch, za prohru, za nesplněný cíl. Udělám všechno (legální) pro to, abych uspěl. Použiji strategie popsané zde, nebo cokoli dalšího, jakýkoliv AOS, strategii, podstoupím potřebné riziko k tomu, abych koncem prosince 2015 měl na účtu o 40% více než 1.1.2015. Ať se děje cokoliv.

Tohle se mi “může” povést

V roce 2015 chci ještě trochu blogovat. Zveřejním proto minimálně 30 článků na tomto webu. Budou se týkat stejných témat jako doposud: AOS, opce, VB.NET, ETF, začátečníci, bulvár a podobně.

Nebude mi vadit, když blog koncem roku 2015 nebude mít 300 čtenářů denně, ale pokud bude, příjemně mě to překvapí. Nicméně pokud by se se mnou něco stalo, pokud bych byl nemocný nebo tak – bez blogování bych žít dokázal.

Tohle je sen, ale fakt dobrej

Ještě nikdy a nikde jsem neviděl AOS obchodující opce na portfolio akcií. Technické výzvy s tím související jsou totiž obrovské. Můj “snový” cíl na rok 2015 je právě takový AOS sestavit a uvést do ostrého provozu.

Tento AOS zvládne podle předem daných pravidel posoudit desítky tisíc existujících CALL a PUT opcí na stovky existujících akcií a ETF (s různými strikes a různými expiry) a pokud bude na trhu v dané opci dostatečné Volume a dostatečný Open interest, a pokud budou splněny další tržní podmínky, pak právě takovou opci (opce) zobchoduje.

Pozn.: Jak to po sobě čtu, tak mi to zatím připadá jako sci-fi, ale jak říkám, je to “snový” cíl. Pokud se mi jej v roce 2015 splnit nepovede, tak se nic neděje, pokud ano, tak budu nadšený jako malý kluk.

A co Vy, jak to máte s obchodními cíli na rok 2015? Podělí se někdo v diskusi?

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

39 komentářů u Moje cíle na rok 2015

  1. labros napsal:

    Ahoj. Zajímalo by mě, jaké byly Tvoje cíle pro rok 2014 a jestli jsi je splnil?
    U mě to bylo takto: obchodní cíl na 2014 byl zisk +25% pomocí AOS + navýšení účtu penězma z vedlejší činnost tak, aby na účtu bylo na konci roku minimálně XXX USD (nebudu tady dělat detailní finanční striptýz), vyladit AOS tak, aby skutečně fungoval bez větších chyb a výsledky byly ve shodě s tím, co později ukáže walk-forward test. Skutečnost: zisk jenom +20%, navýšení z vedleší činnosti se nepovedlo. Vedlejší činnost byla, ale peníze přijdou až v únoru. AOS šlape tak, jak má. Na účtu je jenom XXX*0,9.
    Na rok 2015 mám cíl +40% obchodováním pomocí AOS, další vedlejší činnost už není v plánu, ale v únoru navýším účet penězma z loňského vedlejšáku.

    • admin napsal:

      Já myslím, že by to nebylo fér, zveřejňovat cíle takhle ex-post. Ale letos se mi dařilo úplně extrémně.

      Ohledně toho, co píšeš – 20% je stále strašně moc, za 10 let to je šestinásobek původní hodnoty. Jinak na to AOS co zde zveřejňuji +40% ročně asi neuděláš, to už se musí hodně dařit (anebo obchoduješ s CFD a větší než trojnásobnou pákou, nebo máš portfoliomargin). Ale díky za sdílení vize, ať se daří !

      • labros napsal:

        Obchoduji úplně jiný systém na jiných instrumentech než se tady diskutuje a ten by těch 40% mohl dát. Na Tvůj blog chodím proto, že se tady schází pár lidí, o kterých mám pocit, že doopravdy naživo obchodují. Podobný blog je v českých internetových vodách vzácností.

        • admin napsal:

          Ahá !!! Tak to jóó … tož ať se daří a pokud budeš mít čas a chuť, tak se s námi můžeš o něco ze svých znalostí taky podělit.

        • admin napsal:

          Mimochodem, kromě mě tady opravdu pár lidí REÁLNĚ obchoduje, to můžu odpřisáhnout, některé znám. No, a pokud jde o mě, tady už se doufám všechny pochybnosti rozptýlily, já opravdu dělám to, o čem píšu.

  2. Mandarin napsal:

    Ahoj, cíle jsou určitě potřeba, též ty své mám :). Mimochodem, takový program na opce v našem týmu máme. Dávali jej dohromady tři matematici/programátoři po tři měsíce, protože oceňování opcí je jiná liga než u akcií. A poradím jak jsme vyřešili výkon – kvalitně optimalizovaný kód napsaný v C na Linuxu. Jede to úplně v pohodě. Ale neděláme 100 akcií, zkoumáme asi 30 ETF.

    • admin napsal:

      Hm, já tušil že ty opce jsou práce pro jednoho na rok, tak jsem se moc nemýlil, jak je vidět…

    • Scapegrace napsal:

      Ahoj Mandarine,
      obchodujete arbitráž? To je zajímavé téma. Je to v dnešní době ještě vůbec možné?
      Díky

      • Mandarin napsal:

        Neobchodujeme arbitráž, vyhledáváme chybně ohodnocené opce, které se prodávají za nižší než jejich reálnou cenu. Proto je to práce pro matematiky. Počítat reálnou cenu opce není sranda. A v tom je právě náš edge :).

        • admin napsal:

          Hehe, to si dokážu představit. Mě by šlo (půjde?) spíš o něco jiného – nahradit ve svých strategiích některé akcie opcemi. Jenomže to je podobná legrace, musím znát všechny strikes, expirace, podívat se na objemy, na Open Interest a pak to prohnat nějakým enginem, který by mi měl dát vědět, jestli má vůbec význam o opci uvažovat. Jak říkám práce na rok a když se mi to nepovede, tak se nic neděje.

          To co děláte u Vás, Mandarine, to je ještě o level výše, protože jak píšeš, ocenit opci je složitá matematicko-statisticko-filozoficko-makroekonomicko-tržní otázka a věřím, že pokud to máte dotažené, tak je to výhoda JAK PRASE ;-)

          • Scapegrace napsal:

            Petře, k tomu tvému tématu budu mluvit z vlastní zkušenosti. Netvrdím, že je to dogma, ale pokud budeš chtít nahradit podklad opcí tak tě budou zajímat většinou ATM opce kde se delta blíží 1 u CALL resp – 1 u PUT. Tyto ATM opce jsou většinou dostatečně likviditní aby ses v pohodě dostal do trhu( pokud nebudeš obchodovat nějaké penny stock) Nebo potom vytvořit syntetickou pozici, ale tohle znám pouze teoreticky. Tak si říkám nestačilo by se zaměřit pouze na tyto opce, kdy se to to množství dat výrazně zmenší? Záleží jaké máš plány.

            • admin napsal:

              … možná stačilo, třeba by stačily jen a pouze LEAPS, ale já ten engine zatím nemám, a tak je to pro mě pouhé teoretizování ;-( U těch opcí je ještě blbý, že papertrading málokdy odpovídá skutečnosti, takže se to musí spíš obchodovat v reále než papertradovat. Říkám, nevím, …

              Momentálně neumím zautomatizovat ani prkotinu typu „vypiš mi všechny opce na XY z deltou Z a expirací A a s OpenInterestem B a s rozdílem Bid-Ask C, kde volume za posledních D dnů je větší než E“ ;-)

  3. krejzič napsal:

    Taky se podělím o svoje skromné cíle na rok 2015.

    1. Zhodnotit obchodní kapitál o 50%. Cokoli nad toto zhodnocení bude příjemný bonus. Předloni i letos se mi to, včetně tučného bonusu, povedlo, uvidíme co přinese rok další. Z výdělků na trhu živ nejsem, zisky tedy dál reinvestuji.

    2. Přesunout obchodování akcií na samostatný účet, kde mě nebude tolik tlačit margin. Realizace tohoto bodu je v podstatě před dokončením, pokud má člověk kapitál, kromě trocha administrativy v cestě nic nestojí.

    3. Snížit divočejší výkyvy kapitálu pomocí akciových strategií nekorelujících se strategiemi stávajícími. Začínám asi moudřet a přesouvám se ze stavu „co nejvyšší zisk“ do „co nejvyšší stabilita“. Tady bych chtěl poděkovat Adminovi za spoustu inspirace zde na blogu, troufám si řict, že je to můj objev roku 2014.

    4. Začít konečně pořádně vést evidenci obchodů i s jednoduchým deníkem (obchoduji diskréčně a ručně). Přeci jenom vyhodnocovat něco z výpisu od brokera není úplně ono. „Bohužel“ jsem ziskový, takže v tomhle směru nemám pražádnou motivaci cokoli zlepšit, prostě vidím, že to jde i bez toho. Už tři roky čekám, kdy se mi to vymstí, všude čtu, jak je poctivá evidence základ.

    Tak spoustu úspěchu do roku 2015!

    • admin napsal:

      Díky za komentář a přeju Ti, ať se Ti všechny cíle splní!

      Hele, k bodu 4) – myslím, že vedení deníku se přeceňuje, zejména pokud máš strategie typu AOS. I když obchoduješ diskréčně, tak nevím, k čemu je to lepší než výpis od brokera. Maximálně tak na evidenci pocitů a chyb… ale pokud jsi ziskový, tak asi v globále moc chyb neděláš.

      • krejzič napsal:

        Chybu dělám jednu a pořád dokola tu samou – vím, že teď všechno ukazuje, že mám skočit do obchodu, ale neudělám to, většinou proto, že ostatní otevřené pozice jdou momentálně proti mně nebo jsem už v otevřeném draw downu atd., prostě psychická brzda. Mno a jak to tak už chodí, spousta těhle vynechaných obchodů jsou pak ty největší tutovky, co by onen draw dawn vyrovnaly a ještě něco k tomu vydělaly. Naštěstí mi můj obchodní systém tyhle chyby celkem toleruje. I to je důvod, proč jsem nyní přidal do arzenálu obchodování koše akcií, s velkou diverzifikací jak na stranu long, tak short, kde jeden otevřený obchod má daleko menší váhu a hlava má větší klid. Zatím to funguje.

  4. cubecoop napsal:

    Milý xzajíci, děkuji ti.

    Po testovací fázi mého AOSu „devadesátky“ s menším účtem na to jdeme s tátou (nick papo) od ledna pořádně přitlačit.

    Přeju všem mnoho úspěchů!

  5. Martin napsal:

    Tak se taky přidám:

    1) Udržet nadále stabilní roční výdělek v rozmezí 15-25% p.a. Na burze jsem od roku 2005 a vím, jak při změně chování trhu zmizí najednou 60% „úspěšných“ z trhu. Proto cílím na stabilitu, nikoliv na extrémní procenta. K tomu hlavně SPY a TNA.

    2) Pokračovat v strategiích na volatilitu a využívat spike na VIXu k výpisům na VXX a UVXY. Tady je to o trpělivosti, musí se počkat na dobrý spike a (podle mých zkušeností) perfektně rozklíčovat fundament (důvod spike).

    3) Earnings výpisy. Obrovské téma. Obrovské příležitosti. Zase jde o dobré uchopení makro nastavení trhu – viz říjen 2014, kdy super earnings, ale výpisy byly potápěny právě negativním setupem trhu.

    4) V souladu s vývojem podkladů vnímat potenciální dobré podklady pro obchodování. Kdysi to bylo například COPX, dnes opčně mrtvé. SLV v dobách boomu stříbra bylo luxusní na put opce, rovněž GLD. Dnes tu – z opčního hlediska – není co obchodovat (tedy pro mne). Loni mi prima fungovalo TNA, takže budu hledat případné další „dojná ETFka“.

    Opce se moc backtestit nebo demařit nedají.
    Proto přeji všem začínajícím traderům i burzovním veteránům, aby si užili ziskové obchody v reálu.

    • foglik napsal:

      ad 1) jak se to shoduje s tím, co jsi vyučoval – pokud si dobře pamatuju, tak jsi reklamoval zhodnocení xx – 160 %?
      => To mi nějak nesedí s tím co píšeš.

      ad 2) perfektně rozklíčovat fundament – na tvém blogu či co to je v sekci „Co obchoduji na burze“ je uvedeno: Stačí pochopit význam indexu VIX a sledovat 5 minut denně zprávy z trhů. Opět nic složitého ani časově náročného.
      => Trochu si protřečí perfektně rozklíčovat a pět minut denně.

      ad 4) SLV v dobách boomu stříbra bylo luxusní na put opce, rovněž GLD. Dnes tu – z opčního hlediska – není co obchodovat (tedy pro mne). Opět na blogu tamtéž: Proto dělám často burzovní zajištění spotové ceny zlata a stříbra přes ETF na drahé kovy (například SLV a GLD).
      => Zase si to protiřečí. To na mě působí hodně amatérsky. Když nejsi ani schopen dát dohromady informace aby seděly na dvou webech, jak chceš někoho něco vyučovat?

      A tak bych mohl pokračovat, ale nehodlám dále ztrácet čas. Snad jen – chtěl jsem se podívat jak si vedeš ve tvé společnosti, když jsi ten „vedoucím prodeje investičního stříbra a zlata“ a ouha – sbírka listin prázdná. Doufám, že doplníš – pokud se nemáš za co stydět.

    • admin napsal:

      Martine, díky za příspěvek! S bodem 1) musím jen a pouze souhlasit (i když nevím, jak spolu souvisí stabilita a ETF s trojnásobnou pákou, ale to máš asi nějak ošefovaný. Dvojka je jasná. Trojce vůbec nerozumím, no, a k bodu 4) – já bych používal, resp. používám UVXY, takže mi to trochu splývá s bodem č. 2, ale to vůbec nevadí.

      Tož, ať se daří.

      • Scapegrace napsal:

        Trojka je asi vypisovaní opcí před earnings kdy je jejich IV relativně vysoká a následný pokles volatility po vyhlašování. Takže spekulace na pokles IV. Vypsat za draho koupit zpět za levno. Funguje pokud podklad neudělá velký pohyb. Vypisuje se Short strangle.

        • admin napsal:

          Aha. To se asi bude muset hlídat ručně, takže nic pro mě. Ale ziskové to asi statisticky bude, o tom žádná …

        • Martin napsal:

          Přesně tak, dík za věcný komentář.

          Pro mně je důležitý fundament – někdy se pokusím o směrovou strategii (třeba loni LNKD naked put, čekal jsem dobré výsledky).

          Ale raději mám nesměrové, tj. podle statistiky pohybu, resp. velikosti pohybu po earnings. Tam se dá na likvidních podkladech a v situaci, kdy maketmaker dává možnost strike a time na opcích, docela laborovat s rolováním.

          Mám raději „solidní“ firmy (MON, LNKD, YHOO, GOOG, CAT apod) s velkou kapitalizací. Vyhýbám se farmačkám nebo juniorkám (tam jsem si kdysi brutálně natloukl na IOC … ufff).

  6. foglik napsal:

    xzajic: Že by někdo potřeboval zpětné odkazy…

    • admin napsal:

      Foglik, trochu se mírni. Je mi úplně ukradený, co dělá Martin na svým blogu, každopádně jeho komentář k cílům na rok 2015 zde byl relevantní. Jestli chceš, tak se poděl o svoje cíle na rok 2015, to by bylo jako komentář myslím přínosnější.

      • foglik napsal:

        Sorry, prostě nemám rád prodavače a můj komentář k příspěvku, který sice souvisí s článkem a je vymyšlený…

      • foglik napsal:

        Mé cíle – s tradingem jsme spokojený a nechce se mi psát, že vše nad xyz % bude megu super extra úspěch, vše mezi abc % a xyz % bych rád dosáhl… a že hlavním cílem by mělo být vést pořádnou evidenci – stejně vím, že bych se k tomu nedokopal.

        Cíle pro tento rok mám ve zcela jiném, s tradingem nesouvisejícím, oborem, takže jsem je tu neuváděl.

  7. Martin napsal:

    Foglik:
    Rád ti to vysvětlím, není na tom nic složitého.

    1) Na TNA šlo dosáhnout opravdu zisku v rozmezí od – do, když jsem použil svůj systém na TNA. Ale záleží na tom, jak jsi ochoten jít agresivně. Není v tom rozpor, já třeba agresivně chodím nerad, takže se spokojím s menším zhodnocením. Třeba long TNA je v určitou chvíli výnosnější, než OTM naked put. Přesto jsem long chodil málokdy – viz tracking error. Proto jsem uvedl rozpětí, které jsem vysledoval při obchodování jako reálné. Sám obchoduju raději konzervativně, což je snad zřejmé ze všech mých příspěvků na mém blogu.
    Prostě systém na TNA má určitý potenciál, já z toho využil jen část.

    2) Ano, na trading naked put / strangle na SPY vystačíš s VIX a deltou. To je fakt práce na pět minut, jestli tedy víš o co jde. Perfektní rozklíčování fundamentu je pro mne příležitostí pro agresivnější styl obchodování – viz bod 1) a rozpětí u TNA.
    Rozklíčoval jsi třeba včas říjnovou korekci? já ne, píšu to na blogu. Takže jsem nemohl vstoupit do obchodů, které byly jako na potvoru ty nejziskovější. Logický závěr – makat na pochopení fundamentů…
    Stejně je to mu u výpisů na earnings. Tady je fundament velmi důležitý.

    4) fogliku, nechápeš možná rozdíl mezi tradingem a hedge. Trading dělám pro svoji obživu, na svém účtu. Hedge dělám proti nákupům stříbra a zlata v USA a Kanadě. To je nebe a dudy: U tradingu potřebuju vydělat, u hedge se jistím opcí nebo futrem proti pohybu USD/CZK a proti pohybu spotu kovu. Co chceš dnes vypisovat na GLD? Co chceš dnes vypisovat na SLV? Ukaž mi to, budu rád, podle mne to na trading není – naopak terno to bylo do roku 2011.

    3) admin: Výpisy na výsledky, viz můj poslední příspěvek – prima trade na earnings na MON. SCAPEGRACE to popsal správně, důležité je znát průměrný pohyb, vnímat fundament (ad foglik) a mít připravenou strategii na rolo zasažené strany (když se nezadaří). Loni u mne jeden z nejlepších trade na LNKD :)
    UWXY: Tam se dost bojím situace, kdy by VIX letěl up. UWéčko pojede exponenciálně a pozor: z vypsaných callek, i když jsou daleko, by mne mohli přiřadit do shortu… zkušenost z praxe … průšvih na dosah. Prostě UWčka se zatím bojím, situace ála 2008 by nešla rozumně zavřít.

    Fogliku, je škoda, že místo normálního dotazu musíš jít do boje. Podle mně zbytečně. Jak vidíš, stačí položit dotaz, rád zodpovím situace, které jsi nepochopil.

    „Nemám rád prodavače“ svědčí o tom, že ses prostě rozhodl, že jsem prodavač.
    OK, tak jsem tedy prodavač, když myslíš :)
    Když si dopředu na základě vlastního nepochopení každého zaškatulkuješ, budeš to mít při tradingu těžší.

    SILVERUM – listiny neřeším, to u nás dělá daňař a auditor. Já se v tom nevyznám, ani mne to nezajímá. Nicméně víš, jak jsme se poznali se společníky? Všichni se věnujeme tradingu (Honzajs investicím). SILVERUM je naše srdcovka, ale je to by-product. Původně jsme si vozili kov sami pro sebe. Pak se to rozrostlo :) A v roce 2009 jsme pro individuální dovozy udělali sro.

    Jinak řešení tvých pochyb a dotazů je snadné – zvu tě na kafe a rád ti vše, co tě zajímá, vysvětlím.
    Grátis :)
    Bereš? Můj mail je martin tecka kopacek zav silverum tecka cz. Dál je na tobě, jestli tedy tě zajímá co a jak dělám, nebo jestli sis prostě měl jen potřebu zarýt.

    Samozřejmě nabídka platí pro všechny – rád poznám kolegy tradery, i když se třeba tradingem dosud neživíte. Každý nějak začínal.
    Tou nabídkou myslím, že se rád sejdu s kýmkoliv z oboru na kafe, aby tu zase někdo neměl pocit, že si sháním zákazníky :)

  8. Martin napsal:

    Petře,
    to vůbec není problém, vždyť obchody a komentáře píšu na svůj blog, jsou tam screeny.

    Na systému na TNA jsem dával i screeny z mého účtu u IB atd.
    Každý se může podívat, co a jak obchoduju, kdy se daří i kdy ne (leden-Argentina, říjen-propad na trzích atd.)

    Problém je, že mi zmizel link ze jména, čímž se každý mohl podívat, o čem píšu.
    Psal jsem ti mail, zatím bohužel bez odpovědi od tebe.

    Blog píšu, jak se mi chce. Mne opravdu neživí konzultace, jen to beru jako rozumný způsob využití volného času – protože řeči o „přidávání kontraktů“ může vykládat jen člověk s ocelovými nervy nebo demař.
    Každý trader jistí, kde má „práh klidného spaní“, čili s kolika kontrakty ještě psychicky vydrží trejdit. Demařům to samozřejmě nic neříká, ti budou ochodovat klidně s bilióny…ale virtuálními :)
    A navíc mně to prostě baví, potkám často zajímavé lidi.

    Být chlap? No řekl bych, že jsem. Píšu pod svým jménem, s xichtem. Obchody dokladuju. Co dělat víc? Nebo je víc „chlap“ ten, kdo píše pod přezdívkou a nezveřejní jediný obchod, ale zato si jde rejpnout bez jakékoliv znalosti věci (foglik)?

    Takže znovu chlapská nabídka: S kýmkoliv si rád sednu u kafe a proberu s ním trading. Nemám co tajit, vše prezentuji veřejně (viz můj blog). Co se dá dělat víc?

    Osobně mám pocit, že jsou tu tak možná 3 lidi, kteří si tradingem přivydělávají. Full time trader tu bude možná jeden, dva. Zbytek „na to nemá čas“ anebo má zrovna „jiné priority“.
    To by trader, který bere trading jako svoji obživu, nenapsal.

    Proč? Protože je to stejné, jako bys ty, který vyvíjíš a prodáváš soft, tvrdil že nemáš čas na vývoj a prodej svého software :)
    U tebe předpokládám, že trading máš jako vedlejší zdroj příjmu, soudím podle tvých příspěvků.
    Opakuju, že tu děláš dobrou práci. Tvoje příspěvky k volatilitě mají „hlavopat“.

    Koukni kdyžtak do mailu, máš tam ode mne zprávu.
    Díky a fajn den.

    • foglik napsal:

      Nemám potřebu do nikoho rýt – jen jsem srovnal údaje na dvou webech. Naopak beru jako rytí tvou poznámku viz. má přezdívka v závorce tvého příspěvku.

      Nic neprodávám, nechci po nikom žádné money, tak nemusím a nemám co dokazovat. A přezdívku používám proto, že mi bohatě stačí komunikace s těmi co na mě kontakt mají (ať už tradery nebo SZ na FB) a nestačím odpovídat…

      Teďkom není čas, ale na to kafe zajdem a jsem na tebe zvědavý…

      Dál to nemám potřebu komentovat.

      • Martin napsal:

        Ok, píšu to i Petrovi (viz níže)
        Rád tě poznám osobně, mail na mne máš v předchozím příspěvku.
        Prostě jsi nepochopil, co čem píšu – pak vidíš zbytečně rozpory tam, kde nejsou.
        Až se potkáme, uvidíš co a jak obchoduju a bude to jasné.

    • admin napsal:

      Nemyslel jsem pár screenů, ale výsledky za rok 2014. Děláš že nerozumíš, nebo nechceš pochopit? Tady mají všichni cca 50% ročně, takže jak jsi na tom od 1.1.2014 do 31.12.2014? Je Ti jasné, na co se ptám?

  9. Martin napsal:

    Petr:

    Samozřejmě nemám problém odpovědět na jasně formulovanou otázku. Píšu podrobně, možná by si přesné formulace zasloužily i pokládané dotazy – kupříkladu foglika zajímal výsledek silverum, tak jsem popravdě nevěděl, co zajímá tebe.

    Takže trading (podle objemů zobchodovaných pozic):
    SPY: 19% (růst trhu, bída na výpisy put opcí)
    TNA: 40% (viz článek na silverum.cz z 4.12.) opce, 22% longTNA (shorty neumím)
    earnings: 19%
    volatilita: 81%
    Konkrétní obchody vidíš na blogu (kromě volatility, tam to ještě dost piluju – je to spike, respektive mi volatilita „zachraňovala“ pozice na TNA při propadu – opět píšu na blogu podrobně).

    Kupříkladu jsem sice udělal 81% na volatilitě, ale s minimem kapitálu.
    Takže bych mohl krásně tvrdit, jak dělám součet procent děleno čtyřmi typy obchodů, ale to by nebyla pravda.
    Různé typy obchodů mají různý kapitál, podle situace na trhu a čase.
    Celkem to ber jako cca roční zhodnocení o 27%, ale pozor, obchoduju v dolarech, něco mne stojí zajištění.
    Takže to procentuálně tak nějak tuším, mně zajímá spíš absolutní částka za rok.

    Stačí to takhle?

    Nejde ale o procenta. Jde o absolutní částku (zda stačí k slušnému žití) a o schopnost v noci klidně spát (zda zvládnu dostatečný počet kontraktů v trhu). Kompromis, který zná každý trader/portfoliomanažer.
    50% z 10k není totéž jako 10% z 200k …
    Absolutní částku samozřejmě sděluji pouze ústně, jako živnostník platící daně jistě pochopíš proč.
    Pro ty, kteří by to třeba nechápali – jo, berňák je nenasytný.

    Ještě něco ohledně tradingu?

    Překvapuje mne, že nikoho nezajímá způsob vstupu a výstupu. Na čem je postavena edge. Risk a moneymanagement. Situace, kdy rolovat versus kdy jít z trhu. atd.
    Prostě nic o tom, jak a co obchoduju.
    Tam bych čekal připomínky, komentáře, kritiku, nápady…

    Připadá mi to, že jsem se „provinil“ tím, že učím to, co dělám. Neobchoduju rok, neobchoduju pět let. Deset let obchoduju.
    A učím teprve poslední (tuším) dva roky. Protože mám už co předat.

    Můj čas má cenu. Nechám si ho zaplatit.
    Třeba někdo děláte celý den zdarma, já ne.

    Zeptám se tebe, Petře:
    Trading je tvůj hlavní zdroj příjmu? Já to uvádím, u mne to tak je.
    Kolik jsi vydělal na kterých strategiích? U mne to vidíš jak ve výčtu nahoře, tak na mém blogu.
    Učil bys někoho vývoj softu, který děláš, zadarmo? Já si za své know-how nechám platit. Je v tom chyba?

    Díky za odpovědi.
    Neber to ve zlém, mně to opravdu zajímá. Vidím tvoje příspěvky z dob grimmů, tak mne zajímá, jak ses za ta léta posunul.
    Vidím tu tvůj systém 90% a věřím, že jej obchoduješ v reálu a s částkou, ke které to počítáš.
    Proto sem píšu, považuju tě za reál tradera, ne demaře nebo chronického backtestera.
    Proto mne to zajímá.

    A opět opakuji: Místo broušení drápů na klávesnici je přínosnější osobní kontakt. Jestli nejezdíš do Prahy, rád tě navštívím v Liberci.
    Mám tam u vás rád Kavárnu Role a Porta Café. Ale určitě to budeš znát líp.
    Mail na mne máš :)

    Foglik:
    Já tě rád poznám, zpravidla mimo komp vládne klidnější přístup a méně kategorizací dopředu. Mail na mne je martin tečka kopacek zav silverum tečka cz
    Dej zprávu, kdy se ti hodí. Rád tě poznám, rád ti zodpovím dotazy.
    Netuším, odkud jsi (to je ten problém nicků v diskuzi), ale stejně jako u Petra: Rád za tebou dojedu (teda doufám, že jsi v ČR, to myslím bez ironie – hodně lidí je dávno za čárou po většinu roku), jestli nejsi z Prahy nebo sem nemíváš cestu.

    Zas dlouhý jak Lovosice, sorry…

    • admin napsal:

      27% za rok je slušný ;-) Jak obchoduješ mě osobně nezajímá (nic ve zlém).

      Ohledně mých výdělků by Ti měly stačit informace tady na blogu, začít můžeš zde: https://winpes.cz/prosinec-2014-vysledky/. Všechno to je reál a každý měsíc je přiložen výpis z účtu u IB (včetně data, času, ceny, komisí apod.). Až budeš mít někde něco podobného, dej vědět, skouknu. Chce to tak rok, dva reportovat, pak to má nějakou cenu.

      Já se s Tebou nechtěl potkat, proč mi to pořád nabízíš?

  10. Martin napsal:

    Víš Petře,

    když neodpovídáš, opakuju dotaz.
    Proto jsem ti to nabízel opakovaně.

    Nemáš zájem, ok, to je relevantní a jasná odpověď.
    Pak se ovšem nedivím, že píšeš že tu komunita traderů neexistuje.
    Existuje, jen v ní prostě třeba nejsi, no.
    Nebo třeba jsi, nevím.

    Jsi tu doma, nemusíš odpovídat na nic.
    Tvoje věc, já tvoje dotazy zodpověděl.

    Vyvěšovat statement od IB?
    Nemá to smysl.
    Už vidím komentáře, že to je práce photoshopu atd.

    Mně je to už jedno, každý svého účtu tvůrcem.

    Přeju hodně zdaru s AOS na opce, tam bude hodně mazec hlavně na tom, aby opce mid byly opravdu reál trade, ne close předchozí vteřiny.
    Respektive denní OI je fajn, ale jak se během dne mění pricing, mění se i OI na daném strike – i na SPY, kde je mega obrat a mega OI, jsem měl často velmi blízko u ATM problém uhrát mid cenu (i když bid-ask je 2 centy).
    Bigové totiž ve frontě „předbíhají“, ale to každý trader ví z praxe.
    Jestli tohle vyřešíš, jsi borec.

    Takže přeju prima rok 2015 a držím ti palce s AOS na opce.

  11. Pingback: Letos to zatím není vůbec špatné | Akcie

  12. Pingback: Strategie 90% v pololetí | Akcie

  13. Pingback: Rok 2015–jak to celé dopadlo? | Akcie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.