Lidi, mějte rozum

Někdy si připadám, jako bych bojoval s větrnými mlýny. Člověk tady zveřejní strategii. Vysvětluje, jak je to s pákou. Den za dnem zobrazuje reálné výsledky. Shrnuje roční statistiky. A pak za mnou někdo přijde s dotazem, jestli by se “to” dalo obchodovat s 10000 USD. Takže ještě jednou: Ne, nedalo. Strategii “90%” nemůžete obchodovat s 10000 USD.

Naučte se číst

Při velikosti účtu 50000 USD je průměrný zisk na 1 obchod 135 USD. Máme to na stránce s výsledky a nijak se tím netajíme, spíš se tím chlubíme.

Naučte se číst mezi řádky

Při velikosti účtu 10000 USD by samozřejmě byl zisk na 1 obchod nižší, asi pětinový. To znamená nějakých 27 USD. Před zdaněním. Tím nepokryjete ani náklady na AOS, programování, data, poplatky brokerovi a VPS. Smiřte se s tím, není o čem diskutovat.

Pokud jde o mě

Tohle není obchodní web, je to soukromý blog. Jsem velice tolerantní a nechávám tu všechny komentáře, včetně těch, co nabízejí druhým nějakou pomoc s naprogramováním strategie a podobně. Nemám s tím problém a i osobně pomohu rád komukoliv s čímkoliv.

Jenomže mám taky nějakou integritu, a tak ode mne nemůžete čekat, že na jedné straně budu tvrdit, že se “to” dá dělat od 150 000 USD a na druhé straně budu pracovat pro někoho, kdo má na obchodním účtu 20 000 USD a vyrábět pro něj AOS či něco jiného.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

76 komentářů u Lidi, mějte rozum

  1. foglik napsal:

    Hele, já tomu asi nerozumím – „…na druhé straně budu pracovat pro někoho, kdo má na obchodním účtu 20 000 USD a vyrábět pro něj AOS či něco jiného.“

    A asi nerozumím ani tomuto – „…Strategii “90%” nemůžete obchodovat s 10000 USD.“

    Odhlédněme od „rozumné“ výše účtu a vezměmě to matematicky. Cílíme na 3 % měsíčně, což u 10K účtu je 300 babek. Jsme-li člověk pracující, co má večer před 22 hodinou deset minut čas (ale stačí i dvě – záleží jak rychle spusítm TWS a excel), pak si zcela reálně dovedu představit, že si takto připravuju účet na další obchodování. A pokud jsem ještě člověk pracující za rozumný výdělek a část výdělku každý měsíc pošlu do IB…

    Mimochodem to načtení csv do braket tradera funguje v pohodě, takže není potřeba ani zadávat příkazy, jenom to načíst – otázka pár sekund. „Transmitnout“ se to dá hromadně.

    • admin napsal:

      Jo, ručně se to dělat dá, ale psát na to AOS s VPS a kvalitníma datama, to už ne. Jestliže chceš udělat obchod s průměrným ziskem 27 USD, tak proti tomu není námitek, když to nacvakáš do platformy, protože statistika je na tvojí straně. Ale dát k tomu 10000 Kč ročně na VPS a ještě platit třeba za data, tak jsi prostě v mínusu.

      • foglik napsal:

        O tom žádná, musím si ujasnit priority. A pokud nemám zbytečné dva mega (no dobře, tak jeden), tak se k němu musím nějak dostat a pořád je to lepší po 27 dolarech, než mít v bance nula nula prd na úrocích.

        Ale musím se zároveň smířit s určitým diskomfortem – když jsem testoval tuto strategy, tak jsem sina SIMu vyzkoušel, že skutečně stačí excel, umět si najích části kódů do VBA a dát je dokupy – jediným nákladem je tedy můj čas a komise. Ale s nevýhodami popsanými různě na tomto blogu.

    • admin napsal:

      Napíšu to ještě jinak: Při účtu 10000 USD a bez AOS Ti nezbyde nic jiného, že přijmout socialistický závazek, že každý všední burzovní den budeš 10 minut před zavřením burzy „v práci“. Každý. Včetně těch, kdy u nás jsou svátky, ale burza má otevřeno, včetně těch, kdy chceš být na dovolené, jsi nemocný nebo jsi chtěl dělat něco jiného. 252 dnů v roce budeš muset 10 minut sednout k platformě a makat. Pozor na dny, kdy burza končí dřív, a pozor na chyby způsobené tím, že jsi v deset večer unavený a spleteš se.

      Jeden den to porušíš a přijde ztráta, Další den to porušíš, a způsobí to, že jsi NEVZAL nejlepší obchod v roce. Asi víš, jak to myslím.

      Co za to dostaneš?

      300 babek měsíčně, jak píšeš, mínus daně, děleno 21 pracovních dnů a na české, to je cca 300 * 0.85 / 21 * 22.14 = 268 Kč. Denní průměr. V případě, že ty 3 procenta opravdu budeš mít.

      • foglik napsal:

        Já to nepopírám, že u někoho to tak může skutečně být, jen říkám, že kdo chce hledá řešení, kdo nechce hledá… důvody proč to nejde (pozor na ty voly co neví, že to nejde:)).

        Za sebe velmi souhlasím s „Jeden den to porušíš a přijde ztráta, Další den to porušíš, a způsobí to, že jsi NEVZAL nejlepší obchod v roce. Asi víš, jak to myslím.“ – TO SE PROSTĚ NESMÍ STÁT.

        Jinak jsi to spočítal krásně: čistý zisk 268 Kč za 10 minut, jde to úplně v klidu za 5 min., tj. 1.608 čistých Kč za hodinu, resp. 3.216 čistých Kč za hodinu – to se dá ne.

        A nebo vidím další možnost – splichtit si svůj AOS.

        • admin napsal:

          Mno, takhle s ročním odstupem, pokud opravdu strategie udělá 42% ročně, neboli 3% měsíčně se to asi dá. 1600 Kč na hodinu v čistém průměrně může být pro někoho argument sedět denně u PC, to asi ano.

          Musíš ale přežít i ztrátové měsíce, a klikat i když se nedaří. Jo, a ty nejezdíš na dovolené? nebo klikáš i tam?

          • foglik napsal:

            Hele, klikám všude a rád – trading neberu jako práci, takže se z něj nepotřebuji dovolenkovat.

            Konzistence – to už jsem ale někde jinde;)

            • Ondrej napsal:

              Moje, praxí ověřená zkušenost , je ta, že manuálně obchodovat tento systém nelze. Pokud to někdo dokáže, tak je mi jej spíše líto, protože sedí každý večer doma u PC. Já hodně cestuji a ve 21:59 jsem doma tak 2-3 dny v týdnu. Jednou jsem podělal obchod, když se mi ze Španělska, z poměrně odlehlého místa prostě nepodařilo připojit z mobilu na VPS. Zákon schválnosti zařídil že jsem si zrovna tímto obchodem způsobil největší ztrátu. Podruhé jsem na to prostě zapomněl během „zajímavého“ večerního programu… Takových situací může být mnoho. Nehodlám riskovat zbytečně, pokud strategii důvěřuji, tak musím zajistit aby běžela co nejspolehlivěji, můj lidský faktor to rozhodně nezlepší:) A taky na to nechci pořád myslet, chci se věnovat i jiným věcem než prachům…

              • admin napsal:

                JO!JO!|JO! Vždyť to furt říkám. Cestování, sex, cokoliv chci dělat v deset večer spíš než trčet u PC !!!

                • foglik napsal:

                  xzajic: Já bych nejradaěji dopoledne procestoval a odpoledne prosexoval.

                  • admin napsal:

                    Výborně, a k tomu potřebuješ samici a AOS.

                    • foglik napsal:

                      Ale já nikdy neříkal že ne, jen že to bez AOSu umím a zvládnu úplně hravě. Že jsem si splichtil svoji excelo-python verzi je už jiná pohádka.

              • foglik napsal:

                Čekal kdy někdo napíše něco o lítosti (jako už tomu bylo v minulosti). Spíše by ti mělo být líto sama sebe si. Protože jaks to tak popsal, nemáš šanci v normálním tradingu uspět (bez AOSu), pokud nezvládneš zadat správně pár pokynů nebo si jen pamatovat, že je máš zadat (mimochodem od čeho máme google calendar nebo jenom opakovací přípomínku v mobilu).

                Podle toho co píšeš usuzuju, že sis nechal AOS naprogramovat – co kdybys místo toho co píšeš napsal, jak si třeba vybíral kdo to udělá, jaké máš zkušenosti s výběrem, klidně můžeš napsat kdo byl tak dobrý, žes ho zvolil – pokud to není ultra mega tajné…

                Nechci obhajovat nikoho, kdo nemá pořádný kapitál na to aby si zaplatil tamto a toto a hento a jak říká Roman – k tomu židličku na pláži a ať to jede samo… Ale proč hned někoho odrazovat, když to jde zařídit – jak jsem psal kdo nechce hledá důvody.

                • Ondrej napsal:

                  Nerozumím tomu, proč to bereš tak osobně, bavíme se věcně. Popsal jsem své zkušenosti s manuálním tradingem této strategie. Jestli mám upomínky nebo ne nehraje roli, občas prostě jsi v situaci, kdy žádný pokyn zadat nemůžeš. Když už tady teda někdo nakousl např. ten sex, tak si ho nebudu přece plánovat tak abych skončil v 21:58 nebo začal 22:01. Nesouvisí to s tím, jestli umím nebo neumím zadávat pokyny. Myslím že je zřejmé co jsem měl na mysli. Samozřejmě že to „jde“ takto dělat, ale já to tak nechci:)

                  • foglik napsal:

                    Proč bych to měl brát osobně – mě těch lidí, co to klikaj vůbec líto (v dobrém slova smyslu není) – aspoň se o něco snaží.

                    ad „Popsal jsem své zkušenosti s manuálním tradingem této strategie.“ Popsal jsi to asi takto: „obchodovat tento systém nelze. Pokud to někdo dokáže, tak je mi jej spíše líto“

                    • Ondrej napsal:

                      Achjo, doufal jsem že je jasné že líto mě je těch co dobrovolně klikají ve 22:00 každý den u počítače. Není to nic obecně proti těm co obchodují manuálně. Prostě že si umím představit plno hodnotnějších a zábavnějších činností než muset být přikovaný v určitou dobu u PC. Prosím už to neřešme.

  2. Eliška napsal:

    Děkuji za plodnou diskuzi, která je pro mnohé určitě přínosná. Je potřeba sundat růžové brýle, ale zase na druhou stranu to nebrat příliš negativisticky a trochu nadřazeně, že pro pár šupek to přeci obchodovat nebudu. S AOS nemám zkušenosti, takže se ptám. Určité náklady s sebou strategie nese, s tím počítám. Ale tak vysoké?! Šla by se strategie obchodovat přes Tradestation na VPS od wedosu za 100Kč/měsíčně?

    • admin napsal:

      Nešla. jednak VPS od Wedosu za 100 Kč měsíčně neexistuje. To, cos tam viděla byl linuxový stroj , ty potřebuješ Windows, čili minimálně 242 + 122 za Windows = 364.

      A druhak TradeStation má myslím 7 USD za obchod, čož je 14 USD za nákup + prodej, to Ti z těch 27 USD moc nezbyde…

      • misch napsal:

        Já teda provozuju AOS na Linuxu, protože jsem na něj zvyklej :). Ale je to asi trochu exotická kombinace.

        IB gateway mi běží pod headless X serverem (Xvfb) přístupném přes VNC, takže když se potřebuju jednou za čas znovu přihlásit, jde to i z mobilu.

        A AOS samotný, resp. AOSy protože se mi nechce ručně klikat ani přepínání mezi SPY/TLT, je java+perl. No flame, prosím, prostě jsem na perl zvyklý a Inline::Java v něm funguje spolehlivě, takže v podstatě volám javovské metody IBčka, akorát z prostředí které mi vyhovuje.

        Jede to plně automaticky, jednou denně mi systém pošle maily jak co dopadlo, případné výpadky a nečekané faily se taky opraví samy (a dostanu mail), v podstatě jediné co tam musím cpát ručně jsou změny ve složení indexů (1x měsíčně) a plán obchodních dní burzy (1x ročně).

        • misch napsal:

          Pardon, už jsem to pochopil, Windows jsou potřeba pro TradeStation. Moje chyba.

        • admin napsal:

          jo, pravda, to už mi říkal i Roman, že mu to na Linuxu „jede“. Ale i tak, ten Linux musíš někde mít, nebo to máš doma v obýváku?

          Perl + Java je GOOD, protože nakonec stejně pošleš příkazy do IB gatewaye, takže nevím, proč by někdo flamoval za toto. U IB je jedno, z jak exotického AOS se příkaz pošle, hlavně že je na burze.

          Není ta java nenažraná na pamě´t?

          • misch napsal:

            Ani ne, každý z procesů používá sice okolo 1-1,5 GB virtuální paměti (položka VIRT v top-u), ale reálně to odpovídá cca 100-250 MB využité RAM (položka RSS).
            Těch procesů využívajících javu mi tam běží šest (3 AOSy, z toho vždycky 1 obchodní + 1 autotradovací proces), k tomu IB GW, a provozuju to na nevirtuálním stroji se 2 GB RAM a nemám s tím problém, rozhodně to nijak aktivně neswapuje, a streaming stovky akcií zvládá bez zdržení.

            Ale je to tak na hraně, pro nic rozsáhlejšího u čeho by bylo potřeba držet si třeba víc výpočtů v paměti, by tahle konfigurace použitelná nebyla. Není tam prostě už moc místa pro rozšiřování. Navíc využívám toho, že databázový server běží na jiném stroji v LAN, ten už by se na tenhle počítač asi (určitě) taky nevešel :).

            Až si budu pořizovat VPS, tak 4 GB min. Ale zatím mě to netrápí.

        • labros napsal:

          to misch: z Tvého příspěvku z 12.11.2014 11.06 plyne, že obchoduješ nějakou rotační strategii na SPY/TLT. Nejsi ochoten podělit se o podrobnosti strategie a její výsledky, prosím?

    • Honza napsal:

      Hehe.. mas uz nejakou zkusenost s VPSkem od wedosu? Mam u nich 2 virtualy a celkem casto se stava, ze jsou nedostupne a muzou za to ruzne vypadky internetu, elektriny/UPSek..

      Do tohodle rozhodně nejdi.. Mimo to, pokud budeš obchodovat na americke burze, zvol radeji americkeho providera -uz kvuli latenci – vzdycky je lepsi mit servery ve stejnem meste jako je burza, nez to tahat pres cely atlantik..

      • admin napsal:

        Mno, český VPS dle mých zkušenoastí na toto zase až tak nevadí…

      • foglik napsal:

        Na WEDOS jsou na netu samé kladné reference, stačí zapátrat – kdo má po tomto čtivu ještě chuť, na netu se toulá spousta slevových kuponů – proč asi?

        • Honza napsal:

          Mam wedos rad, to ne ze ne.. ale na tohle bych ho fakt nebral – predevsim kvuli tem vypadkum..

          A jak tu v diskuzi uz zaznelo – jednou nenakoupim a muzu prijit o nejlepsi obchod v roce.. takze budu mit ztratu..

          Ale kazdy podle sveho .. pokud mate nekdo jine zkusenosti, budu rad kdyz se podelite.

  3. trader0501 napsal:

    Ahoj.
    Já to s 10000 zkouším, a nemyslím si že jsem úplný magor. Průměrný obchod $27 je málo, ale podle mně by to mělo stačit, aby výsledek dlouhodobě byl v plusu. Pokud jde o ty náklady:
    AOS – není, obchoduji ručně
    programování – dělal jsem sám ve svém volném čase
    poplatky brokerovi – z $27 se obchod zaplatit už dá
    VPS – nemám

    Kdybych si myslel, že mně to bude živit, byl bych blázen. Ale pokud mi stačí malý zisk a beru to jako koníčka a hlavně způsob, jak nabrat zkušenosti (než ušetřím víc peněz), tak to snad je v pořádku, nebo ne? Samozřejmě kdybych na to mohl alokovat víc, bylo by to fajn, o tom žádná. Ale nemůžu.

    Je pro mně tedy lepší to zkoušet alespoň nějak s tím, že bych neměl o peníze přijít, nebo se na to vykašlat a obchodovat třeba ETF s držením po několik měsíců? A to teď není řečnická otázka, skutečně nevím jakým způsobem ten malý kapitál nejlépe využít. Nasadit buy and hold teď když jsou indexy na maximech, na to nějak nemám koule.

    • admin napsal:

      Pokud máš malý kapitál, tak bych zkusil rozdělit 10 000 USD na 10 dílů a za každý díl koupit vždy 1. dne v měsíci třeba EFT XLP.

      Viz geniální komentář labrose pod tímto článkem: https://winpes.cz/dlouhodoba-strategie-pomoci-tri-etf/

      A proč Ti to doporučuju? Jeedna věc – POPLATKY! Takto uděláš za rok cca 170 obchodů, což činí 340 USD na komisích. Při postupném nakupování XLP bys měl za rok pouze 12 obchodů, což by činilo jen 12 USD na komisích a navíc bys chytil 4 dividendy.

      neboli – Tvůj problém bude nejspíš spočívat v tom, že sis vsugeroval, že musíš právě teď začít se strategií „90%“ prostě proto, že je SUPER, a Tvoje hlava zcela ignoruje fakt, že na to nemáš kapitál.

      • trader0501 napsal:

        Díky za odpověď. Hlavně za ten poslední odstavec, nad tím trochu popřemýšlím, to totiž může být ten problém. Teď k tomu radši nic psát nebudu :-)

        • admin napsal:

          Třeba mi za rok poděkuješ. Věř mi, nejsem tady, abych z kohokoliv ždímal peníze, tohle není obchodní stránka, jen blog. Jo, a ještě něco. Pokud se bojíš, že akcie jsou na maximech a půjdou dolů, tak to by přece postihlo i strategii „90%“, čili i tam bys měl ztráty. Jenže když rozložíš nákup 1 EFT do 10 měsíců, tak při ztrátě NAKOUPÍŠ SE SLEVOU a za rok na tom můžeš být o mnoho lépe.

          • trader0501 napsal:

            No, strategii 90% by to asi postihlo, ale třeba roku 2008 na tom pořád byla o dost lépe než SPY, což je pro mně argument (i když historie se neopakuje).
            A k nákupu se slevou – ano, pokud nějaký větší pokles nepřijde ten 11. měsíc :-) V jednu chvíli prostě budu plně naložen v něčem, co může klesnout o víc než 50% (to u str. 90% taky, ale historie ukazuje, že následky na účet nejsou tak tragické – proto se mi také líbí). Ale obchodovat bez rizika nejde, s tím jsem smířený.

            • admin napsal:

              Pokud bude 10 měsíců růst a 11. měsíc pokles, tak na tom budeš se strtategií „90%“ pochopitelně lépe. Ale to nikdo neví a je s tím práce …

      • heechee napsal:

        I při postupném nakupování budou měsíční poplatky minimálně 120 USD, protože IB má inactivity fee. Nebo znáte jiného brokera, který si účtuje 1 USD za obchod a minimum nemá? To jen pro pořádek. Jinak já bych volil spíše rotační strategii např http://seekingalpha.com/article/1622832-a-global-market-rotation-strategy-with-an-annual-performance-of-41_4-percent-since-2003.

  4. Anonym napsal:

    Ludia, majte rozum a hlavne nebudte chamtivi, nechcite vsetko hned a idealne zadarmo. Ostatne, xzajic to prizvukuje neustale …

  5. admin napsal:

    Jo, a nejdůležitější argument ze všech!!! Ve 22:00 mám obvykle úplně jiné zájmy než klikat myší!!! SEX!!!

  6. Djm napsal:

    Je zajimavé, jak to tu obživlo když jde o sex :)

  7. Ondrej napsal:

    Dovolil bych si jeste jeden pohled. Porad se tady zminuje dostatecny kapital, ale pouze z hlediska aby mi potencialni zisk z tradingu zajistil adekvatni prijem pro zivot. Myslim ale ze se opomina dulezite hledisko ze jakekoliv zhodnoceni vyssi nez ktere nabizi standardni bankovni a fondove produkty je velkou vyhodou. Tedy i pokud mam kapital $10000 a za rok z nich udelam napr. $12000 je prece nezpochybnitelne plus. Protoze i pomerne rizikove produkty na trhu maji vyrazne nizsi zhodnoceni. Tedy i s kapitalem $10000 si trader muze za rok treba vyrazit na pekny vylet. Coz je fajn, ne?:)

    • foglik napsal:

      Haleluja, gratuluji k prozření. Pokud ten propočet myslíš vážně, pak totiž nemůžu dát např. 20K za AOS (nevím jak jsi AOSy stojí v kurzu, takže hádám a nevím zda je to moc nebo málo) a 10K za rozumnou VPS (pokud neprovozuji vlastní server už na něco jíného) plus nějaké další náklady, aby mi rozumně něco zbylo na výlet.

      • foglik napsal:

        A představ si, že se vykažlu na výlet za 2k, ale naopak pravidelně měsíčně na účet něco pošlu. A tak to budu dělat třeba pět let – kolik budu mít na účtu za 5 let.

  8. Ondrej napsal:

    Ja pouze nabizim alternativu, nemluvim o svem pristupu, stejnetak to zhodnoceni jsem uvedl jen jako priklad. A rekneme ze naklady na AOS, VPS, data feed apod. jsem uz zapocital do nakladu. Proste z 200k CZK udelat 240k – za 40k si uz clovek muze doprat nejake povyrazeni, i kdyz nechce sporit. Pokud spori, tak jsme jeste jinde, souhlasim:) Proste to lze brat jen z pohledu prilepseni si k prijmu, ne jeho nahrade…

    • admin napsal:

      Promiň, ale jsi mimo. Z 10000 USD neuděláš 12000 USD, protože vícenáklady Ti zisk sežerou. Čili nakonec pojedeš na výlet, to ano, ale bude to vykoupeno tím, že prosedíš 200 hodin u počítače. A jestliže máš hodinovou mzdu dejme tomu 100,-Kč na hodinu, tak za 200 hodin bys vydělal 20000 Kč. A strategie Ti dá dejme tomu 25000 Kč. O tom to je.

      Jinak ale já samozřejmě souhlasím s tím, že je možné to ZKOUŠET s 10000 USD, čistě pro tu potřebu pochopit jak to funguje a že to může vydělávat. Ale při takovýchto částkách ty výdělky vždycky budou symbolické (a typicky rovné mzdě za tytéž hodiny strávené u pásu).

      • foglik napsal:

        Já ti nevím, ale včera jsem schválně vyplnul „zadavače příkazů“, sednul si ke kompu (kecám, seděl jsem u něj i předtím). K večeru se mi stáhly historické data z yahoo, googlu a IB. Ve 21.58 se pustilo streamování dat z IB, ve 21.59 se spusilo vyhodnocení a ve stenou dobu o pár setin sekundy později se uložilo CSV (schválně jsem si kvůli tomu přes den export do excelu dodělal:)), ve 21.59.05 viselo CSV transmitnuté v TWS. A to se zadávaly dva sell, dva buy pokyny. Takže s těmi hodinami to nebude až tak žhavé – s excelem snad dneska umí kde kdo.

        A tímto s tímco tématem končím;)

        • admin napsal:

          No, a než jsi to takto vychytal, tak tě to stálo řekněme 100 hodin? 200 hodin? A tyhle hodiny jsi NEMOHL věnovat vydělávání peněz, takže je potřeba je započítat jako náklad.

          Nebo jsem tady jediný, kdo přepočítává hodiny strávené podnikáním (a zisk z nich) a hodiny strávené na burze (a zisk z nich) a porovnává to?

          • foglik napsal:

            S tím souhlasím. Rozsah byl větší, protože jsem se učil programovat VBA za pochodu – ale teďkom mám excel vychytaný včetně ošetření špatných dat z yahoo – jak se stalo nedávno, zimní a letní čas v porovnání s USA, zkrácené hodiny a jiné další blbinky.

            Hodiny strávné podnikáním ani tradingem neeviduju, nesrovnávám – nemám k tomu důvod. K čemu by to bylo, zjistit kolik mě stálo udělat takový excel – nikdo mi to neproplatí. A protože jsem ho udělat chtěl, tak jsem si na to čas našel a v tuto chvíli není podstatné kolik – mám něco co mi ušetří čas na vymýšlení dalších blbinek, backtestů atd. v excelu.

            A jenom tak pro povzbuzení – ještě před tři čtvrtě rokem jsem neuměl udělat makro (což je VBA kod) jinak než nahrávačem.

            • admin napsal:

              No vidíš. Takže vlastně souhlasíme. Ty ses naučil programovat, což je určitě dobré i mimo burzu. Já už programuju 20 let, tudíž si za to nechávám platit. Ty čas tím strávený nepočítáš, protože to bereš jako sebevzdělávání (což je ok), já ho počítám, protože v čase, kdy programuju burzovní aplikace jsem mohl programovat za prachy (což je ale taky ok).

              Čili tys jakoby „ušetřil za programátora“, protože sis udělal infrastrukturu sám. A já „vyplýtval čas na programování blbinek“, protože jsem v téže době mohl bouchat kačky programováním něčeho za 1500 Kč na hodinu plus DéPéHá.

              No, a pak je tu zisk z burzy, který máme oba plus mínus stejný- 40% YTD. Z xxx USD, kde u mě xxx=50000, resp. nyní již 70000.

              • foglik napsal:

                Ono nebylo primárním cílem ušetřit za programátora, ale spíše to, že teďkom přesně vím, co to kdy, jak a proč udělá. A fakt mě to baví – a navíc nehodlám dělat od rána do noci business:)

            • Mirek napsal:

              Fogliku, když jsi se učil sám programovat makra, můžeš doporučit nějaký vhodný zdroj ze kterého jsi se učil? Letmé základy v tom znám, ale chtěl bych se pokusit propojit Excel s TWS ve smyslu abych excelem mohl zadávat do TWS obchody…

        • Honza napsal:

          To foglik: Jen maly dotaz bokem .. ty misto IQfeedu pouzivas merge ze 3 ruznych zdroju – IB, Google, Yahoo a beres tu hodnotu, ktera se nejvice shoduje?

          Funguje to dobre ve srovnani napriklad s IQfeedem?

          • foglik napsal:

            Hodnotu, která se nejvíce shoduje s čím???

            Vůbec bych to neřešil, kdyby před pár týdny poslalo yahoo dobré data – v historických datech tehdy chyběl včerejšek.

            Teďkom to mám nastaveno tak, aby se uložily data ze včerejška na list „Temp“ a pokud se včerejší sada dat a dnešní neshoduje, resp. je odchylka za poslední den větší než „X“ (s výjimkou divi, ale to jde ošetřit podmínkou pokud je rozdíl ve všech dnech stejný, pak je to divi), tak se stáhnou data z google, analogicky od IB.

            IQfeed neřeším – nepřišel jsem na to, za co platím v porovnání s výše uvedeným – navíc jsem si ušetřil práci se natažením – Yahoo i Google data dostanu do excelu stejnou cestou, IB streamuju – i hostorická data je velmi podobné.

            K posílání příkazů – jak to udělat pomocí DDE jsem nepřišel, resp. nefunguje mi ani vzorový excel od IB. Pomocí ActiveXto jde, ale to zas nechci rešit já.

            • admin napsal:

              „IQfeed neřeším – nepřišel jsem na to, za co platím v porovnání s výše uvedeným“ – například tická data všech tickerů za 120 dnů, minutová data čehokoliv, data indexů včetně exotických, data opcí, robustnost, fundamentální data a eleganci, s níž lze napojit tento zdroj dat prakticky na cokoliv ;-)

              Ale pro strategii „90%“ většinu toho nepotřebuješ. IQFeed bys potřeboval až pro ty strategie, co neprozrazuju.

              • foglik napsal:

                Jasně, ale dotaz zněl na excel ke strategii 90.

                Hele a tobě fakt nevadí to vyjádření, co našel Roman k adj. close? U placené slyžby – fakt síla.

                • admin napsal:

                  Vzhledem k tomu, kolik jsem už vydělal na kvalitních datech, co většina nemá, tak mi to fakt nevadí. Věř mi, že splity a divi si dookážu ohlídat sám.

                  • foglik napsal:

                    Tak samozřejmě – pokud k tomu přistpuješ tak, že si vezmeš adj.close dopočítáš sám, pak ano.

            • Honza napsal:

              Myslel jsem, ze stahnes hodnotu ze 3 zdroju a vezmes tu, ktera se alespon ve dvou shoduje.

              Mozna budu mit ted hloupy dotaz, ale .. je potreba tahat si data za predchozi dny? Nebylo by mozne si je tahat z lokalni databaze? Nebo je to kvuli adjustaci cen o splity a dividendy?

              Předem děkuji za odpověď.

              • foglik napsal:

                c) správně – proto stahuju veškeré data denně znovu a proto může při porvnání včerejší a dnešní sady dat vznik rozdíl, ale z logiky věci až do minulého splitu nebo divi stejný;)

                Excelu to trvá průměrně dvě minuty, pythonu cca 20 sekund:)

            • marcus napsal:

              Posielanie prikazov z DDE funguje bez problemov, len „experti“ z IB v poslednej verzii vymazali urcite casti z funkcie .util.
              Stiahni si starsie API – tam by mal byt funkcny TxsDDE.xls – ak by Ti to nezafungovalo mozem Ti poslat funkcnu verziu
              To starsie API iba kvoli xls – stare xls s novym API funguje

              Druha moznost je cez API manual najst rozdiel v retazci, ktory to ma odosielat a ktory Ti to realne vytvori a odosle

              • foglik napsal:

                Dík za info – zkoušel jsi to programovat do svého excelu nebo používáš jen ten IB excel?

                • marcus napsal:

                  Cele to mam v Exceli – daval som dokopy viac kodov – nacitanie dat z yahoo, IB DDE, vypocet indikatorov a vlastny vyvoj. Od nacitania dat, spracovanie a vypocet indikatorov (cez den cca 30s), cez snapshot dat z IB (na dvakrat kvoli vyhnutiu sa busterpacku – takze 10s) vypocet dokupov a novych pozicii (1s) az po pripravenie orders (automaticke) a ich odpalenie (1s) – takze na tri kliky vecer do 15s – iba v Exceli a VBA.
                  Najviac casu mi zabralo prave nefunkcne xls, ktore som debugoval, aby som prisiel na to, ze to z .util vymazali.

                • Scapegrace napsal:

                  Chlapi,
                  excel pod API 9.70 je OK?
                  Díky

  9. Honza napsal:

    Rikal jsem si ze se podelim..

    Hodnekrat tu padlo, ze s malym kapitalem je dobre zacinat napriklad na ETFkach s postupnym dokupovanim.. Myslim si ale, ze je dulezite si i spravne nacasovat vstup na trh, a nenakupovat dokud jsou ceny na svych maximech..

    Udelal jsem proto neco, co me upozorni, pokud akciove indexy spadnou pod nejakou hranici oproti jejich SMA, coz by se hodilo napriklad v rijnu, kdy treba SPY padnul az pod SMA(200)

    https://github.com/junajan/StockAlert

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.