Jednoduchá akciová strategie založená na UltimateOscilatoru

strategyJsem velkým příznivcem automatických strategií, pokud jsou založené na nějaké alespoň trochu rozumné výhodě. A občas nějaké ty strategie rovněž publikuji pro inspiraci ostatním, kteří si je mohou ověřit, modifikovat, případně začít používat ve svých obchodních systémech. Nemám rád strategie přeplácané, ideální je, když používají relativně malé množství indikátorů. Takže, po delší době tu mám zase k nahlédnutí jednu akciovou strategii, založenou tentokrát na indikátoru UltimateOscilator. Je pouze tento jeden jediný, nic dalšího tato strategie z indikátorů nepoužívá.

Pravidla hry

  1. Obchodují se akcie z S&P 100
  2. Pouze LONG
  3. Kapitál se rozdělí na 10 částí
  4. Každý den se nakoupí za EOD akcie, jejichž UltimateOscilator (5,10,15) je menší než 30, ale koupí se max. 5 titulů. Pokud je k dispozici více titulů, koupí se ty s nejnižší hodnotou UltimateOscilatoru pro daný den
  5. Je povoleno kupovat i tituly, které jsou již v portfoliu (tzn. ředění), pokud jejich cena je o procento nižší než při předchozím nákupu.
  6. Exit je při EOD, a to buď při profit targetu 1%, nebo pokud UltimateOscilator (5,10,15) je větší než 35.

Zajímavosti?

  1. Používá se pouze jediný indikátor, tzn. velmi jednoduché na ověření.
  2. Pouze EOD a pouze LONG, tzn. lze obchodovat i ručně, máte-li k dispozici nějaký screener akcií schpný pracovat s tímto indikátorem.
  3. Za období 1.1.2007 až dosud je pouze 12 ztrátových měsíců (tzn. úspěšnost 79,7%).
  4. Roční výsledky při započítání páky 2:1 jsou
    2007 – 14,4%
    2008 – 63,4%
    2009 – 29,4%
    2010 – 16,9%
    2011 – 37,4%
    2012 – 18,0% (tedy od 1.1.2012 až dosud)
  5. Maximální doba v obchodě je někde mezi 10-14 dny.
  6. Žádné STOP-LOSSY.
  7. Ročně cca 150-200 obchodů.

Ve skutečnosti je to velice „srabácká“ strategie, protože nenechává profity růst, ale de facto je skalpuje při 1% profitu, na druhou stranu to dělá velice pěknou, skoro rovnou křivku equity.

Příspěvek byl publikován v rubrice AOS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 komentáře u Jednoduchá akciová strategie založená na UltimateOscilatoru

  1. Pingback: Jak hodnotit výkonnost investiční strategie / AOS | Akcie

  2. Pingback: Ultimate oscilator podruhé | Akcie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.