Jak by vypadal ideální AOS podle mých měřítek?

successPři honbě za “ideálními” parametry automatických obchodních systémů se cítím jako křeček v kleci v tom běhacím kolečku. Spousta úsilí, a občas to vypadá, jako bych se točil na jednom místě. Ačkoli samozřejmě vím, že ideální systém neexistuje, pokusím se sepsat, jak by měl vypadat, nebo jak by vypadal ten, co by se k ideálu alespoň přibližoval. Třeba ho tak, až na něj narazím, alespoň lépe poznám.

Intradenní? Ano!

Na intradenní obchodování neustále nadávám, ale chápejte mě dobře – nadávám na intradenní obchodování

  • indexů s obrovskou pákou
  • lidí s malými účty
  • lidí s malými zkušenostmi
  • lidí hnaných semináři
  • a často dohnaných k vymazání účtu

Jinak koncepčně to zase až tak špatné není. Kdo by nechtěl jít každý den spát s čistou hlavou? Mě by se to tedy velice líbilo.

Nešel by obchodovat s daty od IB!

Většina traderů, které znám má účet u Interactive Brokers. Já také. Ale neberu od nich data, protože je to zoufale pomalé, nepřesné a IB vlastně nemají pravá ticková data (jen jakési agregované “balíčky” dat). Prostou výměnou zdroje dat od IB k IQFeed se mi podařilo na mnoha strategiích vylepšit výkonnost. Na datech zkrátka záleží.

A můj vysněný AOS by těžil právě z toho. Ať si většina pracuje s pomalými a “zmanipulovanými” daty, zatímco já si budu užívat data přesnější, včetně přesného Volume.

Žádné “na konci baru” nebo “na začátku baru”

Všechny obchodní platformy (MultiCharts, Trade Station, Right Edge, OpenQuant atd.) otevírají pozice a vyhodnocují parametry buď na konci, nebo na začátku baru. Tohle chápu jako stádovité chování, a to i u minutových barů. Proč to neudělat jinak?

Můj vysněný AOS by samozřejmě také mohl pracovat například na minutových datech, ale namísto událostí v 12:30:00, 12:31:00, 12:32:00 by obchodoval třeba v 12:30:35, 12:31:35, 12:32:35 a tak dále.

Nebude o něm zmínka na internetu

Prakticky všechny investiční nápady, které mám pocházejí z myšlenek, které jsou v té či oné formě již někde publikované. To není samo o sobě špatné, pokud to funguje. A sám, pokud znám zdroj, rád se o něm zmíním.

Ale ideální AOS by se sestával z takové myšlenky (nebo spíš kombinace myšlenek), které takto seřazené vedle sebe nebyly ještě nikdy na internetu zveřejněny. Nedělám si sice iluze, že bych přišel na nějaký převratný objev, objevit kombinaci existujících přístupů, o které se ještě nepsalo by se mi však podařit klidně mohlo.

Likvidní aktivum

Já moc nemám rád exotické burzovní produkty. Úplně ideální by bylo, pokud by můj systém uměl pracovat s tím, co dobře znám (jako jsou populární ETFka, opce na nejlikvidnější akcie nebo ETN na volatilitu).

Marné nejsou ani koše více produktů, z nichž by se daly vybírat kandidáti. Ovšem nesmí to být S&P100, to už tady mám.

Půjdou použít market příkazy

Nemám rád příkaz stop, a z podobných důvodů nemám rád ani příkaz LIMIT. On je vůbec příkaz LIMIT díky riziku partial fill v AOS dosti poťouchlý. Bylo by úplně ideální, pokud by šel můj vysněný AOS provozovat pomocí MARKET příkazů.

Ono to dost souvisí s předchozím bodem. Při dostatečné likviditě většinou problém s MARKET příkazy není, a při bídné likviditě je to problém značný.

Bude jen pro velké účty nad 100000 USD

Jestliže jedním způsobem, jak “nejít s davem” je používat přesnější zdroj dat, pak tím druhým způsobem by měla být výše kapitálu pro strategii. Strategie by “neměla” jít obchodovat s malými účty, aby nebyla tak snadno zkopírovatelná.

To znamená, že bych se klidně spokojil s nižšími zisky při vyšších kapitálech za cenu toho, že mě nebudou replikovat lidé s 5000 USD obchodním účtu. Zkrátka se jim to provizně nesmí vyplatit.

Vydělá více než moje “devadesátka”

Ideální AOS by měl umět buď vydělávat více než moje strategie “90%”, nebo alespoň by měl mít k této strategii negativní korelaci. Nemá smysl duplikovat zisky (a ztráty) z podobných strategií.

Tím bohužel můžeme takřka vyloučit strategie profitující na dokupování při krátkodobém poklesu, protože ony se ve finále chovají všechny dost podobně.

Bude fungovat v rostoucích, klesajících i stagnujících trzích

Ideální AOS bude schopná profitovat jak v trzích rostoucích (jako je ten v posledních 5 letech), tak při poklesu či stagnaci. Nepřímo z toho vyplývá, že strategie bude muset umět obchodovat nakrátko, nebo využívat SHORT produkty.

Něco takového pochopitelně bude přinášet jak riziko spočívající v tom, že akcie nemusejí být k dispozici pro krátké obchody, tak i náklady na zapůjčení. Jinak to ale nevidím.

Nepůjde triviálně otestovat a nepůjde obchodovat pomocí známých nástrojů

Ideální strategie bude taková, kterou nenakódujete v MutliChatrs (nebo nesmírně složitě), čímž myslím, že na AOS bude třeba si napsat vlastní “udělátka”. Tím se zase trochu zvýší “odstup” od davu a naroste šance, že nápad nikdo rychle nezkopíruje.

Naštěstí toho ani ty nejlepší obchodní platformy moc neumějí, takže v tomto bodě se o výhodu nebojím. Hloupé je, že se bude muset psát engine jak na exekuce, tak na testy.

A co mám?

Jak asi tušíte, strategii zde popsanou nemám Mrkající veselý obličej. A ani to nevypadá, že by v dohledné době byla k mání. Článek je ale pro mě užitečný i jako jakési “hodnocení” strategií které už mám. Čím více kritérií totiž splňují, tím větší je podle mě šance, že bude systém unikátní a bude stabilně vydělávat déle než rok či dva.

A jak jste na tom Vy, co by podle Vás měla splňovat ideální automatická strategie?

Příspěvek byl publikován v rubrice AOS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.