Budu někdy obchodovat intradenně? Nemyslím si.

zoufalecIntradenní obchodování je fenomén, který řadě traderů nedá spát. Zčásti asi proto, že je tím krmili při nějakém školení, zčásti pak proto, že je to prostě příjemná představa. Každý den sednout k PC, vydělat pár desítek (či set) dolarů, pak to všechno vypnout a jít spát s čistou hlavou – komu by se to nelíbilo. I mě by se to líbilo a zhruba tak jednou za rok mám takový záchvat tvořivosti, kdy se k intradennímu obchodování vrátím – většinou ovšem pouze na papertradingovém účtu.

Samé problémy

Pokud pominu obchodování futures kontraktů (kterým nerozumím) a soustředím se na intradenní obchodování ETF, pak zjišťuju následující věci (u Vás to může být jinak)

  • Vzhledem k likviditě trhů pro mě přicházejí v úvahu pouze 2 tickery (SPY, VXX)
  • Po znásilnění (čti přeprogramování) celé obchodní platformy se mi daří obchodovat jak akcie, tak CFD.
  • Obchodovat na konci (začátku) jakéhokoliv baru je vzhledem k ostatním účastníkům trhů finanční sebevražda
  • Tudíž potřebuji obchodovat i během “probíhající”  minuty – např. tedy v 15:55:22
  • Tudíž potřebuji reagovat na ticková data, minutové bary jsou moc pozdě
  • Tudíž potřebuji kvalitní zdroj dat ;-(
  • A kvalitní software, co to bude umět zobchodovat a nezhroutí se z toho

Dále, ohledně samotné strategie jsem zjistil následující (u Vás to může být jinak)

  • absolutně nefunguje vypočítávání jakýchkoliv indikátorů
  • trochu fungují cenové patterny
  • celkem pohodlně fungují odrazy a průrazy
  • na trhu SPY i VXX se dá přežít s příkazy MARKET i LIMIT.
  • konkrétně u mě vstupuji příkazy LIMIT a vystupuji příkazy MARKET

Strategii, kterou jsem naprogramoval jsem obchodoval posledních cca 30 obchodních dnů (včetně toho průšvihového dne 24.8 a včetně FOMC) a průměrný denní příjem je cca 100 USD po odečtení komisí. Ztrátových dnů je cca 20%, ziskových cca 80%, nikdy není pozice držena přes noc).

Jak to vypadá?

rozepsane

celkove

(snímky jsou ze dneška a je to z DEMO účtu, tudíž to neberte moc vážně)

Proč se mi to nelíbí?

Zhruba řečeno, nelíbí se mi to hlavně proto, že ve finále sedím u počítače 6,5 hodiny, čumím na vykreslování svíček a nakonec zinkasuju 100 USD. Což je 15 USD na hodinu, čili 370 Kč na hodinu v českých před zdaněním. Za tutéž dobu pobere můj broker na poplatcích jak vidno 24 USD a má to zcela bez práce. A to jsem nepočítal čas strávený přípravou aplikace, testováním, analýzou trhů před otevřením a rozmrazováním pizzy, kterou u toho baštím.

Bohužel neumím počítač naučit provést jakousi “pre-open” analýzu trhu, nastavit parametry podle této analýzy a pak spustit modifikovaný systém vyladěný pro konkrétní den. Neumím najít / napsat tak spolehlivý software, aby mi to všechno během dne nikdy nespadlo a nemuselo se to hlídat. A sice umím, ale nechci na intradenní obchodování vyčleňovat zbytečně velkou část obchodního účtu (tady stačí cca 70000 USD na margin).

Takže, celý tento slavný automat ve finále zapnu tak třikrát do měsíce, z výnosu zaplatím data, internet a jednu večeři v lepší restauraci a zůstanu u obchodování swingového, protože to mi jde mnohem líp.

Mimochodem, vím úplně přesně, co by se muselo stát, abych se k intradennímu obchodování systematicky vrátil. IB by muselo u SPY a/nebo VXX nastavit nulové poplatky za obchod, pak by to celé dávalo mnohem větší smysl. A to se asi nestane, co myslíte?

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

15 komentářů u Budu někdy obchodovat intradenně? Nemyslím si.

  1. Bibr napsal:

    To se asi opravdu nestane :-D

    Ale jinak si myslím, že cesta by byla přes nějaký ten „super rychlý systém,“ ovšem konkurence je dnes už veliká. I kdyby to nakonec sypalo, tak to ale rozhodně není zadarmo. Na takové systémy je zcela jistě potřeba dohlížet, je to pracné upravovat atd. Možná vhodné pro korporace, kam chodí zaměstnanci a tohle oddřou, ale pro jednotlivce časová sebevražda.

  2. glader napsal:

    Velmi dobrý post. Potvrzuji. Moje zkusenosti:

    – drive jsem daval intraday treninku 6 mesicu zivota, kazdy den, testy, platformy, live test, produkce
    – obrovske rozdily mezi slippage systemu v produkci (z profitablnich se staly neprofitabilni atd.) a na demu (tam to byla pohodicka a equity rostla jako po masle)
    – nestabilni data, jeden tick a vsechno jinak – tak se to proste neda v realu delat (pak zjistite, ze i test mate blbe, dejte slippage 2 ticky a uvidite co se stane)
    – kazdy den tak sedrenej a psychicky na dne (kdyz ztratis 1k USD za den a vis ze druhy den to musi udelat aby jsi byl na nule)
    závěr = nedá se

  3. glader napsal:

    Jeste doplnim jeden bod a to je nestabilita AOS. I kdyz jsem mel k ruce velmi dobreho programatora, AOS proste obcas udelal nesmysl. Bud tedy AOS nebo platforma. Nedokazali jsme na par pripadech z 1000 debugovat problem a pak jde vsechno do haje, kdyz clovek vi, ze jede v ostrejch a nemuze se stopro spolehnout na system. Jasne v demicku to jde nadherne.

    Podle me maji smysl ty swingy. Swingy a par obchodu tydne/mesicne. Samozrejme diverzifikovat.

    • admin napsal:

      Taky jsem se s tím setkal, že to ani přes veškerou péči nebylo spolehlivé. Ono stačí pár ticků zmatených dat a jde to do háje. U swingů to pochopitelně nevadí, tam je dost času na ruční zásah, ale u vysokoobrátkových systémů to vadí, a značně. U swingů na „devadesátce“ mám v průměru 13 obchodů do měsíce a to lze velice pohodlně pohlídat i ručně.

      A navíc jsou u swingů až násobně menší poplatky brokerovi.

      • glader napsal:

        presne tak,
        – proste nastavaji v realu situace, kdy pres veskerou moznou snahu ten AOS nezobchoduje nebo zobchoduje spatne.
        – s poplatky to je uplne jina kapitola a myslim ze by si lide meli udelat jasno v tom kolik je ta sranda na burze bude u brokera stat a prosim, zapomente vsichni na forex :))

        • admin napsal:

          Tak forex mě ani nenapadlo zmínit, to je prostě o náhodě. Vzpomeňme na švýcarský frank letos, že jo. Mě každý, kdo tvrdí, že konstantně vydělává na forexu je podezřelý už z principu.

          • Troll napsal:

            no on je taky forex a forex, ze ano. paka 1000:1 a ucet od $50 ma velmi podobnou cilovou skupinu jako online kasina apod. existuje ale i trosku jiny forex.
            jen tak pro zajimavost. dokonce jsem narazil na firmu, která dodava hotova reseni pro „forex brokery“. to uz mi prijde jako prodavani lopat při zlate horečce na druhou :D

            • admin napsal:

              Hele, to už jsem taky slyšel, ty vestavěný kurvítka že existujou…

              • Troll napsal:

                tak tady neslo primo o kurvitka(i když bylo to postaveny na metatraderu :D). proste ti za nejakou relativne malou fixni castku (cca $10k ) nainstalovali meta server, spustili web a tak. moh’ sis to klidne nechat nekde u nich za mesicni poplatek a tobe uz zbývalo jen shanet „obchodniky“. jak budes mit gumovej spread uz pak zalezi jen na tobe.

          • Troll napsal:

            Ještě k ty náhodě a CHF. Od aktuální divočiny na vw(před vypuknutím řekl bych německá blue chip) se to liší akorát v tom, že vw tě asi nikdo nenechá obchodovat s pákou 1000:1.troufám si dokonce tvrdit, že na akciích je podobných šoku do roka mnohem více jelikož je samozřejmě i více akcií.

            • admin napsal:

              Logicky, těch šoků na akciích musí být více do roka. A bohužel se týkají i zavedených zanček, takže dieselgate je jen špička ledovce z poslední doby. Nicméně 30% za den se tak často nevidí ani u těch akcií, takže pokud jich obchoduješ víc tickerů najednou, měl bys být schopen to alespoň trochu ustát.

  4. Tom napsal:

    „ve finále sedím u počítače 6,5 hodiny, čumím na vykreslování svíček a nakonec zinkasuju 100 USD“

    tohle já nazývám „paradox zaměstnance“, který říká, že čím víc u toho sedíš, tím víc vyděláš. Víš ale, že to neplatí v tradingu, proto myslím, že tolik hodin je obecně kontraproduktivních a vyloženě ti to kazí hodinovou sazbu :-). Podle mě u toho má smysl sedět jen tehdy, když se to „statisticky má hýbat“. Já osobně tomu nechci věnovat víc jak 30 – 60 minut denně .. už tak máš člověk co dělat aby se „dostavil“ na 15:30 k PC :D

    • admin napsal:

      JJ, souhlas, já u toho sedím spíš kvůli technickým věcem, „aby to nespadlo“. Prostě technická spolehlivost je nízká, výdělky taky nízké a riziko (pro mě) dost vysoké.

  5. Pingback: Co se urodilo v říjnu 2016 | Akcie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.