Historická data ze serveru YAHOO

historyPři testování obchodních strategií se “neubráníme” nutnosti někde sehnat historická data pro daný instrument (tedy v našem případě pro danu akcii) a dané období. Jak už to bývá, tak poskytovatelů historických dat je více, a jejich kvalita se jeden od druhého liší zhruba v poměru k cenám, které se za tato data platí. Ano, může to být divné, ale protože ve světě akcií nic není zadarmo, tak i za informace typu “kolik bych za akcii XYZ zaplatil, kdybych si ji chtěl koupit vloni 30.6” se platí – a platí se v některých případech i celkem dost peněz. Existují ovšem i poskytovatelé dat, kteří umí nějaká data dát k dispozici zadarmo, my se dnes podíváme na server yahoo.com, který to rovněž umí, ale postupně. Nejprve je třeba vysvětlit rozdíl mezi denními a intradenními daty.

EOD versus intraday data

S akciemi na burze se obchoduje během jedné seance, tedy během jednoho obchodního dne kontinuálně. To česky řečeno znamená, že během jediného dne proběhne řada obchodů, které způsobí, že určitý počet akcií změní majitele za nějakou konkrétní cenu. Protože je těchto obchodů opravdu hodně, tak se data za nějaké období většinou agregují. To v praxi znamená, že nevidíme data za jednotlivé obchody, ale součty obchodů za nějaký časový úsek.

V rámci časového úseku dojde k tomu, že

  • určitě (pokud během toho úseku proběhly nějaké obchody) jeden obchod musel být první, a cena, za kterou proběhl se nazývá OPEN
  • určitě (pokud během toho úseku proběhly nějaké obchody) jeden obchod musel být poslední a cena, za kterou proběhl se nazývá CLOSE
  • určitě (pokud během toho úseku proběhly nějaké obchody) jeden obchod musel proběhnout za úplně nejvyšší cenu a té se potom říká HIGH
  • analogicky, obchodu na nejnižší cenu se říká LOW

Tím časovým úsekem, během něhož se ceny počítají může být například jeden den, a proto takovým datům říkáme “denní” data, nebo chcete-li “data sbíraná po celý den”, nebo anglicky “end-of-day” data, vžila se pro ně zkratka “EOD”. Jinak lze ale mít ale i nižší či vyšší časové úseky – například pokud je časovým úsekem pro sběr dat jedna minuta, pak hovoříme o minutových datech a ceny OPEN, HIGH, LOW a CLOSE se vztahují k obchodům uskutečněným během této obchodní minuty.

YAHOO EOD data

Server finance.yahoo.com poskytuje EOD data pro drtivou většinu amerických akcií. Vyzkoušejte si to – budeme chtít například zjistit EOD cenu pro akcii SPY – zadáme tedy zkratku “SPY” do vyhledávání a poté co je akcie nalezena klikneme na odkaz “historical prices”. Uvidíme něco jako je na obrázku (přímý odkaz):

yahoo-historical

Pokud se zaměříme např. na 30. března – informace, které vyčteme jsou následující:

  • Akcie otevřela na ceně 140,92 USD
  • Někdy během dne se obchodovala až na 141,05 USD – nejvyšší cena
  • Také se někdy během dne dostala dolů až na 140,05 USD – nejnižší cena
  • A konečně vidíme také, že akcie uzavřela ten den na ceně 140,81 USD.

Závěr

Data ze serveru finance.yahoo.com patří k těm průměrným. Určitě je ale lze použít pro nějaký hrubý test nebo pro představu o tom, jak se akcie chovala v minulosti. Výhodou je rovněž sloupec „adj close“, což jsou ceny upravené o splity a dividendy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Data. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

13 komentářů u Historická data ze serveru YAHOO

  1. krizek napsal:

    Dobrý den, postupně pročítám Váš web a gratuluji k výsledkům. Hodně Vám závidím, že se daří. Já se trápím již 5 let a nejsem schopen vydělávat. Vždy 2-3 měsíce něco vydělám a pak během týdne o to přijdu. Nyní již dokonce nemám na Nový účet. Uvažuji, že bych prodal auto , abych měl aspoň 10T$ a naposledy to zkusil. Potřebuji ale funkční systém. Zkusil bych Váš. Mám tedy otázku. Odkud vybíráte akcie (90%systém mám na mysli), který web to vyhodí.
    Omlouvám se, možná to někde píšete, ale nemám ještě vše přečtené.
    A nebo za druhé: bylo by možné, že by jste mi poslal na e-mail ticker, do kterého budete vstupovat a já bych se snažil mít stejné pozice, jako vy.Aspoň do začátku.Je to asi trochu velká troufalost, ale zeptat se musím.
    Hodně štěstí Miroslav

  2. admin napsal:

    Dobrý den,

    nevím, jestli je to legrace, nebo jestli je to míněno vážně, ale odpovím Vám:

    1) Odkud vybírám akcie je popsáno zde: http://winpes.cz/chcete-system-s-90-uspenosti-obchodu/ (je to hned ten první bod)

    2) Tickery, do kterých vstupuji jsou ON-LINE bez jakéhokoliv zpoždění uvedeny na mých stránkách a je tam o tom článek zde: http://winpes.cz/neco-relnch-dat/

    Čili doporučím: Přečíst, pochopit a případně se tím řídit, pokud to uznáte za vhodné.

    • krizek napsal:

      Bohužel to myslím vážně. Jsem prostě takový idiot. Teoreticky znám vše dobře, a mám celkem přehled. Ale praxi prostě nezvládám. Nejsem prostě asi tak chytrý a možná jsem nedočkavý. Mnohé dělá i podhodnocený účet.
      Budu vás sledovat a dík. Za čas se ozvu jak jsem na tom. Jinak tyto příspěvky můžete smazat, nemají váhu a jsou soukromé. M

  3. Joystick napsal:

    Pro ty co tahají historická data z Yahoo – nevíte proč doteď nemá Yahoo v historických datech včerejšek? I když se dívám na jejich web, tak historická tabulka končí 16.9. To je docela prekérka :-(

    • admin napsal:

      no na mou duši … kde udělali soudruzi chybu? YAHOO vlastně ani není zdroj dat, pořiď si něco lepšího ;-)

      • misch napsal:

        No, já jsem teď rád, že zatím zkouším strategii „90%“ na demoúčtu. Dnes mě totiž mail ohledně chybějících EOD dat (která tahám z Yahoo) docela překvapil :-o, protože mě fakt nenapadlo že takhle triviální služba (EOD) bude mít u tak známého „providera“ výpadek. Ale aspoň mám důvod přestat se vymlouvat, a konečně si večer upravím program aby si dotahoval historická data z IB.

  4. Joystick napsal:

    Taky zatím testuji a vypadá to, že varianta historická data z Yahoo a live z IB asi nebude to pravé ořechové. A to to do teď jelo docela spolehlivě :-(

    • admin napsal:

      Jde o to, jestli máš obchodování jako koníčka nebo pro peníze. Pokud pro peníze, tak časem zjistíš, že nutně potřebuješ funkci „během minuty mi spočítej SMA200, SMA5 a RSI2 u 100 tickerů bez toho, aniž bys měl k dispozici jakákoli historická data“… a k tomu potřebuješ profesionálního poskytovatele dat. Jako je e-signal nebo iqfeed a podobně. Já k tomu ještě sleduji CBOE indices a občas opce, je to sranda…

  5. Joystick napsal:

    Může mi prosím někdo napsat, jaké close ceny mu dává IB za včerejček, tj. 19.9. u ticketu AAPL a ABBV?

    Testuji XLQ a dostávám dost rozdílné hodnoty. Yahoo, freestockcharts i přímo Nasdaq mi udávají 100,96 resp. 59,06, ale z IB dostávám 102,36 resp. 60.55. Děkuji.

  6. Mirek napsal:

    Nesetkal jste se někdo poslední dobou s problémem načítání hist. dat z yahoo? Jakmile spustím načítání dat pro 500 akcií tak po přečtení 30-50 prvních akcií přestane server odpovídat.
    Testoval jsem to na dvou nezávislých PC, takže chybu na mé straně můžu vyloučit. Jednoduše před týdnem až dvěmi to přestalo fungovat.

    • ZlýTrader napsal:

      Každý den na 2 serverech načítám S&P100 (tj. cca 100 akcií) stále bez problémů. Mám tam mezi každým tickerem sleep 1sec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.