Full-time trading?

casDostal jsem velice zajímavou otázku týkající se času, který denně strávím obchodováním. Neboli – jsi full time trader či part time trader? Tohle mě docela zaujalo, takže se pokusím v dnešním minipříspěvku rozvést otázku času, který strávím obchodováním trochu více do hloubky. Snad to bude inspirací i pro ostatní obchodníky či pro ty, kdo o tradingu z nějakého důvodu zatím pouze přemýšlejí.

Full-time trading

Práce tradera “na plný úvazek” – jak si to vlastně představit? Nevím, asi dopoledne obchoduje na FDAX, pak si dá oběd, zanalyzuje nějaké ty grafy a v 15:30 zasedne k obchodování amerických akcií. Neboť, jak známo, v Americe se obchoduje od 15:30 do 22:00 našeho času (pokud pominu peripetie s letním časem).

Třebaže žádného takového tradera osobně neznám, musí to být docela makačka na hlavu. De facto jsou to dvě zaměstnání. Nevím, jestli to někomu dostatečně “sype”, ale pokud ano, proč to tak nedělat. Jenom tedy nevím, kdy full-time trader užívá svých jachet, aut a samic.

Part-time trading

Tohle je klasika. Máte zaměstnání nebo podnikáte, a když odpočatý z práce přijdete v 15:30 domů, tak šup k počítači a prosedíte u něj další dvě, tři, čtyři hodiny. Tak nějak bych řekl, že bude vypadat typický trading v českých luzích a hájích. Tohle má šanci na úspěch, protože pokud to vydržíte pár let, mohou se zisky pěkně nakumulovat.

Part-time trader má ale podobný problém jako full-time – většinou k tomu ještě něco dělá, a tak má vlastně taky dvě zaměstnání. Pár let se to asi vydržet dá, ale dlouhodobě je to spíš riziko.

Jak to mám já

Když tak nad sebou přemýšlím, měla by se pro mě asi zavést zvláštní kategorie “no-time trader”. Sice jsem svoje podnikání dosud neopustil, ale pokud jde o trading, věnuji mu skutečně jen pár hodin měsíčně. A to zhruba v rozsahu:

  • 1 minuta denně na kontrolu AOS
  • 3 minuty týdně na kontrolu opčních strategií
  • 5 hodin měsíčně na údržbu blogu, aby to tady vypadalo alespoň trochu k světu

Pochopitelně, že testování a vývoj strategií zabraly určité tisíce hodin, ale to je záležitost několika let nazpět. Od té doby se mi daří tradingu “nevěnovat” téměř žádný čas.

Jak to máte Vy?

Docela by mě to zajímalo, můžete se rozepsat v diskusi pod článkem?

Příspěvek byl publikován v rubrice Trading se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

21 komentářů u Full-time trading?

  1. Lovec napsal:

    Ahoj,

    zajímavý článek. Já mám definici takovou, že full time trader je člověk, co má příjem pouze z tradingu. Osobně znám několik takových lidí, všichni mají podobné rysy:

    Mají kapitál miliony USD
    Obchodují na D1 nebo W, nikdy intraday a vysloveně jej nesnáší
    Obchodují tak 3 minuty za den
    Tak 3 hodiny za den věnují vývoji nových strategií
    Někteří tak 1-2 měsíce v roce dají analyzování (spread obchodníci)

    Většina je jako ty – mají algoritmy a jen kontrolují vstupní signály a po potvrzení jdou do obchodu.

    No a já to mám podobné jak jsem psal – 5 minut za den trading a 3 hodiny vývoj.

    Podle mne „full time trader“ dá mnohem víc času vývoji, než analyzování.

    • admin napsal:

      Zajímavé. Takže toto asi je cesta. Jen ty 3 hodiny denně na vývoj nových strategií, to bych asi nedal. Mít 1 000 000 USD, tak se prostě spokojím s 1% měsíčně, což by bylo 10 000 USD, po zdanění 8500 USD, tedy 170 Kkč a byl by mi to jedno.

      Zaujal mě timeframe 1D či 1W, to je pozoruhodné a je to moje krevní skupina ;-)

      • Lovec napsal:

        Já začínal jako intraday ale je to cesta nikam, teď jsem na D1 a W a jsem spokojen :-).

        Mimochodem, mohl bys uvést příklad strategie se ziskem kolem 1% za měsíc, kterou ty považuješ za zajímavou? Natolik, že bys ji sám obchodoval :).

        • admin napsal:

          Ano, jistě, tak z léty prověřených strategií například chronicky omílanou http://www.dogsofthedow.com

          • Lovec napsal:

            Tuhle po pravdě zrovna za dobrou zrovna nepovažuju :). Dobrá konzervativní strategie je podle mne taková, která mne dá 10% s potenciálním rizikem kolem 15%. Tohle je v podstatě kopírování indexu.

          • Lovec napsal:

            Ještě doplním – má to samozřejmě lepší vývoj než samotný index, ale v době krize to letí společně s ním do kytek. Proto to nepovažuju za moc dobré.

            • admin napsal:

              2006 – 2013 SPY -> 74%
              2006 – 2013 DOGS -> 83%

              V době krize přece letělo (poletí) do kytek téměř cokoliv, korelace se bude blížit jedné a jediné, co zbyde bude obchodovat komodity, inverzní pákové ETF anebo se zajistit opcemi…

              A co by sis představil pod pojmem „potenciální riziko“ ?

              • Lovec napsal:

                Potenciální riziko je pro mne max. DD. Mne se kvůli tomuto líbí rotační strategie, kde v době krize se svezeš s bondy, které zase letí nahoru.

                Jinak k těm dogs – pokud by to někoho zajímalo, existuje etf DOD, které obchoduje tento model :-)

                • admin napsal:

                  Lovče, max. DD jako potenciální riziko je … hloupost. Můžeš mít max. historický DD jako „největší riziko, co jsme zatím zažili“, ale to je tak všechno. Realita může max. DD překonat několikanásobně.

                  Byl jsi v roce 2008 již na trhu? (já ne, jen se ptám … )

                  • Lovec napsal:

                    Já beru max. DD jako indikativní. Potřebuješ ho znát pro řízení rizika. Nebo bys snad obchodoval strategii, co měla max. DD 20% dál i když by měla 60 a čekal až se otočí? Vždycky musíš mít z čeho vycházet, alespoň indikativně. Jinak v roce 08 jsem na trhu byl, ale tehdy jako nováček relativně (začínal jsem 2008). Na krizi jsem vydělal, ale to byla spíš náhoda. Tehdy jsem nebyl systematický jako teď. Ale co vím od známých a tak, tak plno věcí fungovalo dál a plno přestalo. Nicméně právě co mám info, tak balancovaná portfolia indexu a bondů, kde se poměr pozic řídil podle volatility, to ustály snad nejlíp. Proto mne hodně zajímají rotační modely :-)

                    • admin napsal:

                      Ano, rotační strategie jsou ok, o tom žádná …
                      Edit: Viz například toto: http://winpes.cz/dlouhodob-strategie-odjinud/

                    • Lovec napsal:

                      Jen pro zajímavost – používáš je taky? A pokud ne – proč?

                    • admin napsal:

                      Jak se to vezme. Používám, ale ne bondy, spíš drahé kovy. A není to přímo rotační strategie, je to doplněk mojí strategie „90%“, který v případě splnění určitých podmínek zahrne do portfolia GLD, IAU nebo podobné věci. Ale upřímně řečeno situace, kdy bych k tomu musel sáhnout zatím ještě nenastala, takže je to pouze backtest.

                • admin napsal:

                  DOD jsem neznal, díky za tip …

    • piftik napsal:

      inak ja som mal vnutornu definiciu full-time tradingu taktiez ako „hlavny prijem“, nie ze „trejdujem od nevidim do nevidim“ :)

      • admin napsal:

        Aha ;-) já to měl vždy spojené s robotou od slunka do slunka …

        • piftik napsal:

          ale v podstate si to neodporuje, mas jediny prijem z trejdingu a robis na nom od slnka do slnka (na jachte, na plazi, alebo tak :D )

  2. Johnny Jou napsal:

    a kdo vám ty algoritmy kalibruje ? když se tomu venujete 1min. denně

    • admin napsal:

      Nikdo, například strategie „90%“ jede na natvrdo daných pravidlech ofiko 3 roky a ani jednou se na to nemuselo šáhnout. Ani jediné ze tří pravidel se nemuselo za tu dobu měnit ;-)) Více zde: https://winpes.cz/devadesatka-po-trech-letech-ostreho-provozu/

      • Johnny Jou napsal:

        zatím to vypadá jako finanční perpetuum mobile, gratuluji

        • admin napsal:

          To zas ne, v případě propadu trhu o 15-20% očekávám:
          * Sérii ztrát, z nichž nějaké budou větší
          * Zastavení obchodování, protože žádná akcie nevyhoví kritériím pro nákup
          * A následně po korekci zisky převyšující ty ztráty

          (alespoň takhle se to chovalo v roce 2008, tak uvidíme)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.