Funguje “devadesátka” i na ETF?

sanceTuhle otázku jsem dostal e-mailem a odpověď je, že “devadesátka” na ETF opravdu funguje. Upřímně řečeno původně ji přece s tímto účelem Connors publikoval. Abychom si nějakým způsobem ověřili, že to je pravda i po letech, a že jsme nepřišli o strategickou výhodu jen tím, že je to veřejně známé, pojďme udělat nějaké ty backtesty za letošní rok. Článek píši 4.10.2015, testy jsou od 1.1.2015 do 30.9.2015. Pokud budete článek číst po nějaké delší době, připomínám, že 24.8.2015 nastala na trzích lehká turbulence, kterou někteří nazývají korekcí.

Metodika testů

Používám adjustovaná denní data ze serveru YAHOO. Od každého tickeru nakoupím 100,200,300 a eventuálně 400 ks. Není to úplně stejné jako strategie “90%” (ta totiž průměruje v dolarech), nicméně pro představu to postačí, rozdíly jsou minimální.

SPY

Široký index SPY by za uvedených podmínek letos vygeneroval 10 obchodů, všechny ziskové. Celkový zisk by byl 7400 USD při kapitálu 200000 USD a to je milých 3.7% do plusu. Zajímavostí pak je, že strategie by se vyhnula obchodování od 20.8 dál, a to kvůli tomu, že index spadl pod svůj dvěstědenní průměr.

SSO

Naprosto stejné výsledky jako SPY, pouze zisk je v tomto případě zhruba dvojnásobný – 6.4%. To konec konců lze od pákového produktu čekat.

DIA

Tentokrát je obchodů celkem 11, zajímavostí pak je, že obchod začínající 22.7 vyškáloval až na plné použití kapitálu (a skončil ziskem). právě díky tomuto jednomu obchodu je zisk o něco málo vyšší, cca 4.7%.

QQQ

Neuvěřitelné. Strategie by vygenerovala celkem 11 obchodů, z toho poslední by byl 20.8, všech jedenáct obchodů by skončilo ziskem a ten 20.8-26.8 by skončil brutálním ziskem. Celkový profit tedy více než 6% od začátku roku.

EEM

Pokud zabrousíme do mezinárodních vod rozvíjejících se trhů, pak EEM se pohyboval nad svým dvěstědenním průměrem vlastně jen v dubnu a květnu. Strategie by vygenerovala dva obchody, z toho jeden zisk a jedna ztráta, celkem cca –0.8%.

SH

Inverzní ETF se pohybují zrcadlově ke svým “normálním” bratříčkům. SH se pohyboval nad svým dvěstědenním průměrem jen od onoho 24.8 a strategie na něm založená by tedy letos vygenerovala jediný obchod. Skončil by drobným ziskem. Mimochodem, pokud někdo obchodujete “devadesátku” na SH (SDS), měli byste mít 2.10.2015 otevřenou první pozici LONG.

FXI

Letos se v různých pádech skloňuje Čína, jak by dopadlo obchodování nejpopulárnějšího ETF s expozicí vůči Číně? ETF se až do července obchodovalo nad svým SMA200, strategie by vygenerovala 7 obchodů, z toho jeden drobně ztrátový, 6 v zisku, celkem cca 3.5%.

Závěr?

  • Dvěstědenní průměr zůstává relativně spolehlivým indikátorem dlouhodobého růstu akcie. Ještě že jej ve strategii máme.
  • “Devadesátku” lze pohodlně obchodovat vůči největším světovým ETF.
  • Bohužel obchodů bývá pár do roka, tudíž je to celkem nuda a také se často stává, že se nákupní signály generují pro více ETF najednou.
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

4 komentáře u Funguje “devadesátka” i na ETF?

  1. glader napsal:

    Výsledky asi stabilní. Jaký byl využitý kapitál? Například pro SPY max 800ks je 160.000 USD. :)

    • admin napsal:

      SPY by bylo max. 100+200+300+400=1000. Počítal jsem u každého příékladu kapitál 1000 x maximum ceny v roce, tzn. u SPY např. cca 200000 USD. Ale ten výpočet měl být spíš srovnávací na procenta, samozřejmě že v praxi bys přizpůsobil částku kapitálu.

  2. Pavel napsal:

    Zdravím,
    Lze “devadesátku” použít i na komoditní nebo energetické ETF ? např. UWTI, DUST, nebo ERY atp. ? nebo je vhodnější jen na ETF kopírující akcie ?

  3. Pingback: Dala by se „devadesátka“ nějak vylepšit? | Akcie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.