Další strategie? Ale prosím …

graffNe, není to všechno jen o “devadesátce”. Kromě supertajných opčních strategií a supertajných strategiích akciových si myslím, že bych ještě mohl dát do placu dvě, které se mi nesmírně osvědčily. Ovšem ne už “na stříbrném podnose”, se vzorci, s backtesty, diskusí a tak dále. Jen myšlenky, abyste se při eventuálním nasazení takové strategie do praxe taky trochu zapotili. Předem se omlouvám, pod tímto článkem nebudu reagovat na žádné komentáře, to Vám samozřejmě nebrání diskutovat o strategiích mezi sebou.

Strategie 1 – páry jinak

Také jste si všimli, jak neefektivní jsou produkty trackující volatilitu, jako je VXX, nebo jeho bratříček XIV? Já jsem si všiml. A co teprve když se namísto VXX použije poloviční množství UVXY!

Malá poznámka: Na VXX i XIV jsou nyní k dispozici CFD.

Strategie 2 – ConnorsRsi jinak

Po ukončení obchodní seance si seřadím tickery dle ConnorsRsi(3,2,100) a zjistím tak, který ticker byl nejvíce přeprodaný (používám SP500). Druhý den nastavím scale trader tak, aby koupil za LIMIT cenu na CLOSE z předchozího dne 20% z celkové pozice, kterou chci mít, a dokupování nastavím tak, abych pokryl případný další až 10% propad ceny. Druhý den opakuji s dalším tickerem. Když se dostane ticker do plusu, zavírám.

Malá poznámka: Dobrý money-management budete plodit rok, ale stojí to za to.

Abych předešel nejčastější otázce

Ne, s T-reg marginem nikoliv, až s Portfolio marginem mají tyto strategie, alespoň tedy u Interactive Brokers smysl.

Příspěvek byl publikován v rubrice Investování. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

13 komentářů u Další strategie? Ale prosím …

  1. Djm napsal:

    Diky za clanek. Zatim jedu naostro pouze tu tvoji devadesatku. Na vyvoj a nasazovani novych strategii mi momentalne nezbyva moc casu kvuli praci a rodine, ale az se to trosku uvolni, tak se na nektery z tech tvych tipu zamerim a zkusim implementovat.

    • admin napsal:

      Devadesátka funguje?

      • Djm napsal:

        Ano i ne. Zaprve je brzo abych z me strany soudil nejake vysledky (jedu to sotva pul roku). Zadruhe fungovala by lepe, kdybych nemel v kodu chybu, kvuli ktere jsem v prosinci prisel zbytecne o nejake $. Nezaviraly se mi totiz pozice kdy mely a ja na to prisel pozde.
        Tudiz ponauceni – nez nasadite svuj aos na produkci s ostrymi penezi, je potreba mit programek dobre otestovany. Ja doplatil na to, ze jsem udelal v kodu malou upravu a myslel si, ze jsem s ni nemohl nic rozbit a doplatil jsem na to..
        Kdyz uz pisu o tom testovani – resili jste nekdy nekdo, jak spravne testovat aos co bezi nad IB? Nemate nekdo vymyslene, jak simulovat IB gateway nejakym fake programkem?
        Podivejte se na muj priklad: udelate upravu v aos a chcete otestovat, zda funguje 100% spravne, chcete program otestovat. Jenze to proste s pripojenym IB klientem na paper uctu moc nejde. Burza otevira odpoledne, a vy nemuzete vyzkouset vsechny mozne veci, ktere by mohly nastat.
        Idealni by bylo mit nejaky „mock“ IB gateway, kterym byste do vaseho aos posilali libovolna data, kdykoliv budete chtit a otestovat tak jeho chovani.
        Zkratka idealni by bylo testovani nejak sikovne zautomatizovat..

        • ZlýTrader napsal:

          Chybí regression testing. :-) Mám abstrakt superclass Market a z něj buď subclass IB přes ib/cpp/PosixSocketClient/ nebo pak subclass MarketSim, který to vše simuluje z historických dat. Alga samozřejmě používají jen Market. I tak ale ten test není 100%, asynchronní IB provádí operace s náhodnějším časováním než simulace atd.

          • admin napsal:

            Ďábel spočívá v detailech. Já se skoro obávám, že IB lze testovat pouze v reále ;-(

            • nemozny napsal:

              Souhlas s adminem. Taky jsem nad tím přemýšlel a podle mě to jinak než v paperu nejde.
              MarketSim subclass je pěkná, ale pokud tomu (vůbec) rozumím, tak otestuješ tak maximálně, že byl order vytvořen, ale ne exekuci.
              Ten detail, který tvoří podle mě tak 90% reality, je ošetřit chování IB při všech možných nestandardních situacích (např. margin call, nedostatek likvidity, lost connection, nevímco..) a to jinak než realtime neuděláš.
              Napadá mě vlastně možná ještě jedno řešení, sice běžet reálný účet třeba s $10k a k tomu paper účet se $100k, ale nastavit position sizing tak, aby nebyl fixed fraction (10%), ale fixed size ($5k). Tím pádem se ti bude otevírat mnohem víc pozic a bude větší prostor odchytit chybu. Problém je, samozřejmě, věnovat paperu alespoň 50% pozornosti co ostrému účtu :)

              • zolo napsal:

                Ja ked som ladil spojenie s IB tak som si vytvoril dummy strategiu co cele dni. otvarala a zatvarala pozicie. Nechal som to bezat a museli mi sediet kontrolne sucty. A na bezne testovanie som si naimplementoval mock IB s funkciami co pouzivam. Tym ale IB samozrejme neotestujem, len pri unit testoch sa priblizim realnemu svetu co najviac to ide.

              • ZlýTrader napsal:

                Z historických dat mám bid-low/bid-high/ask-low/ask-high pro každou sekundu (míň není třeba), při simulovaném zpoždění exekucí 5 sekund (víc jsem v reálných exekucích neviděl, spíš jen 2-3 sekundy) pokud vezmu vždycky nejhorší z low/high, tak si neumím představit, co je na tom nereálného, i mi to historicky sedí s reálnými exekucemi. Margin call mám ošetřen+vyzkoušen tím, že paper traduju na limitu initial-marginu, takže už to párkrát překročilo maintenance-margin a IB mě paper-liquidovalo. Likvidita je obsažena v {bid,ask}-{low,high} při objemech, co smrtelník obchoduje. lost connection nepamatuji, statisticky není relevantní. Nebo jsem na něco zapomněl?

  2. Pingback: Řecko není všecko! | Akcie

  3. Kuba napsal:

    Ahoj admine,

    zrovna pracuji na velmi podobné strategii jako zde zmíněná „ConnorsRSI jinak“ a řeším otázku, jak řídit otevřené pozice, když se situace nevyvíjí dobře a akcie pokračuje dál na jih. Co děláš, když akcie udělá větší pohyb než těch 10% a tobě v té akcii zůstanou „uvězněny peníze“? Máš někde určenou hladinu pro výstup nebo necháváš pozici otevřenou klidně i několik let?

    • admin napsal:

      Klidně i několik let. Ale viz článek – „dobrý money-management budete plodit rok, ale stojí to za to“, a „Ne, s T-reg marginem nikoliv“ ;-)

      • Kuba napsal:

        Mám portfolio margin, takže s tímto cajk. Právě vyplození MM, který by mně vyhovoval, způsobuje, že se mně kouří z hlavy :)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.