Další strategie? Ale prosím …

graffNe, není to všechno jen o “devadesátce”. Kromě supertajných opčních strategií a supertajných strategiích akciových si myslím, že bych ještě mohl dát do placu dvě, které se mi nesmírně osvědčily. Ovšem ne už “na stříbrném podnose”, se vzorci, s backtesty, diskusí a tak dále. Jen myšlenky, abyste se při eventuálním nasazení takové strategie do praxe taky trochu zapotili. Předem se omlouvám, pod tímto článkem nebudu reagovat na žádné komentáře, to Vám samozřejmě nebrání diskutovat o strategiích mezi sebou.

Strategie 1 – páry jinak

Také jste si všimli, jak neefektivní jsou produkty trackující volatilitu, jako je VXX, nebo jeho bratříček XIV? Já jsem si všiml. A co teprve když se namísto VXX použije poloviční množství UVXY!

Malá poznámka: Na VXX i XIV jsou nyní k dispozici CFD.

Strategie 2 – ConnorsRsi jinak

Po ukončení obchodní seance si seřadím tickery dle ConnorsRsi(3,2,100) a zjistím tak, který ticker byl nejvíce přeprodaný (používám SP500). Druhý den nastavím scale trader tak, aby koupil za LIMIT cenu na CLOSE z předchozího dne 20% z celkové pozice, kterou chci mít, a dokupování nastavím tak, abych pokryl případný další až 10% propad ceny. Druhý den opakuji s dalším tickerem. Když se dostane ticker do plusu, zavírám.

Malá poznámka: Dobrý money-management budete plodit rok, ale stojí to za to.

Abych předešel nejčastější otázce

Ne, s T-reg marginem nikoliv, až s Portfolio marginem mají tyto strategie, alespoň tedy u Interactive Brokers smysl.

Příspěvek byl publikován v rubrice Investování. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

6 komentářů u Další strategie? Ale prosím …

  1. Djm napsal:

    Diky za clanek. Zatim jedu naostro pouze tu tvoji devadesatku. Na vyvoj a nasazovani novych strategii mi momentalne nezbyva moc casu kvuli praci a rodine, ale az se to trosku uvolni, tak se na nektery z tech tvych tipu zamerim a zkusim implementovat.

    • admin napsal:

      Devadesátka funguje?

      • Djm napsal:

        Ano i ne. Zaprve je brzo abych z me strany soudil nejake vysledky (jedu to sotva pul roku). Zadruhe fungovala by lepe, kdybych nemel v kodu chybu, kvuli ktere jsem v prosinci prisel zbytecne o nejake $. Nezaviraly se mi totiz pozice kdy mely a ja na to prisel pozde.
        Tudiz ponauceni – nez nasadite svuj aos na produkci s ostrymi penezi, je potreba mit programek dobre otestovany. Ja doplatil na to, ze jsem udelal v kodu malou upravu a myslel si, ze jsem s ni nemohl nic rozbit a doplatil jsem na to..
        Kdyz uz pisu o tom testovani – resili jste nekdy nekdo, jak spravne testovat aos co bezi nad IB? Nemate nekdo vymyslene, jak simulovat IB gateway nejakym fake programkem?
        Podivejte se na muj priklad: udelate upravu v aos a chcete otestovat, zda funguje 100% spravne, chcete program otestovat. Jenze to proste s pripojenym IB klientem na paper uctu moc nejde. Burza otevira odpoledne, a vy nemuzete vyzkouset vsechny mozne veci, ktere by mohly nastat.
        Idealni by bylo mit nejaky „mock“ IB gateway, kterym byste do vaseho aos posilali libovolna data, kdykoliv budete chtit a otestovat tak jeho chovani.
        Zkratka idealni by bylo testovani nejak sikovne zautomatizovat..

        • ZlýTrader napsal:

          Chybí regression testing. :-) Mám abstrakt superclass Market a z něj buď subclass IB přes ib/cpp/PosixSocketClient/ nebo pak subclass MarketSim, který to vše simuluje z historických dat. Alga samozřejmě používají jen Market. I tak ale ten test není 100%, asynchronní IB provádí operace s náhodnějším časováním než simulace atd.

  2. Pingback: Řecko není všecko! | Akcie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.