Dala by se „devadesátka“ nějak vylepšit?

90Přestože předpokládám, že platí okřídlená věta „nesnaž se opravit něco, co funguje“, čas od času dostávám zajímavé otázky týkající se možné modifikace strategie „90%“, nebo i jiných podobných přístupů. Nuže, není asi od věci napsat k tomu pár řádků, ze kterých pochopíte, co si o tom myslím já. A klidně se pak ptejte v diskusi, pokud nebude něco jasné.

Modifikovat strategii? Není to svatokrádež?

Především, samotná devadesátka je modifikací přístupů, které jsou obsaženy v knihách Larryho Connorse, tudíž by bylo pokrytecké se tvářit, jako kdyby byly úpravy strategií zakázané nebo jako by nebyly věci prospěšné.

Dále – existuje hodně důvodů, proč chce někdo vzít funkční strategii a upravit ji k obrazu svému. Napadají mě minimálně tyhle:

  • Chce podstoupit větší riziko, nebo nopak menší riziko
  • Má nižší (vyšší) než doporučený kapitál pro nějakou strategii
  • Má povahu, při které mu nějaká strategie ne úplně sedne
  • Má průkopnického ducha a rád by zkusil nové věci
  • Cítí, že potenciál (v jádru dobré) myšlenky není úplně vyčerpán
  • Chce prostě víc

Já osobně jsem devadesátku vymyslel (resp. modifikoval) se dvěma cíli v hlavě.

  1. Štvaly mě strategie s úspěšností 60%, 70% a 80%. Chtěl jsem víc.
  2. Connorsovy strategie obchodující ETF nebyly špatné (ostataně ony jsou dobré dodnes), ale obchodních příležitostí bylo pár do roka a celé to bylo spíše o trpělivosti čekat na obchod.

Co jsme zkusili, aneb inspirace pro ostatní

Následující seznam berte s rezervou; některé z věcí jsme zkoušeli před lety a výsledky nemusejí odpovídat současným testům.

Jiné portfolio akcií – funguje. Pohodlně na DOW30, nejprodávanějších ETF – a to je tak asi všechno. Devadesátka nefunguje na SP500, NASDAQ100 ani na jiné mě známé skupině akcií. Neptejte se mě proč, nevím to.

Nahradit akcie opcemi – funguje. Pokud se vymyslí škálování a akcie se nahradí ATM opcemi nebo ITM opcemi s relativně smysluplnou expirací, dělá to to, co má. Ovšem tato modifikace se velice špatně testuje a ještě hůře obchoduje pomocí automatu.

Jiné škálování vstupů – funguje. Namísto vstupování do pozice 1-2-3-4 má někdo 1-2-3 s tím, že má buď více obchodních příležitostí, nebo menší expozici kapitálu. Za cenu o něco nižší celkové úspěšnosti.

Jiné podmínky pro výstup – funguje; pokud se vystupuje při RSI2>70 namísto při Close > SMA5, funguje to, lepší optimalizaci jsme nenašli.

Škálování výstupů – nefunguje. Osvědčilo se nám prodávat najednou za market.

Časování vstupů jindy než na MOC (market on close) – nefunguje. Samozřejmě, lze například nastavit limitní příkazy na druhý den po OPEN, ale podle našich zkušeností spousta příležitostí uteče.

Obchdovat „devadesátku“ na ETF na indexy, sektory a země – funguje. Tím pádem funguje i na věci typu CAC40 nebo DAX.

Obchodovat „devadesátku“ na komoditách (zrniny, kovy apod.) – nefunguje. Tyto trhy se chovají jinak.

Obchodovat „opačnou“, tedy „short“ verzi strategie – nefunguje. Mělo by, ale nefunguje, kupodivu. Monžná je jen špatné období.

Co Vy, mám něco do seznamu doplnit? Pište do komentářů, pokud máte co!

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

49 komentářů u Dala by se „devadesátka“ nějak vylepšit?

  1. Glader napsal:

    Mozna jedno aktualnejsi tema – co kdyz se close cena dostane pod SMA200? Neuzavrit? Pockat az to bude padat niz a s vetsi ztratou vystoupit na close nad SMA5?

    • admin napsal:

      Já dokupuju i když se cena dostane pod SMA200, a to funguje. NEDOKUPOVAT taky funguje, čili tam to není nějaké veliké kontroverzní téma.

      • mir napsal:

        Když dám příklad, tak jsem vstoupil COST ( psal jsem o tom zde 11.9.) je pod SMA200 a již jsem jej prodal v menším zisku. Zřejmě pokud tam nebude delší čas, tak by to mělo fungovat.

        • admin napsal:

          SMA200 má přece jen identifikovat dlouhodobý trend, pokud se ten trend „láme“, tak zobchodovat strategii „na pomezí“ nemůže mít nějaký zásadní dopad.

  2. JMT napsal:

    Vybornej prehled. Ja se ted zabyvam tim samym – testuju ruzne startegie a’la 90 na ruznych kosich akci a ETF. Zatim to nejedu nazivo, prozkoumavam teren, jestli najdu neco lepsiho nez devadesatka :-) Spis nez o lepsi zisk v % mi jde o lepsi diverzifikaci, ze bych jel nekolik modifikaci toho algoritmu najednou, na ruznych instrumentech.

    Dosel jsem k podobnym zaverum, az na jeden – shortovani. Na indexovych a sektorovych ETF mi short funguje stejne dobre jako long. Na akciich s RSI(2) nefunguje, ale zlepsi se to, kdyz pouziku pomalejsi RSI (napr 20). Testoval jsem na EOD datech z yahoo za poslednich 10 let.

    • admin napsal:

      No, jak píšu v článku – něco se za dobu, kdy to netestuju stále dokola mohlo změnit. Tak třeba ten short už funguje. Ovšem bacha, se SHORT stranou jsou neustále problémy – nemusejí být akcie na vypůjčení, platíš dividendy a úroky máš teoreticky neomezené riziko, tzn. opatrnost je na místě.

      Pokud jsi ochotel snížit procento úspěšnosti za cenu diverzifikace, pak si myslím, že cesta bude spíše v zapojení něčeho dalšího (opce?) než v obchodování toho samého na dalších instrumentech. Ale tohle je na hlubší výzkum.

      • Anonym napsal:

        Ano, tyhle neprijemnosti u shortu jsou, a nez neco spustim na zivo, musim ziskat lepsi vhled do toho, jak velky to muze byt v realu problem. Myslis, ze muze byt problem s vypujcenim i u velkych akcii (napr z SP100, nebo ETFka, co maji denni volume v milionech?) u IB?

        Dalsi moznost je obchodovat to pres inverzni ETFs. Jet long-only algoritmus na kosi normalnich ETF, a druhou instanci tehoz algoritmu na kosi inverznich ETF. Technicky to bude jednodussi na exekuci, ale zase tam bude min trhu na vyber.

        ATM opce uz me taky napadly, ty mi pripadaji genialni kvuli rizeni rizika. Ztrata v pripade extremniho pohybu je omezena na rozumnou vysi. A navic se mi zda, ze by tam hrala v muj prospech i nelinearita (delta) – ze kdyz se trh pohne mym smerem, tak cena opce roste rychleji, nez jak klesa, kdyz se trh pohne proti. Ale samozrejme je to zase na dlouhe testovani – jak moc to znici casovy rozpad, a jak velke jsou tam v realu bid-ask spready, resp s jakou pravdepodobnosti se vykonaji LIMIT prikazy. O rad vic prace, nez otestovat normalni akcie. Tak to nechavam az na nekdy o hodne pozdeji, jako druhou fazi.

  3. Michal napsal:

    Co sledovat krátkodobé vzájemné odchylky v korelacích vs. dlouhodobé? Aktuálně to testuji, chci tím 90ku vylepšit, zatím jsem ve fázi analýzy, zprávy zatím nemám. Testuji na více jak 10 tis. trzích, vzájemně tedy 100 mil. korelací. Cíl je následně 90ku aplikovat následně i na podobné korelující akcie a zavřt příp. dřív. Zřejmě na to ale budou potřeba min. 15 minutová data.

    Zkoušel jsi něco podobného? Máš tip na 15 min. data? Používáš/experimentoval jsi i s historickými fin. ukazateli (PE, PM, …), znáš levný zdroj?

    Díky tobě i komunitě okolo,

    Michal

    • admin napsal:

      Omlouvám se za natvrdlost, ale souvislost mezi strategií „90%“, korelacemi, 15minutovými daty a fundamentální analýzou jsem nepochopil.

      • Michal napsal:

        Ne, základ 90ka, swingová strategie, ale s lepším řízením exponovaného rizika. Mít techniku, jak řídit přes situace – když spadne celý trh, korelované trhy, nebo jen náš koupený trh.

        • admin napsal:

          Už mi svítá. Něco jako flexibilní / machine learning / adaptabilní / genetické výstupní algoritmy – tohle myslíš? To by fungovat mohlo, ale bude s tím celkem dost práce.

          • Michal napsal:

            Přesně, čistě na výstup a spíše jen na snížení extrémů, aby každá pozice byla kontrolovaná do uzavření alespoň v 15 – 30 min. intervalech a omezily se ztráty z dramatických propadů, kdy večer je již pozdě.

            Jinak kdyby jsi měl nějaké tipy na intradenní/fundamentální data pro všechny trhy v US, určitě jej pošli.

            • admin napsal:

              Prosím Tě, toto je velice zrádný, viz včera, kdy OXY byla během dne na zavření s relativně velkou ztrátou, ale na EOD se prodala s obrovským ziskem. Není to poprvé, čilibys musel v praxi stále porovnávat „optimaliozované“ výsledky s původními. A klást si otázku, zda čas strávený optimalizacemi ospravedlní ten zisk navíc. Tohle bohužel nejde předem odhadnout, takže zbývá jen zariskovat a pustit se do toho, no …

  4. myk napsal:

    Udělal jsem si sérii backtestů na změnu kombinace parametrů:
    perioda RSI(2 -10)
    SMA_buy (150 -250)
    SMA_sell(2-15)

    Vychází mi
    RSI … nejlépe funguje 2 (asi to nikoho nepřekvapí)
    SMA_buy ….. změna nemá až takový vliv na celkový výnos, dobře fungují hodnoty od 150 do 200
    SMA_sell ….. výrazně lepší výsledky mi ale vychází pro delší periodu SMA jako trigerru pro výstup. Lepší hodnoty než 5 dosahuji při SMA 10-14

    Testováno na datech od roku 1998, ale nemám tam ještě implementováno počítání Drawdownu. Zisky nereinvestuji, pouze počítám si pouze křivku account equity a nepodařilo se mi vymyslet algoritmus, jak počítat drawdown. Equity křivka je o něco hladší právě u menšího SMA pro výstup, ale opticky mi přijde, že rozdíl není úplně zásadní

    Zajici, tys to určitě taky testoval, jaký byl důvod pro volbu SMA(5) pro výstup? Drawdowny?

  5. myk napsal:

    Však to testuji, zatím jsem si napsal jen backtest program a sjíždím statistiky. Pak mě čeká případně napojení na API a demo provoz, to jsem zatím prgat ani nezačal.

    Na opce to budu muset ještě napojit na real time data a pak se ručně podívat na parametry opcí. Sám víš, že opce se testují blbě.

    Časová hodnota – je to o volbě opce a je samozřejmě otázka, jestli průměrná velikost profitu je velká tak, aby převýšila ztráty z časové hodnoty opcí.

    • admin napsal:

      Bude se muset v takovém případě dát delší expirace. Ale jestli Tě mohu navést – vyzkoušej nejprve opce na PŮVODNÍM výstupu (tzn.CLOSE > SMA5), třeba zjistíš, že Ti to stačí ;-)))

  6. myk napsal:

    Když už jsem to tu naznačil, tak doplním statistiky. Platí, že prodlužující perioda SMA na výstupu zvyšuje average profit i average loss, ale taky prodlužuje dobu trvání obchodu:

    SMA(5)
    Profit trades: 1769
    Avg profit trade gain: 406.221742010741
    Loss trades: 422
    Avg Loss trades gain: -673.7636438056871
    Avg Profit trade duration: 3 days 09:29:48.807235
    Avg Loss trade duration: 9 days 01:52:36.398104

    SMA(7)
    Final NLV: 605580.264018
    Profit trades: 1691
    Avg profit trade gain: 497.53023017800155
    Loss trades: 449
    Avg Loss trades gain: -741.5914208307348
    Avg Profit trade duration: 4 days 17:16:21.431105
    Avg Loss trade duration: 12 days 18:48:54.521158

    SMA(10)
    Final NLV: 679615.259695
    Profit trades: 1650
    Avg profit trade gain: 614.1085018309105
    Loss trades: 463
    Avg Loss trades gain: -925.9163289114465
    Avg Profit trade duration: 6 days 10:13:31.636363
    Avg Loss trade duration: 17 days 20:12:57.537796

    SMA(14)
    Final NLV: 790134.762597
    Profit trades: 1703
    Avg profit trade gain: 712.2660136353496
    Loss trades: 436
    Avg Loss trades gain: -1185.5884422798156
    Avg Profit trade duration: 7 days 19:17:34.844392
    Avg Loss trade duration: 23 days 22:04:24.220183

  7. Vítek napsal:

    tady je zajimavy, ze v prvnich trech pripadech (5,7,10) se s rostoucim obdobim snizuje pocet profitovejch obchodu a zvysuje pocet ztratovych, coz by davalo smysl. Ale pak u SMA(14) to jde zase naopak – roste pocet ziskovych a klesa ztratovych…zvlastni

    nemel by u vsech testovanych parametru vystupu byt stejne celkovy pocet obchodu?

    • Honza napsal:

      Nemel, protoze cim delsi je dona drzeni pozice, tim mene je volneho kapitalu pro dalsi obchody.

    • Myk napsal:

      Nemusí to tak být, protože pokud jejeden titul otevřený měsíc, mohly se za ten měsíc při kratším SMA klidně otevřít dva obchody s tím jedním titulem, zatímco u té delší periody se realizoval jen dokup a je to vykázáno jako jeden trade.

      Není to naklikáno v žádné platformě, je to kompletně napsaný vlastní backtestovací prográmek v Pythonu. Zavrhl jsem i už hotové moduly jako je pyAlgroTrade a pyBackTest, protože mi přišlo, že nepočítaly s tím, že by se scanovalo 100 symbolů, spíš to bylo připravené na backtest jednoho symbolu. Použil jsem knihovnu pandas, což jsou obecné nástroje na statistické zpracování větších posloupností dat. Kdo dělá backtesty s Pythonu rozhodně doporučuju se na pandas podívat, dělá se s tím fakt pěkně.

      Tím samozřejmě nevylučuji, že někde v algoritmu nemám chybu.

      • Myk napsal:

        A ještě doplním, je to backtest bez uvažování omezení alokace zdrojů a bez páky. To jsou sice relevantní omezení, která by se měla uvažovat, než to člověk spustí, ale každý bude mít jiný kapitál a jinou páku (a já zatím nevím ani jakou páku zvolím já), takže jsem to srovnání o chtěl záměrně porovnat bez ohledu na tyhle omezující podmínky.
        Vstupní kapitál je v backtestu 100 000, první nákup je za 10 000, abych nebyl limitovaný u drahých akcií a neřeším ani to, že cash jde do záporu, protože to je jen o tom buď zvednout vstupní kapitál nebo snížit kupované množství. To se bude ladit až s volbou páky, ale tam ještě nejsem.

        • admin napsal:

          Hmm, jdeš na to dobře, jenom pozor, pokud zahrneš „omezené zdroje“, musíš počítat s tím, že jednoho dne se budeš muset rozhodnout CO NEKOUPIT. Prostě ďábel spočívá v detailech. A ta páka s tím souvisí, protože úvěr zvyšuje schopnost alokovat kapitál do více zdrojů ( a zvyšuje rovněž schopnost vygenerovat kolosální průšvih, samozřejmě).

        • Michal napsal:

          CCI se počítá přes EMA, kde parametrem EMA nemusí být celé číslo. Zkoušel jsi i např. periodu 2.2, 2.5, apo.?

  8. Michal napsal:

    Ne CCI, ale RSI samozřejmě.

  9. myk napsal:

    Tak jsem se díval na pár historických obchodů pomocí opcí. Pokud se použijí ITM opce s expirací >30 a <60 dní a s deltou 0.75, tak časová hodnota opce je cca 15-25% z ceny opce.
    Profitabilní obchody pak dávají stejný výsledek, ale s pětinovým kapitálem.

    Příklad:
    15/1/2015 Nákup 275 ks HPQ za cenu 38,19 – potřebný kapitál 10 500 Usd
    22/1/2015 Prodej 275ks HPQ za cenu 40,06 – zisk 514 USD

    opce:
    15/1/2015 nákup 7ks opcí 36c JAN20 expirace za cenu 2.92 (ask cena), potřebný kapitál 2 044 USd.
    22/1/2015 prodej 7 ks opcí za cenu 3.65 (bid cena), zisk 511 (je zapotřebí pořítat s vyššími komisemi cca 15 USd)

    Výhodou použití opcí je vestavěný stop loss (v uvedeném případě nelze prodělat víc než 2044 USD i v případě black swan události). Nevýhodou je u ztrátových obchodů ztráta časové hodnoty opce navíc ke ztrátě vnitřní hodnoty. V uvedeném případě byla časová hodnota z použitý 2044 USd celkem 427 USD.

    Je zapotřebí počítat s nízkou likviditou ITM opcí a širokými bid/ask spready. Bral jsem tedy nejhorší případ – nákup za market cenu.

    Pomocí opcí tedy lze realizovat větší páku s nižším rizikem.

    • myk napsal:

      Ještě doplním, byl to ruční test 4 adminových obchodů na cenách opcí v thinkback pro klasický setup 200/5RSI/výstup 5.

    • admin napsal:

      Dobře Ty!

      Já souhlasím s uvedeným a samozřejmě mě něco takového napadlo taky. Leč, velice blbě se to automatizuje, proto to víceméně nedělám (alespoň ne jako syntézu devadesátky).

  10. myk napsal:

    Na základě současné situace, kdy strategie alokovala 13/20 do dvou akcií ze stejného sektoru zasaženého huriánem, mě napadlo, jestli by se to nedalo nějak diverzifikovat.
    Otestoval jsem tedy jednoducou změnu:
    – kapitál se rozdělí ne na 20, ale na 40 dílů
    – kupují se (až) dvě akcie s nejnižším RSI – pokud je signál jen na jeden symbol, kupuje se jeden, pokud je signál na dva a více symbolů – kupují se dva

    Vedeto k následujícícm výsledkům:
    – počet obchodů je o něco menší než dvojnásobek, protože jsou situace, kdy je jen jeden signál a tak se koupí jen jeden symbol a ne dva
    – zlepší se mírně win ratio
    – mírně poklesne celkový profit, ale podle mě nepodstatně
    – sníží se průměrný loss i průměrný profit
    – ale co je nejdůležitější, equity křivka je výrazně hladší.
    Takže by se dalo řící, že kupovat za polovinu peněz dva tituly vede k poměrně zdařilé diversifikaci – snižuje se risk, ale snižuje se taky o trochu zisk

    Výsledky 1/20 kapitálu (testováno na close datech s uvažováním omezené cash na max 200K):
    Final cash: 611733.301763
    Final NLV: 806885.232182
    Profit trades: 2393
    Avg profit trade gain: 524.3509294684494
    Loss trades: 370
    Avg Loss trades gain: -1739.3994668216228
    Avg Profit trade duration: 4 days 14:24:07.221061
    Avg Loss trade duration: 11 days 22:22:42.162162

    Výsledky 1/40 kapitálu:
    Final cash: 594942.508921
    Final NLV: 789918.087758
    Profit trades: 4205
    Avg profit trade gain: 288.22735034126043
    Loss trades: 566
    Avg Loss trades gain: -1093.1208670053
    Avg Profit trade duration: 4 days 17:05:17.621878
    Avg Loss trade duration: 12 days 06:59:47.279151

    • myk napsal:

      Ještě doplním, že diversifikace skutečně trošku snížila alokaci kapitálu do energetik, kdy nakouila DUK a SO pouze za 10/20 oproti 13/20 bez diversifikace. To je snížení pouze na 75%, čekal jsem spíš 50%, ale i tak je to snížení risku. Kapitál se alokoval rovnoměrněji mezi ty dvě společnosti, kdy DUK by měl 5/20 a SO taky 5/20, zatímco nezměněná strategie má SO 10/20 a DUK 3/20. I to se dá považovat za diversifikaci – kdyby SO bylo hurikánem poškozeno více, v původní variantě bude větší loss než v diverzifikované. Naopak kdyby byl poškozen víc DUK, tak je na tom diversifikace ůř, ale ne o tolik.

      1/20

      • admin napsal:

        To je vcelku validní vstup, nicméně mám dva postřehy:

        1) Zvýší se poplatky za obchody, protože jich bude dvojnásobek,
        2) Asi budeš muset začít dříve než v 21:59, abys to stihl poprodávat a ponakupovat.

        Ale samozřejmě, proč ne, k tomu tady ten článek je ;-)

  11. merlinx napsal:

    Zdravím,

    jsem začínající trader (na ostrém live účtu obchoduji pouze dva měsíce), tak mě prosím neukamenujte, pokud to co napíšu nebude mít valný smysl. Strategie 90% je velice pěkná a dle adminem zveřejňovaných výsledků také velice úspěšná. Také je velice jednoduchá na pochopení, protože používá pouze dva indikátory. Navíc se těší veliké oblibě čtenářů tohoto pro mne nejlepšího českého blogu o tradingu. Přemýšlím čím by se asi tak mohla ještě tato strategie vylepšit. Jediné co mě napadá je zapojení volume. K tomu ale musí být k dispozici kvalitní ticková data, které můj broker (Interacive Brokers) neposkytuje. Poskytuje pouze jakási agregovaná data za určité časové období, což myslím, že v období vysoké volatility může být značně zkreslené. Zkrátka má úvaha je taková, že namísto, nebo ve spojení s RSI(2) indikátorem použít volume indikátor s vhodně vybraným klouzavým průměrem, např. když volume bude nad SMA 20 a RSI(2) SMA5 . Ale jak píšu, jsem začátečník, tak tyto mé úvahy mohou být zcestné. Bohužel, nemám zatím potřebné know-how a zkušenosti k otestování a ani nemám k dispozici potřebná kvalitní ticková data. Jinak se nyní poohlížím po vhodné platformě na analýzu a backtesty a objevil jsem tuto:

    http://stocksharp.com
    https://github.com/StockSharp/StockSharp

    Nená s ní prosím někdo praktické zkušenosti?

    • admin napsal:

      Ahoj, zkušenosti s touto platformou nemám. Ale vrtá mi hlavou, proč bys proboha potřeboval tickové volume, když strategie tak jako tak obchoduje jednou denně? Tam by Ti agregovaná data musela pohodlně stačit.

  12. merlinx napsal:

    Omlouvám se, vypadl mi text mé myšlenky.

    Vstup do obxhodu např. volume NAD SMA20 a RSI2 SMA5

  13. merlinx napsal:

    výstup z obchodu např. volume POD SMAěé a price > SMA5

  14. merlinx napsal:

    Ahoj, jak jsem psal jsem začátečník, díky za odpověď , budu na tom přemýšlet. Jinak, je úvaha použít volume dobrá, nebo nemá cenu se tím zabývat?

    • admin napsal:

      Úvaha použít volume je dobrá, pouze si tím zesložiťuješ život a nikdo v tuhle chvíli neví, jestli je to dobrý nebo špatná nápad. Musíš to otestovat. Pokud budeš testům věnovat opravdový čas a opravdové úsilí, je dost možné, že za nějaké 2-3 týdny se dozvíš, jestli to byl dobrý nápad nebo ne. A pak se buď podělíš s ostatními, nebo si to necháš pro sebe, to už bude záviset na Tobě ;-)

      • merlinx napsal:

        Díky, zvážím to a postupně s dalšími zkušenostmi to budu zkoušet testovat. Tato má úvaha je pouze proto, že volume chápu jako další rozměr indikace co se děje na trhu a že za velkými objemy jsou velcí kluci. Až se tím nějak prokoušu, což nebude za pár dní, tak se určitě rád podělím :-)

  15. merlinx napsal:

    no to je právě to co ještě přesně nevím, protože s tím nemám zkušenosti a nevím, zda by to na denním TF nebylo dost zpožděné.

  16. JetPack napsal:

    Sell in May and go away aneb devadesátka trochu jinak :) „Autoři zabývající se tímto fenoménem uzavírají diskuzi tím, že obchodní strategie „prodej v květnu“ na trhu vítězí ve více než 90 % případů pro delší než desetileté horizonty a návratnost je v průměru třikrát vyšší než průměr trhu.“ http://roklen24.cz/a/wjaY5/halloween-indikator-sell-in-may-and-go-away

  17. Anonym napsal:

    Tak sem mi to zní jako hloupej dotaz , autor “ 90-tky“ je Connors. Takže je lépe sledovat jeho diskuzní fora s témou vylepšení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.