Chcete systém s 90% úspěšností obchodů? Tady je!

Jednotlivé obchodní systémy se liší v řadě parametrů. Jedním z těch, které bedlivě sleduji je procento úspěšných obchodů z celkového množství. Vyšší procento úspěšnosti je důležité pro psychiku tradera, i když samozřejmě nemusí znamenat nejvyšší absolutní zhodnocení. Obecně se systémy s více než 70% úspěšnosti považují za dobré a systémy s 80% za špičkové. Proč neudělat 90%?

Systém s 90%ní pravděpodobností úspěchu – statistiky později – má následující pravidla hry:

  1. Obchodují se pouze akcie z koše S&P 100.
  2. Obchoduje se pouze 1 x denně v závěru seance (tedy za Market-On-Close).
  3. Systém je long-only.
  4. Kupují se pouze akcie, u nichž je cena nad 200-denním průměrem.
  5. Kupují se pouze akcie, u nichž RSI(2) < 10.
  6. Pozice se škálují. První den se koupí pouze 10% z celkového kapitálu vyhrazeného na danou akcii. Pokud je v některém z dalších dnů v závěru seance cena nižší než původní cena, za níž se koupilo 10%, koupí se za tuto nižší cenu dalších 20%. Analogicky v některém z dalších dnů se dokoupí 30% v případě, kdy je cena ještě níže a konečně pokud je počtvrté cena ještě níže, dokoupí se posledních 40%.
  7. Každý den je otevřena maximálně jedna pozice. V případě, že je možné otevřít více pozic, otevře se ta s nejnižším RSI(2). V případě, kdy je možné jak otevřít novou pozici, tak (u jiné akcie) dokoupit do existující pozice, rozhoduje o tom, která akce má přednost rovněž RSI(2).
  8. Žádné STOP-LOSSY.
  9. Výstup na EOD nastává v momentě, kdy cena akcie je větší než pětidenní klouzavý průměr. Je přitom jedno, zda bylo koupeno 10%, 10%+20%, 10%+20%+30% nebo 10%+20%+30%+40%.

Zdrojový kód pro tento AOS v VB.NET pro Right-Edge je zde:

#Region „Imports statements“
Imports System
Imports System.Drawing
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq
Imports RightEdge.Common
Imports RightEdge.Common.ChartObjects
Imports RightEdge.Indicators
Imports Microsoft.VisualBasic
#End Region#Region „System class“
Public Class MySystem
Inherits MySystemBase
Public LastTrade As DateTime = #1/1/1980# ‚datum posledního obchodu, kvůli podmínce na 1 obchod denněPublic Overloads Overrides Sub Startup()
SystemData.EnableTradeOnClose = True ‚ umožníme prodávat a kupovat on close
AddHandler SystemData.BarClosing, AddressOf BarClosing
End SubPublic Sub BarClosing(ByVal sender As Object, ByVal args As NewBarEventArgs)
Dim orderedSymbolScripts As List(Of MySymbolScript) = SymbolScripts.OrderBy(Function(ss) ss.RankValue).ToList() ‚seřadíme tickery podle RSI(2)
For i As Integer = 0 To orderedSymbolScripts.Count – 1
orderedSymbolScripts(i).Rank = i + 1
Next
‚pro každý z nich spustíme metodu BarClosing
For Each SymbolScript As MySymbolScript In orderedSymbolScripts
SymbolScript.BarClosing()
Next
End Sub
End Class
#End RegionPublic Class MySymbolScript
Inherits MySymbolScriptBase
Private mySMA200 As SMA
Private mySMA5 As SMA
Private myRSI2 As RelativeStrengthPrivate m_RankValue As Double
Public Property RankValue() As Double
Get
Return m_RankValue
End Get
Private Set(ByVal value As Double)
m_RankValue = value
End Set
End Property

Private m_Rank As Integer
Public Property Rank() As Integer
Get
Return m_Rank
End Get
Set(ByVal value As Integer)
m_Rank = value
End Set
End Property

Public Overloads Overrides Sub Startup()
‚inicializace
mySMA200 = New SMA(200, Close)
mySMA200.ChartSettings.Color = Color.Red
mySMA5 = New SMA(5, Close)
mySMA5.ChartSettings.Color = Color.Blue
myRSI2 = New RelativeStrength(2, Close)
myRSI2.ChartSettings.Color = Color.DarkOrange
End Sub

Public Overloads Overrides Sub NewBar()
‚ tohle se vypočítá pro každý BAR
If Double.IsNaN(myRSI2.Current) Then
RankValue = 0
Else
RankValue = Math.Abs(myRSI2.Current)
End If
End Sub

Public Sub BarClosing()
If Bars.Count < 2 Then
Return
End If
If OpenPositions.Count = 0 Then
If Close.Current / mySMA200.Current > 1 Then
If myRSI2.Current < SystemParameters(„rsi“) And DateDiff(„h“, Me.TradingSystem.LastTrade, Bars.Current.BarStartTime) > 23 Then ‚pouze 1 obchod za den
OpenPosition(PositionType.Long, OrderType.MarketOnClose, 0, SystemParameters(„pocatek“) \ Close.Current)
Me.TradingSystem.LastTrade = Bars.Current.BarStartTime ‚čas posledního obchodu
End If
End If
Else
If Close.Current > mySMA5.Current Then ‚jestliže cena je větší než SMA(5)
For Each pos As Position In OpenPositions
pos.CloseAtMarket() ‚zavři všechno
Next
Else
If OpenPositions.Count = 1 Then
Dim myPosition As Position = OpenPositions(0)
If myPosition.Trades.Count = 1 Then ‚nakup druhou !!!
If Close.Current / myPosition.Trades(0).Price.SymbolPrice < 1 Then
PositionManager.AddToPosition(myPosition.ID, myPosition.Trades(0).Size * 2, OrderType.Market, 0, String.Format(„Pyramida {0}“, myPosition.Trades.Count))
End If
ElseIf myPosition.Trades.Count = 2 Then ‚nakup třetí
If Close.Current / myPosition.Trades(1).Price.SymbolPrice < 1 Then
PositionManager.AddToPosition(myPosition.ID, myPosition.Trades(0).Size * 3, OrderType.Market, 0, String.Format(„Pyramida {0}“, myPosition.Trades.Count))
End If
ElseIf myPosition.Trades.Count = 3 Then ‚nakup čtvrtou
If Close.Current / myPosition.Trades(2).Price.SymbolPrice < 1 Then
PositionManager.AddToPosition(myPosition.ID, myPosition.Trades(0).Size * 4, OrderType.Market, 0, String.Format(„Pyramida {0}“, myPosition.Trades.Count))
End If
End If
End If
End If
End If
End Sub
End Class

Toť zatím vše, statistiky níže. Zhodnocení je počítáno od 1.1.2006 s hypotetickou vstupní částkou 100000 USD.

zhodnoceni

Příspěvek byl publikován v rubrice AOS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

309 komentářů: Chcete systém s 90% úspěšností obchodů? Tady je!

  1. Ceslav napsal:

    Dobrý den všem,
    jsem nové registrovaný člen tohoto blogu. Jmenuji se Česlav a dělám obchodní pokusy na platformě Saxo Trader. Pročetl jsem si „pravidla hry “ Strategie 90% a začínám ji studovat na grafech.
    Chci se ujistit, že RSI(2) je hodnota oscilátoru za dvoudenní období a že se nejedná o nějaký „druhý“ oscilátor RSI, který mi platforma nenabízí.
    U SMA není 200 resp. 5 denní období uvedeno v závorce a to mě mírně mate :)

    Děkuji za odpověď a děkuji autorovi webu za tento web.

  2. Honza napsal:

    Zdarec..
    porad jeste nemam uplne cas, abych se tomu venoval, takze se zatim jen zeptam..

    Napadlo me, ze jak se v strategii skaluji pozice postupnym prikupovanim, tak nezkouseli jste nekdo i vystupovat po castech? Neco jako, ze se proda vetsi cast a zbytek po par dalsich dnech. Kdyz to pujde nahoru, tak ok, kdyz to pujde dolu, tak se zas zacne postupne nakupovat z volnych casti.

    Snad jsem to moc neprekombinoval..

  3. DsL napsal:

    Ahoj,
    pro výpočet indikátorů jako vstup používáte close nebo adjusted close? A proč?
    Třeba yahoo finance počítá RSI(2) z close. Já si myslím, že pro uvedenou strategii a backtestování by byl vhodnější adjusted close, protože bere v úvahu dividendy a třeba i splity. Z mého pohledu je jedno jestli „zisk“ realizuji změnou ceny nebo dividendou. Pokud počítáte indikátory z close, či už při obchodování, nebo v backtestingu jak berete v úvahu dividendy, a případně i splity?

  4. Mirek napsal:

    Z jakého důvodu je nutné provést výpočty a odeslat příkaz k obchodu každý den před close trhů? Proč nelze provést výpočty až po close a poté odeslat objednávku jež se vyplní až budou trhy otevřeny?

    Vždyť přeci i backtest v RightEdge takto funguje – když jsou všechny podmínky splněny tak například v pondělí po close je RSI<10, tak obchod se otevírá až v úterý za open cenu. To stejné pro uzavření například cena ve středu uzavře nad 5MA tak obchod se uzavře až ve čtvrtek za open cenu.

    Co mi uniká?

  5. Mirek napsal:

    Nějak tomu nerozumím… Strategii jsem si sestavil v RE a obchody vždy probíhají za open následujícího dne (následující den po splnění podmínky).

    http://www.imgup.cz/image/jTF

    • admin napsal:

      Pokud to uděláš jako já ve zdrojovém kódu, co jsem dal k popisu strategie, a povolíš

      AddHandler SystemData.BarClosing, AddressOf BarClosing
      SystemData.EnableTradeOnClose = True

      pak Ti to bude obchodovat na konci baru.

      • Mirek napsal:

        Tvůj kód jsem nepoužil, použil jsem funkci „system designer“ v RE. Je to systém který presentuješ, pouze bez dokupování + s celkově omezeným množstvím otevřených pozic. Buďto něco dělám blbě a nebo lze tuto mírnou modifikaci použít i s tím že se obchody opravdu otevírají na open druhého dne…. http://www.imgup.cz/image/jTI

        Jinak už ti rozumím, já používám výchozí nastavení RE, kdežto Ty mu říkáš aby obchodoval za close cenu.

        • admin napsal:

          Jo, přesně tak. Je k tomu cosi v nápovědě k RE, oni kluci brblají, že nakupovat na close baru je nesmysl, ale při denních barech to smysl dává, neboť MOC objednávky normálně existují.

          To, co máš ty je jakási modifikace systému, která se může chovat podobně, nebo hůře, nebo lépe než ta moje. To je třeba otestovat.

  6. Ondrej napsal:

    Jelikož se mi stále nedaří rozumně rozchodit backtest v Amibrokeru – chtěl jsem poprosit jestli by někdo neměl chuť udělat test následující modifikace.
    Vše je stejné jako u strategie 90%, pouze se nekupují tituly SMA>200 ale SMA>1,05*200. Tedy ty, co jsou minimálně 5% nad SMA 200. Protože se mi zdá že historicky když se nakupovaly nějaké tituly co byly těsně okolo SMA200, tak další vývoj nebyl úplně ideální.

  7. iwo napsal:

    určitě existuje několik úprav této strategie, našel jsem například tady:
    http://systemtradersuccess.com/connors-rsi-update-for-2013/
    http://systemtradersuccess.com/connors-2-period-rsi-update-2014/

    je tam posunutý výstup na SMA10 a taky varianta se stop lossem, pokud by to mohl prosím někdo testnout? Díky

  8. iwo napsal:

    jasný, rozumím :-), je to spíš prosba na někoho z kolegů

    • foglik napsal:

      Jenom věcná – a proč že to neotestuješ sám???

      • Kolous napsal:

        Protože takhle je to míň práce ;-)

        • admin napsal:

          Ideální je samozřejmě výdělečný systém dostat na stříbrném podnose. Jenomže testováním se taky vzděláváš ;-)

        • iwo napsal:

          Přiznám se na rovinu, že nemám zrovna buňky na programování, naposledy jsem se učil programovat v MS-DOS na strojích IQ 151 a pak základy ve FOXBASE a to bylo kdysi v minulém století :-D.
          Ale koukám, že mi asi nezbyde nic jinýho než se začít po večerech učit.

          Pokud by třeba admin mohl napsat nějaký malý příspěvek ohledně testování strategií (kde začít, co dělat a nedělat), byl bych určitě vděčný :-)

          • admin napsal:

            Jsou v zásadě dvě možnosti, respektive tři:

            1) Napsat si všechno testování sám (náročné)
            2) Použít nějakou backtesting platformu (Ninja, RightEdge, Multicharts atd.) (drahé)
            3) Použít webovou platformu (QuantConnect, Quantopian) (veřejné)

            Tohle je podle mě shrnutí toho celého povyku kolem testů.

          • Kolous napsal:

            Dělal jsem si backtesty v Matlabu, protože mi zrovna přišel pod ruku a všechny výpočty jsem si psal sám. Tím se opravdu hodně naučíš. Před pár týdny jsem narazil na nějaký kód v R (jazyk na statistické analýzy a práci s daty). Matlab se mě osobně čte přehledněji, nicméně: R má velice jednoduchou práci s časovými řadami (balíček xts), je tam miliarda knihoven co využiješ při backtestech a tvorbě strategie (quantmod, PerformanceAnalytics, Quandl……) a je kolem něj velká komunita….vše co potřebuješ je už v nějakém balíčku naprogramováno, stačí to jenom poskládat dohromady. A je pro free po win i lin.

            1) Stáhnout R+RStudio:
            http://www.r-project.org/
            http://www.rstudio.com/
            2) Zde jsou parádní videotutoriály…za víkend jsem v tom byl schopen splácat backtest strategie na ETF
            https://www.coursera.org/course/rprog
            3) Pak trochu inspirace v kódu co je na webu:
            https://quantstrattrader.wordpress.com/2015/02/13/the-quarterly-tactical-strategy-aka-qts/

            Admin tu tvoří pěkný seriál na Visual Basic, osobně bych ale do začátku bych doporučil něco z tria: Matlab/R/Python. Už jsme se tu o tom někde bavili v diskuzi.

            Já se zase plácám ve strategiích jako takových, takže jsem rád za články a diskuze co se tu vyskytují.

            • admin napsal:

              Já bych technologicky oponoval, ale díky za přínosný comment ;-)

              Pokud někdo půjde do učení se programovacího jazyka, protože si chce sám psát backtesty, tak to je určitě dobrá motivace, ale jak Matlab, tak Rko jsou víceméně okrajové záležitosti.

              Já bych po zkušenostech s programováním (cca 20 let), kdybych se měl v dnešní době učit nový programovací jazyk, tak by to byl buď Python, nebo C#. Důvodem je prostě to, že se to využije i jinde než na backtesty.

              Taky si všimněte, že obě současné ON-LINE platformy (Quandl a QuantConnect) jsou v těchto jazycích, to není náhoda.

              • Kolous napsal:

                V zásadě souhlas. Vycházel jsem z dotazu co pokládal iwo. Takže beru, že se chce naučit nějakou v jednoduchou jazykovou konstrukci a pomoci ní dělat backtesty. Matlab i R má výhodu, že má přehledné interaktivní prostředí do kterého jde zadávat jednoduché příkazy a časem se dostat k tvorbě celých skriptů.

                Mám v matlabu naprogramovanou 90ku a už to začíná být nepřehledné, určitě bych ho nepoužil na obchodování více strategii. Jde o to že v něm jde rychle něco spočítat nebo ozkoušet.

                Rko má 40 let starý design a je to na tom vidět nicméně je kolem něj velká komunita a v rámci big-data fenoménu bude určitě ještě hodně let v kurzu. Má balíčky na vše co si vymyslíš….včetně třeba arima modelů atd. Na takový rychlý backtest myšlenky je ideální.

                Parta webů kolem tradingu dělá i v Pythonu…teď si nevzpomenu kde ale potkal jsem vydařený články ohledně strojového učení. Python jsem používal jako skriptovací jazyk pro účelové moduly programů Immunity Debugger a Ida Pro, ale na nějaký větší projekty mě osobně jeho filozofie a syntaxe moc nesedí.

                Takže jako radu do začátku bych mu doporučil něco z toho. Aby pro to bylo prostředí kde muže experimentovat s jednotlivými příkazy pak pro to byly knihovny kde se nebude muset zabývat jak očesat data a vykreslit graf ale spíš na strategii jako takovou. Pokud v něčem programoval, tak se podívá na nějaký zdrojáky a třeba ho něco zaujme.

                V dalším kroku bude muset přejít na nějaký „plnotučný“ programovací jazyk, ale to se mezitím hodně posune. Tam je logický vyjít z toho co podporuje platforma jeho brokera. Za mě bych volil Javu.

                Před rokem jsem si dělal program na vyhodnocení spreadů v C++, docela jsem si vyhrál s databázovým backendem a blbostmi kolem a nakonec jsem si uvědomil že stejně většinu času trávím jen převody mezi datovými typy (třeba jen String, QString, char*, wchar_t*) :D

  9. iwo napsal:

    moc děkuju všem za konstruktivní komentáře ohledně testů, na všechno se mrknu a pak se rozhodnu

  10. Super napsal:

    Zajímalo by mne, kde obchodujete?

  11. Pingback: Ztráty a jak na ně | Akcie

  12. Pingback: Duben 2015–výsledky | Akcie

  13. ZlýTrader napsal:

    Jedno kladivo SMA5 sice zavře vše, ale co takhle zavírat 10%=SMA3, 30%=SMA7, 60%=SMA9 a 100%=SMA15. Dává mi to celkově od 2006 o 39% lepší ziskovost (bez reinvestic, celkově dejme tomu 50% p.a.). Tyto parametry zachovávají maximální ztrátu za den a maximální využitost marginu vůči adminovi, zároveň mají víceméně nejvyšší poměr P/L vůči max využitému marginu. Třeba v 2010/2011 to ale zhorší P/L na 30%/50% původního, na druhou stranu třeba z 2015 je zlatý důl. SMA se bere vč. aktuálního dne (asi jako admin). A křivka je hladší, z alga 90% to udělá algo 95%. Skoro.

    • admin napsal:

      To už je ale úplně jiný systém. Pokud to bereš systémem scale-in a scale-out, tak budeš mít prachy v obchodě mnohem déle. Ale samozřejmě pokud jsi udělal výpočty sedí Ti to a tu situaci alá rok 2011 bys ustál, tak proč ne.

  14. Cyril napsal:

    Prepáčte mi za moju laickú otázku, ale tento systém je možné obchodovať len ako AOS? Asi áno, že? …lebo neviem si predstaviť sledovať 100 akcií/grafov

    Díky

    • admin napsal:

      Víceméně tak. Ono samozřejmě lze vzít nějaké „jádro“ a klikat to ručně, abys po čase zjistil, že Ti nejzajímavější obchody utekly, ale upřímně – to asi nechceš…

      • Cyril napsal:

        Díky za odpoveď. Ešte jedna otázočka. Neviem takmer nič o AOS, preto sa úplne jednoducho spýtam: ak mám účet u IB, tam asi priamo nie je možné naprogramovať AOS, že ? Ako to v praxi funguje? Treba si otvoriť účet napr. u Ninja trader a tam to naprogramovať, alebo ako to je? (stačí mi to nejak úplne jednoducho vysvetliť, že odkiaľ idú tie príkazy do platformy). Díky

        • admin napsal:

          Jdou z počítače. Jednodušší vysvětlení mě nenapadá. Pokud bys chtěl něco kapánek složitějšího, tak hledej výraz „API“ tady nebo na google.

          • Cyril napsal:

            Ok ďakujem za odpoveď. Inak taká malá poznámka k RSI (2). Prečo práve iba dvojdňové RSI? Na základe toho, ako sa RSI počíta mi stále vychádza, že dvojdňové RSI pri poklese ceny bude vždy nulové.

            Predsa: RSI = 100 – 100/(1+RS)

            Kde RS je podiel priemerných prírastkov pri nárastoch a priemerných „prírastkov“ pri poklesoch.

            Ak máš dva dni a cena akcie padne zo 77 na 75, priemer prírastkov pri nárastoch je nulový a teda celý zlomok bude automaticky nulový. Kde vo výpočtoch robím chybu? :)

        • Ondrej napsal:

          Tyhle dotazy jsou tady jiz nekolikrat zodpovezeny. Staci kdyz si prectes clanky admina od zacatku – coz ostatne bys mel tak jako tak, pokud to myslis s timto systemem vazne.
          Obchodovat manualne samozrejme jde, ale musis kazdy obchodni den sedet ve 21:59 u PC, coz je pro normalniho jedince obtezujici. A hlavne zakon schvalnosti zpusobi ze zrovna kdyz vyjimecne nebudes u PC, tak bude potreba udelat nejdulezitejsi obchod roku:) Delal jsem to sam asi 3 mesice, ale proste to tak nema smysl.

          • Troll napsal:

            verim, ze pro tebe to smysl nema, ale obecne bych byl s hodnocenim trosku opatrnejsi. nekdo muze tvrdit, ze nema smysl kazdy pracovni den sedet od 9 do 5 u pc a ma subjektivne pravdu. ovsem najde se dost lidi co s nim nebudou souhlasit. co se tyce tohoto systemu tak v dnesni dobe neni potreba kazdy den ve 21:59 sedet u pc tech par prikazu se da zadat i z te zprofanovane plaze nebo kavarny:D:D. toto rozhodne neni system, narozdil od jinych, ktery by nesel obchodovat rucne. tady pocitac zadnou vyhodu neprinasi pouze ulevuje od otrocke prace. ani nastroj na filtrovani kandidatu neni potreba programovat napr. v TOS se to urcite da naklikat.

            • Ondrej napsal:

              Dobra, souhlasim:) Ale umim si i tak predstavit plno situaci na te plazi nebo v kavarne, ktera ti dokaze zabranit v tech 21:59 obchod naklikat:) Ja jsem to manualne obchodoval, takze mluvim z vlastni zkusenosti…

              • Troll napsal:

                no tak samozrejme by nebyly vysledky 100% shodne jako dava pocitac, jelikoz v nekterych situaci by bylo potreba si to trosku upravit napr. necekat az na 21:59 atd. ostatni je proste otazkou priorit…
                ja take mluvim z vlastni zkusenosti. sice obchoduji jiny system ale musim „byt u pc“ cca 15 min kolem kazdeho open a close us trhu a zatim jsem za 5 let nepropasl ani jeden den. proste si tak planuji dny ze zacatku to samozrejme bylo trosku omezujici ale ted uz mi to vubec neprijde. naopak vzdy pri zmene casu me to trosku rozhodi. bohuzel pravidla jsou spise volnejsi(ano fuj!!!) tudiz nejake prevedeni na kod si nedovedu predstavit.

  15. Cyril napsal:

    Díky, už som to našiel.

    Jedna vec pri zverejňovaní mi tu ešte chýba. Možno som aj toto prehliadol, ale môžeš mi prosím ťa, uviesť priemernú dĺžku (v dňoch) otvorenej pozície a maximálnu dĺžku (teda maximálne koľko dní si bol v jednom obchode). Ďakujem

  16. Honza napsal:

    Zdravim vespolek..
    Nezkousel jste nekdo jet naostro 90tku s daty ciste z yahoo api? Podle yahoo by pozadovana data mela byt realtime + backtesty jsou provadene take na jejich datech.

    Viz: https://help.yahoo.com/kb/finance/SLN2310.html?impressions=true

  17. Kolous napsal:

    Někde jsem objevil návod jak tahali v pythonu data z yahoo i pro pre/after market….ale bylo to tam minuta sem, minuta tam. Počítám že nechceš obchodovat podle dat u kterých nevíš jak jsou staré….zvlášť když se trh ke konci začne hýbat.

  18. Kulisek napsal:

    Ahoj, kloubouk dolu před detailním zveřejněním toho, co děláš. Super inspirace.

    Zkouším devadesátku backtestovat a porovnávat s publikovanými výsledky, ale není mi jasné pravidlo č.7 „Každý den je otevřena maximálně jedna pozice“. V publikovaných Excelech je mnoho dnů, kdy bylo otevřeno několik nových pozic. Namátkou napříkald 5.5.2015 otevřena nová pozice ve FB a současně otevřena nová pozice v BA.

    Je to pravidlo stále aktuální? Nebo otevířáš najednou i více pozic?

    Díky a ať se daří tak, jako dosud.

  19. Kolouš napsal:

    Jedna nová pozice….příkupů lze udělat kolik chceš pokud nepřekročíš těch 20 dílečků ;-)

  20. ViloN napsal:

    Ahoj chcem sa spýtať, že pri obchodovaní tohto typu berieš aj úvahu fundamenty typu Grécko? Resp. bez ohľadu na to, čo sa na politickej a ekonomickej scéne deje, máš stále otvorené obchody? Obávam sa totiž ako zajtra otvoria trhy, čo keď s gapom?

    • admin napsal:

      Gap negap, strategie obchoduje neustále bez ohledu na fundamentální analýzu. A co když zítra Řecko zase zadotujou a bude gap nahoru?

  21. ViloN napsal:

    Máte pravdu. Ak sa smiem ešte spýtať, na základe Vaši skúseností, čo si myslíte? ako zajtra otvoria trhy?

    • admin napsal:

      Já tipuju, že v 9:30 ;-)))

      Ne, vážně: Pokud se musíš ptát jak zítra otevřou trhy, tak zřejmě nemáš na trhu moc zkušeností. Ono je to totiž úplně jedno. Mohou otevřít tam, kde v pátek zavíraly, výše nebo níže.

      Udělej 250 obchodů s pravděpodobností zisku 86% (https://winpes.cz/strategie-90-historie/) a zjistíš, že je Ti úplně jedno, kde zítra trhy otevřou.

  22. ViloN napsal:

    Je to tak ako píšete :) Nemám veľa skúseností, vlastne real obchodov som uzavrel len pár. Ale keby som mal napríklad teraz otvorený opčný vertical spread (credit), tak by mi to jedno nebolo, že či zajtra trh gapne alebo nie. Pretože nejaký značnejší gap by pre mňa mohol znamenať, že spread sa dostane ITM. Je to tak pán Admin ? Vy tiež tuším obchodujte aj spready. V piatok sme pozície radšej zavreli alebo ste zrealizovali nejaký dodatočný protection obchod?

    • admin napsal:

      Bohužel, pokud jste reálných obchodů uzavřel jen pár, pravděpodobně nebudete rozumět tomu, co se tady píše o statistické výhodě, backtestech, AOS, pravděpodobnosti, hedge a dalších věcech.

      A pokud to fakt myslíte vážně, že by Vám to „nebylo jedno“, kdyby zítra trh otevřel gapem, tak stáhěte peníze z burzy, dejte je na spořící účet, rok či dva studujte burzu z povzdálí, a až Vám to „bude jedno“, tak se na burzu vraťte. Může to znít drsně, ale bude to as jedna z nejlepších rad, které k tomu dostanete.

      Oněch 90% lidí, co uvažuje jako Vy živí těch 10%, co uvažuje jako já. Nic ve zlém.

  23. SuperMuf napsal:

    Ad wildersovo vyhlazování, zde velmi pěkně vysvětleno: http://forums.worden.com/default.aspx?g=posts&t=62965

  24. Pingback: Ó, děkujeme | Akcie

  25. Honza napsal:

    Ahoj,

    co říkáte na propojení XLQ s daty od IB? V excelu skrz XLQ (demo) jsem si vytvořil takový svůj osobní overview pro přehled mnou vybraných titulů včetně ukazatelů pro řízení obchodu za účelem rychlejší analýzy. (výsledek vyplivne během pár vteřin)

    Moje myšlenka je prozatím založena na tom, že bych obchody řídil manuálně. (zalíbila se mi modifikace bez přikupování) Na konci obchodní seance zkontroluji údaje a zadám do IB ručně.

    Vzhledem k tomu, že budu prozatím zadávat nepopulárně ručně, tak kvalita dat ve srovnání IB/IQfeed asi nehraje roli, že?

    Je to reálný model?

    Děkuji.

    • admin napsal:

      Reálný je, ale bude to obecně náročné na disciplínu ;-)))

    • Ondrej napsal:

      Už se to tu řešilo dříve…já jsem to sám takto dělal a bohužel dřív nebo pozděj příjde moment kdy z jakéhokolid důvodu nebudeš moci být ve 22:00 u PC. Buď si jistý že to bude zrovna v den nejlepšího obchodu. Po dvou takových případech jsem to vzdal a nechal si naprogramovat AOS… Takže za mě je to model nereálný. Ale každý máme jiné preference, třeba tě baví být každý den v určitý čas u PC. Mě ne:)

      • glader napsal:

        Dobrý den. Jakou obchodni platformu (kde mate naprogramovany AOS) používáte?
        Osobně mám také IB jako brokera, ale jeste jsem nenarazil na spravnou platformu. Napr ninja je naprosto na akcie nepoužitelny.

        • Ondrej napsal:

          Ja osobne obchoduju pres Matlab, tam mam AOS nakodovany. Tedy Matlab + IB + XLQ

        • Peter Cherry napsal:

          Ahoj, taky bych byl moc rád za praktický poznatek co lze v realitě úspěšně s IB propojit a co tedy ,,jednodušše´´ funguje.
          Nejsem programátor, ale scripty zvládám. Postupně jsem si prošel AOS kolečko od Metatraderu přes Ninjatrader až ke Quantconnectu a Quantopianu. Nejvíce se mi zatím zamlouvá Python framework Zipline (na kterém právě Quantopian běží). Ale nevím jestli to půjde kromě backtestu zapojit s IB i na živé obchodování?

          • admin napsal:

            Já tedy v Pythonu nedělám, ale proč by to nemělo jít? Ty knihovny se stejně všechny jen napojují na API, čili ve finále by mělo být jedno, v čem se to píše, to volání je pak stejné…

  26. panija napsal:

    Taky jsem žádnou komerční platformu nenašel. Obchodoval jsem to ručně do doby než jsem naprogramoval AOS, který je kompletně v pythonu a běží na linuxovém VPS. Zatím velká spokojenost.

    • Peter Cherry napsal:

      Ahoj, máš to čistě v Pythonu? Případně nezkoušel jsi nějaký Python framework jako třeba Zipline? Díky. Petr

      • panija napsal:

        Ahoj, ano mám to čistě v Pythonu.
        Těch „frameworků“ je vícero (Zipline, PyAlgoTrade, bt, pybacktest, …) a než bych to vše nastudoval …
        Navíc většinu tradingových nápadů a systémů jsem testoval taky přímo v pythonu. Osvědčilo se mi to už jen kvůli tomu abych přesně věděl co mi to kde dělá a jak se co počítá.
        Používám funkce z knihovny Pandas
        Pro spojení s IBGateway používám knihovnu IbPy
        Inspiroval jsem se např. traderem J. Kuznetsovem. Publikoval hodně inspirativních příspěvků a iPython (Jupyter) notebooků – viz. google.
        Tradingwithpython blog
        Starší blog zaměřený na Matlab
        Kurs
        Ukázka notebooku

  27. xandrew napsal:

    Ahoj všem! Nenabízí tu někdo k prodeji hotové řešení této strategie? Třeba že seženu server a dotyčný mi udělá vzdáleně instalaci? Dřív jsem hodně programoval, takže pak si to budu už spravovat sám, jen nemám teď moc času to dělat na zelené louce :)

    • Roman napsal:

      Ahoj Xandrew,
      AOS na tuto strategii implementuji, a do konce roku by mohla být hotová. Řešení, které by pořádně, blbuvzdorně a hlavně robustně obstálo je docela časově náročná záležitost. Na druhou stranu, řešení, kterým by jsem si nebyl 100 % jistý bych nikdy nenechal zadávat pokyny na trh. Čistě jenom pro zajímavost, kolik by jsi byl ochoten zaplatit za řešení strategie a jak jsi to představuješ? Nejsem totiž přesvědčený, že by bylo ideální zaslat emailem zdrojáky a nazdar.
      Roman

  28. ZlýTrader napsal:

    Používám takové drobné vylepšení, nic neotvírat/nedokupovat, pokud SMA50(SPY)37% (relativně -11%), ale max(peak-to-valley)=38%->23% (relativně -42%)
    rocni-profit-loss/max(peak-to-valley)=1.09->1.66 (relativně +52%)
    Takže tu drobnou ztrátu profit-lossu člověk bezpečně dožene o kousek vyšším marginem. Vypadlo to z backtestu do 2014 vč., takže úspěšnost ve 2015 lze brát jako výsledek.

  29. ZlýTrader napsal:

    oprava, HTML parsing to schoval:
    Používám takové drobné vylepšení, nic neotvírat/nedokupovat, pokud SMA50(SPY)<SMA75(SPY). V komentářích to tu někdo i psal, že když je bear market, tak radši devadesátku zastaví, takhle je to aspoň automaticky. Při 1-minutových testech od 2008:
    roční-profit-loss=42%->37% (relativně -11%), ale max(peak-to-valley)=38%->23% (relativně -42%)
    rocni-profit-loss/max(peak-to-valley)=1.09->1.66 (relativně +52%)
    Takže tu drobnou ztrátu profit-lossu člověk bezpečně dožene o kousek vyšším marginem. Vypadlo to z backtestu do 2014 vč., takže úspěšnost ve 2015 lze brát jako výsledek.

  30. Vladimír Rychtera napsal:

    Zdravím, vypadá to opravdu skvěle, úspěšnost 90% to je teda něco. Dnes jsem našel další strategii, jedná se o strategii pro obchodování binárních opcí. Úspěšnost by prý měla být něco kolem 80%. Sám jsem zatím strategii netestoval, ale určitě se do toho pustím, vypadá to slibně.

  31. Honza napsal:

    Mensi napad na zdokonaleni 90tky ..
    Indikatory SMA5, SMA200 a RSI2 jsou zvolene podle backtestu tak, aby odpovidaly nejlepe zvolenemu kosi akcii..

    Pritom jsou ale v kosi ruzne akcie, ktere se muzou chovat ruzne – napriklad kdyby v S&P100 byla TSLA, ktera ma vetsi volatilitu nez treba FDX, pak by pro ni mely byt optimalnejsi jine parametry.. Proto by mohlo stat za to projet vsechny obchodovane tituly a zjistit si optimalni parametry pro kazdy zvlast a pak je podle toho i obchodovat..

    • admin napsal:

      To by jiste udělat šlo, ale zavání to curve-fittingem. Protože ty bys musel optimalizovat parametry na období – řekněme – 2008 až 2011, pak to pustit 2012 až 2015 na neviděných datech a pak to porovnat s existující strategií, jestli je to stejný, lepší nebo horší než to bylo.

      Uff, to je takový práce, až to hezký není ;-)))

      • Honza napsal:

        Do znacne miry by se to testovani dalo zautomatizovat, ale souhlasim, ze existuji jine a zrejme i efektivnejsi zpusoby, jak ten cas stravit :-)

        • admin napsal:

          Dalo by se zautomatizovat. Jenomže do hry vstoupí spousta proměnných a geometricky se zvětší složitost. A složitost já vnímám jako „schopnost sám se rozbít v tom nejnevhodnějším okamžiku“ ;-))

  32. Martin napsal:

    Ahojte, chcem sa iba spýtať, či sa táto stratégia dá obchodovať aj „ručne“? Teda, že si každý večer pred close sadnem pred PC a nejak si v platforme nájdem akciu, ktorú zobchodovať podľa daných pravidiel. Alebo to má zmysel iba, ak to je zautomatizované? Ďakujem

    • admin napsal:

      Ručně se to obchodovat dá, ale nevydržíte to.

      • Martin napsal:

        Rozumiem. Predpokladal som túto odpoveď. Uvedomujem si, že ste už odviedli veľký kus práce na tomto portály, ale nechcete napísať nejaký stručný článok o tom, ako presne „v praxi“ podobný program na obchodovanie (aka AOS) funguje? Alebo mi aspoň odpísať v stručnosti sem do komentu? Mám na mysli také technické záležitosti alebo postup v zmysle“ 1. najprv sa v nejakom programovacom jazyku vytvorí nejaký .exe súbor, ktorý importuje dáta z takého a hentakého portálu, 2. tieto dáta následne spracuje a podá príkaz do (napr.) IB na nákup tej a takej akcie, 3. IB príkaz spracuje a pošle odpoveď do daného .exe súboru atď. atď.

        Mne proste nie je úplne jasné ako dochádza k prepojeniu obchodnej platformy s nejakým skriptom a ako vlastne môže nejaký .exe súbor zadávať príkazy do platformy a následne sledovať stavy účtu/pozícií v platforme. Dá sa to, prosím, nejak stručne vysvetliť? Skutočne ma to zaujalo a dávno na škole som nejaké jednoduché veci aj programoval v C#, takže hádam si budem vedieť vytvoriť predstavu o tom, čo píšete. Ďakujem.

  33. eggoide napsal:

    Ahoj, uz jsem to tu psal nekolikrat. Ze zacatku jsem nekolik mesicu obchodoval rucne. Tedy mel jsem VPS na kterem mi bezel XLQ + Excel + IB , ktery mi vyhodnocoval tituly k nakupu/prodeji. Tedy jista automatizace musi byt i v tomto manualnim pristupu, protoze jen tak „nejak“ si v platforme spravny titul nenajdes.
    Daleko dulezitejsi je ale potreba byt opravdu tesne pred market close pripojeny. Prepokladam ze mas na praci zajimavejsi veci nez sedet kazdy den v presny cas u PC. I kdyz to delas pres mobilniho klienta z cest, hospody, parku, nebo odkudkoliv, nekdy se ti proste pripojit nepodari. A garantuju ti ze to bude prave v tech kritickych okamzicich ktere rozhoduji o vydelku/prodelku.
    Takze to shrnu – je to blbost, nedelej to:)
    Jestli to myslis s 90tkou vazne, tak automatizaci nema smysl odkladat.

    • admin napsal:

      No, je to tak. Plus, jsou dny kdy je potřeba 3 tituly prodat, 1 dokoupit a do 2 škálovat. To se ručně v jedné minutě fakt nedá.

      • Martin napsal:

        Eggoide taktiež ďakujem za komentár. Ja som človek, ktorý je ochotný si takýto automatizovaný systém sám vytvoriť. Proste nemám sa kam ponáhľať a rád sa učím nové veci a dnes sa dá naozaj veľa naučiť prostredníctvom internetu. Len by som si potreboval vytvoriť nejakú predstavu o tom, ako taká automatizácia „v praxi“ funguje (viď. vyššie komentár). takže naozaj budem rád, ak mi niekto napíše niečo k tomu, čo som sa pýtal. Každopádne, ešte raz vám ďakujem.

        • Eggoide napsal:

          Ahoj, pokud jsi ty ten Martin co mi psal email, tak ti odpovim, jeste jsem se k tomu nedostal, litam po vsech certech:)

  34. Maros napsal:

    Ahoj,
    potreboval by som urobit jeden ThinkScript TOS platforma na Scan study filter. Bolo by to mozne? Vdaka. M

  35. Pingback: winpes.cz - blog, který byste měli začít sledovat

  36. Pingback: První měsíc algoritmického obchodování a cesta k pasivnímu příjmu | Jan Jůna

  37. Pingback: Strategie „90%“ | ON-LINE data | Akcie

  38. Pingback: Od našich čtenářů – opce na devadesátku | Akcie

  39. Pingback: Strategie 90% , Opční 90 v roce 2017 – krizakblok.cz

  40. Pingback: Jak by se chovala “devadesátka” v krizi? | Akcie

  41. Milan napsal:

    Chlapi, prosím vás tady umíte někdo programovat indikátory pro Metatrader4 (modul mq4)? Potřebuji realizovat jedno jednoduché zadání na bázi RSI, Williams a nějaká price-action. Pište když tak přímo na můj email: luckyforsky6@gmail.com. Díky moc. Milan

  42. Honza napsal:

    Kdysi tu byla poptavka po externich zdrojich, tak pridavam neco maleho o stavbe mean reversion strategii .. http://alvarezquanttrading.com/blog/the-abcs-of-creating-a-mean-reversion-strategy-part1/

    • admin napsal:

      Díky moc. Naprosto skvělý článekna naprosto skvělém blogu. Alvareze sleduji dlouho, ale tohle je opravdu perla.

  43. Petr napsal:

    Ahoj,
    mám dotaz ohledně páky u strategie devadesátky. Jestli to chápu dobře, tak při páce 3:1 mohu ztratit (např. u Interactive Brokers) přes noc max. 1/3 celého kapitálu, pak dojde k zavírání pozic a jsem na nule.

    Kdesi tu na blogu jsem našel Tvůj komentář, že tato situace na burze zatím nikdy nenastala podle https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_daily_changes_in_the_Dow_Jones_Industrial_Average. Tam je nejvíce propad dne 1987-10-19 −22.61. Mě ale zajímá jedna věc. Podle strategie nedržím celý index, ale pouze několik akcií (min 2 při plných pozicích a více).

    Nemůže teoreticky nastat situace kdy se o 30% propadnou jen ty akcie co zrovna držíš? Držení několika akcií přeci nekoreluje s celým indexem nebo se pletu? Stalo se to někdy podle tvých backtestů?

    • admin napsal:

      To chápeš špatně. Při libovolné páce – 1:1 – můžeš vždy ztratit všechno, pokud akcie, které vlastníš klesnou na nulu.

  44. Petr napsal:

    Špatně jsem se vyjádřil, myslel jsem to ve smyslu kdy přijdu o celou svou investici a jsem na nule. Může tedy někdy nastat situace kdy se přes noc o 30% propadnou jen ty akcie co zrovna držíš? Jak to vychází z backtestů?

    • admin napsal:

      No, vychází to tak, že se to ještě v praxi nestalo. Teoreticky to samozřejmě nastat může. Je třeba si udělat backtesty. A zeptat se sám sebe, jestli se mi vyplatí jít do rizika. To ostatně platí pro jakékoliv investování…

      • Petr napsal:

        Díky moc za odpovědi. Z matematického hlediska mi je jasné, že při výběru několika málo akcií ze S&P100 je pravděpodobnost, že zrovna ty co držím v různých poměrech dají přes noc propad 30% velmi nízká a nejspíše by se musel propadnout celý index při nějaké velké krizi. Díky, že píšeš tento blog s velice zajímavými informacemi z oblasti investování a přeji úspěšné obchodování.

  45. Petr napsal:

    Ahoj,
    nějakou dobu jsem na webu nebyl, držím palce do dalšího roku. Můžu Tě poprosit o % výkon, jaký je doteď v roce 2017? Rád bych to porovnal s tím svým …
    Díky moc

  46. mir++ napsal:

    Až dnes jsem si všiml, že je v S&P 100 i futures. Konkrétně ESH18 – e-mini

  47. eggoide napsal:

    Ahoj, třeba někomu pomůže malý skriptík, který jsem udělal a který vrací seznam titulů pro 90tku v yaml formátu. Pracuje i s exclude souborem excludetickers.yaml , který je ve formátu:
    excludes:
    – BLKFDS
    – BRKB
    – GOOGL

    Vlastní script:
    ===========================
    import urllib.request
    import pandas as pd
    import io
    import yaml
    import os

    def sp100_to_yaml():
    csv_file_name = „sp100.csv“
    csv_url = „https://www.ishares.com/us/products/239723/ishares-sp-100-etf/1467271812596.ajax?fileType=csv&fileName=OEF_holdings&dataType=fund“
    excludes_file = „excludetickers.yaml“

    urllib.request.urlretrieve(csv_url, csv_file_name)

    with open(csv_file_name, ‚r‘) as fin:
    data = fin.read().splitlines(True)
    with open(csv_file_name, ‚w‘) as fout:
    fout.writelines(data[10:])

    f = open(csv_file_name,“r“)
    tickers = f.read()

    exclude_dict = yaml.load(open(excludes_file))

    df = pd.read_csv(io.StringIO(tickers), usecols=[‚Ticker‘], na_filter=True)

    df_to_list = df[„Ticker“].tolist()

    df_to_list = [n for n in df_to_list if n not in exclude_dict[‚excludes‘]]
    df_to_list = [el.replace(‚\xa0‘,“) for el in df_to_list]
    df_to_list = [i for i in df_to_list if i != “]

    output_yaml = yaml.dump(df_to_list, explicit_start=True, default_flow_style=False)

    os.remove(csv_file_name)

    print(output_yaml)

    ===========================

    • Balu napsal:

      Ahoj, diky moc, mne se to naramne hodilo. Ted uz mi automat jednou mesicne kontroluje, jestli neco nechybi nebo neprebyva a vysledek posle e-mailem :)

  48. Martin napsal:

    Ahoj, výborný web a děkuji za něj hlavně adminovi. Jsem začátečník v obchodování, o AOS vím jen že existuje. Programovat neumím, ale anglicky umím. Už to tu bylo probíráno několikrát, ale chci se zeptat jestli se za ten čas někam neposunula dostupnost programů, scriptů a pod. pro lidi jako jsem já. Abych mohl AOS a strategii 90 také využít. Nebo jestli se budu muset naučit Pythona či C# jak je doporučeno výše. Děkuji za odpověď.

    • mety napsal:

      No myslím, že bez nějaké znalosti programování nedáš dohromady žádný AOS ani na profi placených platformách. Podmínky obchodů totiž musíš zadefinovat ty sám. Kdyby to bylo snadné a stačilo stáhnout pár skriptů, dělají to všichni:).

      • nemozny napsal:

        Nemusíš nic umět, strategie se dá naklikat třeba v Ninjatraderovi, pomocí Strategy Builderu. Ale má to svá omezení, např. obvykle ta platforma obchoduje strategii jen na 1 instrumentu (např. Tradingview.com, Ninja a věřím že i spousta dalších). Nebo obchoduje 1 strategii na koši instrumentů (třeba koš akcií S&P100), ale Ninja to obchoduje na každém instrumentu zvlášť a ne jako portfolio, jako to dělá tady 90tka. Rozdíl je v tom, že 90tka si nejdřív vybere potenciální obchody a pak z nich vybere jen jeden. Ninja je prostě zobchoduje všechny (podle abecedy), dokud mu nedojdou peníze. To jsou ty potíže, kvůli kterým je lepší si to napsat od nuly.
        Takže bez programování doporučuju Ninjatrader 8. Navíc je pod ním C#, který je dnes (od doby neobjektového C) už více friendly, je #1 výkonově a neexistují u něj žádná technická omezení.
        Master tady postoval C# API, což je asi nejtěžší část tvorby AOS
        https://winpes.cz/aos-v-pythonu-jednodue-snadno-a-rychle/#comment-83755

        Já jsem před lety zbastlil za jedno odpoledne 90tku v Ninjatraderovi, tak ji tady posílám. Myslím tím v kódu, protože klikáním se vytvořit nedá. Vtip je v tom, že jsem to musel napsat jako Multi-instrument strategii, abych dokázal rozhodovat mezi kandidáty na nákup.

        Už jsem to jsem chtěl dát dávno, ale byl jsem líný čistit ten kód, takže tady je jen promazaný od zakomentovaných bloků, ale jinak je to původní čuňárna za jedno odpoledne. Jen proof of concept Ninjatradera.

        Kromě scalingu je to stejné jako 90tka, protože scaling u 90tky je 1 + 2 + 3 + 4 a tady jen 1 + 2 + 4 (násobí se pozice 2*).
        https://file.io/8xHFud

        Stačí dát Tools – Import – Ninjascript add-on

        Pak pro backtest
        1. Připoj Kinetick data
        New – Strategy Analyzer
        2. instrument vyber jakoukoli US akcii, protože skutečný koš instrumentů je přímo v kódu strategie (doporučuju review a update), takže v tom menu vybíráš jen vlastně časovou řadu, na které se spustí backtest.
        3. Type = Day
        4. Nedávej víc než rok, protože to obchoduje 100 titulů a backtest by trval moc dlouho.

        Pro editaci New – Ninjascript editor a současně Ninjascript Output, kam se píšou logy. Je nutné si nastudovat trochu konceptu z manuálu Ninji, abys pochopil strukturu toho kódu. Jinak to není nic složitého.

        A pro ostré obchodování jen změň název účtu a přidej tam načítání dostupné cash :)

        Samozřejmě vše bez záruky a bez podpory.

  49. Myk napsal:

    Než se pustíš do tvorby AOS, zkus si napsat backest. Na tom si ověříš, jestli tě prgání baví nebo ne. Jestli tě to bavit nebude, tak na AOS zapomeň.

    Jinak pro učení máš na výběr ze dvou alternativ C# nebo Python. Ostatní je pro začátečníka zbytečně složitější.
    Co je pro začátečníka lepší se nikdy komunity neshodnou, je to otázka osobního výběru. Doporučil bych si vzít dva tutoriály, proklikat pár lekcí a pak si otevřít nějakou pokročilejší lekci a podívat se, který kód ti přijde pochopitelnější. A pak se soustřeď jen na jeden.

  50. Pišta napsal:

    Omlouvám se, jestli jsem to někde přehlédl. Mezi vstupními podmínkami není uvedeno, že cena musí být pod SMA(5). Nebo to není vstupní parametr?. Nejsem si jistý. Ale kdyby se vstupovalo do obchodu při ceně nad SMA(5), pak by se teoreticky druhý den mohlo hned zavírat, pakliže by nešel trh třeba níže. Z logiky věci mi přijde logické vstupovat pod, když výstupní podmínka je nad. Jak to máš ošetřené admine? Díky.

    • anybody.else napsal:

      nejsem si 100% jistý, ale mám pocit, že jakmile RSI2 spadne pod 10, není možné, aby cena byla nad SMA5. To by musel asi nastat nějaký brutální propad.

      Jinak ta podmínka cena pod SMA5 tam samozřejmě není.

      • admin napsal:

        Je to přesně tak, pokud je RSI(2) pod 10 (a to je ještě většinou mnohem níž, protože vybíráme z koše akcií tu nejvíce přeprodanou), pak je prakticky nemožné, aby byla zároveň nad SMA(5).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.