Chcete systém s 90% úspěšností obchodů? Tady je!

Jednotlivé obchodní systémy se liší v řadě parametrů. Jedním z těch, které bedlivě sleduji je procento úspěšných obchodů z celkového množství. Vyšší procento úspěšnosti je důležité pro psychiku tradera, i když samozřejmě nemusí znamenat nejvyšší absolutní zhodnocení. Obecně se systémy s více než 70% úspěšnosti považují za dobré a systémy s 80% za špičkové. Proč neudělat 90%?

Systém s 90%ní pravděpodobností úspěchu – statistiky později – má následující pravidla hry:

  1. Obchodují se pouze akcie z koše S&P 100.
  2. Obchoduje se pouze 1 x denně v závěru seance (tedy za Market-On-Close).
  3. Systém je long-only.
  4. Kupují se pouze akcie, u nichž je cena nad 200-denním průměrem.
  5. Kupují se pouze akcie, u nichž RSI(2) < 10.
  6. Pozice se škálují. První den se koupí pouze 10% z celkového kapitálu vyhrazeného na danou akcii. Pokud je v některém z dalších dnů v závěru seance cena nižší než původní cena, za níž se koupilo 10%, koupí se za tuto nižší cenu dalších 20%. Analogicky v některém z dalších dnů se dokoupí 30% v případě, kdy je cena ještě níže a konečně pokud je počtvrté cena ještě níže, dokoupí se posledních 40%.
  7. Každý den je otevřena maximálně jedna pozice. V případě, že je možné otevřít více pozic, otevře se ta s nejnižším RSI(2). V případě, kdy je možné jak otevřít novou pozici, tak (u jiné akcie) dokoupit do existující pozice, rozhoduje o tom, která akce má přednost rovněž RSI(2).
  8. Žádné STOP-LOSSY.
  9. Výstup na EOD nastává v momentě, kdy cena akcie je větší než pětidenní klouzavý průměr. Je přitom jedno, zda bylo koupeno 10%, 10%+20%, 10%+20%+30% nebo 10%+20%+30%+40%.

Zdrojový kód pro tento AOS v VB.NET pro Right-Edge je zde:

#Region „Imports statements“
Imports System
Imports System.Drawing
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq
Imports RightEdge.Common
Imports RightEdge.Common.ChartObjects
Imports RightEdge.Indicators
Imports Microsoft.VisualBasic
#End Region#Region „System class“
Public Class MySystem
Inherits MySystemBase
Public LastTrade As DateTime = #1/1/1980# ‚datum posledního obchodu, kvůli podmínce na 1 obchod denněPublic Overloads Overrides Sub Startup()
SystemData.EnableTradeOnClose = True ‚ umožníme prodávat a kupovat on close
AddHandler SystemData.BarClosing, AddressOf BarClosing
End SubPublic Sub BarClosing(ByVal sender As Object, ByVal args As NewBarEventArgs)
Dim orderedSymbolScripts As List(Of MySymbolScript) = SymbolScripts.OrderBy(Function(ss) ss.RankValue).ToList() ‚seřadíme tickery podle RSI(2)
For i As Integer = 0 To orderedSymbolScripts.Count – 1
orderedSymbolScripts(i).Rank = i + 1
Next
‚pro každý z nich spustíme metodu BarClosing
For Each SymbolScript As MySymbolScript In orderedSymbolScripts
SymbolScript.BarClosing()
Next
End Sub
End Class
#End RegionPublic Class MySymbolScript
Inherits MySymbolScriptBase
Private mySMA200 As SMA
Private mySMA5 As SMA
Private myRSI2 As RelativeStrengthPrivate m_RankValue As Double
Public Property RankValue() As Double
Get
Return m_RankValue
End Get
Private Set(ByVal value As Double)
m_RankValue = value
End Set
End Property

Private m_Rank As Integer
Public Property Rank() As Integer
Get
Return m_Rank
End Get
Set(ByVal value As Integer)
m_Rank = value
End Set
End Property

Public Overloads Overrides Sub Startup()
‚inicializace
mySMA200 = New SMA(200, Close)
mySMA200.ChartSettings.Color = Color.Red
mySMA5 = New SMA(5, Close)
mySMA5.ChartSettings.Color = Color.Blue
myRSI2 = New RelativeStrength(2, Close)
myRSI2.ChartSettings.Color = Color.DarkOrange
End Sub

Public Overloads Overrides Sub NewBar()
‚ tohle se vypočítá pro každý BAR
If Double.IsNaN(myRSI2.Current) Then
RankValue = 0
Else
RankValue = Math.Abs(myRSI2.Current)
End If
End Sub

Public Sub BarClosing()
If Bars.Count < 2 Then
Return
End If
If OpenPositions.Count = 0 Then
If Close.Current / mySMA200.Current > 1 Then
If myRSI2.Current < SystemParameters(„rsi“) And DateDiff(„h“, Me.TradingSystem.LastTrade, Bars.Current.BarStartTime) > 23 Then ‚pouze 1 obchod za den
OpenPosition(PositionType.Long, OrderType.MarketOnClose, 0, SystemParameters(„pocatek“) \ Close.Current)
Me.TradingSystem.LastTrade = Bars.Current.BarStartTime ‚čas posledního obchodu
End If
End If
Else
If Close.Current > mySMA5.Current Then ‚jestliže cena je větší než SMA(5)
For Each pos As Position In OpenPositions
pos.CloseAtMarket() ‚zavři všechno
Next
Else
If OpenPositions.Count = 1 Then
Dim myPosition As Position = OpenPositions(0)
If myPosition.Trades.Count = 1 Then ‚nakup druhou !!!
If Close.Current / myPosition.Trades(0).Price.SymbolPrice < 1 Then
PositionManager.AddToPosition(myPosition.ID, myPosition.Trades(0).Size * 2, OrderType.Market, 0, String.Format(„Pyramida {0}“, myPosition.Trades.Count))
End If
ElseIf myPosition.Trades.Count = 2 Then ‚nakup třetí
If Close.Current / myPosition.Trades(1).Price.SymbolPrice < 1 Then
PositionManager.AddToPosition(myPosition.ID, myPosition.Trades(0).Size * 3, OrderType.Market, 0, String.Format(„Pyramida {0}“, myPosition.Trades.Count))
End If
ElseIf myPosition.Trades.Count = 3 Then ‚nakup čtvrtou
If Close.Current / myPosition.Trades(2).Price.SymbolPrice < 1 Then
PositionManager.AddToPosition(myPosition.ID, myPosition.Trades(0).Size * 4, OrderType.Market, 0, String.Format(„Pyramida {0}“, myPosition.Trades.Count))
End If
End If
End If
End If
End If
End Sub
End Class

Toť zatím vše, statistiky níže. Zhodnocení je počítáno od 1.1.2006 s hypotetickou vstupní částkou 100000 USD.

zhodnoceni

Příspěvek byl publikován v rubrice AOS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

272 komentářů u Chcete systém s 90% úspěšností obchodů? Tady je!

  1. Jirka B napsal:

    Krásně jednoduchý! Hned jsem si to nastavil do TOS a projel poslední rok na GE…a fakt, ono to dává smysl. To přímo volá po páce s takovou účinností :) Ten 6% max DD se zdá velmi rozumný.
    Moje dotazy:
    Co když je první den cena nad EMA 200, já vstoupím a druhý den je cena níž, ale pod EMA 200?
    Funguje to na indexech? Kolik dní jsi průměrně v obchodu?
    Od oka vidím, že to nefunguje na týdenním grafu, naopak se to zdá fungovat na hodinových barech, testoval jsi jiný timeframe.

    díky, zcela upřímně žasnu, žes takový poklad dal na web!
    Jirka

  2. admin napsal:

    Když je druhý den cena POD 200 denním průměrem, tak přikupuji i tak, prostě u již existujících pozic to neřeším. A pozor, používám SMA, ne EMA.

    Na indexech to samozřejmě taky funguje, pointa spočívající v použití na S&P100 je však někde jinde – je to lépe diverzifikované.

    Jiné timeframy nebrat(!) Dělal jsem tuny testů a opravdu je to celé nastavené na EOD, tzn. vždy jen a pouze denní grafy.

  3. Pingback: AOS–testy, které málokdo dělá | Akcie

  4. iwo napsal:

    Zdravím, rád bych se naučil něco o obchodování s akciemi, jsem totální začátečník :-), náhodou jsem objevil Váš web, opravdu hodně zajímavé články. Chtěl bych se zeptat, jestli byste mohl zkusit udělat i backtest na úspěšnost v short pozici, tzn. RSI(2)>90, SMA pod 200. Nevím, jestli jsem to napsal správně? :-) Díky. Ivo

  5. admin napsal:

    Napsal jste to správně, ale short strana kupodivu nefunguje. Zkoušel jsem ji.

  6. lekarnik napsal:

    Ahoj, pokouším se otestovat tento systém a není mi úplně jasná jedna věc. V bodě 7 popisu se píše, že se každý den otevírá maximálně jedna pozice. Například včera se ale otevřely pozice 2 – DOW a SBUX. Taky z výsledků za prosinec to vypadá, že se otevírá i víc pozic za den. Ale to by se pak třeba včera měly otevřít ještě PG, MO, CAT. Nebo je to tak, že se otevírá denně maximálně jedna nová pozice a dokoupit je možno do všech existujících pozic (pokud jsou splněny podmínky)? Nebo je to nějak jinak? Z toho zdrojového kódu mi to bohužel taky není jasné – zdá se mi, že kód úplně neodpovídá popisu (nebo jsem ho špatně pochopil). Pořád totiž nejsem schopen systém nastavit tak, abych v testu dosahoval obdobných výsledků. Výsledky nejsou špatné, ale jsou cca o polovinu horší (profit průměrně 20% ročně – testováno za posledních 10 let). Předem velice děkuji za upřesnění a samozřejmě i za tento web.

  7. admin napsal:

    „Nebo je to tak, že se otevírá denně maximálně jedna nová pozice a dokoupit je možno do všech existujících pozic (pokud jsou splněny podmínky)?“ – přesně takhle to obchoduji naživo. On ten testovací kód úplně neodpovídá kódu programu, který to v reále obchoduje. A kód co to obchoduje sem nechci dávat, to je moje EDGE.

    Na druhou stranu, pokud jste to otestoval a máte profit 20% konstantně po dobu 10 let, tak asi není co řešit, ne?

    Pointa „vylepšení“ oproti obdobným strategiím na zahraničních serverech spočívá prostě v tom, že otevřu max. 1 NOVOU pozici denně, nikdy více. To proto, že pokud by trh zažit např. 6 denních propadů za sebou, tak se mi riziko přece jen trochu rozloží do více dnů.

  8. lekarnik napsal:

    Díky. Tak jsem to takto předělal, ale bohužel výsledek se příliš nezměnil. Průměrný roční profit je pořád lehce nad 20% (rozmezí od 8 do 30). Těch prezentovaných 40% nedosáhnu ani zdaleka. Equity vypadá dobře, maximální DD 4,3% což je taky dobré. Bohužel ale v reálu mám zkušenost, že výsledky bývají horší. A oproti zde prezentované strategii s Ultimate oscilátorem (kterou jsem mírně „doladil“ a chystám se s ní po půl roce sim do „ostrého provozu“) jsou už v testu výsledky poloviční.

    Co vidím jako problém u této strategie, je průměrný profit. Ten mi vychází (na účet 30000) jen cca 66. Průměrná ztráta pak cca 80. Teda počítám to pro jednotlivé „obchody“ (když se pozice dokupuje 4x, tak to v tomto počítám samostatně), ale i tak mě to přijde málo. Počet kupovaných akcií počítám tak, že jsem kapitál rozdělil na 3 části – tedy současně mohou být otevřeny maximálně 3 pozice. Každá pozice se pak kupuje až po těch čtyřech částech (10,20,30,40). Zkoušel jsem s tím různě laborovat (počet částí / pozic, jiné „pořadí procent“, …) ale uspokojivých výsledků jsem nedosáhl. Jestli to není „tajné“, můžete napsat, jak kapitál do pozic rozdělujte vy? Podle těch výsledků za prosinec mi to na účet 50000 moc nevychází. Když vezmu třeba jen APA, tak tam bylo otevřeno za cca 75000 a když vezmu margin 50%, tak účet 50000 není ani na dvě „plné pozice“.

    Ještě jednou díky.

    • admin napsal:

      Není to tajné. Momentální výsledky jsou při následujícím nastavení:

      150000 USD (neboli 50000 USD a páka 3:1)
      Obchoduji 1-2-3-4
      Tzn. 7500 – 15000 – 22500 – 30000 , neboli celkem 75000 (přesně jak píšete)
      Čili mohou být maximálně dvě plné pozice

      Čili účet 50000 a margin 33%, nebo chcete-li to mít v CFD, tak blokovaný margin 18500 USD a páka 8:1.

      Neboli ještě jinak: I když jsem exponoval kapitál na tuto strategii „co to šlo“, tak mi broker blokoval margin 18500 USD.

    • admin napsal:

      Mimochodem, kde prezentuji 40%? Já si na takové tvrzení nevzpomínám…

      • lekarnik napsal:

        Těch 40% je v článku výsledků za prosinec – „cílíme na 3% měsíčně, což – když se povede – činí více než 40% ročně“. Ale možná jsem to špatně pochopil.

        Když jsem to změnil ze 3 na 2 „plné“ pozice, je výsledek za 10 let zpět průměrně téměř 30% ročně (rozmezí od 20 do 40). Maximální DD zůstal cca 4,4%. Páku ale používám 2. Pokud změním na 3, dostanu se na 44% ročně (rozmezí od 30 do 63). To už tedy dostávám obdobné výsledky. Akorát že u IB mám myslím možnost páky jen 2 (beru velikost RegT Margin).

        Každopádně moc díky. Budu si s tím ještě „hrát“ a uvidíme. Minimálně to zkusím nasadit do sim. Ta equity vypadá fakt velmi dobře.

        • admin napsal:

          Počkejte, 2:1 je při akciích. Při CFD musíte dostat mnohem větší páku. Máte u IB mezi instrumenty povoleno obchodování CFD? Všechny akcie z S&P 100 mají u IB svoje CFD, toto lze obchodovat naprosto v pohodě. Ta Vaše čísla už mi teď plus mínus souhlasí s tím, co vyšlo při testování mně.

          44% procent ročně za 10 let je bájný výsledek, a to nemluvím o reinvestování zisků.

          • lekarnik napsal:

            Hmmm, tak o CFD nevím zatím zhola nic. Chtěl jsem to testovat a pak případně obchodovat přímo s akciemi S&P 100. Budu to muset nastudovat. Možná tip na další článek :-)

            Jinak ano, 44% v live je skutečně při tomto způsobu obchodování a AOS (zatím) bájný výsledek. Ona by bohatě stačila i polovina, kdyby byla stabilní. No, uvidíme.

  9. peter napsal:

    ahojte
    viete prosim niekto poradit ako to najlepsie otestovat s realnymi datmi v realnom case – trebars pol roka to obchodovat ale s fiktivnymi USD …?
    Bohuzial programovat neviem……..ale nebranim sa tomu

    • admin napsal:

      Víme. Každý den sednete v 21:50 k PC, devět mint budete počítat SMA200, SMA5 a RSI2 u sta akcií z S&P 100, nebo si na to uděláte grafy a prohlédnete pár grafů, a pak si ve 21:59 zapíšete ceny a virtuálně to zobchodujete např. v Excelu.

      Alternativně to lze udělat druhý den ráno.

      Po půl roce si budete rvát vlasy, kolik $$$ byste mohl mít, kdybyste to obchodoval naživo, a začnete buď programovat, nebo shánět programátory na napsání AOS. To ovšem není tak úplně jednoduché: http://winpes.cz/napsat-aos-nen-jednoduch-vec/

      Čili za rok to můžete mít hotové, otestované a nasazené k použití. Je to o extrémní vytrvalosti, ale nakonec se to vyplatí.

    • lekarnik napsal:

      Peter, bez programování to asi nepůjde. Existují v podstatě dvě základní cesty (když pomineme to výše popisované „ruční“ sledování, což je myslím nemožné – projít a zkontrolovat každý den 100 grafů, … to si neumím představit ani jednou, natož to dělat každý den).

      Existují hotové platformy, které zajišťují vlastní běh AOS. Do nich se „pouze“ naprogramuje vlastní strategie. Platforma poskytuje nějaký „jednoduchý“ programovací jazyk, ve kterém se naprogramuje jen vlastní strategie (tedy podmínky pro vstup, výstup, …). Platforma pak zajišťuje spojení na brokera, načítání dat, výpočet indikátorů, vyhodnocení strategie, poslání příkazů k brokerovi, … To ale samozřejmě není zadarmo. Za skutečně profi platformy se platí celkem dost. Nebo bývá používání „zdarma“ podmíněno otevřením účtu u brokera a provedením určitého množství obchodů měsíčně.

      Druhá možnost je si toto celé naprogramovat sám. To je ovšem běh na delší trať. Jak píše „admin“ i v tom zmíněném článku, toto naprogramovat aby to bylo dostatečně spolehlivé není úplně triviální, ale není to nemožné.

      • peter napsal:

        Ahoj lekarnik
        vdaka za plnohodnotnu odpoved,uz len informativne ….ty si sa ktorou cestou vydal…??
        …predpokladam ze k alternative c.1 ktoru popisujes patri napr. Trade Station ..??

        dik

        • lekarnik napsal:

          Ano, například TradeStation. Ale zkušenosti v tom žádné nemám a určitě takových platforem bude víc. Já jsem se (jakožto programátor) vydal tou druhou cestou. Ale jsem v podstatě na začátku. Mám vytvořen nástroj na testování strategií a vlastní „běhový“ systém, ve kterém pak strategie běží a „obchoduje“. To je ale v podstatě nic bez (několika) funkčních systémů. Zatím jsem cca půl roku na sim nechal běžet mírně upravenou, zde popsanou strategii založenou na UO. Za toho půl roku je na sim zhodnocení asi 20%, což cca odpovídá testům, které dělám na datech 10 let zpět. Poslední dva měsíce ale systém začal stagnovat. Tak jsem ještě nesebral odvahu spustit ho na ostrém účtu (původně jsem ho chtěl spustit od ledna). Nerad bych hned začal nějakým větším DD. Na psychiku ani AOS nepomůže. Teď bych se chtěl víc začít věnovat tomuto „pyramidovému“ systému. Prvotní testy jsem dělal přes víkend. Musím ale trochu doprogramovat ty nástroje abych tam mohl tento systém naimplementovat (zatím jsem nepočítal s postupným navyšováním pozice). A to je taky důvod, proč si to raději udělám sám – udělám si co potřebuji a jak potřebuji. Akorát ten čas …

          Hodně úspěchů.

          • peter napsal:

            ahoj lekarnik dik moc za odpoved …..date prosim niekto niejaky typ na programovací jazyk pre zaciatocnika ktory by si to chcel naprogramovat sám …?

        • piftik napsal:

          Zdravim, na vypocitanie SMA a RSI pre 100 akcii pouzivam Excel v spojeni s XLQ. XLQ obsahuje funkcie na ratanie SMA a RSI, tzn. v excelovskej bunke mam priamo hodnotu, s ktorou mozem dalej pracovat (napr. vybrat najnizsie RSI spomedzi 100 akcii).
          Piftik

          • peter napsal:

            ahoj piftik a mas prosim ta niejak zautomizovane zadanie EOD CFD cien do excelu na tych 100 titulov ….?

            • piftik napsal:

              Cau, neviem, ci dobre rozumiem otazke. Historicke EOD ceny sa mi do excelu zapisuju funkciou xlqhClose. Nepouzivam absolutne hodnoty datumov pre urcenie historickej ceny ale relativne, tzn. taham historicke ceny od 0 do -2500 obchodnych dni nazad. Ten moj excel nie je ziadne funkcne obchodne riesenie, je to len pomocka pre zrychlenie urcenia, ktora akcia ma dnes najnizsie RSI a je zaroven nad SMA200, atd.

          • admin napsal:

            Já někde slyšel, že Excel umí i obchodovat přes IB, ale nikdy jsem neměl odvahu to zkusit.

          • lekarnik napsal:

            Ano, je to tak. IB poskytuje API pro napojení externích systémů (třeba právě těch našich AOS) na jejich platformu (TWS). Rozhraní jsou pro Excel, Java a C++. Já používám Javu. Tady https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/api.htm jsou manuály i s nějakými příklady použití.

            • silver napsal:

              Ahoj lekarnik, chci začít obchodovat a rozhodl jsem se jednoznačně pro Interactive Brokers. Chtěl bych zkusit zde popsaný systém s 90% účinností. Minimálně zpočátku chci pouze nějaký systém, který mi „vybere“ (dle zde zvolených kritérií a případně vlastní úpravy) příslušné tituly např. z S&P 100, ale obchod bych si chtěl zadat ručně. Poradíš mi, prosím, co je ve spojení s TWS na toto nejvhodnější ?
              Má už něco přímo Interactive Brokers (kde bych si zadal příslušné indikátory) nebo musím mít externí systém – Excel, Java ? )
              Jsem úplný začátečník a programátor nejsem. Díky

              • admin napsal:

                Musíš mít externí systém, IB Ti nevybere ;-(

                • silver napsal:

                  Ahoj admin, díky za bleskovou odpověď. Jestli ještě mohu poprosit o reakci : co by tedy bylo vhodnější či jednoduší. Tahat si data z TWS do Excelu nebo Java (co je méně složité na obsluhu – i z hlediska toho, že chci pouze vyhodnocené výsledky a obchod zadávat ručně). Nebo i data od někoho jiného ve spojení s Excel nebo Java. Nevím, jak kvalitní data a jak dlouho zpětně má Interactive Brokers. Každopádně se asi Java i excel na toto musí naprogramovat, takže se to naučit nebo si nechat naprogramovat ? Třeba mi ještě k tomu napíše lekarnik. Ještě jednou díky.

              • lekarnik napsal:

                Ahoj. Jak píše „kolega admin“. TWS od IB je obchodní platforma – umožňuje zobrazovat grafy, zadávat příkazy, … Ale pokud chceš obchodovat nějaký automatický systém (například ten zde popisovaný), tak to v TWS nejde. Možnosti jsou pak dvě. Existují obchodní platformy (většinou placené), které umožní nadefinovat (naprogramovat) pravidla takového obchodního systému a podle těchto pravidel pak „samy“ obchodují. Tedy napojí se na nějaký zdroj dat (například od IB), kontrolují definovaná pravidla a realizují vstupy / výstupy. Výhoda zde je, že stačí nadefinovat (naprogramovat) jen pravidla vlastního systému a o ostatní se postará ta platforma. Druhá možnost je naprogramovat si to (nebo si to nechat naprogramovat) celé sám. Pokud ale nejsi programátor, tak varianta „nechat si to naprogramovat“ bude pravděpodobně výrazně dražší, než koupě / pronájem nějaké komerční platformy pro AOS. Ale i tam je „zadání“ parametrů taky vlastně programování. I když výrazně jednodušší.

                Jinak pro „poloruční“ obchodování pokud nejsi programátor by bylo nejjednodušší použít excel (třeba v spojení XLQ pluginem). Ale ani toto bez nějakého „programování“ nepůjde.

                • silver napsal:

                  Díky za odpověď a ochotu. Měl by jsi zkušenost zda raději (ve spojení s IB)XLQ plugin nebo třeba AnalyzerXL ?

  10. admin napsal:

    Tak jsem napsal článek o CFD, spousta lidí to nezná, což je myslím škoda. http://www.winpes.cz/derivaty-cfd

  11. mdina napsal:

    Dobrý den,
    díky za předchozí odpovědi pod jiným článkem. Můj dnešní dotaz je k otevřeným (zde zveřejněným pozicím).
    Proč se v pátek nedokupuvalo NKE? Došlo už k stopu přes money man. ?

    Pěkný den.

    • admin napsal:

      Ano, přesně tak. Všech 20 „dílů“ kapitálu je momentálně rozděleno v pozicích, takže systém automaticky zastaví další dokupování, protože pro něj nemá volný kapitál. Až se něco prodá (například v úterý) tak se do nejvíce přeprodaných pozic program pokusí zase něco dokoupit.

  12. Karlos napsal:

    Ahoj, předem díky autorovi za blog. Měsíc jedu na ostro tuto strategii. Zatím jen s pákou 1:1, poté chci přejít na 1:2 a časem asi přejdu na CFD. Musím, říct, že se to jeví celkem zajímavě, výsledky budu hodnotit na konci měsíce, ale zatím pár obchodů bylo a vše v zisku. Jedu to růčstrůčo:) nejsem programátor. Ale pomohl jsme si tak, že mám otevřen na papertrade účet u ThinkorSwim. Tam jde jednoduše zadat sledování RSI i klouzavých průměrů. Večer pouze mrknu na kandidáty a dle pravidel otvírám, přikupuji nebo zavírám u IB, kde mám účet. Měl bych pár dotazů:
    1) nikde tu nebyla zmínka zda pozice držet nebo otvírat přes nebo před earnigs, to mi přijde celkem risky pokud bych měl zrovna náhodou otevřenou plnou jednu ne-li dvě plné pozice napákovaný 1:3 a šlo to proti?
    2) Pak mám trochu guláš v ukázkovém okně otevřených pozic, přijde mi že jsou tam někdy pozice zobrazené jako otevřené a přitom by měli být už pryč, buď mi ještě něco uniká v pravidlech nebo to není pravidelně aktualizováno?
    3) O něco výš bylo upozornění že systém používá SMA místo EMA, zajímal by mě zda je rozdíl tak zásadní, případně v čem, jaký rozdíl byl v backtestech?
    4) Kolik z vás tady už strategii jede live a jak se vede? Přijde mi, že tento blog je super a ještě jednou za něj děkuji autorovi. Zcela chápu, že tu nepíše každý den, ale myslím, že by jsme se tu mohli rozhovořit i mi ostatní:)

    • krysa9 napsal:

      Ahoj rád pohovořim,máš pravdu tento web je opravdu perfektní a nechce se mi věřit že je to pravda.Takže ty máš otevřen učet u ThinkorSwim a jde nastavit RSI i 200 a nemusí se nic počítat?chápu to dobře.Dík za odpověď klidně mi napiš na mail krysa.b@seznam.cz at to tady neucpavám míma amaterskýma otázkama :-).díky

    • Ondrej napsal:

      Rád bych se zeptal k papertrade účtu u ToS – na scan SMA a RSI je potřeba použít Study Filter, u toho to ale píše že je třeba Live Trading Platform. Tedy podle mého není možné s demo účtem tuto funkci využít. Jakým způsobem jste to vyřešil?
      Díky

  13. admin napsal:

    To Karlos:

    Nemáš zač, slova chvály vždycky potěší. V zásadě je jedno, jestli se jede s pákou nebo bez páky, pouze mi přijde nefér, když někdo srovnává výsledky nepákové strategie například s futures, kde se používá ohromná páka. Osobně jedu s CFD a pákou cca 2:1. Posledních 36 obchodů této strategie skončilo v zisku – od 6.2.2014 skutečně nebyla jediná ztráta – takže bych neřekl „celkem zajímavě“, ale „nejlepší, co jsem za poslední dobu viděl“. Je to samozřejmě dáno tím, že je celkem příznivé období pro tuto strategii, což znamená kolísání indexu okolo maxim s poklesy a návraty k novým vrcholům. Ke tvým dotazům:

    1) ale houby ;-) Během cca 10 let testů jsem držel mnohokrát přes earnings a většinou to byly pozice ziskové. Vynechávat earnings nevede k žádné výhodě.

    2) Je to automaticky aktualizováno přímým napojením na data z AOS, tudíž já opravdu mám otevřené ty pozice, které tady vidíš. Pokud bys narazil na chybu, tak se prosím ozvi, ale mě to přijde ok.

    3) Nedělal jsem backtesty na EMA. EMA byla puze reakce na JirkuB, takže dotaz by měl spíš zdpovědět on ;-)

    4) Co vím, tak asi 6 lidí to obchoduje naživo, většinou s účty kolem 15000 USD, ale taky třeba 100000USD. Osobně, jak je vidět z výpisu, používám na strategii 50000 USD.

    Ano, rozhovořit se můžete, třeba pustím i nějakou lepší strategii, když bude mít blog dost čtenářů, návštěv a bude na něj dost odkazů.

    Nezapomínejme, že jsem jediný v ČR, kdo zveřejňuje zdarma a bez jakékoliv registrace

    * podrobný popis strategie i s vysvětlením
    * programový kód strategie i s komentáři
    * otevřené pozice ON-LINE hned po zadání příkazu, tzn. v 21:59:01
    * výpis z ostrého účtu každý měsíc, už jich je tu pět, další zítra
    * analýzu výsledků; strategie udělala za 6 měsíců 30% zisku, co dodat?

  14. Pingback: Duben 2014–výsledky | Akcie

  15. Pingback: Květen 2014-výsledky | Akcie

  16. Robert napsal:

    Ahoj, taky bych rad pripojil podekovani za uzasnou vec co tady delas!! A protoze taky nejsem programator snazim se pomoci TOS a paper uctu odladit a odladit vse co je tady popsano a neni mi jasna jedna vec, chci se te zeptat jak je to kdyz dokupujes do otevrene pozice, musi tam byt minimalni nejaky rozdil oproti cene za kterou se nakupovalo? Jeste jednou moc dekuji za vse co tady popisujes a preji hodne uspechu!!

    • admin napsal:

      Ahoj, díky. Nemusí tam být žádný minimální rozdíl ani v dolarech, ani v procentech, Když bylo třeba včera 70.11 a dneska je 70.10, tak už dokupuju.

  17. Robert napsal:

    Ahoj, dekuji moc za odpoved a jeste jeden koment, stranky jsou taky moc dobre udelane!

  18. Zdeněk napsal:

    Ahoj,

    musím říct, že web je opravdu dobrý. Sice ne vše mne sedí, především z hlediska ochrany proti riziku a dohledem na reálným chováním strategie, ale pokud budu s velikostí obchodovaných pozic opatrný, je vše podle mne OK. Jediný problém je s programováním strategií – RightEdge považuji na neskutečně zastaralý a podpora nefunguje (na emaily u nich nikdo nereaguje), nicméně když člověk chce, dá se to napsat simulátor i v TS, což já osobně považuju za nej platformu všech dob :).

    Takže abych to shrnul – díky a vy co chcete víc a víc a zdá se vám že je tu toho málo – buďte ticho. Autor není otrok aby vše dával zadarmo k dispozici…

    • admin napsal:

      Díky. Co myslíš tím „ochrana proti riziku“ a „dohled nad reálným chováním strategie“? Ohledně rizika je jasný, že strategie nepoužívá stop-loss, takže jestli myslíš tohle, tak máš samozřemě pravdu. Existují přes noc otevřené pozice, v krajním případě zapákované, takže riziko ztráty je tam v tom případě evidentní. Klidně upřesni.

      Dohled? Well, já samozřejmě nějaké monitorovací nástroje mám. V RE jsem dělal pouze testy, na exekuce mám napsanou vlastní platformu, obchody se provádějí jednou denně před close, nic co by se nedalo zvládnout… Ale kldině se ptej, pokud Ti něco nesedí.

      • Zdeněk napsal:

        No rizika vidím jeden obrovský potenciální problém – představ si že obchoduješ SP100 a zrovna přijde krize a akcie co držíš zkrachuje. 4x v pozici… To může bolet. Ale tohle je samozřejmě věcí každého obchodníka, já i u pair tradingu velmi důsledně sleduji zdraví jednotlivých titulů.

        Pokud jde o dohled nad reálným chováním, mám tím opět na mysli spíš to jak se strategie chová v backtestu a to je zase věcí každého aby si zjistil sám. Mne třeba zajímá max. počet ztrát v řadě, max. počet zisků, průměrná a maximální stagnace, průměrný počet ztrát za sebou… Ze zkušenosti jsem nervozní spíše z dlouhých sérií zisků, protože pak je velká šance že přijde velká série ztrát. Ale tohle jsou samozřejmě věci, které si musí každý zjistit sám. Trading se nedá „kopírovat“, daj se přebírat myšlenky, ale i s těmi je nadále potřeba pracovat.

        Jinak super že máš vlastní platformu. Já používám TradeStation, s tím jsem maximálně spokojen. Ale u IB je vlatsní platforma nej řešení, taky jsme to kdysi řešili.

        • admin napsal:

          Se vším souhlas, jen otázka – jak bys tuto strategii programoval v TS, když sleduje 100 titulů? Jde to vůbec v TS realizovat?

          • Zdeněk napsal:

            Dá se, nová TS má scriptování a mám super programátora co si s tím vším umí poradit. Ono se tam dá řešit plno věcí, jen je to občas trochu náročnější.

            • Milos napsal:

              Zdeňku, nemohl byste se mi prosím ozvat ohledně možností testování strategií v TS – mám zde také účet a Easylanguage s dalšími nástroji je k tomu určitě vhodný. Díky
              max118 zavinac seznam cz

  19. Anders napsal:

    Dekuji mockrat za inspiraci. Mel bych, s dovolenim nasledujici dotazy:

    1. pokud chci jit manualni cestou a nepouzivam AOS, existuje nejaky vhodny screener nad realnymi daty pro nakup za MOC v dany den? Stockfetcher bezi nad historickymi daty.

    2. jakou strategii pouzivas pro vystup z pozice pokud se cena nepohybuje ocekavanym smerem a 100% vyhrazenych financi pro titul uz je nakoupeno?

    Diky za odpoved

    • admin napsal:

      Reálný screener neznám, ale věřím ze to někde existuje. Strategie pro výstup je vystoupit, když cena > sma 5.

  20. Pingback: Blog o akciích | Akcie

  21. Ondrej napsal:

    Rad bych se zeptal na tvuj nazor – proc se podle tebe odkaz na tento tvuj zverejneny system nesiri po internetu rychlosti blesku? Jak si vysvetlujes ze jej neobchoduji vsichni a ze se do nej nevrhaji uplni zoufalci bez zakladnich znalosti tradingu?

    • admin napsal:

      Ahoj, má to přinejmenším 10 důvodů

      1) je to v češtině, málokdo umí tento obskurní jazyk
      2) někteří si myslí, že to je podvod
      3) někteří si nedokáží výsledky ověřit
      4) někteří preferují pouze intraday
      5) někteří nemají dost kapitálu
      6) někteří neznají CFDčka
      7) někteří se vymlouvají na nedostatek času, zaměstnání, psychiku a kdovíco ještě
      8) někteří neumějí programovat vlastní engine na exekuce příkazů
      9) některým jsem úplně ukradený
      10) já sám blog nikde nepropaguji, takže o tom asi většina ani neví.

      A jak víš, že se do toho systému někdo vrhá nebo nevrhá? Blog, který má více než 100 unikátních návštěvníků denně, přestože je česky, o akciích a není na něj nikde linkováno – to Ti přijde málo? Mám tu 3 dny počitadlo a 957 zobrazených stránek ;-) co bys jako chtěl víc?

  22. Nobody napsal:

    Nechci nějak „chytračit“, ale obchodování na burze je hodně sofistikovaný způsob získávání finančních prostředků. Chtít porážet firmy, které do vývoje SW cpou značné intelektualní a finanční prostředky, mnohdy mající obrovské kapitálové prostředky, téměř vždy jiný přístup k informacím (tim nemyslím Routers terminals a td).
    Takže ve chvíli, kdy se objeví „slušný návod“ jak si kousek koláče zobnout, s dost exaktnímy pravidly, tak se objeví lidé, kteří na to nemají, ale moc chtějí.
    Ale… nemají potřebný základní kapitál, nemají na placení datafeedu, nemají bazální zkušenosti z tradingu, nejsou schopni si udělat ani zakladní testy, neumí anglicky, neumí ani česky. (třeba jen něco z toho).
    A tak se to pokusí obejít. Budou to obchodovat jinde, jinak, v jiný čas , s jinýmy daty za jiný fees….atd.. A výsledek bude stejný jak u grimmů…zase jen ztráty.
    Pokud mohu radit – držte se vždy rad od rozumných traderů. Mají to hoodně nacvičené, mnohdy za cenu ztrát a hlavně času.
    Nemá cenu se pokoušet o Taxi službu, když jsem na 0 s účtem a nemám auto ani řidičák….jen příklad.

  23. Joystick napsal:

    Mohu se admine zeptat, z jakého důvodu jsi včera zobchodoval akcie HAL? Testuji analýzu v excelu a v pátek mi to vyhodilo celkem 18 obchodů splňující vstupní podmínku (cena nad SMA200, RSI(2) nižší jak 10). Z těchto 18 jich má RSI 0. Jak si vybíral z těchto 16 akcíí a proč zrovna HAL? Díky.

    • admin napsal:

      Rsi2 není nikdy nula. Používáme wildersovo vyhlazování.

      • foglik napsal:

        To vypadá buď jako špatný vzorec nebo málo dat (Close cen), nad kterými se RSI počítá, resp. vypadá to, že se RSI počítá ze dvou hodnot – pak by teoreticky bylo možné, že se RSI v extrémech blíží 0, resp. 1.

        • admin napsal:

          Wildersovo vyhlazování. Přidám to do FAQ, furt se na to někdo ptá.

          • admin napsal:

            Edit: Přidáno: http://winpes.cz/faq

            • Joystick napsal:

              Díky, to bude asi ono, upravím si to a uvidím.

            • Joystick napsal:

              Ach jo, tak tohle nemohu nikde najít. Výpočet normálního RSI(2) mi funguje přesně (ověřováno na freestockcharts). Ale jak zanést do výpočtu to vyhlazení? Můžete mě někdo nakopnout správným směrem?

              • admin napsal:

                Vypočítej mi prosím RSI2 tickeru SPY k 1.8.2014, ukaž mi, jak Ti to vyšlo „přesně (ověřeno na freestockcharts)“ a pak se můžeme pohnout dál. Má vyjít 0.80.

                • Joystick napsal:

                  Klasické RSI(2) tickeru SPY k 1.8.2014 mi vyšlo 0. Když ověřím na freestockcharts, tam je taky 0. Ten údaj co uvádíš ty, tedy 0,80 to je právě to vyhlazené RSI (Wilder’s RSI 2), ke kterému nevím jak dojít.

                  • admin napsal:

                    Jsi neschopný. Takto ničeho nedosáhneš. Může to znít krutě, ale je to tak. Pokud si nedokážeš najít na freestockcharts nebo kdekoliv jinde postup pro výpočet indikátoru, burza není místo pro Tebe.

                    • foglik napsal:

                      RSI2 = 0,807851951

                      Souhlasím s adminem, fakt nevím co je těžkého na tom zadat do googlu heslo: Wilders RSI – hned první odkaz by pochopil i …

                    • Joystick napsal:

                      Děkuji za názor. Postupu jsem našel spousta, bohužel se mi z toho nedařilo pochopit správný vzorec. I z toho odkazu na nápovědu freestockcharts to není pro mě úplně zřejmé, nicméně jsem našel i jiné formulace (trochu mě mátlo, že to není nazváno podobně jako ve freestockcharts) ale je to ono. Nyní jsem to ověřil na cca 15 titulech a sedí to.

                      Snad se jednou na tu burzu dostanu :-)

  24. foglik napsal:

    Hm, ná napočítal čtyři, z toho WAG je mimo pravidla:) (alespoň u mě)

  25. Nobody napsal:

    Já tedy když spustím teď výpočet (což není ideální samozřejmě – a nemusí korespondovat s se vstupem v 59) tak vidim F, Hal. Přičemž Hal je vítěz. Přesně , jak má náčelník.
    Já tohle neobchoduji. Ale mám nastaveno.

    • admin napsal:

      V pátek F, HAL a XOM byly kandidáty. HAL měl nejnižší RSI2, tak byl koupen. Pro zajímavost, nobody, necheš to obchodovat alespoň jako papertrading a za pět, šest měsíců dát vědět, jestli je to lepší / stejný / horší než to, co jedeš v reále?

  26. Nobody napsal:

    to admin: rád bych, sám bych rád. Ale na papiru obchoduji (testuji) jiné přístupy.
    Ale na live se trošku občas přiživím. Pokud jsou volný prostředky a něco z „90“ je na openu v poklesu, jsem tam. :). Pak pokračuji už dle pravidel. Až nebudu línej, tak aspoň spočtu, jak to vypadá. I když to asi budu muset nějak aproximovat na průměrný vstupní kap.

  27. krysa9 napsal:

    Ahoj píši na popud co by čtenáři chtěli.
    Já testuju 90% na MT4 u liteforexu na demu,protože nemám IB.Ale je tam jen 30 akcií které jdou obchodovat s balíku SP100.
    A proto bych bral ještě jednu podobnou strategii protože když mám možnost obchodovat jhen 30 akcií tak je méně obchodů.
    A ještě jedna věc, proč u liteforexu ,protože tam je možno obchodovat na centovém učtu a není potřeba tolik kapitálu.

  28. Marcel napsal:

    Krysa9: Podarilo sa ti nastavit to skenovanie akcii podla SMA200 a RSI2 v TOS tak ako pisal karlos? Mne nie.

  29. Nobody napsal:

    Proč mi připadají někteří pisatalé jako p….? (provokatéři :) )

  30. Marcel napsal:

    Ak je to narazka na mna tak nechapem preco. Mozno som bol prilis strucny a zvolil nespravne slova. Pokusam sa nastavit v TOS sledovanie akcii podla SMA a RSI a stale mi to vypisuje v stlpcoch SMA a RSI len loading. V diskusii som videl , ze aj krysa sa zaujimal o sledovanie akcii v TOS preto som sa pytal jeho ci sa mu to podarilo. Ak mi moze niekto poradit ako na to budem rad. Dakujem.

  31. krysa9 napsal:

    Ahoj ne ne ,mám to otevřené na demu Plus500 tam na koukám manuálně,nejsem programátor.

  32. Nobody napsal:

    to Marcel: není to jen narážka na tebe, spíše na někoho dalšího. Ale už se mi to fakt nechce rozebírat, napsal jsem svůj názor na tohle „ojebávání“ do jiného „vlákna“.

  33. krysa9 napsal:

    Tak to je asi na mě co,jestli máš pocit že nějak provokuju tak to asi špatně chápeš.

  34. Jarda napsal:

    Rad bych se zeptal – jak se muze obchodovat v zaveru seance za MOC, kdyz NYSE ma cutoff v 15:45 a Nasdaq v 15:50? Jak se tedy da prikaz zadat pripadne zrusit jiz zadane, kdyz na posledni chvili nemuzu nic koupit/prodat/menit? Diky moc

  35. Jarda napsal:

    Diky, ja jen ze ve druhem bodu strategie je uvedeno:
    2. Obchoduje se pouze 1 x denně v závěru seance (tedy za Market-On-Close) – coz je tedy vlastne technicky nemozne, v zaveru seance se MOC obchodovat nemuze.

    • radim2 napsal:

      Když tak mě opravte kdybych se pletl, ale co vím, tak ta strategie je backtestována na Close cenách jednotlivých akcií a tedy je potřeba ji obchodovat těsně před uzavřením trhů (před 22:00), aby reálné výsledky co nejvíce odpovídaly testům.
      Těsně před 22:00 se ještě obchodovat může.

      • admin napsal:

        Ano, ale ne za MOC. MOC příkazy lze zadávat jen do tuším 21:45. Ve 21:59:59 lze ale poslat příkaz MTK, tak jsem to myslel. Jinými slovy, když na tomto blogu použiji MOC, myslím tím „MKT co nejblíže k zavírací ceně“. Zrovna u startegií co zde prezentuji to zase až tak nevadí …

  36. Pingback: Rotační strategie na ETF | Akcie

  37. Scapegrace napsal:

    Ahoj xzajíci,
    otázka:
    dokupuje se vždy když je cena níže než cena za kterou se naposledy dokupovalo tak popsáno zde v článku. Kterou bereš tu cenu za kterou se naposledy dokupovalo? Bereš to jako průměrnou cenu posledního nákupu z platformy, nebo bereš „close“ cenu toho dne kdy se naposledy nakupovalo – tohle by bylo logické pokud bychom se chtěli maximálně přiblížit backtestu. Já cenu porovnávám s posledním snapshotem „last ceny“ který udělám 21:59:10 což nemusí vždy zafungovat, protože to není ani close cena ani, průměrný poslední nákup. Je to cosi úplně jiného i když blízko oběma variantám. Uvažuji o tom, že bych použil close cenu toho dne kdy se naposledy nakupovalo a rád bych věděl co Ty na to?
    Předem děkuji!

    • admin napsal:

      Vypočítej modus a medián percenutálního rozdílu ceny v 21:59:10 a ceny ve 22:00:00 za posledních 2000 obchodních dnů a pro všechny tickery z S&P100, hoď sem výsledky a připoj několikařádkovou úvahu o tom, zda má či nemá smysl se tím zabývat. Do úvahy zahrň statistickou pravděpodobnost toho, že Ti delta ceny pomůže / uškodí.

      Takhle bych to udělal já, kdybych měl na to čas a chuť. Nemám ani jedno, čili je to na Tobě.

  38. Ondrej napsal:

    Rad bych se zeptal jestli nekdo testoval tuto strategii ovsem s nakupem/prodejem za MOO nasledujici den. Jak moc se tato metoda lisi od MOC?
    Diky

    • admin napsal:

      „Ondrej napsal:28.8.2014 v 16.10 Diky za rady, IB mam ostry ucet. Zatim obchoduji manualne, ale ac nejsem vyvojar, na vlastni aplikaci jiz pracuju – ale je pravda ze profesne mam k vyvoji hodne blizko. Na MOO jsem si delal backtesty, neni to dramaticky horsi nez MOC, ale horsi to je.“

      … to jste tady v diskusi 2 Ondřejové?

  39. Eliška napsal:

    Pěkný den, mohla bych se prostřednictvím tohoto webu spojit s programátorem, který by mi naprogramoval (samozřejmě za peníze) zde zmiňovanou strategii? Broker by byl IB, strategie by běžela na VPS.

    • Honza napsal:

      Taky bych mel zajem. Nabidku s cenou a specifikaci v cem by to bylo napsano prosim na system90@seznam.cz

      • foglik napsal:

        Ti nevim, jestli to delala vetsina jako ja na kolene, tak moc s nabidkama nepocitej. Ja bych si svuj vytvor nedovolil prodavat:) – ale treba se nejaky profi programator najde, traba samotny xzajic;)

        • admin napsal:

          Obecně: Pokud má někdo na vstupu více než 100 000 USD a má vážný zájem, tak mě může kontaktovat, něco vymyslíme. Nechci ale řešit lidi, co chtějí rozjet business s AOS a mají na to 15000 USD, tam všichni ztrácíme čas…

          • foglik napsal:

            Advisory účet a x % za paušál a xx % ze zisku za předem dané období?

          • iwo napsal:

            zdravím, nejdřív bych chtěl napsat RESPEKT za info na tomto blogu, fakt klobouk dolů. Můj dotaz: těch 100k je opravdu minimum? Nebo by se dalo něco vymyslet i s půlkou? Díkes

          • azapo napsal:

            Dobrý den,

            děkuji za perfektní a velmi inspirativní blog, který ve světě informačního balastu v oblasti financí je opravdovým balzámem na duši. Opravdu – klobouk dolů !! Četl mnoho webů, ale Váš je v českých vodách naprostou špičkou.

            Nyní bych reagoval na Vaši repliku a zvednul tímto rukavici. Mám vážný zájem o AOS a vstupní kapitál by byl minimálně ve Vámi požadované výši. Přivítám Vaši – třeba i zápornou – reakci na mailu azapo@volny.cz. Podrobnosti k mým desetiletým zkušenostem v oblasti kapitálových trhů bych nechal s dovolením na naši případnou komunikaci.

            Děkuji Vám a přimlouvám se za – třeba občasné – pokračování Vašich stránek.

            • admin napsal:

              Díky za slova chvály, to vždycky potěší. Je dost možné, že budeme pokračovat v blogování formou nějakých opravu občasných postů (třeba jeden měsíčně). Zbytek dořešíme e-mailem.

    • Ondrej napsal:

      Já jsem si vývoj zaplatil (jelikož nejsem programátor), trvalo mi poměrně dlouho sehnat někoho seriozního a technicky vybaveného, kdo systém udělá dostatečně robustní aby bylo možné si s tím následně hrát již bez potřeby placení programátora. Nejedná se ale o úplně lacinou věc, možná by se daly sdílet náklady… Kdyžtak kdyby někoho zajímaly detaily – eggoide at seznam cz

      • admin napsal:

        Nechci agitovat (a už vůbec ne za sebe), ale tyhle AOS se skoro vždycky dělají „na míru“. Protože když to hodně zobecníš, tak už to vlastně bude platforma a těch se všude „válí“ hafo – Multicharts počínaje a Ninjou konče…

        • Ondrej napsal:

          No, měl bych dodat že ta customizace se týká pouze systému 90%, tam lze měnit parametry. Jiné systémy v tom neprogramátor neudělá. Bral jsem to spíš tak, že mám ještě jiné strategie a tam to řeším jiným způsobem.

  40. vakov napsal:

    Mám napsaný vlastní AOS na „90%“ + IB. Info na vakov13@gmail.com

    • admin napsal:

      Tyjo, tady to žije…

      • Djm napsal:

        Hehe :)
        Zajimalo by me, co se stane, kdyz nekomu prodam software, ktery mu vlivem moji chyby provari 90% kapitalu. Rekneme, ze se muj programek napriklad zblazni a behem dne neco nepozorovane milionkrat nakoupi a proda, cimz meho klienta totalne odrbe. To by byla docela sranda.

        • admin napsal:

          Program se nemůže zbláznit, dělá jen to, co mu přikážeš. Jinak tohle je otázka na právníky a hodně bude záležet na tom, jak byste měli postavenou smlouvu…

          • foglik napsal:

            Přesně tak – předpokládám, že pokud něco prodáváš, pak na to dáváš i záruku, ne.

            • admin napsal:

              Eště že já nic neprodávám ;-)

              • Djm napsal:

                Tak tak, taky bych nic neprodaval. Kdyz uz dojde k tomu provaru kapitalu vlivem chyby programu, tak je to chyba chyba, za kterou si budu pikat sam. A nemuze se mi stat, ze me prijde navstivit nekdo s baseballovou palkou :) V nejhorsim pripade se na me bude zle divat moje zena, co jsem to proved.

  41. Pingback: Lidi, mějte rozum | Akcie

  42. Pingback: Jde to i bez dokupování? | Akcie

  43. Pingback: Blog o akciích | Akcie

  44. Joystick napsal:

    Mohu se zeptat na jednu technickou věc? V této strategii platí obecné nejdříve prodáváme potom nakupujeme. Zajímalo by mě, i vzhledem ke skluzůmv plnění, které mohou někdy nastat a i nastaly, tak to máte ošetřené v reálu. Tedy jestli když zadáte příkaz k prodeji, tak čekáte na jeho vyplnění a teprve po té odesíláte požadavek dejme tomu na přikoupení a na závěr po vyplnění i toho přikupujícího příkazu posíláte pokyn k otevření nové pozice. Nebo to tam odešlete sice v tomto pořadí, ale najednou všechny příkazy bez čekání? Logicky (a i nyní to mám tak nastavené), že čekám na vyplnění, například kvůli volným prostředkům k nákupu, které se mohou uvolnit až po prodeji. Na druhou stanu teorieticky může dojít k tomu, že se zpozdí první příkazy k prodeji a pak te nemusí stihnou ty nákupní. Nebo je to všechno krapet jinak? :-)

    Předem děkuji

    • admin napsal:

      Já osobně odpálím všechny příkazy, tzn. prodej, pak dokup a nákup v tomto pořadí a protože jsou to objednávky typu MARKET, jsem okamžitě vyplněn. Nikdy se mi nestalo, že bych měl nějaký problém (kromě situace, kdy nefungovaly CFDčka u IB vůbec, ale tam by mi stejně nepomohla ani svěcená voda …)

    • foglik napsal:

      Odesílá se vše najednou – takže současně se aktivují jak příkazy SELL, tak BUY (Buy i ReBuy). Pořadí je pro mě relevantní jen pro určení, zda je volný kapitál. Nevím jak jiným, ale mi se ani v BT z podstaty věci nepodařilo dostat do stavu, který popisuješ: „…čekám na vyplnění, například kvůli volným prostředkům k nákupu, které se mohou uvolnit až po prodeji…“

      • Joystick napsal:

        Tak vysvětlím co mám na mysli. Když budu plně exponován celým kapitálem, a bude situace kdy je co prodávávat i kupovat, tak v případě, že se neohlídám to, že prvně bude proveden prodejní příkaz, nákupní se logicky neprovede, protože nejsou money :-) Když si to ohlídám, tak se mi třeba uvolní i 50% kapitálu a s následným nákupem není problém. Je to jasnější? :-)

        • foglik napsal:

          Samozřejmě. To znamená, že exponuješ účet na max. páku.

        • admin napsal:

          Ano, je to jasnější. Znamená to, že jsi na tuto strategii vyhradil celý účet včetně veškeré dostupné páky, a protože v takovém případě nerozumíš pojmu „riziko“, nemáš na burze co dělat ;*-)

          • Joystick napsal:

            Ano, tuto větu jsem tu už slyšel několikrát :-)

            Mám účet a na něm vložené prostředky jen a pouze pro tuto strategii. Ano chci využívat dvojnásobnou páku na max. Je to pouze část ze všech mých prostředků se kterými pracuji.

            Já jsem maximálně rád za všechny rady a zkušenosti co zde načerpám a vážím si tě. Ale jednu radu bych dal k dobru i já. Nedělej na každým hned závěr aniž bys znal všechny okolnosti :-)

            • admin napsal:

              Mám já to trápení! Pokud používáš páku 2:1 a CFDčka, tak jsi v pohodě, protože blokovaný margin na CFDčka je asi osmina. Pokud používáš akcie, tak

              a) máš portfolio margin account, a jsi taky v pohodě, protože máš páku 6:1

              b) máš T-REG margin account, a tudíž páku 2:1, a pak nemůžeš jít na doraz, páč dostaneš margin-call.

    • Kolous napsal:

      Mě se to už stalo. Pokud dochází k prodeji, tak tam vložím pět sekund pauzu před zadáním příkazů k nákupu.

      • Joystick napsal:

        Taky je to řešení. Já to mám právě ohlídané tak, že jakmile mi z IB přijde info, že bylo vše prodáno (koupeno) tak se pokračuje dále. Když píše admin, že exekuce jsou okamžité, tak se tím ty tvoje pětivteřinovky ušetří.

      • admin napsal:

        Já to řeším tak, že na strategii je exponován jen zlomek prostředků, které mám pro obchodování k dispozici.

  45. Scapegrace napsal:

    je zde někdo kdo jede opravdu s MAX .pákou? Jenom pro zajímavost…
    Díky

    • admin napsal:

      Myslím že Roman tuhle něco povídal, ale jistý si nejsem…

    • rorschach napsal:

      Jo jedem to s 8x pakou. ALE… polovicni risk na pozici, max 4 soucasne akcie, reinvest. Dle backtestu max exposure je asi 50% (od 1996, nobias). Dle IB se u CFD muze margin dle volatility menit, tak doufam ze 50% rezerva v pripade pruseru bude stacit. Jinak s temito parametry je max DD (pocitam EOD DD otevrenych pozic) o necelou pulku mensi nez s zde „oficialnimi“ parametry.

      • foglik napsal:

        Romane, pokud si to dobře pamatuju, pak pokud to spočítám z 50K, tak obchodujete na první nákup za 4K – pak logicky musí být nižší DD, ale i zisk;)

        • foglik napsal:

          To je tak, když se čte postupně od shora – není potřeba odpovídat, je to níže zcela zřetelně.

  46. Scapegrace napsal:

    OK, takže s účtem 50K mám kapitál 8*50=400K
    Poloviční risk myslíš tenhle position sizing 2,5%+ 5%+7,5%+10% =25% ?
    takže 100K na jednu pozici. Při plné palbě 200K to je „Full exposure“
    Což je páka 200K/50K=4

    zde prezentovaná 90tka:
    3*50=150K, 5+10+15+20 = 50%, to je 75K na pozici, v plné 150K
    všechno nad 50K jsou stejně půjčený peníze. Takže když snížím risk na polovinu a zvýším páku na 8 dostanu se ve finále na navýšení původní páky ze 3 na 4
    nebo to chápu třeba ÚPLNĚ špatně? :)
    předem díky

    • admin napsal:

      Já to pochopil taky tak s tím, že rorschach má navíc pravidlo max. 4 tituly. Ono by se to nejlíp vysvětlovalo na příkladu, no …

    • rorschach napsal:

      Pocatecni risk „oficialni“ je 5% ze 150K takze 7.5K neboli 15% z uctu (50K). Ja mam 1% ze 400K takze 4K neboli 8% z uctu (takze skoro polovina). Navysovani je pak klasicky 8K 12K 16K (ja teda delam nasobky puvodniho poctu kontraktu). Jinak v backtesteru nepouzivam zadne rozdelovani kapitalu na dily atd. Pocatecni risk beru vzdycky z aktualniho uctu (takze reinvest) a pokud mam na uctu dost prostredku tak jedu klasicky dle pravidel dokupy a otevirani novych pozic. S tim omezenim ze muzu mit max 4 ruzne akcie (takze pokud bych mel kapital ale mel bych nakoupit patou akcii tak uz to nedelam). Do toho pocitam margin a exposure uctu jako by to realne obchodovalo (takze paka 8x).

  47. Pavel napsal:

    Ahoj, chtel bych zkusit obchodovat tento system mist CFD pomoci nakupu CALL opce na prvnim out of money stike v dalsim expiracnim mesici. Nedriv bych to chtel zkusit manualne a pokud to bude fungovat tak to zkusit zautomatizovat. Chci se zeptat zkousel tuhle cestu nekdo pripadne vidite nekdo dovody proc by to nemelo jit?

    • Martin napsal:

      Pohlídej si dolarovou velikost jednotlivých titulů S+P.
      Pohlídej si volatilitu jednotlivých titulů.
      A na závěr si pohlídej průběh časového rozpadu jednotlivých opcí.

      Já došel po 3 dnech k závěru, že to nepůjde.
      Ruční backtest, nejsem ajťák, soft neumím.
      Vyšlo to někomu jinak?

      • Troll napsal:

        to jsi na tom docela dobre, ze jsi to vzdal tak brzy. ja se do toho zakous a 6 mesicu jsem na tom stravil 10-12 hod denne 6 dnu v tydnu…no a vysledek je stejny jako tvuj. takze tudy asi ne pratele.vyfukovanim koure do vody zlato nevznikne.

        • Martin napsal:

          Troll: Já to NEVZDAL. Já to měl za 3 dny HOTOVÝ. Jestli jsi na tom strávil půl roku s tak brutálním časem, tak to je docela mazec. Přece když si porovnáš rychlost rozpadu časovky a pár větších/menších tickerů ze Standard and Poor (abych nepoužíval ty zkratky), tak velmi rychle zjistíš co tu psal admin – časovku ti to sežere hrozně rychle (1 strike out of money a 1 měsíční expirace)

          • JirkaB napsal:

            Rozpad časové hodnoty vyrovná mnohem rychlejší zvýšení ceny u ziskových obchodů. Mě backtesty vycházely výborně, jen to vyžaduje velký kapitál (tuším 250k mi vyšlo), protože jsou větší ztráty i zisky, ale celkově to vycházelo velmi dobře.

            Detaily si nepamatuju, ale podle BT vycházely určitě lépe ITM opce a expirace byla tuším 2-4 týdny.

            • Pavel napsal:

              jj pravda, OTM jsou v tomhle k nicemu. Lepsi je pouzit nakup ITM CALL a min 3 tydny do expirace. Na vzdalenych expiracich je mensi rozpad casovky a taky se tam tak vyrazne nemeni volatilita. U obchodu ktere jsou na 1 nebo 2 nakupy a vyreseny do par dnu je oproti CFD vyrazne vyssi zisk pri stejnem investovanem kapitalu. Ale jak se jde do 3 a 4 nakupu tak jsou tam pak vetsinou vyrazne vyssi ztraty nez u CFD. Takze jsem si to upravil ze nakupuju maximalne 2krat a jeste mam i maximalni dobu v obchodu.

              • admin napsal:

                Týjo, ale mě 3 týdny do expirace přijdou i tak málo. Obchody na 20 pracovních dnů v backtestu byly, co si pamatuju …

    • admin napsal:

      Další expirační měsíc je málo, proptože pokud obchod trvá 20 dnů (a to se stává), pak – pokud se nezadaří – přicházíš o vše ;-)

    • foglik napsal:

      Opce neobchoduju, takže jen logický postřeh – proč nahrazovat něco co funguje a je otestováno (vím min. o 4 provedených backtestech)? Kdysi jsem si pohrával s myšlenkou výpisu opce po 3 rebuy (full position 10/10), ale opět díky provedeným backtestům tím, že historicky se to max. bude hrabat (a vyhrabe) z DD v „rozumném“ čase, to stále odkládám.

  48. bpetr napsal:

    Moc hezký systém, ale co mi delší dobou vrtá hlavou – jak se zachovat pokud i po třetím dokupu podklad stále klesá. Např. první vstup na XOM je 22.1.2014, poslední dokup může být 30.1.2014 za 94 – výstup pak za 7.2.2014 za 90.58. Celkem citelná ztráta, chápu že při tak velkém %win je to za chvíli zpět. Ale spíše mám na mysli větší propady, které tu již byly a zase budou. Výpisy CALL opcí, …, SL, nevím – je to hrubý zásah do systému. Dokup vždy jednoho titulu za den nemusí nic řešit, pokles může být silný a trvat více dní bez korekce nad SMA(5). Toto není snaha systém očernit, jen se snažím vymyslet, co by se mohlo stát nejhoršího a mít na to připravenou reakci. Doufám jen, že nejsem sám komu to vrtá hlavou. Hřbitovy jsou plné optimistů ;o)

    • marcus napsal:

      2bpetr: najlepsie je si urobit realny BT. Podla moznosti v co najdlhsom casovom obdobi. Ako si pisal pozicie mozes chranit, ale stale je to nieco za nieco. Mne v BT vyslo, ze pre tento system by som SL nepouzival (diskusiu o 87, ktory som BT by som nechal bokom, lebo to su skor orientacne udaje). Tento system som obchodoval cca mesiac na ostrom ucte, ale historicke DD korelovali s mojim AOS (zisky nie :-) a moj ucet by to nerozdychal, takze uz ho neobchodujem. Nemam taku hladku equity krivku, ale mam ine CAR – opat je to nieco za nieco.
      Pre AOS pouzivam SL, ale nie na poziciu, ale na ucet, na ktorom bezi AOS – napr. 50% uctu, kedy system zastavi obchodovanie. Z BT viem, ze po obnoveni, to bolo naspat max. do 1/2 roka. Pre moj system je 20% DD raz za rok bezny – a ano tazko sa to v tom momente predychava napriek tomu, ze som si tym uz parkrat presiel a niekedy zastavil AOS aj ked podla pravidiel som nemal :-(.

      • bpetr napsal:

        markus> díky za reakci. Zajímavá vyšlenka – SL na účet. Promyslím. Uvažuji o alertu v případě dalšího poklesu po třetím dokupu. Reakcí by byl možný přechod na ruční řízení pozice. Např. dle xzajicova článku o SL. Trochu mě uklidňuje, že při velkém jednodenním globálním pohybu dolů (někdy 8.5.2008/9) bylo zastaveno obchodování. Ale přesto se další den otvíralo o hodně níž. Někté slabší tituly skoro u nuly, AAPL asi na polovině (to mám na mysli, pak něco řešit je skoro pozdě – ale výpisy PUT musely být libový). Měl jsem tenkrát otevřeno 6 kondorů na RUT a kupodivu jsem to těsně ustál. Ale IB TWS ukazovalo strašný věci +/- 1M USD ;o)

    • admin napsal:

      Odpovím: Ta výhoda systému je statistická. Já reportuji i největší zisky a největší ztráty. Největší ztráta, kterou jsem měl, byla -3145 USD. Vtip celého řešení je v tom, že se zavíráním při překročení SMA5 se prostě v backtestech počítá – a to někdy hodí zisk a někdy ztrátu. Abych byl úplně přesný, tak v 85.5% to hodí zisk a zbytek jsou ztráty.

      Čili, býčí trh je ok. medvědí trh je taky ok, protože systém pod SMA200 obchody nezahajuje. Co není ok – a co máš asi na mysli – to je takový ten „přetlačovací“ trh, kdy se akcie plácají kolem SMA200 a nikdo neví, co bude dál. V takovém případě může strategie utrpět i významnější ztráty, které se dle backtestů srovnají vždy nejvýše do 6 měsíců.

      nejhorší, co by se mohlo stát vždy byl, je a bude margin call. Jakmile obchoduješ na páku, toto riziko podstupuješ. Nebo to jisti opcemi, za cenu snížení výnosů, taky cesta. Ale to už ses dostal k vývoji „odvozeného“ systému, který může být stejný, lepší nebo horší než ten můj. To je život ;-)

  49. bpetr napsal:

    admin – díky za reakci, ten systém je skvělý, na život bez SL si s takovým %win jde zvyknout (jak říkáš – statistika je na tvé straně). Když si chci zlepšit náladu, projedu si BT nějakého titulu ;o) Systém nechám jak je, maximum co mohu udělat je, snažit se aby jednotlivé tituly spolu co nejmíň korelovaly, nevyužívat páku na krev, a pár dalších drobností.

    • admin napsal:

      No přesně tak! V případě průšvihu to stejně zavře se ztrátou, a tak jde o to, abychom předtím měli třeba 100 zisků a ono se to nějak vykompenzuje. Viz leden. Já mám k 22.1.2015 od 1.1.2015 už 12% zisk ze šestimístného účtu (strategie 90% + řada dalších). Koukám na to jako puk, takový start do nového roku za 6 let na burze nepamatuju.

  50. peterph napsal:

    Ja jsem v obchodovani zatim dvojctihodna lama, ale rekl bych, ze se to opet redukuje na tradicni problem: casovani (stara znama poucka, jak vydelat na akciich: „nakupte levne, prodejte draze). Najit pouzitelnou strategii je ve srovnani s tim, jak poznat bod zlomu, skoro trivialni.

    Lama jako ja by nejspis sahla po inverznich ETF. (A silena lama, ktera si blahove mysli, ze pozna zacatek i konec opravdu dobre, po tech pakovych.)

    btw: Diky za opravdu prinosny blog. Zejmena ve veku ksichtoknih s tunami bezobsaznych blabolu jsou mista jako tyhle ucineny balzam na dusi.

    • admin napsal:

      Promiň, Tvůj komentář spadl omylem do spamu. Bod zlomu poznáš tak, že ho nepoznáš, až zpětně. Je třeba mít strategii, co bude rozumně fungovat NEŽ ten bod zlomu přijde, a on Tě pak nebude tolik trápit.
      Díky za pochvalu, to potěší. Snažím se vytrvávat ;-)

  51. Ceslav napsal:

    Dobrý den všem,
    jsem nové registrovaný člen tohoto blogu. Jmenuji se Česlav a dělám obchodní pokusy na platformě Saxo Trader. Pročetl jsem si „pravidla hry “ Strategie 90% a začínám ji studovat na grafech.
    Chci se ujistit, že RSI(2) je hodnota oscilátoru za dvoudenní období a že se nejedná o nějaký „druhý“ oscilátor RSI, který mi platforma nenabízí.
    U SMA není 200 resp. 5 denní období uvedeno v závorce a to mě mírně mate :)

    Děkuji za odpověď a děkuji autorovi webu za tento web.

  52. Honza napsal:

    Zdarec..
    porad jeste nemam uplne cas, abych se tomu venoval, takze se zatim jen zeptam..

    Napadlo me, ze jak se v strategii skaluji pozice postupnym prikupovanim, tak nezkouseli jste nekdo i vystupovat po castech? Neco jako, ze se proda vetsi cast a zbytek po par dalsich dnech. Kdyz to pujde nahoru, tak ok, kdyz to pujde dolu, tak se zas zacne postupne nakupovat z volnych casti.

    Snad jsem to moc neprekombinoval..

  53. DsL napsal:

    Ahoj,
    pro výpočet indikátorů jako vstup používáte close nebo adjusted close? A proč?
    Třeba yahoo finance počítá RSI(2) z close. Já si myslím, že pro uvedenou strategii a backtestování by byl vhodnější adjusted close, protože bere v úvahu dividendy a třeba i splity. Z mého pohledu je jedno jestli „zisk“ realizuji změnou ceny nebo dividendou. Pokud počítáte indikátory z close, či už při obchodování, nebo v backtestingu jak berete v úvahu dividendy, a případně i splity?

  54. Mirek napsal:

    Z jakého důvodu je nutné provést výpočty a odeslat příkaz k obchodu každý den před close trhů? Proč nelze provést výpočty až po close a poté odeslat objednávku jež se vyplní až budou trhy otevřeny?

    Vždyť přeci i backtest v RightEdge takto funguje – když jsou všechny podmínky splněny tak například v pondělí po close je RSI<10, tak obchod se otevírá až v úterý za open cenu. To stejné pro uzavření například cena ve středu uzavře nad 5MA tak obchod se uzavře až ve čtvrtek za open cenu.

    Co mi uniká?

  55. Mirek napsal:

    Nějak tomu nerozumím… Strategii jsem si sestavil v RE a obchody vždy probíhají za open následujícího dne (následující den po splnění podmínky).

    http://www.imgup.cz/image/jTF

    • admin napsal:

      Pokud to uděláš jako já ve zdrojovém kódu, co jsem dal k popisu strategie, a povolíš

      AddHandler SystemData.BarClosing, AddressOf BarClosing
      SystemData.EnableTradeOnClose = True

      pak Ti to bude obchodovat na konci baru.

      • Mirek napsal:

        Tvůj kód jsem nepoužil, použil jsem funkci „system designer“ v RE. Je to systém který presentuješ, pouze bez dokupování + s celkově omezeným množstvím otevřených pozic. Buďto něco dělám blbě a nebo lze tuto mírnou modifikaci použít i s tím že se obchody opravdu otevírají na open druhého dne…. http://www.imgup.cz/image/jTI

        Jinak už ti rozumím, já používám výchozí nastavení RE, kdežto Ty mu říkáš aby obchodoval za close cenu.

        • admin napsal:

          Jo, přesně tak. Je k tomu cosi v nápovědě k RE, oni kluci brblají, že nakupovat na close baru je nesmysl, ale při denních barech to smysl dává, neboť MOC objednávky normálně existují.

          To, co máš ty je jakási modifikace systému, která se může chovat podobně, nebo hůře, nebo lépe než ta moje. To je třeba otestovat.

  56. Ondrej napsal:

    Jelikož se mi stále nedaří rozumně rozchodit backtest v Amibrokeru – chtěl jsem poprosit jestli by někdo neměl chuť udělat test následující modifikace.
    Vše je stejné jako u strategie 90%, pouze se nekupují tituly SMA>200 ale SMA>1,05*200. Tedy ty, co jsou minimálně 5% nad SMA 200. Protože se mi zdá že historicky když se nakupovaly nějaké tituly co byly těsně okolo SMA200, tak další vývoj nebyl úplně ideální.

  57. iwo napsal:

    určitě existuje několik úprav této strategie, našel jsem například tady:
    http://systemtradersuccess.com/connors-rsi-update-for-2013/
    http://systemtradersuccess.com/connors-2-period-rsi-update-2014/

    je tam posunutý výstup na SMA10 a taky varianta se stop lossem, pokud by to mohl prosím někdo testnout? Díky

  58. iwo napsal:

    jasný, rozumím :-), je to spíš prosba na někoho z kolegů

    • foglik napsal:

      Jenom věcná – a proč že to neotestuješ sám???

      • Kolous napsal:

        Protože takhle je to míň práce ;-)

        • admin napsal:

          Ideální je samozřejmě výdělečný systém dostat na stříbrném podnose. Jenomže testováním se taky vzděláváš ;-)

        • iwo napsal:

          Přiznám se na rovinu, že nemám zrovna buňky na programování, naposledy jsem se učil programovat v MS-DOS na strojích IQ 151 a pak základy ve FOXBASE a to bylo kdysi v minulém století :-D.
          Ale koukám, že mi asi nezbyde nic jinýho než se začít po večerech učit.

          Pokud by třeba admin mohl napsat nějaký malý příspěvek ohledně testování strategií (kde začít, co dělat a nedělat), byl bych určitě vděčný :-)

          • admin napsal:

            Jsou v zásadě dvě možnosti, respektive tři:

            1) Napsat si všechno testování sám (náročné)
            2) Použít nějakou backtesting platformu (Ninja, RightEdge, Multicharts atd.) (drahé)
            3) Použít webovou platformu (QuantConnect, Quantopian) (veřejné)

            Tohle je podle mě shrnutí toho celého povyku kolem testů.

          • Kolous napsal:

            Dělal jsem si backtesty v Matlabu, protože mi zrovna přišel pod ruku a všechny výpočty jsem si psal sám. Tím se opravdu hodně naučíš. Před pár týdny jsem narazil na nějaký kód v R (jazyk na statistické analýzy a práci s daty). Matlab se mě osobně čte přehledněji, nicméně: R má velice jednoduchou práci s časovými řadami (balíček xts), je tam miliarda knihoven co využiješ při backtestech a tvorbě strategie (quantmod, PerformanceAnalytics, Quandl……) a je kolem něj velká komunita….vše co potřebuješ je už v nějakém balíčku naprogramováno, stačí to jenom poskládat dohromady. A je pro free po win i lin.

            1) Stáhnout R+RStudio:
            http://www.r-project.org/
            http://www.rstudio.com/
            2) Zde jsou parádní videotutoriály…za víkend jsem v tom byl schopen splácat backtest strategie na ETF
            https://www.coursera.org/course/rprog
            3) Pak trochu inspirace v kódu co je na webu:
            https://quantstrattrader.wordpress.com/2015/02/13/the-quarterly-tactical-strategy-aka-qts/

            Admin tu tvoří pěkný seriál na Visual Basic, osobně bych ale do začátku bych doporučil něco z tria: Matlab/R/Python. Už jsme se tu o tom někde bavili v diskuzi.

            Já se zase plácám ve strategiích jako takových, takže jsem rád za články a diskuze co se tu vyskytují.

            • admin napsal:

              Já bych technologicky oponoval, ale díky za přínosný comment ;-)

              Pokud někdo půjde do učení se programovacího jazyka, protože si chce sám psát backtesty, tak to je určitě dobrá motivace, ale jak Matlab, tak Rko jsou víceméně okrajové záležitosti.

              Já bych po zkušenostech s programováním (cca 20 let), kdybych se měl v dnešní době učit nový programovací jazyk, tak by to byl buď Python, nebo C#. Důvodem je prostě to, že se to využije i jinde než na backtesty.

              Taky si všimněte, že obě současné ON-LINE platformy (Quandl a QuantConnect) jsou v těchto jazycích, to není náhoda.

              • Kolous napsal:

                V zásadě souhlas. Vycházel jsem z dotazu co pokládal iwo. Takže beru, že se chce naučit nějakou v jednoduchou jazykovou konstrukci a pomoci ní dělat backtesty. Matlab i R má výhodu, že má přehledné interaktivní prostředí do kterého jde zadávat jednoduché příkazy a časem se dostat k tvorbě celých skriptů.

                Mám v matlabu naprogramovanou 90ku a už to začíná být nepřehledné, určitě bych ho nepoužil na obchodování více strategii. Jde o to že v něm jde rychle něco spočítat nebo ozkoušet.

                Rko má 40 let starý design a je to na tom vidět nicméně je kolem něj velká komunita a v rámci big-data fenoménu bude určitě ještě hodně let v kurzu. Má balíčky na vše co si vymyslíš….včetně třeba arima modelů atd. Na takový rychlý backtest myšlenky je ideální.

                Parta webů kolem tradingu dělá i v Pythonu…teď si nevzpomenu kde ale potkal jsem vydařený články ohledně strojového učení. Python jsem používal jako skriptovací jazyk pro účelové moduly programů Immunity Debugger a Ida Pro, ale na nějaký větší projekty mě osobně jeho filozofie a syntaxe moc nesedí.

                Takže jako radu do začátku bych mu doporučil něco z toho. Aby pro to bylo prostředí kde muže experimentovat s jednotlivými příkazy pak pro to byly knihovny kde se nebude muset zabývat jak očesat data a vykreslit graf ale spíš na strategii jako takovou. Pokud v něčem programoval, tak se podívá na nějaký zdrojáky a třeba ho něco zaujme.

                V dalším kroku bude muset přejít na nějaký „plnotučný“ programovací jazyk, ale to se mezitím hodně posune. Tam je logický vyjít z toho co podporuje platforma jeho brokera. Za mě bych volil Javu.

                Před rokem jsem si dělal program na vyhodnocení spreadů v C++, docela jsem si vyhrál s databázovým backendem a blbostmi kolem a nakonec jsem si uvědomil že stejně většinu času trávím jen převody mezi datovými typy (třeba jen String, QString, char*, wchar_t*) :D

  59. iwo napsal:

    moc děkuju všem za konstruktivní komentáře ohledně testů, na všechno se mrknu a pak se rozhodnu

  60. Super napsal:

    Zajímalo by mne, kde obchodujete?

  61. Pingback: Ztráty a jak na ně | Akcie

  62. Pingback: Duben 2015–výsledky | Akcie

  63. ZlýTrader napsal:

    Jedno kladivo SMA5 sice zavře vše, ale co takhle zavírat 10%=SMA3, 30%=SMA7, 60%=SMA9 a 100%=SMA15. Dává mi to celkově od 2006 o 39% lepší ziskovost (bez reinvestic, celkově dejme tomu 50% p.a.). Tyto parametry zachovávají maximální ztrátu za den a maximální využitost marginu vůči adminovi, zároveň mají víceméně nejvyšší poměr P/L vůči max využitému marginu. Třeba v 2010/2011 to ale zhorší P/L na 30%/50% původního, na druhou stranu třeba z 2015 je zlatý důl. SMA se bere vč. aktuálního dne (asi jako admin). A křivka je hladší, z alga 90% to udělá algo 95%. Skoro.

    • admin napsal:

      To už je ale úplně jiný systém. Pokud to bereš systémem scale-in a scale-out, tak budeš mít prachy v obchodě mnohem déle. Ale samozřejmě pokud jsi udělal výpočty sedí Ti to a tu situaci alá rok 2011 bys ustál, tak proč ne.

  64. Cyril napsal:

    Prepáčte mi za moju laickú otázku, ale tento systém je možné obchodovať len ako AOS? Asi áno, že? …lebo neviem si predstaviť sledovať 100 akcií/grafov

    Díky

    • admin napsal:

      Víceméně tak. Ono samozřejmě lze vzít nějaké „jádro“ a klikat to ručně, abys po čase zjistil, že Ti nejzajímavější obchody utekly, ale upřímně – to asi nechceš…

      • Cyril napsal:

        Díky za odpoveď. Ešte jedna otázočka. Neviem takmer nič o AOS, preto sa úplne jednoducho spýtam: ak mám účet u IB, tam asi priamo nie je možné naprogramovať AOS, že ? Ako to v praxi funguje? Treba si otvoriť účet napr. u Ninja trader a tam to naprogramovať, alebo ako to je? (stačí mi to nejak úplne jednoducho vysvetliť, že odkiaľ idú tie príkazy do platformy). Díky

        • admin napsal:

          Jdou z počítače. Jednodušší vysvětlení mě nenapadá. Pokud bys chtěl něco kapánek složitějšího, tak hledej výraz „API“ tady nebo na google.

          • Cyril napsal:

            Ok ďakujem za odpoveď. Inak taká malá poznámka k RSI (2). Prečo práve iba dvojdňové RSI? Na základe toho, ako sa RSI počíta mi stále vychádza, že dvojdňové RSI pri poklese ceny bude vždy nulové.

            Predsa: RSI = 100 – 100/(1+RS)

            Kde RS je podiel priemerných prírastkov pri nárastoch a priemerných „prírastkov“ pri poklesoch.

            Ak máš dva dni a cena akcie padne zo 77 na 75, priemer prírastkov pri nárastoch je nulový a teda celý zlomok bude automaticky nulový. Kde vo výpočtoch robím chybu? :)

        • Ondrej napsal:

          Tyhle dotazy jsou tady jiz nekolikrat zodpovezeny. Staci kdyz si prectes clanky admina od zacatku – coz ostatne bys mel tak jako tak, pokud to myslis s timto systemem vazne.
          Obchodovat manualne samozrejme jde, ale musis kazdy obchodni den sedet ve 21:59 u PC, coz je pro normalniho jedince obtezujici. A hlavne zakon schvalnosti zpusobi ze zrovna kdyz vyjimecne nebudes u PC, tak bude potreba udelat nejdulezitejsi obchod roku:) Delal jsem to sam asi 3 mesice, ale proste to tak nema smysl.

          • Troll napsal:

            verim, ze pro tebe to smysl nema, ale obecne bych byl s hodnocenim trosku opatrnejsi. nekdo muze tvrdit, ze nema smysl kazdy pracovni den sedet od 9 do 5 u pc a ma subjektivne pravdu. ovsem najde se dost lidi co s nim nebudou souhlasit. co se tyce tohoto systemu tak v dnesni dobe neni potreba kazdy den ve 21:59 sedet u pc tech par prikazu se da zadat i z te zprofanovane plaze nebo kavarny:D:D. toto rozhodne neni system, narozdil od jinych, ktery by nesel obchodovat rucne. tady pocitac zadnou vyhodu neprinasi pouze ulevuje od otrocke prace. ani nastroj na filtrovani kandidatu neni potreba programovat napr. v TOS se to urcite da naklikat.

            • Ondrej napsal:

              Dobra, souhlasim:) Ale umim si i tak predstavit plno situaci na te plazi nebo v kavarne, ktera ti dokaze zabranit v tech 21:59 obchod naklikat:) Ja jsem to manualne obchodoval, takze mluvim z vlastni zkusenosti…

              • Troll napsal:

                no tak samozrejme by nebyly vysledky 100% shodne jako dava pocitac, jelikoz v nekterych situaci by bylo potreba si to trosku upravit napr. necekat az na 21:59 atd. ostatni je proste otazkou priorit…
                ja take mluvim z vlastni zkusenosti. sice obchoduji jiny system ale musim „byt u pc“ cca 15 min kolem kazdeho open a close us trhu a zatim jsem za 5 let nepropasl ani jeden den. proste si tak planuji dny ze zacatku to samozrejme bylo trosku omezujici ale ted uz mi to vubec neprijde. naopak vzdy pri zmene casu me to trosku rozhodi. bohuzel pravidla jsou spise volnejsi(ano fuj!!!) tudiz nejake prevedeni na kod si nedovedu predstavit.

  65. Cyril napsal:

    Díky, už som to našiel.

    Jedna vec pri zverejňovaní mi tu ešte chýba. Možno som aj toto prehliadol, ale môžeš mi prosím ťa, uviesť priemernú dĺžku (v dňoch) otvorenej pozície a maximálnu dĺžku (teda maximálne koľko dní si bol v jednom obchode). Ďakujem

  66. Honza napsal:

    Zdravim vespolek..
    Nezkousel jste nekdo jet naostro 90tku s daty ciste z yahoo api? Podle yahoo by pozadovana data mela byt realtime + backtesty jsou provadene take na jejich datech.

    Viz: https://help.yahoo.com/kb/finance/SLN2310.html?impressions=true

  67. Kolous napsal:

    Někde jsem objevil návod jak tahali v pythonu data z yahoo i pro pre/after market….ale bylo to tam minuta sem, minuta tam. Počítám že nechceš obchodovat podle dat u kterých nevíš jak jsou staré….zvlášť když se trh ke konci začne hýbat.

  68. Kulisek napsal:

    Ahoj, kloubouk dolu před detailním zveřejněním toho, co děláš. Super inspirace.

    Zkouším devadesátku backtestovat a porovnávat s publikovanými výsledky, ale není mi jasné pravidlo č.7 „Každý den je otevřena maximálně jedna pozice“. V publikovaných Excelech je mnoho dnů, kdy bylo otevřeno několik nových pozic. Namátkou napříkald 5.5.2015 otevřena nová pozice ve FB a současně otevřena nová pozice v BA.

    Je to pravidlo stále aktuální? Nebo otevířáš najednou i více pozic?

    Díky a ať se daří tak, jako dosud.

  69. Kolouš napsal:

    Jedna nová pozice….příkupů lze udělat kolik chceš pokud nepřekročíš těch 20 dílečků ;-)

  70. ViloN napsal:

    Ahoj chcem sa spýtať, že pri obchodovaní tohto typu berieš aj úvahu fundamenty typu Grécko? Resp. bez ohľadu na to, čo sa na politickej a ekonomickej scéne deje, máš stále otvorené obchody? Obávam sa totiž ako zajtra otvoria trhy, čo keď s gapom?

    • admin napsal:

      Gap negap, strategie obchoduje neustále bez ohledu na fundamentální analýzu. A co když zítra Řecko zase zadotujou a bude gap nahoru?

  71. ViloN napsal:

    Máte pravdu. Ak sa smiem ešte spýtať, na základe Vaši skúseností, čo si myslíte? ako zajtra otvoria trhy?

    • admin napsal:

      Já tipuju, že v 9:30 ;-)))

      Ne, vážně: Pokud se musíš ptát jak zítra otevřou trhy, tak zřejmě nemáš na trhu moc zkušeností. Ono je to totiž úplně jedno. Mohou otevřít tam, kde v pátek zavíraly, výše nebo níže.

      Udělej 250 obchodů s pravděpodobností zisku 86% (https://winpes.cz/strategie-90-historie/) a zjistíš, že je Ti úplně jedno, kde zítra trhy otevřou.

  72. ViloN napsal:

    Je to tak ako píšete :) Nemám veľa skúseností, vlastne real obchodov som uzavrel len pár. Ale keby som mal napríklad teraz otvorený opčný vertical spread (credit), tak by mi to jedno nebolo, že či zajtra trh gapne alebo nie. Pretože nejaký značnejší gap by pre mňa mohol znamenať, že spread sa dostane ITM. Je to tak pán Admin ? Vy tiež tuším obchodujte aj spready. V piatok sme pozície radšej zavreli alebo ste zrealizovali nejaký dodatočný protection obchod?

    • admin napsal:

      Bohužel, pokud jste reálných obchodů uzavřel jen pár, pravděpodobně nebudete rozumět tomu, co se tady píše o statistické výhodě, backtestech, AOS, pravděpodobnosti, hedge a dalších věcech.

      A pokud to fakt myslíte vážně, že by Vám to „nebylo jedno“, kdyby zítra trh otevřel gapem, tak stáhěte peníze z burzy, dejte je na spořící účet, rok či dva studujte burzu z povzdálí, a až Vám to „bude jedno“, tak se na burzu vraťte. Může to znít drsně, ale bude to as jedna z nejlepších rad, které k tomu dostanete.

      Oněch 90% lidí, co uvažuje jako Vy živí těch 10%, co uvažuje jako já. Nic ve zlém.

  73. SuperMuf napsal:

    Ad wildersovo vyhlazování, zde velmi pěkně vysvětleno: http://forums.worden.com/default.aspx?g=posts&t=62965

  74. Pingback: Ó, děkujeme | Akcie

  75. Honza napsal:

    Ahoj,

    co říkáte na propojení XLQ s daty od IB? V excelu skrz XLQ (demo) jsem si vytvořil takový svůj osobní overview pro přehled mnou vybraných titulů včetně ukazatelů pro řízení obchodu za účelem rychlejší analýzy. (výsledek vyplivne během pár vteřin)

    Moje myšlenka je prozatím založena na tom, že bych obchody řídil manuálně. (zalíbila se mi modifikace bez přikupování) Na konci obchodní seance zkontroluji údaje a zadám do IB ručně.

    Vzhledem k tomu, že budu prozatím zadávat nepopulárně ručně, tak kvalita dat ve srovnání IB/IQfeed asi nehraje roli, že?

    Je to reálný model?

    Děkuji.

    • admin napsal:

      Reálný je, ale bude to obecně náročné na disciplínu ;-)))

    • Ondrej napsal:

      Už se to tu řešilo dříve…já jsem to sám takto dělal a bohužel dřív nebo pozděj příjde moment kdy z jakéhokolid důvodu nebudeš moci být ve 22:00 u PC. Buď si jistý že to bude zrovna v den nejlepšího obchodu. Po dvou takových případech jsem to vzdal a nechal si naprogramovat AOS… Takže za mě je to model nereálný. Ale každý máme jiné preference, třeba tě baví být každý den v určitý čas u PC. Mě ne:)

      • glader napsal:

        Dobrý den. Jakou obchodni platformu (kde mate naprogramovany AOS) používáte?
        Osobně mám také IB jako brokera, ale jeste jsem nenarazil na spravnou platformu. Napr ninja je naprosto na akcie nepoužitelny.

        • Ondrej napsal:

          Ja osobne obchoduju pres Matlab, tam mam AOS nakodovany. Tedy Matlab + IB + XLQ

        • Peter Cherry napsal:

          Ahoj, taky bych byl moc rád za praktický poznatek co lze v realitě úspěšně s IB propojit a co tedy ,,jednodušše´´ funguje.
          Nejsem programátor, ale scripty zvládám. Postupně jsem si prošel AOS kolečko od Metatraderu přes Ninjatrader až ke Quantconnectu a Quantopianu. Nejvíce se mi zatím zamlouvá Python framework Zipline (na kterém právě Quantopian běží). Ale nevím jestli to půjde kromě backtestu zapojit s IB i na živé obchodování?

          • admin napsal:

            Já tedy v Pythonu nedělám, ale proč by to nemělo jít? Ty knihovny se stejně všechny jen napojují na API, čili ve finále by mělo být jedno, v čem se to píše, to volání je pak stejné…

  76. panija napsal:

    Taky jsem žádnou komerční platformu nenašel. Obchodoval jsem to ručně do doby než jsem naprogramoval AOS, který je kompletně v pythonu a běží na linuxovém VPS. Zatím velká spokojenost.

    • Peter Cherry napsal:

      Ahoj, máš to čistě v Pythonu? Případně nezkoušel jsi nějaký Python framework jako třeba Zipline? Díky. Petr

      • panija napsal:

        Ahoj, ano mám to čistě v Pythonu.
        Těch „frameworků“ je vícero (Zipline, PyAlgoTrade, bt, pybacktest, …) a než bych to vše nastudoval …
        Navíc většinu tradingových nápadů a systémů jsem testoval taky přímo v pythonu. Osvědčilo se mi to už jen kvůli tomu abych přesně věděl co mi to kde dělá a jak se co počítá.
        Používám funkce z knihovny Pandas
        Pro spojení s IBGateway používám knihovnu IbPy
        Inspiroval jsem se např. traderem J. Kuznetsovem. Publikoval hodně inspirativních příspěvků a iPython (Jupyter) notebooků – viz. google.
        Tradingwithpython blog
        Starší blog zaměřený na Matlab
        Kurs
        Ukázka notebooku

  77. xandrew napsal:

    Ahoj všem! Nenabízí tu někdo k prodeji hotové řešení této strategie? Třeba že seženu server a dotyčný mi udělá vzdáleně instalaci? Dřív jsem hodně programoval, takže pak si to budu už spravovat sám, jen nemám teď moc času to dělat na zelené louce :)

    • Roman napsal:

      Ahoj Xandrew,
      AOS na tuto strategii implementuji, a do konce roku by mohla být hotová. Řešení, které by pořádně, blbuvzdorně a hlavně robustně obstálo je docela časově náročná záležitost. Na druhou stranu, řešení, kterým by jsem si nebyl 100 % jistý bych nikdy nenechal zadávat pokyny na trh. Čistě jenom pro zajímavost, kolik by jsi byl ochoten zaplatit za řešení strategie a jak jsi to představuješ? Nejsem totiž přesvědčený, že by bylo ideální zaslat emailem zdrojáky a nazdar.
      Roman

  78. ZlýTrader napsal:

    Používám takové drobné vylepšení, nic neotvírat/nedokupovat, pokud SMA50(SPY)37% (relativně -11%), ale max(peak-to-valley)=38%->23% (relativně -42%)
    rocni-profit-loss/max(peak-to-valley)=1.09->1.66 (relativně +52%)
    Takže tu drobnou ztrátu profit-lossu člověk bezpečně dožene o kousek vyšším marginem. Vypadlo to z backtestu do 2014 vč., takže úspěšnost ve 2015 lze brát jako výsledek.

  79. ZlýTrader napsal:

    oprava, HTML parsing to schoval:
    Používám takové drobné vylepšení, nic neotvírat/nedokupovat, pokud SMA50(SPY)<SMA75(SPY). V komentářích to tu někdo i psal, že když je bear market, tak radši devadesátku zastaví, takhle je to aspoň automaticky. Při 1-minutových testech od 2008:
    roční-profit-loss=42%->37% (relativně -11%), ale max(peak-to-valley)=38%->23% (relativně -42%)
    rocni-profit-loss/max(peak-to-valley)=1.09->1.66 (relativně +52%)
    Takže tu drobnou ztrátu profit-lossu člověk bezpečně dožene o kousek vyšším marginem. Vypadlo to z backtestu do 2014 vč., takže úspěšnost ve 2015 lze brát jako výsledek.

  80. Vladimír Rychtera napsal:

    Zdravím, vypadá to opravdu skvěle, úspěšnost 90% to je teda něco. Dnes jsem našel další strategii, jedná se o strategii pro obchodování binárních opcí. Úspěšnost by prý měla být něco kolem 80%. Sám jsem zatím strategii netestoval, ale určitě se do toho pustím, vypadá to slibně.

  81. Honza napsal:

    Mensi napad na zdokonaleni 90tky ..
    Indikatory SMA5, SMA200 a RSI2 jsou zvolene podle backtestu tak, aby odpovidaly nejlepe zvolenemu kosi akcii..

    Pritom jsou ale v kosi ruzne akcie, ktere se muzou chovat ruzne – napriklad kdyby v S&P100 byla TSLA, ktera ma vetsi volatilitu nez treba FDX, pak by pro ni mely byt optimalnejsi jine parametry.. Proto by mohlo stat za to projet vsechny obchodovane tituly a zjistit si optimalni parametry pro kazdy zvlast a pak je podle toho i obchodovat..

    • admin napsal:

      To by jiste udělat šlo, ale zavání to curve-fittingem. Protože ty bys musel optimalizovat parametry na období – řekněme – 2008 až 2011, pak to pustit 2012 až 2015 na neviděných datech a pak to porovnat s existující strategií, jestli je to stejný, lepší nebo horší než to bylo.

      Uff, to je takový práce, až to hezký není ;-)))

      • Honza napsal:

        Do znacne miry by se to testovani dalo zautomatizovat, ale souhlasim, ze existuji jine a zrejme i efektivnejsi zpusoby, jak ten cas stravit :-)

        • admin napsal:

          Dalo by se zautomatizovat. Jenomže do hry vstoupí spousta proměnných a geometricky se zvětší složitost. A složitost já vnímám jako „schopnost sám se rozbít v tom nejnevhodnějším okamžiku“ ;-))

  82. Martin napsal:

    Ahojte, chcem sa iba spýtať, či sa táto stratégia dá obchodovať aj „ručne“? Teda, že si každý večer pred close sadnem pred PC a nejak si v platforme nájdem akciu, ktorú zobchodovať podľa daných pravidiel. Alebo to má zmysel iba, ak to je zautomatizované? Ďakujem

    • admin napsal:

      Ručně se to obchodovat dá, ale nevydržíte to.

      • Martin napsal:

        Rozumiem. Predpokladal som túto odpoveď. Uvedomujem si, že ste už odviedli veľký kus práce na tomto portály, ale nechcete napísať nejaký stručný článok o tom, ako presne „v praxi“ podobný program na obchodovanie (aka AOS) funguje? Alebo mi aspoň odpísať v stručnosti sem do komentu? Mám na mysli také technické záležitosti alebo postup v zmysle“ 1. najprv sa v nejakom programovacom jazyku vytvorí nejaký .exe súbor, ktorý importuje dáta z takého a hentakého portálu, 2. tieto dáta následne spracuje a podá príkaz do (napr.) IB na nákup tej a takej akcie, 3. IB príkaz spracuje a pošle odpoveď do daného .exe súboru atď. atď.

        Mne proste nie je úplne jasné ako dochádza k prepojeniu obchodnej platformy s nejakým skriptom a ako vlastne môže nejaký .exe súbor zadávať príkazy do platformy a následne sledovať stavy účtu/pozícií v platforme. Dá sa to, prosím, nejak stručne vysvetliť? Skutočne ma to zaujalo a dávno na škole som nejaké jednoduché veci aj programoval v C#, takže hádam si budem vedieť vytvoriť predstavu o tom, čo píšete. Ďakujem.

  83. eggoide napsal:

    Ahoj, uz jsem to tu psal nekolikrat. Ze zacatku jsem nekolik mesicu obchodoval rucne. Tedy mel jsem VPS na kterem mi bezel XLQ + Excel + IB , ktery mi vyhodnocoval tituly k nakupu/prodeji. Tedy jista automatizace musi byt i v tomto manualnim pristupu, protoze jen tak „nejak“ si v platforme spravny titul nenajdes.
    Daleko dulezitejsi je ale potreba byt opravdu tesne pred market close pripojeny. Prepokladam ze mas na praci zajimavejsi veci nez sedet kazdy den v presny cas u PC. I kdyz to delas pres mobilniho klienta z cest, hospody, parku, nebo odkudkoliv, nekdy se ti proste pripojit nepodari. A garantuju ti ze to bude prave v tech kritickych okamzicich ktere rozhoduji o vydelku/prodelku.
    Takze to shrnu – je to blbost, nedelej to:)
    Jestli to myslis s 90tkou vazne, tak automatizaci nema smysl odkladat.

    • admin napsal:

      No, je to tak. Plus, jsou dny kdy je potřeba 3 tituly prodat, 1 dokoupit a do 2 škálovat. To se ručně v jedné minutě fakt nedá.

      • Martin napsal:

        Eggoide taktiež ďakujem za komentár. Ja som človek, ktorý je ochotný si takýto automatizovaný systém sám vytvoriť. Proste nemám sa kam ponáhľať a rád sa učím nové veci a dnes sa dá naozaj veľa naučiť prostredníctvom internetu. Len by som si potreboval vytvoriť nejakú predstavu o tom, ako taká automatizácia „v praxi“ funguje (viď. vyššie komentár). takže naozaj budem rád, ak mi niekto napíše niečo k tomu, čo som sa pýtal. Každopádne, ešte raz vám ďakujem.

        • Eggoide napsal:

          Ahoj, pokud jsi ty ten Martin co mi psal email, tak ti odpovim, jeste jsem se k tomu nedostal, litam po vsech certech:)

  84. Maros napsal:

    Ahoj,
    potreboval by som urobit jeden ThinkScript TOS platforma na Scan study filter. Bolo by to mozne? Vdaka. M

  85. Pingback: winpes.cz - blog, který byste měli začít sledovat

  86. Pingback: První měsíc algoritmického obchodování a cesta k pasivnímu příjmu | Jan Jůna

  87. Pingback: Strategie „90%“ | ON-LINE data | Akcie

  88. Pingback: Od našich čtenářů – opce na devadesátku | Akcie

  89. Pingback: Strategie 90% , Opční 90 v roce 2017 – krizakblok.cz

  90. Pingback: Jak by se chovala “devadesátka” v krizi? | Akcie

  91. Milan napsal:

    Chlapi, prosím vás tady umíte někdo programovat indikátory pro Metatrader4 (modul mq4)? Potřebuji realizovat jedno jednoduché zadání na bázi RSI, Williams a nějaká price-action. Pište když tak přímo na můj email: luckyforsky6@gmail.com. Díky moc. Milan

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.