Červenec 2014–výsledky

90%Také v červenci 2014 jsme samozřejmě beze změny aplikovali AOS “90%”. Prázdniny neprázdniny, když se obchoduje, musí to být konzistentní. Nyní tedy je čas podívat se, jak jsme dopadli. Měsíc to byl bohatý na události. Sice se zpočátku vůbec nic nedělo, ale v  posledních dvou dnech klesl širší index SPY o více než 2%, což je raritní. A jak jsme si vedli my? Prozkoumejme statistiky!

Obchody

Bylo realizováno celkem 18 obchodů, což je docela dost. Z toho 16 skončilo v zisku, dva ve ztrátě, celková úspěšnost byla tedy 88.8%, což je lehce pod statistickou úspěšností 90%, kterou proklamujeme. Nutno ovšem dodat, že oba ztrátové obchody byly se zanedbatelnou částkou (MON –28 USD, WFC –7 USD), takže nic dramatického.

Pokud jde o peníze, tak strategie vydělala 4263 USD, což je milých 8.5% z kapitálu 50000 USD, který jsme na to vyčlenili.

Výpis z účtu

Výpis z obchodního účtu je zde: výpis.

Není všechno zlato, co se třpytí

Proč jsem tentokrát neporovnával strategii s širším indexem SPY? Je to proto, že by to nebylo fér. V době psaní tohoto článku totiž strategie drží 5 otevřených pozic (je plně zainvestováno), a všechny tyto pozice jsou v otevřené ztrátě (CAT –1734 USD, CL –1808 USD, FDX –146 USD, HON –186 USD, MON –730 USD, celkem –4604 USD). Otevřená ztráta na účtu je tedy dokonce větší než zisk z uzavřených pozic za celý měsíc. Neboli, pokud bychom tyto pozice “násilím” uzavřeli (ale nebojte, to neuděláme), pak nám vznikne za měsíc vlastně ztráta 4263 USD – 4604 USD, což je –341 USD, neboli -0.68%. Index ztratil za měsíc 2.29%, a z toho většinu v posledních dvou obchodních dnech.

Z důvodu konzistence ale počítáme vždy jen a pouze uzavřené pozice. Dá se předpokládat, že výše uvedené pozice budou uzavřeny někdy během srpna, a tak případná ztráta (zisk) budou započítány také v srpnu.

Ostatní články tohoto seriálu

  1. Říjen 2015–výsledky (1.11.2015)
  2. Září 2015–výsledky (3.10.2015)
  3. Srpen 2015–výsledky (1.9.2015)
  4. Červenec 2015–výsledky (1.8.2015)
  5. Červen 2015–výsledky (8.7.2015)
  6. Květen 2015 - výsledky (30.5.2015)
  7. Duben 2015–výsledky (1.5.2015)
  8. Březen 2015–výsledky (2.4.2015)
  9. Únor 2015–výsledky (1.3.2015)
  10. Leden 2015–výsledky (31.1.2015)
  11. Prosinec 2014–výsledky (4.1.2015)
  12. Listopad 2014–výsledky (29.11.2014)
  13. Říjen 2014–výsledky (1.11.2014)
  14. Září 2014–výsledky (2.10.2014)
  15. Srpen 2014–výsledky (30.8.2014)
  16. Červenec 2014–výsledky (2.8.2014)
  17. Červen 2014–výsledky (1.7.2014)
  18. Květen 2014-výsledky (31.5.2014)
  19. Duben 2014–výsledky (1.5.2014)
  20. Březen 2014–výsledky (1.4.2014)
  21. Únor 2014-výsledky (1.3.2014)
  22. Leden 2014–výsledky (4.2.2014)
  23. Prosinec 2013–výsledky (1.1.2014)
  24. Listopad 2013–výsledky (30.11.2013)
Příspěvek byl publikován v rubrice AOS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

17 komentářů u Červenec 2014–výsledky

  1. Ondrej napsal:

    Proc jsi prosim, zavrel 28.7 CAT, kdyz neprelezl pres SMA(5)?
    Dekuji za info

    • admin napsal:

      Nerozumím otázce ;-) CAT jsem 28.7 nezavřel, ale přikoupil, konkrétně 216 ks v 15:59:14. Stále jej držím. Viz výpis …

  2. Ondrej napsal:

    omlouvam se, myslel jsem ze zlute jsou dokoupene, zelene nove nakoupene a cervene prodane…

    • admin napsal:

      nenené.
      Zelená = asi budu koncem dne zavírat
      Oranžová = nechám vše jak je
      Červená = dokoupím, bude-li za co

  3. Ondrej napsal:

    Mel bych jeste jeden dotaz, nenasel jsem nikde na blogu vysvetleni. Pro nereinvestujes zisky? Diky

    • admin napsal:

      Dobrý dotaz. Primárně proto, že jsem líný přepisovat software, ale chápu, že si tím škodím. „Správně“ by to mělo být tak, že když mám vstupní částku 50 000 USD a vydělal jsem 16 000 USD, tak budu reinvestovat a tudíž obchodovat s částkou 66 000 USD. Ale nedělám to. Na druhou stranu samozřejmě oněch 16 000 USD používám na jiné strategie v rámci portfolia, takže úplně ladem taky neleží.

  4. piftik napsal:

    Ked ten excel otvorim, tak su „number stored as text“. Je to tak aj u teba, alebo to ten moj anglicky excel s anglickym regionalnym nastavenim zle otvoril?

  5. Lukáš napsal:

    Zdravím.
    Děkuji autorovi za uveřejnění této strategie, sám jsem si to napsal v C++. Zajímal by mně Váš názor na následující. Úpravou té strategie jsem o dost vylepšil její výkonnost v období 2001-2010, ovšem 2011-2014 se zas o něco málo zhoršilo. Celkově je upravená verze lepší, jen teď přemýšlím, jaká je vypovídací hodnota těch „starých“ dat, tj. jak moc se trhy mění? Je lepší trvat na výborných výsledcích za poslední 3 roky, nebo na co nejlepších za celých 13 let (i kdyby to znamenalo, že ty poslední 3 budou horší)? Máte nějaké zkušenosti v této oblasti? Jak daleko dozadu testujete vy? (Testuji současné složení SP100, zkoušel jsem to i postupně, ale na věci to nic moc nemění.)
    Díky.

    • admin napsal:

      Zdravím. Já testuji od roku 2007. Tohle co píšete je dost teoretický dotaz. Ale popořadě:

      1) Můžu potvrdit, že změna indexu, resp. testování vždy aktuálních akcií z indexu oproti těm současným výsledky moc nezmění.
      2) V čem je upravená strategie „lepší“? V Max. DD, v celkovém zisku, v počtu ziskových obchodů, v průměrném zisku na 1 obchod, v něčem jiném …?
      3) V čem spočívá ta úprava, jestli to není tajné? Nebo aspoň náznak, kdyby to šlo. Takhle střílíme do vzduchu.

      • Lukáš napsal:

        Díky za odpověď.
        No, mně to vlastně zajímalo především obecně a teoreticky. Úprava je lepší v průměru na obchod i celkovém zisku, na prvních deseti letech vydělá zhruba o polovinu víc – ale maxDD se taky o polovinu zvedne, takže skoro stejné výsledky se dají získat zvýšením páky původní strategie. Spíš než že by to byl nějaký zázrak (navíc v tom taky může být chyba) mně přitom právě napadla ta otázka, jestli má smysl honit dobré výsledky na datech starších než 5-6 let. Největší DD např. strategie utrpí při praskání .com bubliny, tak mně zajímá, jak hodně to brát vážně. Ale je mi jasné, že univerzální odpověď neexistuje.
        V čem úprava spočívá sem přesto psát nechci. Mailem to ale případně není problém, je to nakonec Vaše strategie.

        • admin napsal:

          Pokud se zvýší celkový zisk na úkor maximálního DD, pak je skutečně asi lepší použít větší páku a nechat strategii jak je.

          Jinak, podobného efektu lze dosáhnout například používáním modelu 1-2-3 namísto 1-2-3-4, tedy tím, že kapitál není rozdělen na 20 dílů, ale jen na 12 dílů. Tím se pochopitelně zvýší průměrná částka expozice, zvýší se drowdown, sníží se procento úspěšnosti obchodů a zvýší se absolutní zisk při stejném kapitálu.

          Já nikoho nenabádám k používání páky, je ale nutné se zmínit o tom, že strategie se při páce 3:1 a páce 8:1 chová úplně stejně, takže pokud na to má někdo nervy a kapitál, tak klidně může větší páku použít. Za cenu větších DD …

  6. Lukáš napsal:

    Jo, to je jasné, zvýšit současně zisk a DD není žádné umění. S rozdělením kapitálu taky laboruji, hlavně proto, že při (malém) účtu 10000 USD s pákou 1:2 a při rozdělení 1-2-3-4 už je zisk z té první várky dost malý (vůči komisím).

    Ale abychom to tedy uzavřeli.. I neupravená strategie utrpí velký DD v letech 2001-3. Vidíte to jako problém, nebo takto stará data už prostě nepovažujete za důležitá? Jak jste došel k tomu roku 2007?

    Já bych totiž tu páku klidně zvýšil, kdyby byl maxDD bez páky 12%. Ale při testování od roku 2001 je to zhruba dvojnásobek, a když to číslo vidím, mám z větší páky trochu bobky (ona i ta dvojnásobná by byla dost velká, kdyby se takový propad měl zopakovat).

    • admin napsal:

      Těžko radit takhle od boku, já prostě 7 let testů považuji za relevantní vzorek dat. Jinak s 10 000 USD se to samozřemě obchodovat nedá, tam je dvacetina = 500 USD, za to se nedají koupit třeba ani 2 akcie BIIB, to je o ničem.

      • Lukáš napsal:

        To je samozřejmě pravda. Ale s pákou 1:2 a rozdělením např. 2-2-3-3 to už podle mně jít může. I když 50000 USD by bylo jistě lepší.

        No nic, téma je asi vyčerpáno. Moc díky za cenné připomínky a hlavně Váš blog jako takový – je to paráda. A pochopitelně taky za zveřejnění strategie o které se bavíme.

  7. Pingback: Srpen 2014–výsledky | Akcie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.