AOS–testy, které málokdo dělá

backtestAsi to taky znáte: Vyvinete AOS, vypočítáte veškerá rizika, ošetříte technické problémy, a … nasadíte jej v ten nejnevhodnější čas. To znamená, že hned za několik dnů chytíte ten největší drawdown v historii systému, a máte chuť to celé vypnout a začít pracovat na něčem jiném, protože tohle nemáte zapotřebí.

Když testuji automatické strategie, jako například tu s 90% úspěšností obchodů, často si kladu otázku, jak by se “to” chovalo při spuštění v různých dnech v historii. A rovněž co by “to” dělalo, kdybych to směl obchodovat třeba jen půl roku. Není až takový problém podobné věci naprogramovat a spustit sadu testů. V software RightEdge lze například mít optimalizační parametr “kdyzacit” a pak jej testovat ve smyslu

If Bars.Current.BarStartTime < Dateadd("m", Systemparameters("kdyzacit"), #1/1/2008#) Then Exit Sub
If Bars.Current.BarStartTime > Dateadd("m", Systemparameters("kdyzacit")+180, #1/1/2008#) Then Exit Sub

neboli: simulace obchodování sice běží od 1.1.2008, ale v první iteraci vynechá první měsíc (a obchoduje tak pouze od 1.2.2008 a jen cca 180 kalendářních dnů, což je cca půl roku), v další iteraci vynechá už dva měsíce (a obchoduje tak od 1.3.2008 a opět jen půl roku) a tak dále.

U zmíněné strategie vycházejí historické testy docela robustně. Ať bychom začali obchodovat kdykoliv (i třeba v době největší smůly den před historicky největším drowdownem), během cca 5 měsíců bychom byli vždy zpět v zisku.

Příspěvek byl publikován v rubrice AOS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.