10 věcí, které chcete vědět o AOS a báli jste se zeptat

Dnes to bude rovněž spíše pro začátečníky. Pokusím se sepsat 10 nejčastějších dotazů, které průběžně dostávám ohledně automatických obchodních strategií a samozřejmě se na ně pokusím odpovědět. Pokročilí si asi nepřijdou na své, nicméně věřím, že alespoň nějaké střípky informací tu budou pro každého.

Obchoduješ AOS. Je to podle tebe jediná správná cesta? Obchoduješ i diskréčně?

AOS není jediná správná cesta, a obchoduji jak automatizovaně, tak i mechanicky. Pokud jde o objem, je většina mých obchodů spíše ručních. Ostatně na dlouhodobé strategie v řádu týdnů či měsíců nejsou ani žádné AOS potřeba, tam lze drtivou většinu akcí stihnout pohodlně ručně.

Jsou AOS těžké na naprogramování?

Čistě z hlediska psaní kódu nikoliv. Jsou ale nesmírně těžké na ohlídání toho “všeho kolem” a ačkoliv jsem na to psal článek, stále si nejsem jistý, jestli jsem na něco nezapomněl.

Používáš na AOS nějakou platformu? Co bys mi doporučil?

Osobně používám pouze platformu na testy, a to RightEdge. Na exekuce příkazů používám vždy vlastní programy, a to z toho důvodu, že u nich si mohu být relativně jistý tím, co budou dělat. S čistým svědomím nemohu doporučit žádnou komerční platformu. Drtivá většina z nich neumí nativně ani základní věci, jak jsou:

  • pošli mi textovku, když …
  • automaticky si zapni vše potřebné po restartu počítače
  • automaticky oprav vše potřebné po výpadku sítě
  • automaticky reportuj problémy
  • obchoduj portfolio strategií
  • umožni mi zasáhnout do obchodování, aniž bys jej přerušoval
  • pracuj s více druhy dat (redundance)

Jak je to s daty? Jak kvalitní data jsou potřeba?

Potřeba kvalitních dat pro obchodování je naprosto klíčová. Pro EOD systémy snad v nouzi postačí data z Google nebo Yahoo, pro středně frekventované aplikace IB, ale pro špičku bude třeba něco jako IQFeed či Trade Station. kromě přesnosti dat je rovněž důležitá jejich spolehlivost. Nelze to dostatečně zdůraznit. Pokud se nic neděje, data obvykle přitékají spolehlivě, ale v období zvýšené volatility se mohou dít věci.

Opravdu můžeš odjet na dovolenou a nechat AOS bez dozoru?

Úplně bez dozoru ne, čtu si e-maily a textovky, ale pokud se nic neděje, týden či dva skutečně AOS bez dozoru nechat můžu.

Co musím umět, abych si mohl postavit AOS?

Obchodování na burze a programování. Ale především je třeba mít nějaký nápad, nějakou statistickou výhodu, to ostatní už půjde samo. Statistických výhod je málo a ubývá jich, protože trh je z principu efektivní věc. Ovšem, obchodují na něm lidé Mrkající veselý obličej.

Mohu použít AOS “90%” pro svoje obchody? Můžu to modifikovat?

Samozřejmě můžete, řada čtenářů to tak dělá. S těmi modifikacemi opatrně, ještě tu nikdo nepřišel na nic, co by systém nějak dramaticky vylepšilo. Anebo přišel a nedal vědět. Já osobně to obchoduji přesně tak, jak je to tady na webu popsané a vysvětlené.

Co říkáš na intradenní AOS? Může to fungovat?

Tomuto tématu jsem věnoval poslední 2 měsíce, otestoval tuny strategií na několika terabajtech dat a můj čistě soukromý názor je ten, že to fungovat nemůže. Moje stroje dokáží generovat několik objednávek za vteřinu, spolehlivost je v rámci dne stoprocentní, ale nějakou strategii, která by vydělávala na intradenní fázi jsem zkrátka nenašel. Neříkám, že to nemůže někomu fungovat, mě ale ne.

Jak poznám kvalitní AOS?

Z hlediska technického prostě tak, že funguje na papertadingu bez potíží a závad. Z hlediska výdělku jedině na backtestech a historických datech. Existují ovšem i indikátory a parametry, které by kvalitní AOS “měl mít”, tohle už je však otázka preferencí a tolerance k riziku.

Stavím AOS. Co mi poradíš?

Hodně síly, nenechat se odradit neúspěchy a dobré nápady. To vše ostatní už přijde samo.

Příspěvek byl publikován v rubrice AOS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

31 komentářů u 10 věcí, které chcete vědět o AOS a báli jste se zeptat

  1. Nováček napsal:

    Ahoj, píšeš že pro nováčky, tak si dovolím jeden fakt amatérský dotaz, i když trošku mimo článek :).

    Když se kouknu na dluhopisy, třeba TLT, proč se kurz mění? Výnos je u nich vyplácen formou dividendy, správně by tedy měl být kurz prakticky pořád stejný, protože nakupuji např. za 10000 USD dluhopisy a získávám z toho výnos. Ale pokud bych nakoupil při emisi TLT za 10000 USD, měl bych teď cca 15000 a to do toho nepočítám dividendy. Dá se to chápat tak, že ten měnící se kurz TLT, tedy dluhopisu, je něco jako „riziková přirážka“? Nebo jak to jinak vysvětlit? Možná jen něco špatně chápu.

    Jsem v trhu nováček, tak omluvte hloupý dotaz, ale možná nejsem sám, koho to napadlo :).

    • admin napsal:

      To je správný dotaz. Ostatně kdo se nezeptá, nic se nedozví. Nuže, odpověď je asi taková:

      1) TLT je ve skutečnosti dluhopisový FOND, to znamená, že je složen z různých dluhopisů. První, na co je třeba se podívat, je tedy tzv. „fact sheet“, což je takový povinně vydávaný „popis“ fondu pro jeho akcionáře. Ten najdeš zde: http://us.ishares.com/content/stream.jsp?url=/content/en_us/repository/resource/fact_sheet/tlt.pdf. Jednoduše řečeno je každý fond složen z jednotlivých „dílů“ či „komponent“ podle předem daných pravidel

      2) Pak existují aktiva, která bond v daném okamžiku vlastní, to najdeš třeba zde: http://finance.yahoo.com/q/hl?s=TLT+Holdings

      3) A konečně je to burzovně obchodovaný fond, to znamená, že jeho cenu tvoří nabídka a poptávka. Například se může stát, že na trhu vznikne panika, lidé přestanou věřit akciím a začnou spíše věřit dluhopisům, a proto vznikne obrovská poptávka po TLT a jeho cena poroste

      4) Pokud cena poroste iracionálně, mluvíme o „bublině“, v tomto případě by to byla „dluhopisová bublina“ a ta musí jednoho krásného dne „splasknout“ a cena se vrátí k jakési „realitě“.

      Snad jsem to alespoň trochu vysvětlil ;-) Kdyžtak se ptej dál…

  2. Djm napsal:

    Ohledne odstavce „Mohu použít AOS “90%” pro svoje obchody? Můžu to modifikovat?“ – zkousel jsem strategii take ruzne modifikovat, napr. pouzivat jine vystupy, periody atd.. Zatim jsem ale skutecne neprisel na nic prevratneho. Co me trochu udivilo je toto: Kdyz to testuju na NQ100 misto na SP100, tak vychazi vyrazne vyssi procentualni zhodnoceni a stabilnejsi equity, kdyz prikupuji, kdyz je pokles ceny vic nez 0,5%. Zatimco kdyz tohle udelam na SP100, tak to vykonnost naopak dost zhorsi. Az mi zbyde trocha casu, tak udelam jeste dalsi testy. Ale zatim musim uznat, ze parametry jsou pro tuto strategii zvolene rozumne.

    • admin napsal:

      Hmm … NQ100 bych se trošičku bál, ale je to samozřejmě otázka vkusu, taky i módy a apetitu. Ale pokud to funguje, není důvod do toho nejít …

      • Djm napsal:

        Ja spis radsi zustavam u SP100. Jen jsem chtel rict, ze co se tyka prikupovani, tak se NQ kos chova trochu odlisne, ze tam je lepe prikupovat az pri vetsim cenovem propadu. Zatimco u SP100 tohle neplati.

        • admin napsal:

          Jojo, je to jiný koš s jiným chováním, musel bych dělat zase ty dva roky testy ;-))) SP100 je GOOD … best so far ;-)

          • labros napsal:

            Pokoušel jsem se upravit strategii s 90% úspěšností tak, aby mi více vyhovovala. Při pokusech jsem si také všimnul, že na koši NQ100 jsou výsledky o dost lepší. Nemám teď po ruce přesné výsledky, ale vzpomínám si, že průměrný roční zisk byl téměř dvojnásobný. Maximální drawdown byl sice také větší, ale určitě méně než dvojnásobně. V této souvislosti jsem chtěl vyzkoušet vliv survivorship bias. Sehnal jsem složení koše NQ100 a SP100 za posledních 7 let. Bohužel jsem skončil na tom, že některé symboly se už neobchodují a tudíž jejich EOD data už nejsou dostupná na serverech jako Yahoo nebo Google. Jedná se o 44 symbolů. Nemáte náhodou někdo možnost stáhnout tato data z nějaké služby jako Norgate nebo IQFeed? Jedná se tyto akcie: AEOS, AMLN, APCC, ATYT, BDK, BEAS, BMET, BNI, CDWC, CEPH, CHIR, CKFR, EK, EP, GENZ, HANS, HET, JAVA, JOYG, KFT, LEAP, LEH, LTD, LU, MCIP, MEDI, MERQE, MICC, MWD, NYX, PIXR, PPDI, RHAT, RIMM, SEBL, SEPR, SGP, SLE, UAUA, VMED, WCRX, WFMI, WYE, XMSR

            • labros napsal:

              Tak si můžu odpovědět sám. Narazil jsem na stránky Quantopian, kde je možné on-line psát a backtestovat strategie v Pythonu. Najzajímavější ale je, že pro backtesty jsou k dispozici denní a minutová data pro US akcie a ETF od roku 2002 a to včetně titulů, které byly již vyřazeny z obchodování (!!!). Data sice nelze přímo stáhnout, ale je možné napsat strategii, která nic neobchoduje, pouze do logovacího okna vypisuje datum, open, high, low, close,… a pak si to zkopírovat. Pro více titulů je to úmorná dřina, ale jak řekl Edison: „There is no substitute for hard work“. Tak třeba se Vám to někomu taky bude hodit…

              • Ondrej napsal:

                To je moc zajimave. Budu moc drzy kdyz poprosim o zverejneni kodu pro backtest 90% strategie v Pythonu pro Quantopian?
                Dekuji

                • admin napsal:

                  Kluci, můžu mít nápad? Když už teda ON-LINE plaftorma, proč QUANTOPIAN? Je pomalý a je třeba se kvůli tomu učit další jazyk.

                  Úplně stejně funguje https://www.quantconnect.com a ten je aspoň v C#. Konvertory mezi VB.NET a C# existují a oba ty jazyky jsou z rodiny .NET.

                  Čili návrh: Zkuste to někdo v quantconnectu, pokud budete mít čas a chuť. Rád se přidám, ale momentálně to nestíhám ;-)

                  • labros napsal:

                    Ano, Quantopian je pomalý. Pro backtesty ho nepoužívám, ani žádnou jinou on-line platformu. Pouze jsem ho použil pro získání dat.

  3. Joystick napsal:

    IB Security Code Card a IB Gateway. Měl bych dotaz na někoho, kdo používá v AOSu programový start/close IB Gateway s autologinem. Dnes mi přišla z IB bezpečností karta s kódy, kterou si mám aktivovat (myslím, že když to neudělám, udělají to sami). Bude potom vyžadovat security kód i GW? To by pak bylo docela blbé. Jak to máte ošéfované vy co obchodujete déle? Díky.

    • TJM napsal:

      Ano, po aktivaci security card bude vyzadovat kod i IB gateway pri kazdem startu. Ale na rozdil od IB TWS muze gateway bezet nekonecne dlouho, neni nutne ji kazdy den restartovat. Po vypadku spojeni se umi zotavit. Ja provozuju AOS pres IB gateway s vlastnorucne vyvinutym java klientem uz nekolik let, a nikdy se mi nestalo, ze by IB GW nejak spadla a musel bych to rucne spravovat. Proste ji nahodim, rucne se prihlasim, bezi to nonstop, a shodim to jen kdyz delam nejakou maintenance, coz je jednou dvakrat za mesic.

    • admin napsal:

      Osobně to mám tak, že mám
      1) podúčet s vlastní bezpečnostní kartou
      2) tu lze pochopitelně v account managementu vypnout,
      3) dále mám zapnuté na tomto podúčtu pouze přístup z jediné IP adresy (IP adresa virtuálního stroje)
      4) IB Gateway se fakt (díkybohu) nevypíná a sama dokáže obnovit spojení, takže s tím není problém.

  4. vakov napsal:

    Joystick:
    kartu si určitě aktivuj. IB GW bude chtít kód z karty, ale má výhodu v tom, že běží non-stop a nevypíná se jako TWS. Osobně to u AOS používám tak, že se přihlašuji „ručně“ s kódy z karty a GW nevypínám.
    Dle mého je to lepší varianta než vypínat u IB Security Code Card a ještě ukládat na PC do nějaké aplikace přihlašovací údaje.
    Vašek

  5. Joystick napsal:

    Děkuji všem za rady, vypadá to, že budu muset udělat pro bezpečnost ústupky v AOSu. V rámci „samoopravných akcí“ když je něco špatně mám jako poslední možnost restart serveru, ale tímto tohle nepůjde použít. Škoda. Snad to v reále bude stabilní a nebude to třeba.

    • TJM napsal:

      Last-resort samoopravna akce je restart AOS engine. IB GW nepada, OS taky nepada, ze vypadku site nebo IB serveru se umi gateway zotavit, a pak uz zbyva jen selhani hardware, ktery nastane jednou za deset let, a zdaleka neni tim nejvetsim rizikem, ktere clovek pri tradingu resi.

      • Anonym napsal:

        :)

      • admin napsal:

        Ano, a pokud máš virtuál někde u providera, tak je selhání HW skoro vyloučené. Mě se nejčastěji stává, že na pár vteřin vypadne konektivita, což podle typu AOS může vadit a nemusí.

        • TJM napsal:

          Me vypadne spojeni IB GW kazdy den nekdy kolem seste nebo sedme hodiny naseho casu (mozna nejaky pravidelny restart na strane IB?). Behem beznych obchodnich hodin mam vypadky jenom vyjimecne (treba jednou za mesic). Ano, zalezi na typu AOS. Moje algoritmy se „probudi“ jen nekolikrat za seanci, vyhodnoti situaci, a bud submitnou nejaky order, nebo nesubmitnou. Tam potom obcasny vypadek na par vterin na dlouhodobych vysledcich nic nezmeni, a vsechno muze fungovat na obycejne a lacine infrastrukture.

          • Honza napsal:

            TJM – nastinis trochu vice z tve infrastruktury? Jede ti to na ceskem virtualu/cloudu? Resis nejak zalohy nebo se spolehas na providera? A pokud obchodujes jen jednou za cas, nepremyslels o dynamickem virtualu, kde platis za aktualne vyuzity vykon?

            Pro priklad jsem nasel tento http://4smart.cz/ ale nekde tady na blogu jsem videl i dalsi providery, kteri to umoznuji.

            • TJM napsal:

              Honza:

              Vetsinu casu mi to jede doma na postarsim laptopu, ktery je vyhrazeny jen na AOS. Mam normalne UPC internet, za poslednich nekolik let jsem nemel zadny vypadek delsi nez nekolik minut, ale i kdyby nahodou nekdy vypadnul na delsi dobu, tak nejhorsi, co se muze stat, je, ze mi utece nejaky obchod. V trhu mam vzdycky ochranny stop pro otevrene pozice.

              Kdyz nekam cestuju, zmigruju obchodovani na virtualni stroj u Amazonu (http://aws.amazon.com/ec2/), a muzu k nemu pristupovat pres vzdaleny desktop. Vzdycky si tam povolim pristup jen z jedne IP adresy, kdyz k nemu pristupuju, a pak to zase hned zakazu. Stoji me to neco pres dolar denne, ale je to max nekolik tydnu za rok, tak to neresim. Urcite by se dalo najit neco levnejsiho, ale s amazonem mam ty nejlepsi zkusenosti, tak to o zmene zatim nepremyslim.

              Zalohu (market data za dany den, ordery, obchody, atd) delam automaticky jednou za den a amazon S3 (http://aws.amazon.com/s3/) tam uctujou podle objemu dat, me to vychazi asi na destet korun za mesic.

              Data mi staci od InteractiveBrokers.

              V programu mam spoustu pravidelnych kontrol, jestli je vsechno v poradku: pravidelne kontroluju, jestly je stav AOS (jake si mysli, ze ma otevrene obchody) konzistentni se stavem orderu u brokera, a kdyz ne, nezadavam dalsi ordery a poslu si zpravu (to se stane tak jednou za rok). Kdyz klesne ucet pod urcitou uroven, zavru vsechny pozice a poslu si zpravu (to se mi zatim zaplatpambu nestalo, mam to jen otestovane na demu :-). Na nekolika mistech v systemu jsou kontroly, ze vygenerovany order neni nad urcity objem, ze nemam vic nez x% uctu zablokovano marginem, ze neni moc otevrenych pozic najednou, atd, atd. Proste radsi vechno kontroluju 3x na ruznych mistech. Obcas jsem na dovolene nekde, kde ani neni internet, a presto muzu celkem klidne spat.

              Vida, dynamicky hostimg vypada zajimave, az budu uvazovat o zmene infrastruktury, stoji za blizsi prozkoumani.

              Jan

  6. bpetr napsal:

    Zdravím ve spolek, v týdnu jsem chtěl v TWS IB koupit 100ks CFD na FAS. Obdržel jsem hlášku – this contract only be closed. Zkoušel jsem „googlit“, ale na nic zajímavého jsem nenarazil. Nakonec jsem to koupil v akciích. Jiné CFD jsem kupoval bez problému i v daleko větších množstvích. Než začnu prudit IB, setkal se s tím někdo z přítomných? Stejné chování i teď v neděli. Je to nějaká dočasná restrikce? Možná budu za trubku, v tom případě se omlouvám.
    xzajic – kompliment za skvělý a velmi inspirativní blog.

    • misch napsal:

      Nejspíš viz http://ibkb.interactivebrokers.com/node/1315, zeptal bych se na to přímo u IB.

    • admin napsal:

      Díky za kompliment.

      S tím problémem je třeba prudit podporu. Ona ta podpora u IB je fakt strašná, na druhou stranu oni mají tak nízké ceny a úroky půjček, že jim to snad i odpustím.

    • labros napsal:

      Ano setkal jsem se se stejným problémem. Od 16.7.2014 není možné otevřít pozici na FAS CFD. Je možné pouze zavírat. Kontaktoval jsem tehdy podporu IB a řekli mi, že CFD na FAS už stahují z nabídky a dále už jej nebudou nabízet. Důvod mi nějaký řekli, ale popravdě jsem ho nepochopil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.